中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第2号）

中银证券中证500交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2020年第2号）
基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
的募集申请经中国证券监督管理委员会2019年10月30日证监许可【2019】2052号
文准予注册。本基金的基金合同于2020年4月30日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基
金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有
风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品
的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投
资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风
险、管理风险、技术风险、流动性风险等，也包括本基金的特定风险及其他风险
等。
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟
踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特
征。
投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所
基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基金标
的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎
回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份
股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所
A股账户。
投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及
基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止至2020年12月15日，基金投资组合报告和业
绩表现截止至2020年9月30日（财务数据未经审计）。
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................................ 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................ 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................ 8
第四部分 基金托管人 .............................................................................................................. 19
第五部分 相关服务机构 .......................................................................................................... 26
第六部分 基金的募集 .............................................................................................................. 29
第七部分 基金合同的生效 ...................................................................................................... 30
第八部分 基金份额的折算与变更登记..................................................................................... 31
第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................ 32
第十部分 基金份额的申购与赎回......................................................................................... 35
第十一部分 基金的投资 .......................................................................................................... 51
第十二部分 基金的业绩 .......................................................................................................... 63
第十三部分 基金的财产 .......................................................................................................... 64
第十四部分 基金资产估值 ...................................................................................................... 65
第十五部分 基金的收益与分配 .............................................................................................. 73
第十六部分 基金费用与税收 .................................................................................................. 74
第十七部分 基金的会计与审计 .............................................................................................. 78
第十八部分 基金的信息披露 .................................................................................................. 79
第十九部分 风险揭示 .............................................................................................................. 88
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ........................................................... 96
第二十一部分 基金合同摘要 .................................................................................................. 99
第二十二部分 托管协议摘要 ................................................................................................ 100
第二十三部分 对基金份额持有人的服务............................................................................. 101
第二十四部分 其他应披露事项................................................................................................. 104
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................................... 107
第二十六部分 备查文件 ............................................................................................................ 108
附件一 基金合同摘要 ................................................................................................................ 109
附件二 托管协议摘要 ................................................................................................................ 129
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定，以及《中银证券中
证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）
编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本
基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指中银国际证券股份有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同：指《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银证券中证
500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书：指《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资
基金基金份额发售公告》
9、基金份额上市交易公告书：指《中银证券中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金份额上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委
员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月
1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同
年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
16、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称ETF
17、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与
本基金的投资目标类似，通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称ETF联接
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境
内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人
25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
26、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参
与证券投资基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者
27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
28、销售机构：指中银国际证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理
券商
29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办
证券公司
31、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易
型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规
则所定义的基金份额的登记、存管和结算等相关业务
32、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司
33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开
放式指数基金业务实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责
任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式
证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订的版本，以及基金管理
人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布及其不时修订的其
他相关规则和规定
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的
行为
46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
等信息的文件
47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定
应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合
同和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/
或其他对价
49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来
可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数
50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的
指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买
的比例，以达到复制指数的目的
52、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资
人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
53、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的
规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
54、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算
55、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的
当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）
预先冻结
56、元：指人民币元
57、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和
59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
62、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同
期增长率差额之日
63、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构
在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通
过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”
64、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值
不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
65、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日
基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额
折算日为初始日重新计算）
66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一
日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金
份额折算日为初始日重新计算）
67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介
68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
69、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期
归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称：中银国际证券股份有限公司
2、住所：中国上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层（邮政编
码：200120）
3、设立日期：2002年2月28日
4、法定代表人：宁敏
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2002】19号
6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可
【2015】1972号
7、组织形式： 股份有限公司
8、存续期限： 持续经营
9、联系电话： 021-20328000
10、联系人：郜佳琪
11、基金网站：www.bocifunds.com
二、注册资本和股权结构
1、注册资本： 27.78亿元
2、股权结构
截至本招募说明书公告日，公司股权结构如下：中银国际控股有限公司，
持股比例33.42%；中国石油集团资本有限责任公司，持股比例14.32%；上海金
融发展投资基金（有限合伙），持股比例9.47%；云南省投资控股集团有限公
司，持股比例8.18%；江西铜业股份有限公司，持股比例4.74%；中国通用技术
(集团)控股有限责任公司，持股比例4.09%；上海祥众投资合伙企业（有限合
伙），持股比例3.69%；信泰人寿保险股份有限公司－传统产品，持股比例
3.65%；江苏洋河酒厂股份有限公司，持股比例2.84%；上海郝乾企业管理中心
（有限合伙），持股比例1.89%；其他股东合计持股比例13.71%。
三、主要人员情况
1、董事会成员
林景臻先生，硕士，经济师。曾任中国银行总行公司业务部客户关系管理
总监、公司金融总部客户关系总监（公司业务），中国银行公司金融总部总经
理（公司业务）、公司金融部总经理，中银香港（控股）有限公司及中国银行
（香港）有限公司副总裁，现任中国银行执行董事、副行长，兼任中银国际控
股有限公司董事长、中银香港（控股）有限公司非执行董事，2018年5月31
日起兼任中银国际证券股份有限公司董事长。
宁敏女士：博士、中国人民银行博士后。1999年7月至2009年9月，就
职于中国银行总行，历任中国银行总行法律与合规部处员，总行授信执行部副
处长，总行托管及投资者服务部高级合规官、主管。2009年9月至2013年8
月，就职于中银基金，历任助理执行总裁、副执行总裁。2013年8月至2014
年12月，在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职，任副巡视员。2014
年12月起至今，任公司执行总裁、董事。
王军先生，博士后。曾任中国银行总行公司业务部副处长、处长，总行电
子银行部副总经理，山东省分行副行长、党委委员。现任中银国际控股有限公
司副执行总裁。
魏晗光女士，硕士，经济师。曾任中国银行陕西省分行东郊支行干部，长
乐路支行金花路分理处、咸宁路分理处副主任，中国银行陕西省分行人事教育
处组干科副科长、科长，西安市解放路支行副行长。中国银行总行人力资源部
高级经理、团队主管。现任中国共产党中国银行委员会全面深化改革领导小组
办公室常务副主任、中国银行人力资源部副总经理。
文兰女士，工商管理硕士，中级会计师。1999年7月至2013年8月，就
职于中国银行总行财务管理部，历任科员、高级经理、副主管、主管。2013年
9月至2019年2月，就职于中国银行悉尼分行财务管理部，任部门总经理。
2019年3月至2020年1月，就职于中国银行布里斯班分行，任行长。2020年
2月至今，就职于中国银行总行财务管理部，任助理总经理。
王华先生，硕士，高级会计师，全国会计领军人才。曾在石油规划设计总
院工作，曾任中国石油天然气股份有限公司财务部会计处副处长，中国石油天
然气集团公司财务资产部会计处处长，中国石油天然气集团公司财务部副总会
计师，中国石油集团资本有限责任公司财务总监，中国石油集团资本股份有限
公司财务总监、董事会秘书、党委委员。现任中国石油天然气集团有限公司财
务部副总经理。
赵雪松先生，硕士，高级会计师。曾在大连京大油田化学开发公司工作，
曾任中国石油化学公司副总经理，中国石油天然气集团公司财务资产部资金处
处长，中国石油天然气集团公司财务资产部副总会计师，中国石油天然气集团
公司（股份公司）资金部副总会计师，现任中国石油集团资本有限责任公司副
总经理，中国石油集团资本股份有限公司副总经理、党委委员。
吕厚军先生，经济学博士，高级经济师。曾先后任无锡建升期货经纪有限
公司副总经理、江苏新思达投资管理顾问有限公司常务副总经理、建设银行苏
州分行行长助理、建设银行江苏省分行国际业务部副总经理、海通证券有限公
司投资银行总部总经理、海通证券有限公司国际业务部副总经理、海富产业投
资基金管理公司总经理、董事，投资决策委员会主席，主持全面工作。现任金
浦产业投资基金管理有限公司总裁。同时兼任上海国际股权投资基金协会理事
长、上海股权投资协会副会长。
李丹女士，硕士，经济师。2006年7月至2016年8月，在云南省投资控
股集团有限公司工作，曾任公司团委副书记、办公室主任助理、办公室副主
任，2016年8月至2017年12月，任云南省资产管理有限公司常务副总经理、
党支部委员、工会主席。2017年12月至2020年11月，任云南省投资控股集
团有限公司金融部常务副总经理、云南省投资控股集团有限公司金融事业部常
务副总经理、云投商业保理（深圳）有限公司总经理、法定代表人。现任云投
商业保理（深圳）有限公司总经理、法定代表人，云南云投资本运营有限公司
常务副总经理。
艾富华先生，硕士，高级会计师。2003年7月至2009年7月，就职于江
铜材料设备公司财务部，任科员。2009年7月至2015年5月，就职于江西铜
业股份有限公司财务部预算分析板块，历任科员、负责人、经理。2015年5月
至2018年3月，就职于江西铜业集团银山矿业有限责任公司，历任副总会计
师、财务总监。2018年4月至2019年3月，就职于江西铜业股份有限公司财
务管理部，任副总经理（主持工作）。2019年4月至今，担任江西铜业股份有
限公司财务管理部总经理；2020年3月起，担任江西铜业集团有限公司金融事
业部总裁。
刘玉珍女士，金融学博士。曾任台湾中正大学金融系教授、系主任，台湾
政治大学财务管理系教授、系主任，北京大学光华管理学院金融系教授、系主
任,金融硕士项目主任。现任北京大学光华管理学院金融系教授、北大金融发展
研究中心主任。
吴联生先生，会计学博士。曾任厦门大学管理学院会计系博士后，北京大
学光华管理学院讲师、副教授、教授、会计系主任。现任北京大学光华管理学
院副院长。
李军先生，博士研究生（财政部财政科学研究所财政学专业）。曾任山东
省兖州煤业集团会计；任财政部会计司主任科员；历任中国证监会期货监管部
经纪公司监管处副处长、处长、交易所监管处处长；任大连商品交易所副总经
理；任中国证监会会计部副主