嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

嘉实中证港股通高股息投资交易型
开放式指数证券投资基金
招募说明书
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 招商证券股份有限公司
二〇二四年十二月
重要提示
本基金已于2023年8月3日获得中国证券监督管理委员会准予注册的批复（证监许可【2
023】 1694号《关于准予嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金注册的
批复》 ） ， 并于2024年6月17日获得中国证券监督管理委员会延期募集备案的回函（机构司
函【2024】 1177号《关于嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金延期募
集备案的回函》 ） 。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注
册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实
质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 投资者认购或申购基金份额时应认真阅
读本招募说明书。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资者在投资本基金前， 应全面
了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 并承担基金投资中
出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统
性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险、 本基金的特定风险等等。
本基金属于股票型证券投资基金， 预期风险与收益水平高于混合型基金、 债券型基金与
货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金， 跟踪标的指数， 其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金的投资范围包含股指期货、 股票期
权、 国债期货等金融衍生品、 资产支持证券等品种， 并可根据相关法律法规和基金合同的约
定参与融资业务和转融通证券出借业务， 可能给本基金带来额外风险。
本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票（以下简称“港股通标的股票”） 的， 会面临港股通机制下因投资环境、 投资标
的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险， 包括港股市场股价波动较大的风险（港
股市场实行T+0回转交易， 且对个股不设涨跌幅限制， 港股可能表现出比A股更为剧烈的股价
波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、 港股通机制下交易日不连贯
可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下， 港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险） 等。
本基金的投资范围包括存托凭证， 如投资存托凭证的， 除与其他仅投资于境内市场股票嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
的基金所面临的共同风险外， 本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险， 以及与存托凭证发行机制相关的风险。
本基金为指数基金， 投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编
制机构停止服务、 成份股停牌等潜在风险， 详见本基金招募说明书“风险揭示” 章节。
本基金标的指数为中证港股通高股息投资指数。
中证港股通高股息投资指数从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取30只流动性
好、 连续分红、 股息率高的上市公司证券作为指数样本， 采用股息率加权， 以反映港股通范
围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现。
1、 样本空间
中证香港300指数样本中符合港股通条件的证券且过去三年连续现金分红， 每年现金股
息率均大于0的证券。
2、 选样方法
（1） 剔除样本空间内过去一年日均成交金额低于5000万港元的证券；
（2） 对样本空间内剩余证券， 计算其过去三年的平均现金股息率并由高到低排名， 选
取排名前30的证券作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站， 网址： www.csi
ndex.com.cn。
投资者投资本基金时需具有上海证券账户， 但需注意， 使用上海证券交易所基金账户只
能进行基金的现金认购和二级市场交易， 如投资者需要参与基金的申购、 赎回， 则应开立上
海证券交易所A股账户。
投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同和基金产品资料
概要， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性
判断市场， 谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不向投资者保证最低收益或投资
本金不受损失。
基金管理人深知个人信息对投资者的重要性， 致力于投资者个人信息的保护。 基金管理
人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息， 包括通过基金管理人直
销、 销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。
基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、 受益所有人、 经办人等个人嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
信息， 也将遵守上述承诺进行处理。 详情请关注嘉实基金官网（http://www.jsfund.cn/ma
in/include/privacy/index.shtml） 披露的“嘉实基金隐私政策”及其后续作出的不时修订。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
目 录
一、 绪 言.................................................................................................................................................1
二、 释 义.................................................................................................................................................2
三、 基金管理人.......................................................................................................................................7
四、 基金托管人.....................................................................................................................................17
五、 相关服务机构.................................................................................................................................20
六、 基金的募集.....................................................................................................................................22
七、 基金合同的生效.............................................................................................................................26
八、 基金份额的上市交易.....................................................................................................................27
九、 基金份额的申购、 赎回.................................................................................................................29
十、 基金的投资.....................................................................................................................................41
十一、 基金的财产.................................................................................................................................48
十二、 基金资产估值.............................................................................................................................49
十三、 基金的收益与分配.....................................................................................................................55
十四、 基金的费用与税收.....................................................................................................................57
十五、 基金的会计与审计.....................................................................................................................59
十六、 基金的信息披露.........................................................................................................................60
十七、 风险揭示.....................................................................................................................................67
十八、 基金合同的变更、 终止与基金财产的清算.............................................................................76
十九、 基金合同内容摘要.....................................................................................................................78
二十、 基金托管协议的内容摘要.........................................................................................................94
二十一、 对基金份额持有人的服务...................................................................................................107
二十二、 其他应披露事项...................................................................................................................108
二十三、 招募说明书存放及查阅方式...............................................................................................109
二十四、 备查文件...............................................................................................................................110嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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一、 绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》 ） 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称《运作办法》 ） 、 《公开募集证券投资基金
销售机构监督管理办法》 （以下简称《销售办法》 ） 、 《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》 （以下简称《信息披露办法》 ） 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》 （以下简称《流动性风险管理规定》 ） 、 《公开募集证券投资基金运作指引第3号—
—指数基金指引》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格
式>》 等有关法律法规以及《嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》 编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其
真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同是约定基金
当事人之间权利、 义务的法律文件。 如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，
均以基金合同为准。 基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金
合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基
金法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人
的权利和义务， 应详细查阅基金合同。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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二、 释 义
本招募说明书中除非文意另有所指， 下列词语有如下含义：
1、 基金或本基金： 指嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金
2、 基金管理人： 指嘉实基金管理有限公司
3、 基金托管人： 指招商证券股份有限公司
4、 基金合同： 指《嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》 及对基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证港股通高股息投
资交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、 招募说明书或本招募说明书： 指《嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》 及其更新
7、 基金份额发售公告： 指《嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》
8、 基金份额上市交易公告书： 指《嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券
投资基金基金份额上市交易公告书》
9、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等以及颁布机关对其不时
做出的修订
10、 《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过， 经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起实施， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》 修正的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《销售办法》： 指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、 同年 9 月 1 日实施， 并经
2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修订的《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订
13、 《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订
14、 《流动性风险管理规定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订
15、 《指数基金指引》： 指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、 同年 2 月 1 日实施的《公嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 及颁布机关对其不时做出的修订
16、 业务规则： 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金
业务实施细则》 及其不时修订的版本、 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证
券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及
其不时修订的版本， 以及基金管理人、 上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司发
布及其不时修订的其他相关规则和规定
17、 交易型开放式指数证券投资基金： 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》 定义的“交易型开放式指数基金” ， 简称 ETF
18、 ETF 联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于本基金， 与本基金的投资目标类似，
通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采用开放式
运作方式的基金， 简称 ETF 联接
19、 中国： 指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、 澳门特别行
政区及台湾地区)
20、 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
21、 证券交易所： 指根据法律法规的规定， 由国家决定或批准设立的证券交易场所
22、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体， 包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人
23、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
24、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会团体或其他组织
25、 合格境外投资者： 指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的
境外机构投资者， 包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
26、 投资人、 投资者： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
27、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
28、 销售机构： 指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》 和中国证监会规定的其
他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理基金销售业
务的机构， 包括发售代理机构和申购赎回代理券商
29、 发售代理机构： 指符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构
30、 申购赎回代理券商： 指符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由基金管
理人指定的办理本基金申购、 赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司
31、 登记结算业务： 指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的
登记、 存管和结算等相关业务
32、 登记结算机构： 指办理登记结算业务的机构。 本基金的登记结算机构为中国证券登
记结算有限责任公司
33、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件， 基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的日期
34、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过 3
个月
36、 港股通： 指内地投资者经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司， 向香港联合
交易所进行申报， 买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制， 或有权机构对
该交易机制的修改或调整
37、 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、 交易日： 指内地、 香港两地均为交易日且能够满足结算安排、 开通港股通交易的交
易日。 具体交易日安排， 由两地证券交易所、 证券交易服务公司对市场公布
39、 工作日： 指证券交易所的正常交易日
40、 T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的开放日
41、 T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
42、 开放日： 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作日（若该工作日为
非港股通交易日， 则基金管理人不开放基金份额申购、 赎回或其他业务）
43、 开放时间： 指开放日基金接受申购、 赎回或其他交易的时间段
44、 认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基金合同、 招募说明书和相关公告的规定申
请购买基金份额的行为
45、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同、 招募说明书和相关公告的规定，
以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为
46、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同、 招募说明书和相关公告规
定的条件， 要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
47、 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等信息的文件
48、 申购对价： 指投资人申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书规定应交付的现金
替代、 现金差额及其他对价
49、 赎回对价： 指基金份额持有人赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回申请人的现金替代、 现金差额及其他对价
50、 标的指数： 指中证指数有限公司编制并发布的中证港股通高股息投资指数及其未来嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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可能发生的变更， 或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数
51、 组合证券： 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
52、 完全复制法： 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。 通过购买标的指数中的所有
成份证券， 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例， 以达到复制指数的
目的
53、 最小申购赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资人申购或赎回
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
54、 现金替代： 指申购或赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替
代申购赎回清单中所规定证券的一定数量的现金
55、 现金差额： 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差； 投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、 申购或赎回的基金份额数计算
56、 预估现金部分： 指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额
的预估值， 预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司） 预先冻结
57、 元： 指人民币元
58、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收款项及其他
资产的价值总和
59、 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
62、 收益评价日： 指基金管理人计算本基金的基金份额净值增长率与标的指数同期增长
率差额之日
63、 基金份额参考净值： 指基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据
申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算， 并通过上海证券交易所发布的基
金份额参考净值， 简称“IOPV”
64、 基金份额折算： 指基金管理人根据基金运作的需要， 在基金资产净值不变的前提下，
按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
65、 基金份额净值增长率： 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算）
66、 标的指数同期增长率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新
计算）
67、 转融通证券出借业务： 简称出借业务， 是指本基金以一定的费率通过证券交易所综嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司） 出借证券， 证券金融公
司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
68、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、 停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、 资产
支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
69、 基金产品资料概要： 指《嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要》 及其更新
70、 规定媒介： 指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》 规定的互联网网站（包括基金管理人网站、 基金托管人网站、 中国证监会基金电
子披露网站） 等媒介
71、 不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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三、 基金管理人
（一） 基金管理人基本情况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海） 自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%， DWS Investments Singapore Limited 30%， 立
信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 （010） 65215588
传真 （010） 65185678
联系人 罗朝伟
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准， 于 1999 年 3 月 25 日
成立。 公司注册地上海， 总部设在北京并设北京、 深圳、 成都、 杭州、 青岛、 南京、 福州、
广州、 北京怀柔、 武汉分公司。 公司获得首批全国社保基金、 企业年金投资管理人、 QDII
和特定资产管理业务等资格。
（二） 主要人员情况
1、 基金管理人董事、 监事、 总经理及其他高级管理人员基本情况
安国勇先生， 董事长， 博士研究生， 中共党员。 曾任中国人民财产保险股份有限公司船
舶货运保险部总经理， 华夏银行副行长（挂职）， 中国人保资产管理有限公司党委委员、 副
总裁。 现任中诚信托有限责任公司党委书记、 总裁。
王会妙女士， 董事， 北京大学经济学博士。 曾就职于河北定州师范学院、 国投信托有限
责任公司。 2011年5月加入中诚信托有限责任公司， 曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、
信托业务三部总经理、 财富管理中心副总经理、 资产配置部总经理、 中诚资本管理（北京）
有限公司总经理等职， 现任中诚信托有限责任公司党委委员、 副总裁， 兼任中诚资本管理（北
京） 有限公司董事长、 法定代表人。
Stefan Hoops先生， 董事， 德国籍， 毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayre嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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uth）， 获得工商管理学位及经济学博士学位。 2003年加入Deutsche Bank AG（德意志银行）
并担任过债券销售负责人、 融资与解决方案负责人、 全球市场部负责人、 全球交易银行部负
责人、 企业银行业务全球负责人等多个职务。 2022年6月起担任DWS Group GmbH & Co.KGaA
首席执行官及总裁部负责人， 同时担任DB Group Management Committee（德银集团管理委
员会） 委员。 2023年1月起， 担任DWS Management GmbH（DWS集团） 投资部负责人。
王静雯女士， 董事， 毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota）， 获得数学与精
算硕士学位。 曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG） 担任精算咨询集团高级顾问； 于美
世集团（MERCER） 担任首席咨询顾问， 退休、 风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管； 于花旗
集团（CITIGROUP） 担任董事总经理兼亚太区养老金、 全球市场与证券服务主管； 于东方汇
理香港公司（Amundi Hong Kong Limited） 担任董事总经理兼北亚机构业务主管； 于东方汇
理美国（Amundi US） 担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。 于2021年9月加入德意志投
资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited） 担任DWS Group董事总经理兼亚太
区客户主管， 现任DWS Group亚太区负责人兼亚太区客户主管。
韩家乐先生， 董事， 清华大学经济管理学院工业企业管理专业， 硕士研究生。 1990年2
月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。 1994年至今任北京德恒有限责任公司
总经理， 2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长， 2004年至今任陕西秦明电子（集
团） 有限公司董事长， 2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。
王巍先生， 独立董事， 美国Fordham University经济学博士。 并购公会创始会长， 金融
博物馆理事长。 曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。 2004 年主持创建
了全联并购公会； 2005年担任经济合作与发展组织（OECD） 投资委员会专家委员， 2007年起
担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员； 2010年创建了系列金融博物馆， 在北京、 上
海、 天津、 宁波、 苏州、 成都、 沈阳、 郑州和井冈山有十处不同主题的分馆， 也参与香港金
融博物馆的创建。 神州数码信息服务股份有限公司独立董事、 北京中关村银行股份有限公司
独立董事、 上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。
汤欣先生， 独立董事， 法学博士， 清华大学法学院教授、 博士生导师， 清华大学商法研
究中心主任、 清华大学全球私募股权研究院副院长。 曾兼任中国证监会第一、 二届并购重组
审核委员会委员， 中国上市公司协会第一、 二届独立董事委员会主任委员、 上海证券交易所
第四、 五届上市委员会委员。 现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、 深圳证券交易所法律
专业咨询委员会委员、 中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、 中国上市公司协会学
术顾问委员会委员、 贵州银行股份有限公司独立董事、 民生证券股份有限公司独立董事、 万嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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达电影股份有限公司独立董事。
陈重先生， 独立董事， 博士， 中共党员， 明石投资管理有限公司副董事长， 兼任明石创
新技术集团股份有限公司董事、 四川发展龙蟒股份有限公司董事。 曾任中国企业联合会研究
部副主任、 主任， 常务副理事长、 党委副书记； 重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）；
新华基金管理股份有限公司董事长。 重庆银行股份有限公司外部监事、 爱美客技术发展股份
有限公司监事会主席、 豆神教育科技（北京） 股份有限公司独立董事、 四川省投资集团股份
有限责任公司外部董事、 重庆国际信托股份有限公司独立董事。
类承曜先生， 独立董事， 中共党员， 中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业， 经济
学博士。 现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、 博士生导师、 中债研究所所长， 兼任
International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》
编委会委员等职。 2020年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。 现兼任北汽财务公
司独立董事、 余姚农商行独立董事、 中华联合人寿保险监事。
经雷先生， 董事， 总经理， 美国佩斯大学金融学和财会专业毕业， 双学士， 特许金融分
析师（CFA）。 1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析师、 副总
裁； 2008年5月至2013年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、 副总裁。 2013年10
月加入嘉实基金管理有限公司， 2013年10月至2018年3月任公司首席投资官（固收/机构）， 2
018年3月至今任公司总经理。
沈树忠先生， 监事长， 正高级会计师， 管理学硕士。 曾任中国糖业酒类集团公司财务部
科员、 财务部副经理、 审计部经理、 财务部经理、 财务总监、 副总经理、 常务副总经理（主
持工作）、 法定代表人； 兼任北京华堂商场有限公司董事、 中日合资成都伊藤洋华堂商场有
限公司副董事长、 酒鬼酒股份有限公司董事。 现任中诚信托有限责任公司财务总监。
穆群先生， 监事， 经济师， 硕士研究生。 曾任西安电子科技大学助教， 长安信息产业（集
团） 股份有限公司董事会秘书， 北京德恒有限责任公司财务主管。 2001年11月至今任立信投
资有限公司财务总监。
罗丽丽女士， 监事， 经济学硕士。 2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司
证券事务代表， 2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹） 法律事务主管，
2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理， 2007年10月至2010年12月
任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。 2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,曾任
稽核部执行总监、 基金运营部总监， 现任财务部总监。
高华女士， 监事， 法学硕士， 中共党员。 2006年9月至2010年7月任安永华明会计师事务嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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所高级审计师， 2010年7月至2011年1月任联想（北京） 有限公司流程分析师， 2011年1月至2
013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。 2013年11月加入嘉实基金管理有
限公司， 曾任合规管理部稽核组总监， 现任人力资源总监。
姚志鹏先生， 副总经理、 硕士研究生。 2011年加入嘉实基金管理有限公司， 曾任股票研
究部研究员、 基金经理、 成长风格投资总监兼权益投资部总监， 现任公司副总经理、 股票投
研首席投资官。
程剑先生， 副总经理、 硕士研究生。 2006年7月至2022年4月， 历任海通证券股份有限公
司固定收益部业务员、 研究策略部经理及固定收益部总经理助理、 副总经理。 2022年 4月加
入嘉实基金管理有限公司， 现任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人、 公司
副总经理。
杨竞霜先生， 副总经理、 首席信息官， 博士研究生， 美国籍。 曾任日本恒星股份有限公
司软件工程师， 高盛集团核心策略部副总裁， 瑞银集团信息技术部董事总经理， 瑞信集团信
息技术部董事总经理， 北京大数据研究院常务副院长。 2020年1月加入嘉实基金管理有限公
司， 现任公司副总经理、 首席信息官。
郭松先生， 督察长， 硕士研究生。 曾任职于国家外汇管理局、 中汇储投资有限责任公司、
国新国际投资有限公司。 2019年12月加入嘉实基金管理有限公司， 现任公司督察长。
李明先生， 财务总监， 大学本科。 曾任职于北京商品交易所、 首创证券经纪有限责任公
司。 2000年12月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。
2、 投资总监
张敏女士， 养老首席投资官， 博士研究生。 曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。
2010年3月加入嘉实基金管理有限公司， 曾任风险管理部副总监、 风险管理部总监、 首席风
险官。
归凯先生， 成长风格投资总监， 硕士研究生。 曾任国都证券研究所研究员、 投资经理。
2014年5月加入嘉实基金管理有限公司， 曾任机构投资部投资经理、 策略组投资总监。
洪流先生， 平衡风格投资总监， 硕士研究生。 曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究
部经理， 德恒证券信息研究中心副总经理、 经纪业务管理部副总经理， 兴业证券研究发展中
心高级研究员、 理财服务中心首席理财分析师， 上海证券资产管理分公司客户资产管理部副
总监， 圆信永丰基金首席投资官。 2019年2月加入嘉实基金管理有限公司， 曾任上海GARP投
资策略组投资总监。
张金涛先生， 价值风格投资总监， 硕士研究生。 曾任中金公司研究部能源组组长， 润晖嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。 2012年10月加入嘉实基金管理有限
公司， 曾任海外研究组组长、 策略组投资总监。
胡永青先生， 投资总监（固收+） ， 硕士研究生。 曾任天安保险固定收益组合经理， 信
诚基金投资经理， 国泰基金固定收益部总监助理、 基金经理。 2013年11月加入嘉实基金管理
有限公司， 曾任策略组组长。
赵国英女士， 投资总监（纯债） ， 硕士研究生。 曾任天安保险债券交易员， 兴业银行资
金营运中心债券交易员， 美国银行上海分行环球金融市场部副总裁， 中欧基金策略组负责人、
基金经理。 2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。
3、 基金经理
王紫菡女士， 硕士研究生， 8 年证券从业经历， 具有基金从业资格。 中国国籍。 2016
年 6 月加入嘉实基金管理有限公司， 历任指数投资部投资经理助理、 投资经理。 2021 年 9
月 9 日至 2023 年 2 月 27 日任嘉实中证先进制造 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基
金经理、 2021 年 9 月 9 日至 2023 年 4 月 14 日任嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、 2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证新兴科技 100 策
略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实
中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、 2021 年 9 月 24
日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金经理、 2021 年 9 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证
券投资基金基金经理、 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 12 月 5 日任嘉实中证医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 22 日任嘉实恒生医疗保
健指数型发起式证券投资基金（QDII） 基金经理、 2021 年 9 月 9 日至今任嘉实恒生科技交
易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金经理、 2021 年 9 月 9 日至今任嘉实沪深 300 红
利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2021 年 9 月 9 日至今任嘉实沪深 300
红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、 2021 年 9 月 9 日至今任嘉
实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2021 年 9 月 24 日至今
任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、 2022 年 1 月 20 日至今任嘉实
中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、 2022 年 4 月 21 日至今任嘉实国证绿色电力
交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2022 年 4 月 21 日至今任嘉实中证医药健康 100
策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、 2022 年 9 月 22 日至今任嘉实中证
细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、 2022 年 11 月 4 日至今任嘉实国证嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、 2023 年 2 月 16 日至今
任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2023 年 12 月 27 日
至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2024 年 1 月 11
日至今任嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金经理、 2
024 年 5 月 7 日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金经理、
2024 年 5 月 23 日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
（QDII） 基金经理、 2024 年 5 月 29 日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理、 2024 年 9 月 27 日至今任嘉实恒生消费指数型发起式
证券投资基金（QDII） 基金经理。
4、 Smart Beta 及指数投资决策委员会
Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括： Smart-Beta 和指数投资板块负责人张
峰先生， 公司总经理经雷先生， 养老首席投资官张敏女士， 指数投资部负责人刘珈吟女士，
指数基金经理何如女士， 增强风格投资总监刘斌先生。
5、 上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三） 基金管理人的职责
1、 依法募集基金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、 申购、 赎回、 转换和登记结算事宜；
2、 办理基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金资产分别管理、 分别记账， 进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、 编制季度报告、 中期报告和年度报告；
7、 计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、 赎回对价， 编制申购赎回清单；
8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、 召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金资产管理业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四） 基金管理人的承诺
1、 本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定， 建嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反有关法律法规、 基金合同和中国证监会有关
规定的行为发生。
2、 本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》 及有关法律法
规， 建立健全的内部控制制度， 采取有效措施， 防止下列行为发生：
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2） 不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3） 利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5） 法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、 本基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范， 诚实信用、 勤勉尽责， 不得将基金资产用于以下投资或活动：
（1） 承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3） 从事承担无限责任的投资；
（4） 买卖其他基金份额， 但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 向其基金管理人、 基金托管人出资；
（6） 从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7） 法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4、 基金经理承诺
（1） 依照有关法律法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
（2） 不利用职务之便为自己及其代理人、 受雇人或任何第三人谋取利益；
（3） 不违反现行有效的有关法律法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄
露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资
计划等信息；
（4） 不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五） 基金管理人的内部控制制度
1、 内部控制制度概述
为加强内部控制， 防范和化解风险， 促进公司诚信、 合法、 有效经营， 保障基金份额持
有人利益， 根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 并结合公司具体情况， 公司已嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章等部分组成。 公司内
部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是各项基本管理制度的纲要和总揽。
基本管理制度包括投资管理、 信息披露、 信息技术管理、 公司财务管理、 基金会计、 人力资
源管理、 资料档案管理、 业绩评估考核、 合规管理和风险控制、 紧急应变等制度。 部门业务
规章是对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作守则等具体说明。
2、 内部控制的原则
（1） 健全性原则： 内部控制包括公司的各项业务、 各个部门或机构和各级人员， 并涵
盖到决策、 执行、 监督、 反馈等各个环节；
（2） 有效性原则： 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程序， 维护内控制度
的有效执行；
（3） 独立性原则： 公司各机构、 部门和岗位在职能上必须保持相对独立；
（4） 相互制约原则： 组织结构体现职责明确、 相互制约的原则， 各部门有明确的授权
分工， 操作相互独立；
（5） 成本效益原则： 运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益， 以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、 内部控制组织体系
（1） 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 董事会下设
风控与内审委员会， 负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况， 充分
发挥独立董事监督职能， 保护投资者利益和公司合法权益。
（2） Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总经理、 部门负责人及资深基金经理组
成， 负责指导基金资产的运作、 确定基本的投资策略和投资组合的原则。
（3） 风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构， 由公司总经理、 督察长及相关
总监组成， 负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险， 并提出防范化解措施。
（4） 督察长积极对公司各项制度、 业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、 稽核， 定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
（5） 合规管理部门： 公司管理层重视和支持合规风控工作， 并保证合规管理部门的独
立性和权威性， 配备了充足合格的合规风控人员， 明确合规管理部门及其各岗位的职责和工
作流程、 组织纪律。 合规管理部门具体负责公司各项制度、 业务的合法合规性及公司内部控
制制度的执行情况的监控检查工作。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（6） 业务部门： 部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人， 对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。
（7） 岗位员工： 公司努力树立内控优先和风险管理理念， 培养全体员工的风险防范意
识， 营造一个浓厚的内控文化氛围， 保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，
使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各个环节。 员工在其岗位职责范围内承担相应
的内控责任， 并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、 反馈的义务。
4、 内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、 技术上量化风险” ， 积极吸收或采用先进的风险控制技术
和手段， 进行内部控制和风险管理。
（1） 公司逐步健全法人治理结构， 充分发挥独立董事和监事会的监督职能， 严禁不正
当关联交易、 利益输送和内部人控制现象的发生， 保护投资者利益和公司合法权益。
（2） 公司设置的组织结构， 充分体现职责明确、 相互制约的原则， 各部门均有明确的
授权分工， 操作相互独立。 公司逐步建立决策科学、 运营规范、 管理高效的运行机制， 包括
民主、 透明的决策程序和管理议事规则， 高效、 严谨的业务执行系统， 以及健全、 有效的内
部监督和反馈系统。
（3） 公司设立了顺序递进、 权责统一、 严密有效的内控防线：
①各岗位职责明确， 有详细的岗位说明书和业务流程， 各岗位人员在上岗前均应知悉并
以书面方式承诺遵守， 在授权范围内承担责任；
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度， 相关部门和岗位之间相互监督制衡。
（4） 公司建立有效的人力资源管理制度， 健全激励约束机制， 确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（5） 公司建立科学严密的风险评估体系， 对公司内外部风险进行识别、 评估和分析，
及时防范和化解风险。
（6） 授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终， 授权控制的主要内容包括：
①股东会、 董事会、 监事会和管理层充分了解和履行各自的职权， 建立健全公司授权标
准和程序， 确保授权制度的贯彻执行；
②公司各部门、 分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；
③重大业务授权采取书面形式， 授权书应当明确授权内容和时效；
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制， 对已不适用的授权应及时修改
或取消授权。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（7） 建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度， 基金资产与公司
自有资产、 其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作， 分别核算， 及时、 准确和
完整地反映基金资产的状况。
（8） 建立科学、 严格的岗位分离制度， 明确划分各岗位职责， 投资和交易、 交易和清
算、 基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。 投资、 研究、 交易、 IT 等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。
（9） 建立和维护信息管理系统， 严格信息管理， 保证客户资料等信息安全、 真实和完
整。 积极维护信息沟通渠道的畅通， 建立清晰的报告系统， 各级领导、 部门及员工均有明确
的报告途径。
（10） 建立和完善客户服务标准， 加强基金销售管理， 规范基金宣传推介， 不得有不正
当销售行为和不正当竞争行为。
（11） 制订切实有效的应急应变措施， 建立危机处理机制和程序， 对发生严重影响基金
份额持有人利益、 可能引起系统性风险、 严重影响社会稳定的突发事件， 按照预案妥善处理。
（12） 公司建立健全内控制度， 督察长、 合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况
进行持续的监督， 保证内部控制制度落实； 定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、 业务的合法合规性进行监控核查， 确保公司各项制度、 业务符合有
关法律、 行政法规、 部门规章及行业监管规则；
②对内部风险控制制度的持续监督。 合规管理部门持续完善“风险责任授权体系” 机制，
组织相关业务部门、 岗位共同识别风险点， 界定风险责任人， 确保所有识别出的关键风险点
均有对应控制措施， 及时防范和化解风险；
③督察长按照公司规定， 向董事会、 经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规
情况和合规管理工作开展情况。
5、 基金管理人关于内部控制的声明
（1） 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、 准确；
（2） 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控
制制度。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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四、 基金托管人
（一） 基金托管人情况
1、 基金托管人基本情况
名称： 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券” ）
住所： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人： 霍达
成立时间： 1993 年 8 月 1 日
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 86.97 亿元
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号： 证监许可[2014]78 号
联系人： 韩鑫普
联系电话： 0755-26951111
招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司， 传承了招商局集团长期积淀的
创新精神、 市场化管理理念、 国际化运营模式及稳健经营的风格， 经过三十年的发展， 已成
为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。 招商证券具有稳定持续的盈利能力、 科学合理
的风险管理架构、 全面专业的服务能力。 拥有多层次客户服务渠道， 在国内设有 259 家证券
营业部， 拥有 5 家一级全资子公司――招商证券国际有限公司、 招商期货有限公司、 招商证
券资产管理有限公司、 招商致远资本投资有限公司、 招商证券投资有限公司； 参股博时基金
管理公司、 招商基金管理公司。 同时， 以香港公司为国际化平台， 在英国、 新加坡、 韩国设
立子公司， 构建起国内、 国际业务一体化的综合证券服务平台。 招商证券致力于建设“特色
鲜明、 创新引领、 质量第一、 贡献卓越的中国最佳投资银行” ， 将以卓越的金融服务实现客
户价值增长， 推动证券行业进步， 成为客户信赖、 社会尊重、 股东满意、 员工自豪的优秀企
业。
2、 主要人员情况
招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、 会计师事务所审计经验， 以
及大型 IT 公司的软件设计与开发经验， 人员专业背景覆盖了金融、 会计、 经济、 计算机等
各领域， 其中本科以上人员占比 100%， 高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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3、 基金托管业务经营情况
招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司， 可为各类公开募集资金设
立的证券投资基金提供托管服务。 托管部拥有独立的安全监控设施， 稳定、 高效的托管业务
系统， 完善的业务管理制度。 招商证券托管部本着“诚实信用、 谨慎勤勉” 的原则， 为基金
份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之外， 招商证券于 2014 年 1 月获得了中国证监会
关于核准招商证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复， 成为业内首批可从事证券投
资基金托管业务的券商之一， 经验丰富， 服务优质， 业绩突出。 截至 2024 年三季度， 招商
证券共托管 67 只公募基金。
（二） 基金托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商证券作为基金托管人：
（1） 托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念。
（2） 建立科学合理、 控制严密、 运行高效的内部控制体系， 保持托管业务内部控制制
度健全、 执行有效。
（3） 防范和化解经营风险， 提高经营管理效益， 使托管业务稳健运行和受托资产安全
完整， 实现托管业务的持续、 稳定、 健康发展。
（4） 不断改进和完善内控机制、 体制和各项业务制度、 流程， 提高业务运作效率和效
果。
2、 内部控制组织结构
招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。 作为公司内部最高风险决
策机构， 风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、 公司风险偏好、 风险容忍度及各
类风险限额指标， 全面审议公司的风险管理情况。 风险管理部、 法律合规部及稽核部为公司
的风险管理职能部门。
托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗， 配备专职稽核人员， 依照有关法律规
章， 对业务的运行独立行使监督稽核职权。
3、 内部控制制度及措施
招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程， 建立了科学合理、 控制严密、 运行高
效的内部控制体系， 保持托管业务健全、 有效执行； 安全保管基金财产， 保持基金财产的独
立性； 实行经营场所封闭式管理， 并配备录音和录像监控系统； 有独立的托管业务系统； 业嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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务管理实行复核和检查机制， 建立了严格有效的操作制约体系； 托管部树立内控优先和风险
管理的理念， 培养部门全体员工的风险防范和保密意识。
（三） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、 监督方法
基金托管人根据《基金法》 、 《运作办法》 等法律法规的规定和基金合同、 托管协议的
约定， 对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、 投资比例、 投资限制等进行监督， 并及
时提示基金管理人违规风险。
2、 监督程序
基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和托管协
议的规定， 应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积
极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并
以书面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及
纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内， 基金托管人有权随时对通知
事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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五、 相关服务机构
（一） 募集期间基金份额发售机构
1、 发售协调人
详见基金份额发售公告。
2、 网下现金认购发售直销机构： 嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
电话 （010） 65215588 传真 （010） 65215577
联系人 黄娜
3、 网下现金认购发售代理机构
详见基金份额发售公告。
4、 网上现金认购发售代理机构
投资者可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理
网上现金认购业务。 详见基金份额发售公告。
本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上交所会员可通过上交所网上系统办理
本基金的网上现金认购业务。
基金管理人可根据有关法律法规要求， 选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更
上述发售代理机构， 并及时在基金管理人网站公示。
（二） 申购赎回代理券商、 二级市场交易代办证券公司
详见届时本基金管理人发布的临时公告。
（三） 登记结算机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 于文强
电话： 010-50938782
传真： 010-50938991
联系人： 赵亦清
（四） 出具法律意见书的律师事务所嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（五） 审计基金财产的会计师事务所
名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
住所
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26
办公地址
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26
执行事务合伙人 肖厚发、 刘维 联系人 蔡晓慧
电话 010-66001391 传真 010-66001392
经办注册会计师 张立志、 蔡晓慧
名称 上海源泰律师事务所
住所、 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人 廖海 联系人 刘佳
电话 （021） 51150298 传真 （021） 51150398
经办律师 刘佳、 李筱筱嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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六、 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 基金合同及其他法律
法规的相关规定募集。 本基金已于 2023 年 8 月 3 日获得中国证监会准予注册的批复（证监
许可【2023】 1694 号《关于准予嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基
金注册的批复》 ） ， 并于 2024 年 6 月 17 日获得中国证监会延期募集备案的回函（机构司函
【2024】 1177 号《关于嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金延期募
集备案的回函》 ） 。
（一） 基金运作方式、 类型和标的指数
1、 基金的类别： 股票型指数证券投资基金
2、 基金的运作方式： 交易型开放式
3、 基金的标的指数： 中证港股通高股息投资指数
（二） 基金存续期
不定期
（三） 基金份额的募集期限、 募集方式及场所、 募集对象
1、 募集期限： 本基金的募集期限不超过 3 个月， 具体发售时间见基金份额发售公告。
2、 募集方式： 投资者可选择网上现金认购、 网下现金认购两种方式认购本基金。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上
系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构
使用证券交易所网上系统以外的系统以现金进行的认购。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。 投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项或股票时， 基
金合同成立； 基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续， 基金合同生效。 认购的确
认以登记结算机构的确认结果以及基金合同生效为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，
投资者应及时查询。
3、 募集场所：
投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所， 或者按
基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、 发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式， 请参见基金份额
发售公告。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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基金管理人可以根据情况增加、 减少或调整基金的发售代理机构， 并在基金管理人网站
公示。 发售代理机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、 网点。
4、 募集对象： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、
合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（四） 募集目标
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元。
基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。 募集期内超过募集规模上限时，
基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认， 具体办法参见基金份额发售公告。
（五） 基金的认购份额面值、 认购价格
本基金每份基金份额初始面值为 1.00 元， 按初始面值发售。
（六） 认购程序
投资者认购时间安排、 认购时应提交的文件和办理的手续， 详见本基金的基金份额发售
公告。
（七） 认购费用
认购费用由投资者承担， 不高于 0.8%， 认购费率如下表所示：
认购份额（M） 认购费率
M＜50万份 0.8%
50万份≤M＜100万份 0.5%
M≥100万份 按笔收取， 1000元/笔
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。 发售代理机构办理网
上现金认购、 网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 认购费用用于本基金的
市场推广、 销售、 登记结算等募集期间发生的各项费用， 不列入基金资产。
（八） 网上现金认购
1、 认购时间： 详见基金份额发售公告。
2、 认购限额： 网上现金认购以基金份额申请。 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或
其整数倍， 最高不得超过 99,999,000 份。 投资者可以多次认购， 累计认购份额不设上限。
3、 认购申请： 投资者在认购本基金时， 需按发售代理机构的规定备足认购资金， 办理
认购手续。
4、 认购佣金和认购金额的计算：
认购金额＝认购价格× 认购份额× （1＋佣金比率）
（或若适用固定费用的， 认购金额＝认购价格× 认购份额＋固定费用）嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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认购佣金＝认购价格× 认购份额× 佣金比率
（或若适用固定费用的， 认购佣金＝固定费用）
5、 清算交收： T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请， 由该发售代理机构冻
结相应的认购资金， 登记结算机构进行清算交收， 并将有效认购数据发送发售协调人， 发售
协调人于网上现金认购结束后将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。
（九） 网下现金认购
1、 认购时间： 详见基金份额发售公告。
2、 认购限额： 网下现金认购以基金份额申请。 投资者通过发售代理机构办理网下现金
认购的， 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍， 投资者通过基金管理人办理网下现金认购
的， 每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。 投资者可以多次认购， 累计认购份额不设
上限。
3、 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者， 认购申请一经受理不得撤销， 投资者
在认购本基金时， 需按基金管理人的规定办理相关认购手续， 并备足认购资金， 认购金额和
利息折算的份额的计算公式为：
认购金额＝认购价格× 认购份额× （1＋认购费率）
（或若适用固定费用的， 认购金额＝认购价格× 认购份额＋固定费用）
认购费用＝认购价格× 认购份额× 认购费率
（或若适用固定费用的， 认购费用＝固定费用）
利息折算的份额＝利息/认购价格
通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上
现金认购的认购金额的计算。
4、 清算交收：
T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请， 由基金管理人于 T＋2 日内进行有效认
购款项的清算交收， 将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。 现金认购款项在
募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 认购款项利息数额以基金管
理人的记录为准。
T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请， 由该发售代理机构冻结相应的认购资
金。 在网下现金认购的最后一个工作日， 各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现
金认购申请汇总后， 通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申
请。 之后， 登记结算机构进行清算交收， 并将有效认购数据发送发售协调人， 发售协调人将嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。
（十） 募集资金利息的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基
金份额归基金份额持有人所有， 其中利息转份额以基金管理人或登记结算机构的记录为准。
网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算
交收后至划入基金托管专户前产生的利息， 计入基金财产， 不折算为投资者基金份额。
（十二） 募集期间的资金与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不得从基金财产中列支。
（十三） ETF 联接基金
本基金基金合同生效后， 基金管理人可发行并管理本基金的联接基金， 该 ETF 联接基金
将投资于本基金， 与本基金跟踪同一标的指数。
（十四） 在不违反法律法规强制性规定的前提下， 基金管理人可根据基金发展需要， 经
与基金托管人协商一致并履行相关程序后， 为本基金增设基金份额类别， 或开通场外申购、
赎回相关业务并制定、 公布相应的交易规则等， 无须召开基金份额持有人大会审议。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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七、 基金合同的生效
（一） 基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集
金额不少于 2 亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于 200 人的条件下， 基金募集期届满
或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售， 并在募集结束之日起 10
日内聘请法定验资机构验资， 自收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案
手续。
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起， 《基金合同》 生效； 否则《基金合同》 不生效。 基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》 生效事宜予以公告。
《基金合同》 生效时， 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产
生的利息， 将折算为基金份额归投资者所有， 其中利息转份额以基金管理人或登记结算机构
的记录为准； 网上现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后产生的利息， 计入基
金财产， 不折算为投资者基金份额。
（二） 基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满， 未满足基金备案条件， 基金管理人应当承担下列责任：
1、 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、 针对投资人以现金交纳的认购资金， 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴
纳的款项并加计银行同期活期存款利息。
如基金募集失败， 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、 基
金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作日出现
前述情形的， 基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如持续
运作、 转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并于 6 个月内召集基金份额持
有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时， 从其规定。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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八、 基金份额的上市交易
（一） 基金份额的上市
基金合同生效后， 本基金具备下列条件的， 基金管理人可依据《上海证券交易所证券投
资基金上市规则》， 向上海证券交易所申请基金份额上市：
1、 本基金场内资产净值不少于 2 亿元；
2、 本基金场内份额持有人不少于 1000 人；
3、 符合法律法规及上海证券交易所规定的其他条件。
（二） 基金份额的上市交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券
交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 等
有关规定。
在确定上市交易的时间后， 基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额
上市交易公告书。
（三） 基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单， 基金管理人或基金管理人委
托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算
基金份额参考净值（IOPV）， 并将计算结果向上海证券交易所发送， 由上海证券交易所对外
发布， 基金份额参考净值（IOPV） 仅供投资者交易、 申购、 赎回基金份额时参考。
1、 基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购赎回清
单中退补现金替代成份证券的数量、 最新成交价以及汇率公允价的乘积之和＋申购赎回清单
中的预估现金部分） /最小申购、 赎回单位对应的基金份额。
汇率公允价包括指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、 基金管理
人审慎决定的其他公允价格等。
2、 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。
3、 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式， 并予以公告。
（四） 基金份额的终止上市交易
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，
并报中国证监会备案：嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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1、 不再具备本部分第一条规定的上市条件；
2、 基金合同终止；
3、 基金份额持有人大会决定终止上市；
4、 基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述 1、 3、 4、 5 项原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市
的， 本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金， 且因上述
1、 4、 5 项之一情形终止上市的， 本基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金无需
召开基金份额持有人大会。 届时， 基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购
赎回业务规则， 同时， 基金管理人可按照《信息披露办法》 的规定， 公告变更后的基金合同
及招募说明书。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金， 则基金管理人
将本着维护基金份额持有人合法权益的原则， 将本基金与该指数基金合并而无需召开基金份
额持有人大会， 或在履行适当程序后选取其他合适的指数作为标的指数。
（五） 在不违反法律法规强制性规定并履行适当程序的前提下， 本基金可以申请在其他
证券交易所（含境外证券交易所） 上市交易， 而无需召开基金份额持有人大会审议。
（六） 法律法规、 监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的， 从其规定。
（七） 若上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能， 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能， 无需召开基金份额持有人大会审议。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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九、 基金份额的申购、 赎回
（一） 申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。
基金管理人在开始办理申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可依据实际
情况增加或减少申购赎回代理券商， 并在基金管理人网站公示。
（二） 申购和赎回的开放日及时间
1、 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 若该日为非港股通交易日， 则基金管理人
不开放基金份额申购、 赎回或其他业务， 具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时
间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回
时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息
披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
2、 申购与赎回的开始日及业务办理时间
基金合同生效后， 基金管理人在满足监管要求的情况下， 根据本基金运作的需要决定本
基金开始办理申购的具体日期， 具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金合同生效后， 基金管理人在满足监管要求的情况下， 根据本基金运作的需要决定本
基金开始办理赎回的具体日期， 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、 赎回， 在基金申请上市期间， 可暂停办理
申购、 赎回； 具体申购、 赎回业务办理时间在申购、 赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在开始办理申购、 赎回前依照《信息
披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回。 投资
人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回申请的， 登记结算机构有权拒绝， 如登
记结算机构接收的， 视为投资人在下一开放日提出的申购、 赎回申请， 并按照下一开放日的
申请处理。
（三） 申购和赎回的数量限制嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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1、 投资者申购、 赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
基金管理人可根据基金运作情况、 市场变化以及投资者需求等因素， 对基金的最小申购
赎回单位进行调整并提前公告。
2、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人
应当采取设定单一投资者申购份额上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护存
量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措
施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。
3、 本基金最小申购赎回单位请参考届时发布的申购、 赎回相关公告以及申购赎回清单。
基金管理人可根据市场情况、 市场变化以及投资者需求等因素， 在不违反法律法规强制性规
定的情况下， 调整申购与赎回的数量或比例限制， 基金管理人必须在调整前依照《信息披露
办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
（四） 申购和赎回的原则
1、 基金采用份额申购和份额赎回的方式， 即申购和赎回均以份额申请。
2、 基金的申购对价、 赎回对价包括现金替代、 现金差额及其他对价。
3、 申购、 赎回申请提交后不得撤销。
4、 申购、 赎回应遵守业务规则的规定。
5、 办理申购、 赎回业务时， 应当遵循基金份额持有人利益优先原则， 确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在不违反法律法规强制性规定的前提下， 或依据上海证券交易所或登记结
算机构相关规则及其变更调整， 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规则开始实施前
依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
（五） 申购和赎回的程序
1、 申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序， 在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价， 投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额和现金， 否则所提交的申购、 赎回申请无效。
2、 申购和赎回申请的确认
投资者申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资者未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。
投资者申购的基金份额清算交收完成后方可卖出和赎回。
3、 申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、 现金替代、 现金差额及其他对价的清算交收适
用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
对于本基金的申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement， 以下简
称 RTGS） 模式； 赎回业务涉及的现金替代采用代收代付处理； 申购、 赎回业务涉及的现金
差额和现金替代退补款采用代收代付处理。
投资者 T 日现金申购后， 如交易记录已勾单且申购资金足额的， 登记结算机构在 T 日日
间实时办理基金份额及现金替代的交收； T 日日间未进行勾单确认或日间资金不足的， 登记
结算机构在 T 日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收； 在 T+1 日内办
理现金差额的清算， 并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和基金托管人。 基金管
理人与申购赎回代理券商在 T+3 日内办理现金差额的交收。
投资者 T 日赎回申请受理后， 登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的清算
交收， 在 T+1 日内办理现金差额的清算， 并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和
基金托管人。 基金管理人与申购赎回代理券商在 T+3 日内办理现金差额的交收。 赎回现金替
代款将自有效赎回申请之日起 7 个开放日内划往基金份额持有人账户。 如遇国家外汇局相关
规定有变更或本基金境外投资主要市场的交易清算规则有变更、 基金境外投资主要市场及外
汇市场休市或暂停交易、 港股通非交收日导致延迟交收、 交易所或登记结算机构有关申购赎
回交易结算规则发生改变、 登记公司系统故障、 交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统
故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处
理流程， 则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。 在发生基金合同载明的其他暂停赎回或
延缓支付赎回对价的情形时， 赎回现金替代款的支付办法参照基金合同有关条款处理。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据业务规
则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差
额和现金替代补款。 因投资人原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的， 基金
管理人有权为基金的利益向该投资人追偿， 并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或
基金资产的损失。
基金管理人、 上海证券交易所、 登记结算机构可在法律法规允许的范围内， 对基金份额嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、 方式、 处理规则等进行调整， 基金管理人
应最迟于开始实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
（六） 申购和赎回的对价、 费用及其用途
1、 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、 现金差额及其他对价。 赎
回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时， 基金管理人应交付的现金替代、 现金差额及其
他对价。 申购对价、 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数额确定。
2、 投资者在申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取
佣金， 其中包含证券交易所、 登记结算机构等收取的相关费用。
3、 本基金基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入， 由
此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当日收市后计算， 并在 T+1 日
内公告。 遇特殊情况， 经履行适当程序， 可以适当延迟计算或公告。 申购赎回清单由基金管
理人编制。 T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 未来， 若市场情况发生
变化， 或相关业务规则发生变化， 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份
额净值、 申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。
（七） 申购赎回清单的内容与格式
1、 申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、 现金替代、 T 日预估现金部分、 T-1 日现金差额、 基金份额净值及其他相关内容。
2、 组合证券相关内容
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购
赎回单位所对应的各成份证券名称、 证券代码及数量。
3、 现金替代相关内容
现金替代是指申购、 赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代
组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。
（1） 现金替代分为 2 种类型： 必须现金替代（标志为“必须” ） 和退补现金替代（标
志为“退补”）。
必须现金替代是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现金作为替代， 基金
管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。
退补现金替代是指在申购赎回基金份额时， 允许使用现金作为该成份证券的替代， 基
金管理人按照申购赎回清单要求， 代理投资者买入或卖出证券， 并与投资者进行相应结算。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（2） 必须现金替代
①适用情形： 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整， 即将被剔除的成份证券；
或处于停牌的成份证券； 或因法律法规限制投资的成份证券； 或基金管理人出于保护持有人
利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额： 对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金， 即“固定替代金额” 。 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券
的数量乘以其调整后T日开盘参考价并按照T-1日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其
他方法。
（3） 退补现金替代
①适用情形： 退补现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资者申购或赎回时代
投资者买入或卖出的证券。
②申购现金替代保证金：
对于退补现金替代的证券， 申购现金替代保证金的计算公式为：
替代金额=替代证券数量× 该证券 T 日预计开盘价× T-1 日估值汇率
申购现金替代保证金＝替代金额× （1＋现金替代溢价比例）
设置溢价比率的原因是， 基金管理人需要在收到申购确认信息后， 在香港市场买入组
合证券， 结算成本与替代金额可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预
先确定溢价率， 并据此收取申购现金替代保证金。 如果申购现金替代保证金高于购入该部分
证券的实际结算成本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的申购现金替代保
证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本， 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例， 具体的现金
替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。
③申购现金替代保证金的处理程序
对于确认成功的 T 日申购申请， T 日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买
入。 T 日日终， 基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与
相关费用， 按照汇率折算为人民币） 和未买入的被替代证券的 T 日收盘价（按照汇率折算为
人民币； T 日在证券交易所无交易的， 取最近交易日的收盘价； 交易日无收盘价的， 取最后
成交价） 计算被替代证券的单位结算成本， 在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保
证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+3 日（指开放日） 内， 基金管理人将
应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收， 当交收期间出现港股通交易日为非港股通嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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交收日时， 款项交收日期可以顺延。 若发生特殊情况， 基金管理人可以对交收日期进行相应
调整。
上述汇率是指汇率公允价。 汇率公允价包括但不限于中国人民银行或其授权机构最新
公布的人民币汇率中间价、 中国外汇交易中心公布的人民币对主要货币参考汇率、 与基金托
管人商定的其他公允价格（如： 中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对
外公布的人民币兑主要外汇当日收盘价） 等。
如遇港股通临时停市、 港股通交易每日额度不足等特殊情况， 组合证券的代理买入及
结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。 如遇证券长期停牌、 流动性不足等
可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况， 可参照证券的估值价格， 对结算价格进行
调整， 如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动， 且可能对基金资产净值
产生较大影响， 为了更好的维护持有人利益， 该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复
牌后按照实际交易成本办理。 在此期间若该证券发生除息、 送股（转增）、 配股等重要权益
变动， 则进行相应调整。
④赎回替代金额的处理程序
对于确认成功的 T 日赎回申请， T 日内， 基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理
卖出。 T 日日终， 基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，
按照汇率折算为人民币） 和未卖出的被替代证券的 T 日收盘价（按照汇率折算为人民币； 被
替代证券 T 日在证券交易所无交易的， 取最近交易日的收盘价； 交易日无收盘价的， 取最后
成交价）计算被替代证券的单位结算金额， 在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。
T+7 日（指开放日） 内， 基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理
交收， 当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时， 款项交收日期可以顺延。 若发生
特殊情况， 基金管理人可以对交收日期进行相应调整。
上述汇率是指汇率公允价。 汇率公允价包括但不限于中国人民银行或其授权机构最新
公布的人民币汇率中间价、 中国外汇交易中心公布的人民币对主要货币参考汇率、 与基金托
管人商定的其他公允价格（如： 中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对
外公布的人民币兑主要外汇当日收盘价） 等。
如遇港股通临时停市等特殊情况， 组合证券的代理卖出及结算价格可依次顺延至下一
港股通交易日直至交易正常。 如遇证券长期停牌、 流动性不足等可能导致收盘价或最后成交
价不公允的特殊情况， 可参照证券的估值价格， 对结算价格进行调整， 如果基金管理人认为
该证券复牌后的价格可能存在较大波动， 且可能对基金资产净值产生较大影响， 为了更好的嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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维护持有人利益， 该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。
在此期间若该证券发生除息、 送股（转增）、 配股等重要权益变动， 则进行相应调整。
⑤未来若港股通的交易、 结算规则发生改变， 或上海证券交易所、 登记结算机构有关
申购赎回交易结算规则发生改变， 或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变，
基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整， 并按规定公告。
4、 预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购赎回的投资者的相应资金， 由基金管理人计算的现金数额。
T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分。 其计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须
现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整
后 T 日开盘参考价及 T-1 日估值汇率的相乘之和）
其中， 该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份
证券的调整后开盘参考价确定。 另外， 若 T 日为基金分红除息日， 则计算公式中的“T-1 日
最小申购赎回单位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能
为正、 为负或为零。
5、 现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告， 其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价
及 T 日估值汇率的相乘之和）
T 日投资者申购赎回基金份额时， 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资者申购时， 如现金差额为正数， 则投
资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数， 则投资者将根据其申购
的基金份额获得相应的现金； 在投资者赎回时， 如现金差额为正数， 则投资者将根据其赎回
的基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相
应的现金。
6、 申购赎回清单的格式
基本信息嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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最新公告日期 202X-XX-XX
基金名称 嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资
基金
基金管理公司名称 嘉实基金管理有限公司
一级市场基金代码
T-1 日信息内容
现金差额（单位： 元）
最小申购、 赎回单位净值（单位： 元）
基金份额净值（单位： 元）
T 日信息内容
最小申购、 赎回单位的预估现金部分（单位： 元）
现金替代比例上限
申购上限
赎回上限
是否需要公布 IOPV
最小申购、 赎回单位（单位:份）
申购赎回的允许情况
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量
(股)
现金替代标
志
申购现金替代
溢价比率
赎回现金替
代折价比率
替代金额
(单位： 人民
币元)
说明： 此表仅为示意， 具体以上海证券交易所公布的实际清单为准。
若上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整，
基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整， 并依照《信息披露办法》 的有关规定在规
定媒介上公告。
（八） 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况之一时， 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、 因特殊原因（包括但不限于相关证券、 期货交易所或外汇市场依法决定临时停市或
在交易时间非正常停市）， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、 基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单， 或基金管理人在开市后发现
申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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5、 相关证券、 期货交易所、 申购赎回代理券商、 登记结算机构等因异常情况无法办理
申购、 赎回， 或者指数编制机构、 相关证券、 期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法
编制或编制不当。
6、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7、 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能对基金业
绩产生负面影响， 或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、 基金管理人、 基金托管人、 销售机构、 登记结算机构、 支付结算机构等因异常情况
导致基金销售系统、 基金注册登记系统、 基金会计系统等无法正常运行。
9、 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限， 当一笔新的申购申请
被确认成功， 会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时， 该笔申购申请将
被拒绝。
10、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
11、 因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报， 或者发生证券交易服
务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务， 或者发生其他
影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。
12、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、 网络
故障、 通讯故障、 电力故障、 数据错误等。
发生上述情形之一（第 6、 9 项除外） 且基金管理人决定拒绝或暂停接受基金投资者的
申购申请时， 基金管理人应根据《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公
告。在拒绝或暂停申购申请的情形消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依照《信
息披露办法》 有关规定在规定媒介上刊登基金恢复申购业务的公告， 并公告最近 1 个开放日
的基金份额净值。
（九） 暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形之一时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的赎回申请。
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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3、 因特殊原因（包括但不限于相关证券、 期货交易所或外汇市场依法决定临时停市或
在交易时间非正常停市）， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、 基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单， 或基金管理人在开市后发现
申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。
5、 相关证券、 期货交易所、 申购赎回代理券商、 登记结算机构等因异常情况无法办理
申购、 赎回， 或者指数编制机构、 相关证券、 期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法
编制或编制不当。
6、 接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7、 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限， 当一笔新的赎回
申请被确认成功， 会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时， 该
笔赎回申请将被拒绝。
9、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当
延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
10、 基金管理人、 基金托管人、 销售机构或登记结算机构的技术故障等异常情况导致基
金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
11、 发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港
股通服务， 或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情
形。
12、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、 网络
故障、 通讯故障、 电力故障、 数据错误等。
发生上述情形之一（第 6 项、 第 8 项除外） 且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申
请或延缓支付赎回对价时， 基金管理人应根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。 已
接受的赎回申请， 基金管理人应当足额支付。 在暂停赎回申请的情形消除时（上述第 6 项除
外）， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依照《信息披露办法》 有关规定在规定媒介
上刊登基金恢复赎回业务的公告。
（十） 其他申购赎回方式
1、 在不违反法律法规的情况下， 基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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基金的场外申购赎回等业务， 无需召开基金份额持有人大会。 场外申购赎回的具体办理方式
等相关事项届时将另行公告。
2、 若基金管理人推出本基金的 ETF 联接基金， 在本基金上市之前， 本基金可向联接基
金开通特殊申购， 不收取申购费用。
3、 基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下， 调整基金申购赎回方式或申购赎
回对价组成， 并提前公告。
4、 在条件允许时， 基金管理人可开放集合申购， 集合申购业务的相关规则由基金管理
人制定并依照《信息披露办法》 的有关规定及时公告。
5、 基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同开展其他服务， 基金管理人
应依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
（十一） 基金份额折算
基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记， 无需召开基金份额持
有人大会。 基金份额折算后， 基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将
发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
除因尾数处理而产生的损益外， 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金
份额折算后， 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 基金管理人应
就其具体事宜进行必要公告， 并提前通知基金托管人。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理， 基金管理
人可延迟办理基金份额折算。
基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。
（十二） 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形而产生
的非交易过户以及登记结算机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情
况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡， 其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记结算机构将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记结
算机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记结算机构的规定办
理， 并按基金登记结算机构规定的标准收费。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（十三） 基金份额的冻结和解冻
基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记结
算机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然参与收益分
配。 法律法规或监管机构另有规定的除外。
（十四） 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 在不影响基金份额持有人实质利益的
前提下， 根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
（十五）若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证
券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入新的申
购、 赎回方式， 本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、 赎回方式， 或
新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、 赎回方式， 届时将发布公告予以披露并
在本基金的招募说明书及其更新中予以更新， 无需召开基金份额持有人大会审议。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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十、 基金的投资
（一） 投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化， 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年化跟踪误差不超过 4%。
（二） 投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证， 下同)。 此外， 为
更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、 科创板、 依法发行
上市的其他港股通标的股票、 存托凭证及其他依法发行上市的股票）、 债券资产（国债、 地
方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换
债券、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券等）、 资产支持证券、 衍生工具（股
指期货、 股票期权、 国债期货等）、 债券回购、 银行存款、 同业存单、 现金资产以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定， 参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%， 且不低于
非现金基金资产的 80%。 股指期货、 股票期权和国债期货及其他金融工具的投资比例符合法
律法规和监管机构的规定。
（三） 投资策略
1、 股票投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况（如流动性
原因等） 导致无法完全投资于标的指数成份股时， 或者因为法律法规的限制无法投资某只股
票时， 基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合， 以达到跟踪标的指数的
目的。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述
范围的， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场， 不使用合格
境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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2、 存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证， 本基金将结合对宏观经济状况、 行业景气度、 公司竞争优势、
公司治理结构、 估值水平等因素的分析判断， 选择投资价值高的存托凭证进行投资。
3、 债券投资策略
（1） 类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、 动态的分
配和调整， 确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 投资的目的是在保证基金资产流
动性的基础上， 降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进
行债券资产的投资， 通过主要采取组合久期配置策略构建投资组合。
（2） 可转换债券与可交换公司债券投资策略
可转换债券与可交换公司债券投资方面， 兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。 本
基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换公司债券
的债底保护， 防范信用风险， 另一方面， 还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定
可转换债券/可交换公司债券中长期的上涨空间。 本基金将借鉴信用债的基本面研究， 从行
业基本面、 公司的行业地位、 竞争优势、 财务稳健性、 盈利能力、 治理结构等方面进行考察，
精选财务稳健、 信用违约风险小的可转换债券/可交换公司债券进行投资。 本基金将在定量
分析与主动研究相结合的基础上， 结合可转换债券/可交换公司债券定价模型、 交易价格以
及其转股价值， 对可转换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选择合适的转换
时机。
4、 资产支持证券投资策略
资产支持证券为本基金的辅助性投资工具， 本基金将采用久期配置策略与期限结构配置
策略， 结合定量分析和定性分析的方法， 综合分析资产支持证券的利率风险、 提前偿付风险、
流动性风险、 税收溢价等因素， 选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
5、 衍生品投资策略
为更好地实现投资目标， 基金还可以投资于股指期货、 股票期权、 国债期货。
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 参与股指期货的投资， 以提高投资
效率， 控制基金投资组合风险水平， 更好地实现本基金的投资目标。 本基金管理人运用股指
期货等金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、 减少交易成本、 降低跟踪误差的目的，
不得应用于投机交易目的， 或用作杠杆工具放大基金的投资。
本基金投资股票期权， 将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 充分考虑股票嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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期权的流动性和风险收益特征， 在风险可控的前提下， 采取备兑开仓、 delta 中性等策略适
度参与股票期权投资。
本基金参与国债期货交易， 应当根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的。 基金管
理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征， 在风险可控的前提下， 适度参与国债期
货投资。
6、 参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标， 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下， 本基金可根据投资
管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。 本基金将在分析市场情况、 投资者类型与结构、
本基金历史申赎数据、 出借证券流动性情况等因素， 合理确定出借证券的范围、 期限和比例。
若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化， 本基金将从其最新规定。
7、 随着证券市场投资工具的发展和丰富， 基金管理人可在不改变投资目标的前提下，
根据法律法规的有关规定， 在履行适当程序后相应调整或更新投资策略， 并公告。
（四） 标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数为中证港股通高股息投资指数， 业绩比较基准为经估值汇率调整后的
中证港股通高股息投资指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外）、 指数编制机构退出等情形， 基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如更换基金标的指数、 转换运
作方式， 与其他基金合并、 或者终止基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进
行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的， 基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间， 基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
（五） 风险收益特征
本基金属于股票型基金， 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货
币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金， 跟踪标的指数， 其风险收益特征与标的指数所
表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场， 除了需要承担
市场波动风险等一般投资风险之外， 本基金还面临汇率风险、 投资于香港证券市场的风险、嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
（六） 投资限制
1、 组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，
且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净
值的 10％；
（3） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（4） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模的 10％；
（5） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（6） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资
产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
（7） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%， 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展
期；
（10） 本基金若参与股指期货交易， 应当符合下列投资限制：
①本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
10%；
②本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货、 国债期货合约价值与有价证券市值
之和， 不得超过基金资产净值的 100%；
其中， 有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购） 等；
③本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
45
市值的 20%；
④本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计（轧差计算） 应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%；
⑥每个交易日日终， 在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金应
当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（11） 本基金若参与国债期货交易， 应当符合下列投资限制：
①本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
15%；
②本基金在任何交易日日终， 在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
③本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货、 国债期货合约价值与有价证券市值
之和， 不得超过基金资产净值的 100%。
其中， 有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购） 等；
④本基金在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的 30%；
⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货
合约价值， 合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 30%；
（12） 本基金若参与股票期权交易， 应当符合下列投资限制：
①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
②开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权
所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。 其中， 合约面值按照行权价乘
以合约乘数计算；
（13） 本基金参与融资业务后， 在任何交易日日终， 持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95%；嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
46
（14） 本基金参与转融通证券出借业务， 应当符合下列投资限制：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证
券应纳入《流动性风险管理规定》 所述流动性受限证券的范围；
②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天， 平均剩余期限按照市值加权平均计算；
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合上述规定的， 基金管理人不得新增出借业务；
（15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因
证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
本款所规定比例限制的， 本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行， 与国内依法
发行上市的股票合并计算；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。
除第（6）、（14）、（15）、（16） 项外， 因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金
规模变动、 标的指数成份股调整、 标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个
交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的， 从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益， 基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1） 承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3） 从事承担无限责任的投资；
（4） 买卖其他基金份额， 但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 向其基金管理人、 基金托管人出资；嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
47
（6） 从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7） 法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
除标的指数成份股、 备选成份股之外， 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金
托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内
承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基
金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场
公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重
大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上（含三分之二） 的独立董事
通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、 法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、 投资限制、 组合限制、 禁止行为等
作出强制性调整的， 本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行。
（七） 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额持有人的
利益；
2、 不谋求对上市公司的控股， 不参与所投资上市公司的经营管理；
3、 有利于基金财产的安全与增值；
4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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十一、 基金的财产
（一） 基金资产总值
基金资产总值是指基金持有的各类有价证券、 银行存款本息和基金应收款以及其他投资
所形成的价值总和。
（二） 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三） 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户以及投资
所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构和基
金销售机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四） 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基金服务机构的财产， 并
由基金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基金服务机构以其自有的财
产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除
依法律法规和《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处分。
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
49
十二、 基金资产估值
（一） 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
（二） 估值对象
基金所拥有的股票、 债券和银行存款本息、 应收款项、 资产支持证券、 股指期货合约、
国债期货合约、 股票期权合约、 其它投资等资产及负债。
（三） 估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时， 应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种， 在估值日有报价的，
除会计准则规定的例外情况外， 应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的
报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，
应对报价进行调整， 确定公允价值。
与上述投资品种相同， 但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制
是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、 对不存在活跃市场的投资品种， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 应优先使用可观察
输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以
使用不可观察输入值。
（四） 估值方法
1、 证券交易所上市的有价证券的估值
（1） 交易所上市的有价证券（包括股票等）， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价（收盘价） 估值； 如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
50
种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价格；
（2） 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种， 选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
（3） 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种， 选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；
（4） 交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。 交易所上
市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值；
（6） 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券， 对存在活跃市场的情况下， 应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值； 对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下， 应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值； 对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下， 应采用估值技术确定其公允价值。
2、 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价（收盘价） 估值；
（2） 首次公开发行未上市的股票、 债券， 采用估值技术确定公允价值；
（3） 在发行时明确一定期限限售期的股票， 包括但不限于非公开发行股票、 首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等， 不包括停牌、
新发行未上市、 回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
3、 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值全价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。 对于含投资人回售权的固定收益品种， 回
售登记期截止日（含当日） 后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行
间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价格的债券， 应采用估值技术确定其公允价值。
4、 同一证券同时在两个或两个以上市场交易的， 按证券所处的市场分别估值。
5、 本基金投资股指期货、 国债期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。
本基金投资股票期权， 根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
6、 本基金参与融资和转融通证券出借业务， 按照相关法律法规和行业协会的相关规定嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
51
进行估值。
7、 本基金投资同业存单， 按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值； 选定的第三
方估值机构未提供估值价格的， 应采用估值技术确定其公允价值。
8、 本基金投资存托凭证的估值核算， 依照国内依法发行上市的股票执行。
9、 估值计算中涉及港币对人民币汇率的， 将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基
准： 当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
税收： 对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的境外
交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金， 本基金将按权责发生制原则进行估值；
对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的， 基金将
在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
10、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。
11、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方， 共同查明原因，
双方协商解决。
本基金的会计责任方由基金管理人担任， 负责基金净值计算和基金会计核算， 就与本基
金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（五） 估值程序
1、 基金份额净值是按照每个估值日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产
承担。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 国家另有规定的， 从
其规定。
2、 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发
送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人按照规定对外公布。
（六） 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
52
及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位） 发生估值错误时， 视为基金份额净
值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、 估值错误类型
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人或投资人自身的原因造成估值错
误， 导致其他当事人遭受损失的， 责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方” )
的直接损失按下述“估值错误处理原则” 给予赔偿， 承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、 下达指令差错等。
2、 估值错误处理原则
（1） 估值错误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正， 则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况
向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得到更正。
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责， 并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责， 不对第三方负责。
（3） 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（“受损方” ）， 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获
得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔
偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、 估值错误处理程序
估值错误被发现后， 有关的当事人应当及时进行处理， 处理的程序如下：
（1） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
53
（2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4） 根据估值错误处理的方法， 需要修改基金登记结算机构交易数据的， 由基金登记
结算机构进行更正， 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、 基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1） 基金份额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当公告， 通报基金托
管人， 并报中国证监会备案。
（3） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定处理。
5、 特殊情况的处理
（1） 基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时， 所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
（2） 由于不可抗力， 或证券交易所、 期货交易所、 指数编制机构、 第三方估值机构、
证券经纪商或登记结算公司发送的数据错误， 或国家会计政策变更、 市场规则变更等非基金
管理人或基金托管人原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施
进行检查， 仍未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免
除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影
响。
（七） 暂停估值的情形
1、 基金投资所涉及的证券、 期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当
暂停估值；
4、 法律法规规定、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八） 基金净值的确认嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。 基金
管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基金管理人对基金净
值予以公布。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
55
十三、 基金的收益与分配
（一） 基金收益分配原则
1、 每份基金份额享有同等分配权；
2、 本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上
时， 基金管理人可以进行收益分配；
3、 在符合上述基金分红条件的前提下， 由基金管理人根据本基金特点自行约定收益分
配次数， 每次基金收益分配数额的确定原则为： 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴
近标的指数同期增长率； 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
4、 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提， 收益分配后有
可能使基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日（即收益评价日） 的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、 本基金收益分配采取现金方式；
6、 法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下， 基金管理人可对基金收益分配原则和
支付方式进行调整， 不需召开基金份额持有人大会审议。
（二） 基金收益分配数额的确定原则
1、 在收益评价日， 基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；
标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比
减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） 。
截至收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额达到 1%以上时，
基金管理人可以进行收益分配。
2、 当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上
时， 以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分
配数额。
（三） 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、 分配原则、 分配时间、 分配数额及比例、
分配方式及有关手续费等内容。
（四） 收益分配方案的确定、 公告与实施
基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核后确定， 基金管理人依照《信嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
（五） 基金收益分配中发生的费用
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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十四、 基金的费用与税收
（一） 基金费用的种类
1、 基金管理人的管理费；
2、 基金托管人的托管费；
3、《基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费和诉讼或仲裁费；
5、 基金份额持有人大会费用；
6、 因基金的证券、 期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、 印花税、 证
管费、 过户费、 手续费、 券商佣金及其他类似性质的费用等）；
7、 基金的银行汇划费用；
8、 基金的开户费用、 账户维护费用；
9、 基金的上市初费和年费；
10、 因投资港股通标的股票而产生的各项费用；
11、 按照国家有关规定和《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
（二） 基金费用计提方法、 计提标准和支付方式
1、 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 顺延至最近可支付日支付。
2、 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、 公休日等， 顺延至最近可支付日支付。
3、 除管理费、 托管费之外的基金费用， 根据有关法规及相应协议的规定， 按费用实际
支出金额， 列入或摊入当期基金费用， 由基金托管人从基金财产中支付。
（三） 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》 生效前的相关费用；
4、 指数许可使用费（指数许可使用费由基金管理人承担）；
5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四） 基金税收
本基金支付给基金管理人、 基金托管人的各项费用均为含税价格， 具体税率适用中国税
务机关的相关规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行， 但本基
金运作过程中应缴纳的增值税、 附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基
金管理人名义缴纳。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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十五、 基金的会计与审计
（一） 基金会计政策
1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、 基金核算以人民币为记账本位币， 以人民币元为记账单位；
4、 会计制度执行国家有关会计制度；
5、 本基金独立建账、 独立核算；
6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
（二） 基金的年度审计
1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》 规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、 会计师事务所更换经办注册会计师， 应事先征得基金管理人同意。
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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十六、 基金的信息披露
（一） 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风
险管理规定》、《基金合同》 及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金按照最新规定执行， 无需召开基金份额持有人大会审议批准。
（二） 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、 行政法规和中国证监会规定的自然人、 法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点， 按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露信息的真实性、 准确性、 完整性、 及时性、 简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊” ） 及符合《信息披露办法》 规定
的互联网网站（以下简称“规定网站” ） 等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照《基金合
同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息， 不得有下列行为：
1、 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；
2、 对证券投资业绩进行预测；
3、 违规承诺收益或者承担损失；
4、 诋毁其他基金管理人、 基金托管人或者基金销售机构；
5、 登载任何自然人、 法人和非法人组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字；
6、 中国证监会禁止的其他行为。
（四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 同时采用外文文本的， 基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。 不同文本之间发生歧义的， 以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币元。
（五） 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、 基金招募说明书、《基金合同》、 基金托管协议、 基金产品资料概要
（1）《基金合同》 是界定《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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法律文件。
（2） 基金招募说明书应当按照法律法规及监管要求披露影响基金投资者决策的全部事
项， 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基
金份额持有人服务等内容。《基金合同》 生效后， 基金招募说明书的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内， 更新基金招募说明书并登载在规定网站上； 基金招募说明
书其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的， 基金管理人不再
更新基金招募说明书。
（3） 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、 义务关系的法律文件。
（4） 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件， 用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》 生效后， 基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应
当在三个工作日内， 更新基金产品资料概要， 并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业
网点； 基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运
作的， 基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后， 基金管理人在基金份额发售的三日前， 将基金份额
发售公告、 基金招募说明书提示性公告和《基金合同》 提示性公告登载在规定报刊上， 将基
金份额发售公告、 基金招募说明书、 基金产品资料概要、《基金合同》 和基金托管协议登载
在规定网站上， 并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点； 基金托管人应
当同时将《基金合同》、 基金托管协议登载在规定网站上。
2、 基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》 生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》 生效
公告。
4、 基金净值信息
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前， 基金管理人
应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日
/交易日的次日， 通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、 申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通过规定网站、
申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。
6、 基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作
日前， 将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上， 并将基金份额上市交易公告书提示性
公告登载在规定报刊上。
7、 基金份额申购、 赎回对价
基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回对
价的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业网点
查阅或者复制前述信息资料。
8、 基金份额折算日公告、 基金份额折算结果公告
基金合同生效后， 本基金可以进行份额折算。 基金管理人有权确定基金份额折算日， 并
提前公告。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后， 基金管理人应将基金
份额折算结果公告登载于规定媒介上。
9、 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内， 编制完成基金年度报告， 将年度报告登载
在规定网站上， 并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内， 编制完成基金中期报告， 将中期报告登
载在规定网站上， 并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季度报告， 将季度报
告登载在规定网站上， 并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形， 为保障其嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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他投资者的权益， 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下
披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险， 中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
10、 临时报告
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》 的有关规定编制
临时报告书， 并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
（1） 基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2） 基金终止上市交易、《基金合同》 终止、 基金清算；
（3） 本基金转换基金运作方式、 与其他基金合并；
（4） 本基金更换基金管理人、 基金托管人、 基金份额登记结算机构， 本基金改聘会计
师事务所；
（5） 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、 核算、 估值等事项， 基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、 估值、 复核等事项；
（6） 基金管理人、 基金托管人的法定名称、 住所发生变更；
（7） 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、 变更基金管理人的实际控制人；
（8） 本基金募集期延长或提前结束募集；
（9） 基金管理人高级管理人员、 基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动；
（10） 基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十， 基金管理人、 基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
（11） 涉及基金管理业务、 基金财产、 基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12） 基金管理人或其高级管理人员、 基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、 刑事处罚， 基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、 刑事处罚；
（13） 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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关联交易事项， 中国证监会另有规定的情形除外；
（14） 本基金收益分配事项；
（15） 管理费、 托管费、 申购费、 赎回费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更；
（16） 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（17） 本基金开始办理申购、 赎回；
（18） 本基金暂停接受申购、 赎回申请或重新接受申购、 赎回申请；
（19） 本基金变更标的指数；
（20） 基金份额停牌、 复牌或终止上市交易；
（21） 本基金实施基金份额折算；
（22） 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（23） 调整最小申购赎回单位、 申购赎回方式及申购对价、 赎回对价组成；
（24） 调整基金份额类别的设置；
（25） 基金推出新业务或服务；
（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
11、 澄清公告
在《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动， 以及可能损害基金份额持有人权益的， 相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告基金上市交
易的证券交易所。
12、 基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会备案， 并予以公告。
13、 清算报告
基金合同终止的， 基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。 基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上， 并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
14、 股指期货、 国债期货的投资情况
本基金若投资股指期货、 国债期货， 基金管理人应在季度报告、 中期报告、 年度报告等
定期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露股指期货、 国债期货交易情况， 包括投资政策、嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货、 国债期货交易对基金总体风险的
影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
15、 股票期权的投资情况
若本基金参与股票期权交易的， 应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有
关情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标、 估值方法等， 并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定投资政策和投资目标。
16、 参与融资与转融通证券出借业务的情况
若本基金参与融资及转融通证券出借业务， 应当在季度报告、 中期报告、 年度报告等定
期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露参与融资及转融通证券出借交易的情况， 包括投
资策略、 业务开展情况、 损益情况、 风险及其管理情况等， 并就报告期内本基金参与转融通
证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细的说明。
17、 资产支持证券的投资情况
本基金若投资资产支持证券， 基金管理人应按照监管机关的要求在基金年报及中期报告
中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有
的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明
细。
18、 港股通标的股票的投资情况
基金管理人应当在季度报告、 中期报告、 年度报告等定期报告和招募说明书（更新） 等
文件中披露参与港股通标的股票交易的相关情况。
19、 中国证监会规定的其他信息。
（六） 信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和《基金合同》 的约定， 对基金
管理人编制的基金净值信息、 基金份额申购赎回对价、 基金定期报告、 更新的招募说明书、
基金产品资料概要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基金管嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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理人进行书面或电子确认。
基金管理人、 基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息， 并保证相关报送信
息的真实、 准确、 完整、 及时。
基金管理人、 基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于规定媒介、 基金上市交易的证券交易所网站披露
信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构， 应
当制作工作底稿， 相关档案的保存期限不低于法律法规规定的最低年限。
基金管理人、 基金托管人除按法律法规要求披露信息外， 也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度， 在保证公平对待投资者、 不误导投资者、 不影响基金正常投资操作的前提
下， 自主提升信息披露服务的质量。 具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用， 该费用不得从基金财产中列支。
（七） 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后， 基金管理人、 基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所、 基金上市交易的证券交易所， 供社会公众查阅、 复制。
（八） 暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况之一时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：
1、 基金投资所涉及的证券、 期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、 法律法规规定、 中国证监会或基金合同认定的其他情形。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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十七、 风险揭示
（一） 市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动， 将对本基金资产产生潜在风险， 主要
包括：
1、 政策风险
货币政策、 财政政策、 产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响， 导致市
场价格波动， 影响基金收益而产生风险。
2、 经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表， 而经济运行具有周期性的特点。 宏观经济运行状况将对
证券市场的收益水平产生影响， 从而产生风险。
3、 利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动， 同时直接影响企
业的融资成本和利润水平。 基金投资于货币市场工具， 收益水平会受到利率变化的影响。
4、 购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值， 如果发生通货膨胀， 基金投资于证券所获得
的收益可能会被通货膨胀抵消， 从而影响基金资产的保值增值。
5、 上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响， 如市场、 技术、 竞争、 管理、 财务等都会导致公
司盈利发生变化， 从而导致基金投资收益变化。
（二） 信用风险
指基金在交易过程发生交收违约， 或者基金所投资其他基金所投资的债券违约， 导致基
金资产损失。
（三） 管理风险
在基金管理运作过程中， 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、 获取的
信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等对基金收
益水平存在影响。
（四） 操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计部门欺诈、 交易错误、 IT 系嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可能来自基金管理公司、
登记结算机构、 销售机构、 证券交易所、 证券登记结算机构等等。
（五） 合规性风险
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律法规的规定， 或者基金投资违反法规及基金合
同有关规定的风险。
（六） 本基金特有的风险
1、 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
2、 标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、 经济因素、 上市公司经营状况、 投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从而使基金收益水平发生变化， 产生
风险。
3、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离， 也可能使基金的
跟踪误差控制未达约定目标：
（1） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。
（2） 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化， 使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3） 成份股派发现金红利、 新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，
产生正的跟踪偏离度。
（4） 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5） 由于基金投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在， 使基金
投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6） 在基金指数化投资过程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的水平、 技术
手段、 买入卖出的时机选择等， 都会对基金的收益产生影响， 从而影响基金对标的指数的跟嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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踪程度。
（7） 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制， 基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同； 因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变动； 因指数发布机构指数编制错
误等， 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、 标的指数变更的风险
根据基金合同规定， 如发生导致标的指数变更的情形， 基金管理人可以依据维护投资者
合法权益的原则， 变更本基金的标的指数。 若标的指数发生变更， 本基金的投资组合将相应
进行调整。 届时本基金的风险收益特征可能发生变化， 且投资组合调整可能产生交易成本和
机会成本。 投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。
5、 指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护， 未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护， 本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如更换基金标的指数、 转换运作方式， 与其他基金
合并、 或者终止基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决， 基金份额持
有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的， 基金合同终止。 因此， 投资人将面临更换
基金标的指数、 转换运作方式， 与其他基金合并、 或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间， 基金管理人按照指数
编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投
资运作， 该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
6、 成份股停牌的风险
本基金的标的指数成份股可能出现停牌， 从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折
价， 存在对基金净值产生冲击的风险。 此外， 本基金运作过程中， 当标的指数成份股发生明
显负面事件面临退市风险， 且指数编制机构暂未作出调整的， 基金管理人将按照基金份额持
有人利益优先的原则， 履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整， 从而可能产生跟踪
偏离、 跟踪误差控制未达约定目标的风险。
7、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范
围内， 但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响， 存在不同于基金份额净值的情嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
70
形， 即存在价格折溢价的风险。
8、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券
内各只证券的实时成交数据， 计算基金份额参考净值（IOPV） ， 并将计算结果向上海证券交
易所发送， 由上海证券交易所对外发布， 供投资者交易、 申购、 赎回基金份额时参考。 IOP
V 与实时的基金份额净值可能存在差异， IOPV 计算还可能出现错误， 投资者若参考 IOPV 进
行投资决策可能导致损失， 需投资者自行承担。
9、 退市风险
因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市， 或被基金份额持有人大会决议提前终
止上市， 导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
10、 投资者申购失败的风险
基金的申购赎回清单中， 可能仅允许对部分成份股使用现金替代， 且设置现金替代比例
上限， 因此， 投资者在进行申购时， 可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买
入申购所需的足够的成份股， 导致申购失败的风险。
11、 投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时， 如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价， 可能导致
赎回失败。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位， 由此可能导致
投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无法按照新的最小申购赎回单位
全部赎回， 而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
12、 流动性风险
（1） 本基金的申购、 赎回安排
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 若该日为非港股通交易日， 则基金管理人
不开放基金份额申购、 赎回或其他业务， 具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时
间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回
时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息
披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
（2） 拟投资市场及资产的流动性风险评估嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
71
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 经考察中证港股通高股息投资指数的
成份股数量、 日均成交量以及日均成交金额， 该指数将具有充足的流动性可满足本基金投资
的要求； 本基金在组合构建过程中， 将根据开放日申购和赎回情况， 决定投资标的指数成份
股及备选成份股的时间和方式。 一般情况下， 上述投资标的流动性较好， 但不排除在特定阶
段、 特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况， 如因成份股流动性严重不足等特
殊情形导致基金无法完全投资于成份股时， 基金管理人将根据市场情况， 并结合经验判断，
采取包括成份股替代策略等在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合， 以期有效控制
本基金的流动性风险。
（3） 实施备用的流动性风险管理工具的情形、 程序及对投资者的潜在影响：
本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、 延缓支付赎回对价、
暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。
暂停接受赎回申请、 延缓支付赎回对价等工具的情形、 程序见招募说明书“九、 基金份
额的申购、 赎回” 的相关规定。 若本基金暂停赎回申请， 投资者在暂停赎回期间将无法赎回
其持有的基金份额。 若本基金延缓支付赎回对价， 赎回对价支付时间将后延， 可能对投资者
的资金安排带来不利影响。
暂停基金估值的情形、 程序见招募说明书“十二、 基金资产估值” 的相关规定。 若本基
金暂停基金估值， 一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值， 另一方面本基金将暂停
接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价， 进而导致投资者无法申购或赎回本基金， 或赎回对
价支付时间将后延， 可能对投资者的资金安排带来不利影响。
（4） 对 ETF 基金投资人而言， ETF 可在二级市场进行买卖， 因此也可能面临因市场交
易量不足而造成的流动性问题， 带来基金在二级市场的流动性风险。
13、 基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不以弥补亏损为前提， 收益分配后可能存
在基金份额净值低于面值的风险。
14、 第三方机构服务的风险
基金的多项服务委托第三方机构办理， 存在以下风险：
（1） 申购赎回代理券商因多种原因， 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2） 登记结算机构可能调整结算制度， 如实施货银对付制度， 对投资者基金份额、 组嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
72
合证券及资金的结算方式发生变化， 制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。 同样的风
险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3） 证券交易所、 登记结算机构、 基金托管人、 申购赎回代理券商及其他代理机构可
能违约， 导致基金或投资者利益受损的风险。
15、 港股交易失败风险
港股通业务存在每日额度限制。 在香港联合交易所有限公司开市前阶段， 当日额度使用
完毕的， 新增的买单申报将面临失败的风险； 在联交所持续交易时段， 当日额度使用完毕的，
当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
16、 汇率风险
本基金将投资港股通标的股票， 在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出
参考汇率， 并不等于最终结算汇率。 港股通交易日日终， 中国证券登记结算有限责任公司进
行净额换汇， 将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易， 确定交易实际适用的结算汇率。 故本
基金投资面临汇率风险， 汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
17、 境外市场的风险
（1） 本基金将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制” 投资于香港市场， 在市
场进入、 投资额度、 可投资对象、 税务政策等方面都有一定的限制， 而且此类限制可能会不
断调整， 这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍， 从而对投资收益
以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
（2） 香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则， 此外， 在“内地与香港股票市场交
易互联互通机制” 下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：
1） 港股市场实行 T+0 回转交易， 且对个股不设涨跌幅限制， 港股估价可能表现出比 A
股更为剧烈的股价波动；
2） 只有境内、 香港两地均为交易日且能够满足结算安排、 开通港股通交易的交易日才
为港股通交易日， 在内地开市香港休市的情形下， 港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险；
3） 香港出现台风、 黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时， 联交所将可能停市， 投资
者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险； 出现内地证券交易服务公司认定的交易异
常情况时， 内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务， 投资者将面临
在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
4） 投资者因港股通股票权益分派、 转换、 上市公司被收购等情形或者异常情况， 所取嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
73
得的港股通股票以外的联交所上市证券， 只能通过港股通卖出， 但不得买入， 内地证券交易
服务公司另有规定的除外； 因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的
认购权利在联交所上市的， 可以通过港股通卖出， 但不得行权； 因港股通股票权益分派、 转
换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券， 可以享有相关权益， 但不得通过港股
通买入或卖出。
5） 代理投票。 由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿， 中国
结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束； 投票没有权益登记日的， 以
投票截止日的持有作为计算基准； 投票数量超出持有数量的， 按照比例分配持有基数。 以
上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
18、 采用证券经纪商交易结算模式的风险
本基金采用证券经纪商交易结算模式， 即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进
行场内交易， 并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基金进行结算， 该种交易结算模
式可能存在信息系统风险、 操作风险、 效率降低风险、 交易结算风险、 投资信息安全保密风
险等风险。
（七） 本基金可投资于股指期货、 股票期权、 国债期货等金融衍生品， 具备一些特有的
风险点：
1、 投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、 流动性风险、 基差风险、 保证金风险
等。 具体为：
（1） 市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 市场风险是股指期
货投资中最主要的风险。
（2） 流动性风险是指由于市场流动性差或合约交易活跃性差， 交易参与者少， 买卖意
愿不高， 期货交易难以迅速、 及时、 方便的成交所产生的风险。
（3） 基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，
以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
（4） 保证金风险是指由于保证金交易的杠杆性， 当出现不利行情时， 股价指数微小的
变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。 而且股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没
有在规定的时间内补足保证金， 按规定将被强制平仓， 可能给投资带来重大损失。
2、 股票期权价格主要受到标的资产价格水平、 标的资产价格波动率、 期权到期时间、
市场利率水平等因素的影响。 因此， 投资股票期权主要存在 Delta 风险、 Gamma 风险、 Vega
风险、 Theta 风险以及 Rho 风险。 同时， 进行股票期权投资还面临流动性风险、 信用风险、嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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操作风险等。
3、 本基金投资国债期货， 可能引发如下风险： 国债期货交易采用保证金交易方式， 基
金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临
保证金风险。 同时， 该潜在损失可能成倍放大， 具有杠杆性风险。 另外， 期货在对冲市场风
险的使用过程中， 基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风
险。
（八） 融资及转融通证券出借的风险
1、 基金参与融资业务， 在放大收益的同时也放大了风险。 类似于期货交易， 融资业务
在交易过程中需要全程监控其担保金的比例， 以保证其不低于所要求的维持担保比率， 这种
“盯市” 的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。
2、 基金参与转融通证券出借业务的风险， 包括但不限于：
（1） 流动性风险： 当基金资产面临大额赎回时， 可能因证券出借原因发生无法及时变
现、 支付赎回对价的风险。
（2） 信用风险： 证券出借对手方可能无法及时归还证券、 无法支付相应权益补偿及借
券费用的风险。
（3） 市场风险： 证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
（九） 投资于资产支持证券的风险
1、 利率风险
市场利率将随宏观经济环境的变化而波动， 利率波动可能会影响优先级资产支持证券持
有人收益。 如果采用固定利率结构， 当市场利率上升时， 资产支持证券的相对收益水平就会
降低。
2、 债务人或支付人的违约风险
资产支持证券偿付本金和收益的现金流来自于基础资产未来产生的现金流， 即特定财产
权利的债务人未来偿付的本金及利息。 若未来债务人未能履行相应义务， 将导致基础资产损
失。
3、 流动性风险
资产支持证券中优先级资产支持证券可以通过中国证监会批准的流通方式进行流通。 在
交易对手有限的情况下， 持有资产支持证券的本基金将面临无法在合理的时间内以公允价格
出售资产支持证券而遭受损失的风险。
（十） 存托凭证的投资风险嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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本基金的投资范围包括存托凭证， 如投资存托凭证的， 除与其他仅投资于境内市场股票
的基金所面临的共同风险外， 还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以
及与存托凭证发行机制相关的风险， 包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法
律地位、 享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 存托凭证持有人在分红派息、 行使表决
权等方面的特殊安排可能引发的风险； 存托协议自动约束存托凭证持有人的风险； 因多地上
市造成存托凭证价格差异以及波动的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险； 存托凭证退
市的风险； 已在境外上市的基础证券发行人， 在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异
的风险； 境内外证券交易机制、 法律制度、 监管环境差异可能导致的其他风险。
（十一） 其他风险
战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。 基金管理人、 基金托
管人、 证券交易所、 登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作， 从而影
响基金的各项业务按正常时限完成。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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十八、 基金合同的变更、 终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》 的变更
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报
中国证监会备案或变更注册。
2、 关于《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效， 生效后方可
执行， 信息披露义务人应自决议生效后依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。
（二）《基金合同》 的终止事由
有下列情形之一的， 经履行相关程序后， 《基金合同》 应当终止：
1、 基金份额持有人大会决定终止的；
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人
承接的；
3、 出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求的情形除外）、 指数编制机构退出等情形， 基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》 约定的其他情形；
5、 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三） 基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财
产清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、 在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照基金合同
和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 符合
《中华人民共和国证券法》 规定的注册会计师、 律师组成。 基金财产清算小组可以聘用必要
的工作人员。
4、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变
现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、 基金财产清算程序：嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（1） 基金财产清算小组成立后， 由基金财产清算小组统一接管基金；
（2） 对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3） 对基金财产进行估值和变现；
（4） 制作清算报告；
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6） 将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7） 对基金剩余财产进行分配。
6、 基金财产清算的期限为 6 个月， 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现等客观因素的， 清算期限相应顺延。
（四） 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五） 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六） 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》 的规定由
基金财产清算小组进行公告。
（七） 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存， 保存期限不低于法律法规规定的最低
年限。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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十九、 基金合同内容摘要
（一） 基金份额持有人、 基金管理人和基金托管人的权利、 义务
A.基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》 的承认和接受， 基金投资
者自依据《基金合同》 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和《基金合同》 的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为《基金合同》 当事人并不以在《基
金合同》 上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、 根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1） 分享基金财产收益；
（2） 参与分配清算后的剩余基金财产；
（3） 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7） 监督基金管理人的投资运作；
（8） 对基金管理人、 基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他权利。
2、 根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1） 认真阅读并遵守《基金合同》、 招募说明书、 基金产品资料概要、 业务规则以及基
金管理人按照规定就本基金发布的相关公告；
（2） 了解所投资基金产品， 了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资价值， 自主
做出投资决策， 自行承担投资风险；
（3） 关注基金信息披露， 及时行使权利和履行义务；
（4） 及时足额缴纳基金认购款项、 应付申购对价及法律法规和《基金合同》 所规定的
费用；嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（5） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者《基金合同》 终止的有限责任；
（6） 不从事任何有损基金及其他《基金合同》 当事人合法权益的活动；
（7） 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8） 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9） 遵守基金管理人、 证券交易所、 销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则；
（10）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息， 并不时予以更新和补充；
（11） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
B.基金管理人的权利与义务
1、 根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但不限于：
（1） 依法募集资金；
（2） 自《基金合同》 生效之日起， 根据法律法规和《基金合同》 独立运用并管理基金
财产；
（3） 依照《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4） 销售基金份额；
（5） 按照规定召集基金份额持有人大会；
（6） 依据《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了《基
金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7） 在基金托管人更换时， 提名新的基金托管人；
（8） 依据《基金合同》 及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（9） 在《基金合同》 约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（10） 依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利；
（11） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金申请和办理融资、 转融通证
券出借等相关业务；
（12） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（13） 选择、 更换为本基金提供销售、 支付结算、 基金份额注册登记、 估值、 投资顾问、
法律、 会计、 证券经纪商等服务的机构并确定相关费率， 对该等服务机构的相关行为进行监
督和处理；嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（14） 在符合有关法律、 法规、《基金合同》、 相关证券交易所及登记结算机构相关业务
规则的前提下， 制订、 修改并公布有关基金认购、 申购、 赎回及其他相关业务规则；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他权利。
2、 根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不限于：
（1） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、 申购、 赎回和登记结算事宜；
（2） 办理基金备案手续；
（3） 自《基金合同》 生效之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行
证券投资；
（6） 除依据《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作基金财产；
（7） 依法接受基金托管人的监督；
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、 申购对价、 赎回对价的方法符合
《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、
赎回对价， 编制申购赎回清单；
（9） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10） 编制季度报告、 中期报告和年度报告；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及报告义务；
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除《基金法》、《基金合
同》 及其他有关规定另有规定或向有权机关或审计、 法律等外部专业顾问提供外， 在基金信
息公开披露前应予保密， 不向他人泄露；
（13） 按《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14） 按规定受理申购与赎回申请， 及时、 足额支付赎回对价；
（15） 依据《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关资料， 保
存期限不低于法律法规规定的最低年限；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者
能够按照《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18） 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配；
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20） 因违反《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人违
反《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24） 基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能生效， 基金
管理人应将已缴纳的认购款项（加计银行同期活期存款利息） 在基金募集期结束后 30 日内
退还基金认购人；
（25） 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26） 建立并保存基金份额持有人名册；
（27） 若本基金采用证券经纪商交易结算模式， 即本基金将通过基金管理人选定的证券
经纪商进行场内交易， 并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基金进行结算， 则基金
管理人、 基金托管人须与选择的证券经纪商签订相关协议， 约定证券经纪商应履行的相关交
易结算和交易监控等职责；
（28） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
C.基金托管人的权利与义务
1、 根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但不限于：
（1） 自《基金合同》 生效之日起， 依法律法规和《基金合同》 的规定安全保管基金财
产；嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（2） 依《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反《基金合同》 及
国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监
会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设或注销证券账户、 资金账户等投资所需账户， 为
基金办理证券、 期货交易资金清算；
（5） 提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6） 在基金管理人更换时， 提名新的基金管理人；
（7） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他权利。
2、 根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不限于：
（1） 以诚实信用、 勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格的熟悉
基金托管业务的专职人员， 负责基金财产托管事宜；
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确保基金财
产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对
所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、 账册记录等方面相互独立；
（4） 除依据《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益， 不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6） 按规定开设或注销基金财产的资金账户、 证券账户及投资所需的账户， 按照《基
金合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交割事宜；
（7） 保守基金商业秘密， 除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定或向有
权机关或审计、 法律等外部专业顾问提供外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人
泄露；
（8） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购、 赎
回对价的现金部分；
（9） 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基金财务会计报告、 季度报告、 中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 如果基金管理人有未执行《基
金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11） 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料， 保存期限不低于法
律法规规定的最低年限；
（12） 保存从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收的基金份额持有人名册；
（13） 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分；
（15） 依据《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按照法律法规和《基金合同》 的规定监督基金管理人的投资运作；
（17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配；
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会， 并通知基
金管理人；
（19） 因违反《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金管
理人因违反《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21） 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
（二） 基金份额持有人大会召集、 议事及表决程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。 除基金合同另有约定外， 基金份额持有人持有的每一基金
份额拥有平等的权利。
ETF 联接基金的基金合同生效后， 鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关性， ETF 联接基金
的基金份额持有人可以凭所持有的 ETF 联接基金的基金份额出席或者委派代表出席本基金
的基金份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时， ETF 联接基金持有人持有的
享有表决权的基金份额数和表决票数为， 在本基金基金份额持有人大会的权益登记日， ETF
联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的 ETF 联接基金份额占 ETF
联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法， 保留到整数位。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
84
ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受 ETF 联接基金的特定基金
份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额
持有人大会并参与表决。
ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金
份额持有人大会的， 须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开 ETF 联接基金的基金份额持
有人大会， ETF 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会
的， 由 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基
金份额持有人大会。
A.召开事由
1、 除法律法规， 或基金合同， 或中国证监会另有规定外， 当需要决定下列事由之一的，
应当召开基金份额持有人大会：
（1） 终止基金合同；
（2） 更换基金管理人；
（3） 更换基金托管人；
（4） 转换基金运作方式；
（5） 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标准；
（6） 变更基金类别；
（7） 本基金与其他基金的合并；
（8） 变更基金投资目标、 范围或策略；
（9） 变更基金份额持有人大会程序；
（10） 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（11） 终止基金上市， 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形
除外；
（12）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。
2、 在不违反法律法规有关规定和监管要求的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金
托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会：
（1） 法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2） 在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 增加、 减少、 调整本嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
85
基金份额类别设置或调整本基金的申购费率或变更收费方式；
（3） 基金推出新业务或服务；
（4） 基金管理人、 证券交易所、 销售机构和登记结算机构在基金合同规定的范围内调
整有关基金认购、 申购、 赎回、 交易、 转托管、 收益分配、 非交易过户等业务的规则；
（5） 调整基金的申购赎回方式（如增加场外申赎） 及申购对价、 赎回对价组成；
（6） 调整基金份额净值、 申购赎回清单的计算和公告时间或频率；
（7） 本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；
（8） 因相应的法律法规、 上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动
而应当对《基金合同》 进行修改；
（9） 监管机关或证券交易所要求或决定本基金终止上市；
（10） 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》 当事人权利义务关系发生变化；
（11） 按照法律法规和《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
B.会议召集人及召集方式
1、 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 除法律法规规定或《基金合同》 另有约
定外， 基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、 基金管理人未按规定召集或不能召开时， 由基金托管人召集。
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集， 并自出具书面决定之日起 6
0 日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合。
4、 代表基金份额 10%以上（含 10%， 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同）
的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书
面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有
人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；
基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基金嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
86
管理人应当配合。
5、 代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份额 10%以上（含
10%） 的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻碍、 干
扰。
6、 基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权益登记日。
C.召开基金份额持有人大会的通知时间、 通知内容、 通知方式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前至少 30 日， 按照《信息披露办法》
的规定在规定媒介发布召开基金份额持有人大会的通知。 基金份额持有人大会通知应至少载
明以下内容：
（1） 会议召开的时间、 地点和会议形式；
（2） 会议拟审议的事项、 议事程序和表决方式；
（3） 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4） 授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理有效期限
等）、 送达时间和地点；
（5） 会务常设联系人姓名及联系电话；
（6） 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7） 召集人需要通知的其他事项。
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面
表决意见送达的截止时间和收取方式。
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效力。
D.基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、 监管机构允许或
基金合同约定的其他方式召开， 会议的召开方式由会议召集人确定。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
87
1、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时， 可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2） 经核对， 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内， 就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式或
基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会
应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时， 通讯开会的方式视为有效：
（1） 会议召集人按《基金合同》 约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2） 召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管
理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份
额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的， 不
影响表决效力；
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、
6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上（含三分之一） 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
88
代表出具书面意见；
（4） 上述第（3） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》 和会议通
知的规定， 并与基金登记结算机构记录相符。
3、 在不与法律法规冲突的前提下， 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式
召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信或其他方式进行表决， 具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的， 授权方式可以采用书面、 网络、
电话、 短信或其他方式， 具体方式在会议通知中列明。
E.议事内容与程序
1、 议事内容及提案权
议事内容为本部分“A.召开事由” 中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、 议事程序
（1） 现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 G 条规定程序确定和公布计票人，
然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权
其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名（或单位名称） 和
联系方式等事项。
（2） 通讯开会
在通讯开会的情况下， 首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止日期前至少嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
89
提前 30 日公布提案， 在所通知的收取表决意见截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下
由召集人统计全部有效表决， 在公证机关监督下形成决议。
F.表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二） 通过方可做出。 除基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、 更
换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》、 本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的
书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出
具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。
G.计票
1、 现场开会
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名人士共同担任计票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任计票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的， 不影响计票的效力。
（2） 计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议， 可以在嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
90
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 计票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4） 计票过程应由公证机关予以公证， 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的， 不
影响计票的效力。
2、 通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代
表（若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票， 并由公证机关对
其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
H.生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 该表决通过之日为基金份额持有人
大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。
基金份额持有人大会决议生效后应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束
力。
I.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被
取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后， 可直接对本
部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。
（三） 基金合同的变更、 终止与基金财产的清算
A.《基金合同》 的变更
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并
报中国证监会备案或变更注册。
2、 关于《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效， 生效后方可
执行， 信息披露义务人应自决议生效后依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。
B.《基金合同》 的终止事由嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
91
有下列情形之一的， 经履行相关程序后， 《基金合同》 应当终止：
1、 基金份额持有人大会决定终止的；
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人
承接的；
3、 出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求的情形除外）、 指数编制机构退出等情形， 基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》 约定的其他情形；
5、 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
C.基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财
产清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、 在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照基金合同
和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 符合
《中华人民共和国证券法》 规定的注册会计师、 律师组成。 基金财产清算小组可以聘用必要
的工作人员。
4、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变
现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、 基金财产清算程序：
（1） 基金财产清算小组成立后， 由基金财产清算小组统一接管基金；
（2） 对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3） 对基金财产进行估值和变现；
（4） 制作清算报告；
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6） 将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7） 对基金剩余财产进行分配。
6、 基金财产清算的期限为 6 个月， 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现等客观因素的， 清算期限相应顺延。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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D.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
E.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
F.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》 的规定由
基金财产清算小组进行公告。
G.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存， 保存期限不低于法律法规规定的最低
年限。
（四） 争议解决方式
各方当事人同意， 因《基金合同》 而产生的或与《基金合同》 有关的一切争议， 各方当
事人应尽量通过协商、 调解解决。 协商、 调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具有约束力。 仲裁费用由败诉
方承担， 除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间， 各方当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同
规定的义务， 维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》 受中国法律（为本合同之目的， 不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区
和台湾地区法律） 管辖。
（五） 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》 正本一式叁份， 除上报有关监管机构一份外， 基金管理人、 基金托管人各
持有一份， 每份具有同等的法律效力。
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场所
和营业场所查阅。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
93嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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二十、 基金托管协议的内容摘要
（一） 基金托管协议当事人
1、 基金管理人（或简称“管理人”）
名称： 嘉实基金管理有限公司
住所： 中国（上海） 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
法定代表人： 经雷
设立日期： 1999 年 3 月 25 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基字【1999】 5 号
组织形式： 有限责任公司（外商投资、 非独资）
注册资本： 1.5 亿元人民币
存续期限： 持续经营
联系电话： （010） 6521 5588
2、 基金托管人（或简称“托管人”）
名称： 招商证券股份有限公司
住所： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人： 霍达
成立时间： 1993 年 8 月 1 日
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 86.97 亿元
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号： 证监许可[2014]78 号
联系人： 韩鑫普
联系电话： 0755-26951111
（二） 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
A. 基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 对基金的投资范围、 投资对象进行监督。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证， 下同)。 此外， 为嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、 科创板、 依法发行
上市的其他港股通标的股票、 存托凭证及其他依法发行上市的股票）、 债券资产（国债、 地
方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换
债券、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券等）、 资产支持证券、 衍生工具（股
指期货、 股票期权、 国债期货等）、 债券回购、 银行存款、 同业存单、 现金资产以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定， 参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%， 且不低于
非现金基金资产的 80%。 股指期货、 股票期权和国债期货及其他金融工具的投资比例符合法
律法规和监管机构的规定。
2、 对基金投融资比例进行监督；
（1） 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，
且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净
值的 10％；
（3） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（4） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模的 10％；
（5） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（6） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资
产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
（7） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%， 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
96
期；
（10） 本基金若参与股指期货交易， 应当符合下列投资限制：
①本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
10%；
②本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货、 国债期货合约价值与有价证券市值
之和， 不得超过基金资产净值的 100%；
其中， 有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购） 等；
③本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20%；
④本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计（轧差计算） 应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%；
⑥每个交易日日终， 在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金应
当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（11） 本基金若参与国债期货交易， 应当符合下列投资限制：
①本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
15%；
②本基金在任何交易日日终， 在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
③本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货、 国债期货合约价值与有价证券市值
之和， 不得超过基金资产净值的 100%。
其中， 有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购） 等；
④本基金在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的 30%；
⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货
合约价值， 合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得超过上一嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
97
交易日基金资产净值的 30%；
（12） 本基金若参与股票期权交易， 应当符合下列投资限制：
①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
②开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权
所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。 其中， 合约面值按照行权价乘
以合约乘数计算；
（13） 本基金参与融资业务后， 在任何交易日日终， 持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95%；
（14） 本基金参与转融通证券出借业务， 应当符合下列投资限制：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证
券应纳入《流动性风险管理规定》 所述流动性受限证券的范围；
②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天， 平均剩余期限按照市值加权平均计算；
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合上述规定的， 基金管理人不得新增出借业务；
（15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因
证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
本款所规定比例限制的， 本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行， 与国内依法
发行上市的股票合并计算；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。
除第（6）、（14）、（15）、（16） 项外， 因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金
规模变动、 标的指数成份股调整、 标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个
交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的， 从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
98
的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
3、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益， 基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1） 承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3） 从事承担无限责任的投资；
（4） 买卖其他基金份额， 但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 向其基金管理人、 基金托管人出资；
（6） 从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7） 法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
除标的指数成份股、 备选成份股之外， 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金
托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内
承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基
金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场
公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重
大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上（含三分之二） 的独立董事
通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、 法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、 投资限制、 组合限制、 禁止行为等
作出强制性调整的， 本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行。
B. 基金参与转融通证券出借业务， 基金管理人应当遵守审慎经营原则， 配备技术系统
和专业人员， 制定科学合理的投资策略和风险管理制度， 完善业务流程， 有效防范和控制风
险， 基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。
C. 基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定， 对基金资产净值计
算、 基金份额净值计算、 基金份额累计净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
D. 基金托管人在上述第 A、 B 款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约定， 应及时
书面提示基金管理人， 基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发
出回函并改正。 在限期内， 基金托管人有权随时对提示事项进行复查。 基金管理人对基金托
管人提示的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应及时向中国证监会报告。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
99
E. 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 本协议的规定， 应当拒绝执
行， 及时提示基金管理人。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律法规、 本协议规定的， 应当及时提示基金管理人， 并应依照法律法规的规定及时向中国证
监会报告。
F. 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限于： 在规定时
间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的合理疑义进行解释或举证， 提供相关数据资料
和制度等。
（三） 基金管理人对基金托管人的业务核查
A. 在本协议的有效期内， 在不违反公平、 合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的托管账户、
证券账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值和基金份额
累计净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
B. 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反法律法规、《基
金合同》 及本协议有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时
对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的， 基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
C. 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理人并改正。
（四） 基金财产的保管
A. 基金财产保管的原则
1、 基金财产应独立于基金管理人、 基金托管人、 证券经纪机构的固有财产。
2、 基金托管人应安全保管基金财产， 未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》 及本协议另有规定， 不得自行运用、 处分、 分配基金的任何财产。
3、 基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户、 证券账户等投资所需账户。
4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 确保基金财产的完整与独立。
5、 除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》 及其他有关法律法规规定外， 基金托
管人不得委托第三人托管基金财产。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
100
B. 基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、 基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》 等有关规定的， 由基金管理人在法定期限
内聘请符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所对基金进行验资， 并出具验资报
告。 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册会计师签字方为有效。
2、 若基金募集期限届满， 未能达到《基金合同》 生效的条件， 由基金管理人或相关机
构按规定办理退款等事宜， 基金托管人应予以必要的协助和配合。
C. 基金的托管账户的开设和管理
1、 基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。
2、 基金托管人以本基金的名义开设本基金的托管账户， 账户名称以实际开立为准。 本
基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于
投资、 支付赎回金额、 支付基金收益、 收取申购款， 均需通过本基金的托管账户进行。
3、 本基金托管账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何托管账户； 亦不得使用本基金的托管账户进行
本基金业务以外的活动。
4、 基金托管账户的管理应符合法律法规的有关规定。
D. 基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基
金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立和账户相关信息变更过程
中， 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
本基金投资银行存款时， 基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议， 明确存款的类
型、 期限、 利率、 金额、 账号、 对账方式、 支取方式、 账户管理等细则。 存款协议须约定“为
确保资金安全， 基金管理人承诺存款证实书不得被质押， 不得用于背书和转让。 存款行不得
接收基金管理人或基金托管人任何一方单方面提出的对存款进行更名、 转让、 挂失、 质押、
撤销、 变更印鉴及汇款账户信息等可能导致财产转移的操作申请。 将托管人为本基金开立的
托管账户指定为唯一回款账户， 除另有约定外， 任何情况下， 存款银行都不得将存款本息划
往任何其他账户” 或类似条款。
E. 基金证券账户、 证券资金账户及其他投资账户的开设和管理
1、 基金托管人应当代表本基金， 以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司（以下简称“中登公司”） 开设证券账户。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
101
2、 本基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。
3、 基金证券账户的开立由基金托管人负责， 账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
4、 证券账户开立后， 证券经纪机构选择指定营业网点为本基金开立证券资金账户， 并
通知基金托管人， 该证券资金账户与基金托管账户之间建立银证转账对应关系。
5、 交易所证券交易资金采用第三方存管模式， 即用于证券交易结算资金全额存放在基
金管理人为基金开设证券资金账户中， 场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券
经纪机构负责。 基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算， 也不负责保管证券资金账
户内存放的资金。
6、 在本托管协议生效日之后， 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的， 涉及相
关账户的开设、 使用的， 按有关规定开设、 使用并管理； 若无相关规定， 则基金托管人应当
比照并遵守上述关于账户开设、 使用的规定。
7、 因业务发展需要而开立的其他账户， 可以根据法律法规和《基金合同》 的规定， 在
基金管理人和基金托管人商议后开立。 新账户按有关规则使用并管理。
8、 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的， 从其规定办理。
F. 债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市
场的交易资格， 并代表基金进行交易； 由基金管理人负责向中国人民银行报备， 在上述手续
办理完毕之后， 基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市
场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户， 并代表基金进行银行间债券市场
债券和资金的清算。
G. 基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 基金托管人对其以外机
构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
H. 与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金有关嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
102
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。 重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管， 保管期限不少于
法定最低期限。
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合
同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性， 未经双方协商或未在合同约定范围内，
合同原件不得转移。
（五） 基金资产净值计算和会计核算
A. 基金资产净值的计算和复核
1、 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是按照每个估值
日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算， 精确到 0.0001 元， 小数点后
第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金管理人可以设立大额赎回情
形下的净值精度应急调整机制。 国家另有规定的， 从其规定。
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
2、 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发
送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人按照规定对外公布。
3、 当相关法律法规或《基金合同》 规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。
4、 基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方， 共同查明原因，
双方协商解决。
5、 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时， 视为基金份额净值
错误。 基金份额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人， 并
采取合理的措施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时， 基金管理人
应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金管
理人应当公告， 通报基金托管人， 并报中国证监会备案。
6、 本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人或投资人自身的原因造成估
值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受
损方” )的直接损失按下述“估值错误处理原则” 给予赔偿， 承担赔偿责任。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
103
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、 下达指令差错等。
（1） 估值错误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正， 则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况
向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得到更正。
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责， 并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责， 不对第三方负责。
（3） 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方” )， 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
7、 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定处理。 如果行业另有通行做
法， 基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
8、 由于不可抗力， 或证券交易所、 期货交易所、 指数编制机构、 第三方估值机构、 证
券经纪商或登记结算公司发送的数据错误， 或国家会计政策变更、 市场规则变更等非基金管
理人或基金托管人原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进
行检查， 仍未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免除
赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
9、 如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异， 且双方经协商未能
达成一致， 以基金管理人的意见为准， 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对
外予以公布， 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
B. 基金会计核算
1、 基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记账方法和会嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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计处理原则， 分别独立地设置、 登记和保管基金的全套账册， 对双方各自的账册定期进行核
对， 互相监督， 以保证基金财产的安全。 若双方对会计处理方法存在分歧， 应以基金管理人
的处理方法为准。
2、 会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存在不符， 双
方应及时查明原因并纠正。
3、 基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编制， 应于每
月终了后 5 个工作日内完成；《基金合同》 生效后， 基金招募说明书的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内， 更新基金招募说明书并登载在规定网站上； 基金招募说明
书其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的， 基金管理人不再
更新基金招募说明书。 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内， 编制完成基金年度报告，
将年度报告登载在规定网站上， 并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应
当在上半年结束之日起两个月内， 编制完成基金中期报告， 将中期报告登载在规定网站上，
并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作
日内， 编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在规定网站上， 并将季度报告提示性公告登
载在规定报刊上。
基金合同生效不足两个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度
报告。
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表提供给基金托管人复核； 基金托管人在收到后
应 3 个工作日内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成
当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，
并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在中期报告完成当日， 将有关报告提供给基
金托管人复核， 基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核， 并将复核结果书面通知基
金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人
应在收到后 15 个工作日内完成复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人和基
金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应共
同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双方无法达成一致以基金
管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报告上签章确认， 或嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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出具签章版复核意见书或进行电子确认， 双方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人
不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外
发布公告， 基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
（六） 基金份额持有人名册的保管
A. 基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
1、 基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
2、 基金权益登记日的基金份额持有人名册；
3、 基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册；
4、 每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
B. 基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半年度结束后
5 个工作日内定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金
权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人
名册， 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
C. 基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基金管理人和
基金托管人应分别保管基金份额持有人名册， 保存期不少于法定最低期限。 如不能妥善保管，
则按相关法规承担责任。
（七） 适用法律与争议解决方式
A. 本协议受中国法律（为本协议之目的， 不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和
台湾地区法律） 管辖。
B. 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的一切争议， 各方当
事人应尽量通过协商、 调解解决。 协商、 调解不能解决的任何一方有权将争议提交中国国际
经济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲
裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁双方当事人均具有约束力。 仲裁费用由败诉方
承担， 除非仲裁裁决另有决定。
C. 除争议所涉的内容之外， 本协议的当事人仍应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行本协议的其他规定， 维护基金份额持有人的合法权益。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（八） 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算
A. 托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行变更。 变更后的新协议， 其内容不得与
《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证监会备案。
B. 托管协议的终止
发生以下情况， 本托管协议应当终止：
1、《基金合同》 终止；
2、 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或本基金更换基金托管人；
3、 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或本基金更换基金管理人；
4、 发生《基金法》、《运作办法》 或其他法律法规规定的终止事项。
C. 基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金的财产进
行清算。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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二十一、 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。
以下是基金管理人提供的主要服务内容， 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场
的变化， 有权增加或变更服务项目。
（一） 产品讯息咨询服务
投资者如果想查询基金净值、 相关公告、 基金产品与服务等信息， 可通过拨打基金管理
人客户服务电话 400-600-8800（免长途话费）、（010） 85712266， 或登录本基金管理人网站
（www.jsfund.cn） 进行咨询、 查询。
（二） 客户投诉与建议受理服务
客户对我们工作的意见和建议， 可通过客服热线、 留言信箱、 电子邮件或信函等方式向
我们提出， 对于普通投诉我们会在两天内予以回复， 对于重大投诉的回复不超过 72 小时。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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二十二、 其他应披露事项
无嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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二十三、 招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人及基金销售机构住所、 基金上市交易的证
券交易所， 投资者可在营业时间免费查阅， 也可按工本费购买复印件。 基金管理人和基金托
管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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二十四、 备查文件
（一） 备查文件目录
1、 中国证监会准予嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金募集注
册的文件
2、《嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4、 基金管理人业务资格批件、 营业执照
5、 基金托管人业务资格批件、 营业执照
6、 法律意见书
7、 注册登记协议
（二） 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
（三） 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
嘉实基金管理有限公司
2024 年 12 月 13 日