基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 28日
华宝中证电子 50ETF2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 07月 17日(基金合同生效日)起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝中证电子 50ETF
场内简称 电子 ETF
基金主代码 515260
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 7月 17日
报告期末基金份额总额 3,535,284,213.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数,实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债
等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动
性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
4、资产支持证券投资策略
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本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制
信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的
品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、股指期货等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相
关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基
金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目
标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期
货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
6、转融通投资策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,
本基金可根据投资管理的需要,参与转融通证券出借业务。本基金将
在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券
流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
7、融资投资策略
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造
成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证电子 50指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟
踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 7月 17日-2020年 9月 30日)
1.本期已实现收益 14,173,773.58
2.本期利润 -169,555,642.88
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0526
4.期末基金资产净值 3,337,901,231.75
5.期末基金份额净值 0.9442
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
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除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-5.58% 1.66% -3.54% 1.91% -2.04% -0.25%
注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
非交易日)。
2、本基金业绩比较基准为:中证电子 50指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效于 2020年 7月 17日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蒋俊阳
本基金的
基金经理
2020年 7月 17
日
- 11年
硕士。曾先后在上海申银万国证券研究
所、光大证券研究所从事资深高级分析师
的工作。2018年 10月加入华宝基金管理
有限公司,曾任基金经理助理。2020年 7
月起任华宝中证电子 50交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相
关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年 3季度,随着全球基本面的缓慢复苏以及新冠肺炎疫情对国内经济增长的影响减弱,
中国经济在内外需双驱动之下趋于上升趋势。与此同时,在贸易战影响长期存在的大背景下,核
心产业的转型升级仍然是国内经济关注的焦点,科技创新、新基建、消费升级仍然是未来政策支
持的重点。证券市场方面,外有扰动,内有利好,A股和中国资产中长期向好的趋势并未改变。
美国大选不确定性、美股高波动等外部因素扰动仍是近期 A股市场主要波动和不确定性的来源。
国内制造业、服务业等数据亦进一步验证中国经济仍在持续恢复。三季度市场行情主要围绕休闲
服务、国防军工、汽车、食品饮料、券商等板块展开。其中,休闲服务、国防军工、食品饮料、
券商等行业表现较好,通信、计算机、银行等行业表现较弱。本报告期中,以中证 100指数和沪
深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨 10.36%和 10.17%;而作为成长股代表的创业板指和
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中证 500指数分别上涨了 5.60%和 5.59%。
本基金成立于 2020年 7月 17日,本报告期涵盖了基金的建仓期。我们在操作中严格遵守基
金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量
化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-5.58%,业绩比较基准收益率为-3.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,286,567,497.60 97.97
其中:股票 3,286,567,497.60 97.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 62,987,427.38 1.88
8 其他资产 5,092,607.79 0.15
9 合计 3,354,647,532.77 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,282,262,724.81 98.33
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,282,262,724.81 98.33
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,158,955.39 0.12
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 55,709.13 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15,348.36 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,304,772.79 0.13
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 7,574,253 432,717,073.89 12.96
2 002415 海康威视 7,121,409 271,396,896.99 8.13
3 000725 京东方A 51,511,800 252,922,938.00 7.58
4 002241 歌尔股份 4,317,661 174,563,034.23 5.23
5 603986 兆易创新 636,574 110,197,325.14 3.30
6 600703 三安光电 4,251,353 103,860,553.79 3.11
7 002049 紫光国微 806,500 95,796,070.00 2.87
8 300433 蓝思科技 2,492,200 80,049,464.00 2.40
9 600584 长电科技 2,128,214 76,168,779.06 2.28
10 603019 中科曙光 1,997,704 75,353,394.88 2.26
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.09
2 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.01
3 688595 芯海科技 3,190 154,842.60 0.00
4 688569 铁科轨道 6,841 142,361.21 0.00
5 300896 爱美客 473 122,114.41 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,334,116.95
2 应收证券清算款 3,745,039.61
3 应收股利 -
4 应收利息 13,451.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,092,607.79
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300999 金龙鱼 3,113,092.40 0.09 新股流通受限
2 688330 宏力达 315,245.79 0.01 新股流通受限
3 688595 芯海科技 154,842.60 0.00 科创板锁定
4 688569 铁科轨道 142,361.21 0.00 科创板锁定
5 300896 爱美客 122,114.41 0.00 科创板锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2020年 7月 17日)基
金份额总额
2,919,284,213.00
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额
2,569,000,000.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
1,953,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 3,535,284,213.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2020年 9月 4日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,聘任李孟恒为公司首席信息
官。
2、2020年 9月 23日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,朱永红担任公司董事长,孔
祥清不再担任公司董事长。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同;
华宝中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书;
华宝中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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