南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第1季度报告

2022 年 03 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 4 月 22 日
南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方顶峰 TOPIX ETF(QDII)
场内简称 东证 ETF（东京证券指数 ETF）
基金主代码 513800
交易代码 513800
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 48,644,394.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通
过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在
正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。本基金采用的主要策略包括：资产配置策
略；目标 ETF 投资策略；标的指数成份股、备选成份股投资策
略；固定收益类投资策略；衍生品投资策略。
今后，随着全球证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式
的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序
后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
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业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率，
本基金标的指数为东证指数（Tokyo Stock Price Index,
“TOPIX”）。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标
的指数以及标的指数所代表的境外证券市场相似的风险收益特
征。
本基金主要投资日本证券市场上市的 ETF，除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风
险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人
英文名称：The Northern Trust Company
中文名称：美国北美信托银行有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“东证 ETF”或
“东京证券指数 ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 399,296.22
2.本期利润 -3,890,052.21
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0871
4.期末基金资产净值 52,130,337.88
5.期末基金份额净值 1.0717
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去三个月 -7.70% 1.26% -9.37% 1.26% 1.67% 0.00%
过去六个月 -13.22% 1.12% -14.92% 1.12% 1.70% 0.00%
过去一年 -11.67% 1.05% -14.01% 1.05% 2.34% 0.00%
自基金合同
生效起至今
7.17% 1.20% 1.28% 1.11% 5.89% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
崔蕾
本基金
基金经
理
2019 年 6
月 12 日
- 7 年
女，康奈尔大学金融工程硕士，金融风
险管理师（FRM），特许金融分析师
（CFA），具有基金从业资格。2015 年
2 月加入南方基金，历任数量化投资部
助理研究员、研究员，指数投资部研究
员；2019 年 7 月 12 日至 2021 年 4 月
23 日，任南方小康 ETF、南方小康 ETF
联接基金经理；2019 年 6 月 28 日至
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2022 年 2 月 18 日，任大数据 300 基金
经理；2018 年 11 月 8 日至今，任南方
中证 500 增强基金经理；2019 年 6 月
12 日至今，任南方顶峰 TOPIX ETF
（QDII）基金经理；2019 年 7 月 12 日
至今，任有色金属、南方有色金属联
接、1000ETF 基金经理；2019 年 11 月
29 日至今，任南方粤港澳大湾区 ETF
基金经理；2020 年 1 月 17 日至今，任
红利 50 基金经理；2020 年 1 月 21 日至
今，任南方大盘红利 50 基金经理；
2020 年 3 月 26 日至今，任南方粤港澳
大湾区联接基金经理；2021 年 6 月 24
日至今，任南方中证科创创业 50ETF 基
金经理；2021 年 8 月 19 日至今，任南
方中证科创创业 50ETF 联接基金经理；
2021 年 9 月 27 日至今，任南方中证
1000 联接基金经理；2021 年 12 月 29
日至今，任南方国证在线消费 ETF 基金
经理；2022 年 1 月 26 日至今，任南方
中证 500 增强策略 ETF 基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运
作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4 公平交易专项说明
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4.4.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 2 次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位
所致。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内东证指数下跌 2.31%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并
通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化；
（2）申购赎回过程中的日元汇率变动。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0717 元，报告期内，份额净值增长率为-7.70%，
同期业绩基准增长率为-9.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形，具体时间范围如下：
2022 年 01 月 19 日至 2022 年 03 月 29 日
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额（人民币元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -其中：普通股 - -存托凭证 - -2 基金投资 51,840,820.02 93.63
3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 金融衍生品投资 - -其中：远期 - -期货 - -期权 - -权证 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -6 货币市场工具 - -7 银行存款和结算备付金合计 3,522,958.45 6.36
8 其他资产 2,086.70 0.00
9 合计 55,365,865.17 100.00
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资的股票或存托凭证。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票或存托凭证。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有指数投资的股票或存托凭证。
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
及存托凭证投资明细
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本基金本报告期末未持有积极投资的股票或存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序
号
基金名
称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价值（人
民币元）
占基金资产净
值比例（%）
1
One ETF
TOPIX
ETF
交易型
开放式
Asset Management
One Co Ltd
51,840,820.02 99.44
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如
是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
单位：人民币元
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 2,086.70
9 合计 2,086.70
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末未持有指数投资的股票。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 44,244,394.00
报告期期间基金总申购份额 4,400,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 -报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -报告期期末基金份额总额 48,644,394.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 份额
报告期期初管理人持有的本基金份额 42,040,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -报告期期间卖出/赎回总份额 -报告期期末管理人持有的本基金份额 42,040,000.00
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报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 86.42
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1 20220101-20220331 42,040,000.00 - - 42,040,000.00 86.42%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理
价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》；
2、《南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》；
3、南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022 年 1 季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com