海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要
编制日期:2021年5月31日
送出日期:2021年6月2日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
海富通中证港股通科技
基金简称 基金代码 513860
ETF
海富通基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
上市交易所及上上海证券交易所 暂未上
基金合同生效日 -
市日期 市
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
-
基金经理的日期 江勇
证券从业日期 2011-04-08
基金经理
开始担任本基金
-
基金经理的日期 陶意非
证券从业日期 2006-04-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “十一、基金的投资”了解详细情况。
本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基
投资目标 金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数
相似的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指
数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投
资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板及其他经中
国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债
券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许
投资范围 投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、
股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股
的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的
80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货
合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股
指期货、股票期权和国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按
法律法规或监管机 构的相关规定执行。
(一)股票投资策略
本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成
份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资
技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。
特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的
主要投资策略 指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;
(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟
踪标的指数的合理原因等。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误
差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误
差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩
大。
(二)债券投资策略;(三)资产支持证券投资策略;(四)股指期
货投资;(五)国债期货投资策略;(六)股票期权投资策略;(七)
融资及转融通证券出借;(八)存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证港股通科技指数收益率
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟
踪中证港股通科技指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组
风险收益特征 合的风险收益特征相似。
本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性
的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
认购费 S
50万份 ≤ S
S ≥ 100万份 1000元/笔
注:基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网
上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。基金认购费用不列入基
金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
申购费:
投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,
其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 固定费率 0.50%
托管费 固定费率 0.10%
主要包括基金上市费及年费;《基金合同》生效后与基金相关的
信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额
持有人大会费用;基金的证券、期货、期权等交易费用;基金的
其他费用 银行汇划费用;证券账户开户费用、账户维护费用;因投资港股
通标的股票而产生的各项费用;基金收益分配中发生的费用及按
照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。
注: 本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证
券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的风险主要包括:
一、市场风险:1、政策风险;2、经济周期风险;3、利率风险;4、购买力风险;5、
债券收益率曲线变动风险;6、再投资风险;7、信用风险。
二、基金管理风险;
三、流动性风险;
四、投资于本基金的特有风险
1、投资港股通标的股票的风险
本基金将会投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与
境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港
市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险,包括但不限
于:
(1)汇率风险
在现行港股通机制下,港股的买卖是以港币报价,以人民币进行支付,并且资金不留港
(港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币),故本基金每日的港股买
卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作,本基金承担港元对人民币汇率波动的风险,
以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价
汇率可能存在报价差异,本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时
根据港股通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的
资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动而带来的结算
风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。
(2)香港市场风险
与内地 A 股市场相比,港股市场上外汇资金流动更为自由,海外资金的流动对港股价
格的影响巨大,港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金在参与港股市场投资时
受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。加之香港市场结构性
产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在,港股股价受到意外事件影响可能表现出比
A 股更为剧烈的股价波动。
(3)香港交易市场制度或规则不同带来的风险
香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,在“内地与香港股票市场交易互联互通
机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: 1)港股市场实行 T+0 回
转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,
因此每日涨跌幅空间相对较大; 2)只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易
日才为港股通交易日;3)香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时,
香港联合交易所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现内
地证券交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地证券交易所证券交易服务公司
将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交
易的风险。4)交收制度带来的基金流动性风险。5)香港联合交易所停牌、退市等制度性差
异带来的风险。
(4)港股通制度限制或调整带来的风险
主要包括港股通额度限制、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定
的风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、代理投票、法律和政治风险、会计制
度风险、税务风险等。
2、指数下跌风险
本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的指数。当指数下跌时,基金不会采取防守策
略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%,但因标
的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价
格走势可能发生较大偏离。以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数
的收益率,并且使跟踪误差控制无法达到约定目标:
(1)基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基
金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。
(2)指数成份股派发现金红利等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正
的跟踪偏离度。
(3)当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股
在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时
扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
(4)投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成份股停
牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本,导致跟踪
偏离度和跟踪误差扩大。
(5)在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、
技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影响基金跟踪偏离度和
跟踪误差。
(6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不相同;因指数发布机构指数编制错误等产生的
跟踪偏离度与跟踪误差。
4、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,基金可能因无法及时调整投资组合而
导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合
并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。投资人将面临更换基金标
的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按
照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持
基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在
差异,影响投资收益。
6、基金合同终止的风险
本基金出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额
持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的,基金合同终止。故投资人将面临基金合同将终止的风险。
7、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人可以委托其他机构计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、
申购、赎回基金份额时参考。由于计算公式、汇率数据来源及来源时间不同,IOPV与实时
的基金份额净值可能存在差异,与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异,IOPV
计算还可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
8、投资人赎回失败的风险
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导
致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎
回单位全部赎回。
9、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价目前包括现金替代、现金差额及其他对价。在组合证券变现过程中,由
于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价
值有差异,存在变现风险。
10、基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险
因涉及香港市场股票的买卖,在投资人申购、赎回本基金时,本基金组合证券中全部或
部分证券需以一定数量的现金进行现金替代,并由基金管理人按照招募说明书规定代理申赎
投资人进行相关证券买卖,投资者人承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不确
定性(含汇率波动风险)。按照目前的证券代理买卖规则,正常情况下,对于T日确认成功
的申购或赎回申请,基金管理人正常情况下将在T日当天代理申赎投资人进行相关证券买卖,
而对于当天未买入或未卖出的部分证券,基金管理人将按该证券T日收盘价(折算为人民币,
若当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)
进行结算,因此投资人需承受可能当天无法完成所有证券买卖、未完成买卖部分按收盘价结
算等风险;发生特殊情况时,基金管理人将调整交收日期,存在交收日期变动的风险。此外,
基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则,存在相关规则变动带
来的风险。
11、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前提,收益分配后可能存
在基金份额净值低于面值的风险。
12、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变,投资组合需随之调整,基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
13、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
(2)登记机构可能调整结算制度,对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发
生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所
及其他代理机构。
(3)证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或投资
者利益受损。
14、投资资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具
有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控制风
险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的
基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
15、参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:(1)流动性风险,指面
临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;(2)信用风险,
指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;(3)
市场风险,指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险;(4)其他风险,
如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则
调整、信息技术不能正常运行等风险。
此外,本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务,可能存在杠杆风险和对
手方交易风险等融资业务特有风险。
16、投资股指期货风险
本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操
作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有
时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于股指期货定价复杂,不适当的估值有可能
使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当
出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用
每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给
投资带来损失。
17、投资国债期货风险
国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出
现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,
如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
18、投资股票期权的风险
本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动
性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
19、投资存托凭证的风险
本基金可投资于存托凭证,存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将
承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
20、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误
或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈
行为、交易错误、IT系统故障等风险。
在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易
的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管
人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券、期货登记机构等等。
21、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市,基金份额不能继续进行二级市场交易。
五、不可抗力
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的
一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见海富通基金管理有限公司网站(http://www.hftfund.com)(客服电话:
40088-40099)。
● 本基金基金合同、托管协议、招募说明书
● 本基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 本基金基金份额净值
● 本基金基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料