泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

泰康中证500交易型开放式指数
证券投资基金
2024年年度报告

2024年12月31日










基金管理人：泰康基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2025年3月28日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见
的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期为2024年1月1日起至2024年12月31日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
3.3 其他指标 .................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 审计报告 .................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................ 19
7.1 资产负债表 ................................................................. 19
7.2 利润表 ..................................................................... 20
7.3 净资产变动表 ............................................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 23
§8 投资组合报告 ................................................................ 54
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 54
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 67
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 68
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 69
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 69
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 69
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 69
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 69
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 69
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 71
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 71
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 72
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 72
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 73
§11 重大事件揭示 ............................................................... 74
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 74
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 74
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 74
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 74
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 74
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 74
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 74
11.8 其他重大事件 .............................................................. 78
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 81
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 81
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 81
§13 备查文件目录 ............................................................... 82
13.1 备查文件目录 .............................................................. 82
13.2 存放地点 .................................................................. 82
13.3 查阅方式 .................................................................. 82

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 泰康500
场内简称 中证500ETF泰康
基金主代码 515530
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年9月18日
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,642,672.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2020年11月9日

2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与标的指数表现一致的长期回报。
投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。基于流动性管理的需要，本基金可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
业绩比较基准 中证500指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰康基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈玮光 张姗
联系电话 010-89620366 400-61-95555
电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话 4001895522 400-61-95555
传真 010-89620100 0755-83195201
注册地址 北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3、5层 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码 100033 518040
法定代表人 金志刚 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.tkfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2024年 2023年 2022年
本期已实现收益 -630,230.79 -2,583,921.31 -5,952,755.03
本期利润 8,786,479.20 -4,270,522.89 -11,397,606.23
加权平均基金份额本期利润 0.3377 -0.1801 -0.6752
本期加权平均净值利润率 11.95% -5.75% -20.91%
本期基金份额净值增长率 6.80% -6.66% -18.56%
3.1.2 期末数据和指标 2024年末 2023年末 2022年末
期末可供分配利润 -4,195,755.62 -8,311,930.41 -2,981,543.69
期末可供分配基金份额利润 -0.1369 -0.3319 -0.1272
期末基金资产净值 93,869,873.05 71,832,039.20 72,041,951.91
期末基金份额净值 3.0634 2.8684 3.0731
3.1.3 累计期末指标 2024年末 2023年末 2022年末
基金份额累计净值增长率 -4.28% -10.37% -3.97%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.38% 2.02% -0.30% 2.03% -0.08% -0.01%
过去六个月 16.39% 2.00% 15.84% 2.01% 0.55% -0.01%
过去一年 6.80% 1.82% 5.46% 1.82% 1.34% 0.00%
过去三年 -18.81% 1.40% -22.20% 1.40% 3.39% 0.00%
自基金合同生效起至今 -4.28% 1.29% -10.07% 1.30% 5.79% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2020年09月18日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金成立于2020年09月18日，2020年度净值增长率的计算期间为2020年09月18日至
2020年12月31日。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下
简称“泰康资产”）公募事业部，2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机
构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021年9月1日，泰康资产获得证监会
批准设立子公司泰康基金，2021年10月12日，泰康基金完成工商注册。2022年11月18日，泰
康资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。
泰康基金注册地为北京，注册资本为1.2亿元人民币。截至2024年12月31日，泰康基金共
管理82只证券投资基金。产品已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深
系列、主动量化及被动指数、FOF基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列。泰康基金主
动与被动业务双轮发展，旗下基金覆盖沪深300、中证500、中证A500等重要宽基指数，及半导
体、智能电车、碳中和、医疗健康、大消费等细分行业，为投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏军 本基金基金经理、量化投资部负责人 2020年9月18日 - 17年 魏军，博士研究生。2019年5月加入泰康公募，现任泰康基金量化投资部负责人、量化基金经理。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务。2019年12月27日起至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日起至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日起至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日起至今担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日起至今担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日起至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月1日起至今担任泰康中证500交易型开放式指

数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月27日至2023年2月17日担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。2023年6月14日起至今担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日至2025年2月7日担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日至2025年2月7日担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日至2024年10月12日担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日起至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月15日起至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月7日起至今担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月27日起至今担任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月29日起至今担任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年1月17日起至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中
披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、
内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投
资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。
投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实
施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司
交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易
机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2024年的宏观经济继续是量价分化、结构分化的一年。实际GDP目标顺利完成，物价指数处
于低位，从购买力角度是一件好事，从盈利和收入预期的角度则有所承压。从结构来看，出口继
续延续了较强的竞争力，地产继续在转型的过程中，而消费则先抑后稳，下半年在以旧换新政策
的支持下边际改善。政策在9月底的转向给宏观经济注入了强心针，政策的落实在有条不紊推进，
预计2025年继续是政策占据主导的一年。权益市场方面，2024年全年整体先跌后涨，在四季度
涨幅较大。从大盘指数整体表现上来看，全年上证指数上涨12.67%，沪深300上涨14.68%，创业
板指上涨13.23%，恒生综合指数上涨16.31%，恒生科技上涨18.70%。申万一级行业表现来看，
银行、非银金融、通信、家用电器、电子等行业表现较好，医药生物、农林牧渔、美容护理、食
品饮料、轻工制造等行业下跌较多。具体投资上，本基金严格按照基金合同的规定，通过紧密跟
踪业绩比较基准的被动化投资策略，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要
来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内，跟踪指数宽幅震荡，整体小幅上涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.0634元,本报告期基金份额净值增长率为6.80%；同期
业绩比较基准增长率为5.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，海内外政策成为宏观经济的核心变量。特朗普2.0时期，美国处于高通胀高赤
字高利率的阶段，关税政策更可能是渐进的、交易性的，此时对中国的出口存在一定的负面影响，
但总体可控。在国内稳增长政策对冲、扩内需的导向下，预计宏观经济有望筑底，不过考虑到政
策可能是相机抉择的、经济的转轨也不可逆，预计经济向上弹性仍然缺失。展望后市，流动性有
望迎来宽松，国内经济底部企稳，指数有望延续上涨。投资上，管理人将继续紧跟市场，控制跟
踪误差，通过精细化投资管理，力求为投资者带来更好的投资体验。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，
基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：
本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不
定期地对基金的投资、交易、产品、市场销售、信息技术等方面进行监督检查。
同时，公司在产品开发、销售募集、投资交易、运营管理等业务环节，进行事前合规性审核，
以有效防范业务风险；公司通过投资交易系统控制和人工审核控制相结合的方式，对基金投资交
易情况进行监督，以确保基金投资满足监管法规、基金合同和公司制度的规定；公司设立专人负
责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；公司监察稽核人员日常对基金运作及
员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期向风险控制
委员会报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组
设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定
收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具
有一定的工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中
央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分
配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 容诚审字[2025]100Z1311号

6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“中证500ETF泰康”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了中证500ETF泰康2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中证500ETF泰康，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 中证500ETF泰康的基金管理人泰康基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括中证500ETF泰康2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中证500ETF泰康的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算中证500ETF泰康、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督中证500ETF泰康的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中证500ETF泰康持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中证500ETF泰康不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 蔡晓慧 陈玉珊
会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

审计报告日期 2025年03月27日

§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 986,692.73 1,193,584.36
结算备付金 1,136,939.11 1,017,891.30
存出保证金 284,458.84 270,588.30
交易性金融资产 7.4.7.2 91,575,643.52 69,656,380.11
其中：股票投资 91,575,643.52 69,651,079.95
基金投资 - -
债券投资 - 5,300.16
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产总计 93,983,734.20 72,138,444.07
负债和净资产 附注号 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 299.39
应付赎回款 - -

应付管理人报酬 12,911.81 22,454.92
应付托管费 4,303.97 2,806.87
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 6,740.87 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 89,904.50 280,843.69
负债合计 113,861.15 306,404.87
净资产：
实收基金 7.4.7.10 98,065,628.67 80,143,969.61
其他综合收益 7.4.7.11 - -
未分配利润 7.4.7.12 -4,195,755.62 -8,311,930.41
净资产合计 93,869,873.05 71,832,039.20
负债和净资产总计 93,983,734.20 72,138,444.07

注： （1）报告截止日2024年12月31日，基金份额净值3.0634元，基金份额总额30,642,672.00
份。
（2）股票投资项含可退替代款的估值增值。
7.2 利润表
会计主体：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
一、营业总收入 9,246,167.36 -3,633,129.89
1.利息收入 21,502.67 25,249.51
其中：存款利息收入 7.4.7.13 21,502.67 25,249.51
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -300,447.95 -2,164,960.97
其中：股票投资收益 7.4.7.14 -1,764,514.83 -3,102,481.64
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 2,975.69 2,514.14
资产支持证券投资收益 7.4.7.16 - -

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
衍生工具收益 7.4.7.18 212,466.04 -198,200.97
股利收益 7.4.7.19 1,248,625.15 1,133,207.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 - -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.20 9,416,709.99 -1,686,601.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.21 108,402.65 193,183.15
减：二、营业总支出 459,688.16 637,393.00
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 154,884.57 297,379.18
其中：暂估管理人报酬 - -
2．托管费 7.4.10.2.2 36,736.91 37,172.41
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．信用减值损失 7.4.7.22 - -
7．税金及附加 766.68 341.41
8．其他费用 7.4.7.23 267,300.00 302,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,786,479.20 -4,270,522.89
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,786,479.20 -4,270,522.89
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 8,786,479.20 -4,270,522.89

7.3 净资产变动表
会计主体：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 80,143,969.61 - -8,311,930.41 71,832,039.20

加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 80,143,969.61 - -8,311,930.41 71,832,039.20
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） 17,921,659.06 - 4,116,174.79 22,037,833.85
（一）、综合收益总额 - - 8,786,479.20 8,786,479.20
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数 （净资产减少以“-”号填列） 17,921,659.06 - -4,670,304.41 13,251,354.65
其中：1.基金申购款 79,367,347.33 - -11,050,267.72 68,317,079.61
2.基金赎回款 -61,445,688.27 - 6,379,963.31 -55,065,724.96
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - -
（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -
四、本期期末净资产 98,065,628.67 - -4,195,755.62 93,869,873.05
项目 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 75,023,495.60 - -2,981,543.69 72,041,951.91
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净 75,023,495.60 - -2,981,543.69 72,041,951.91

资产
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） 5,120,474.01 - -5,330,386.72 -209,912.71
（一）、综合收益总额 - - -4,270,522.89 -4,270,522.89
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数 （净资产减少以“-”号填列） 5,120,474.01 - -1,059,863.83 4,060,610.18
其中：1.基金申购款 74,246,873.29 - -1,758,424.57 72,488,448.72
2.基金赎回款 -69,126,399.28 - 698,560.74 -68,427,838.54
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - -
（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -
四、本期期末净资产 80,143,969.61 - -8,311,930.41 71,832,039.20

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
金志刚 金志刚 李俊佑
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1284号《关于准予泰康中证500交易型开放式指
数证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
243,998,555.00元(含募集股票市值)，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振
验字第2000722号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》于2020年9月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
243,999,138.00份基金份额，其中认购资金利息折合583.00份基金份额。本基金的基金管理人
为泰康基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
根据《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《泰康中证500交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于泰康中证500交易型开放式指数证券投
资基金基金份额折算的公告》，本基金以2020年10月15日为折算日，进行了基金份额折算，折
算前基金份额总额为243,999,138.00份，折算后基金份额总额为76,242,672.00份。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]357号核准，本基金
76,242,672.00份基金份额于2020年11月9日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资
目标，还可投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存
托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发
行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证
券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货
币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定，本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本
基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低
于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等；其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率。
本基金的基金管理人以本基金为目标ETF，募集成立了泰康中证500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(以下简称“泰康中证500ETF联接基金”)。泰康中证500ETF联接基金为契约
型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人泰康基金管理有限公司于2025年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号
>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12
月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种
方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产
主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持
证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和
重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表
中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中待与投资人结算的可退替代款分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以其他负债列示。本基金持有的
以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示
为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产
支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账
面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用
实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无需付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当
前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同
应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资
产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，
并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工
具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优
先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具
有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法
都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工
具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实
质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值
变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融
资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金
融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏
损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行
价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代
缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公
允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，
基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资
产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借
证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的
差价收入确认为当期损益。
以摊余成本计量的金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基于本基金的性质和特点，本
基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，
即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
1.估值方法及关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布
理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基
金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融
估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
2.外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人
投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
活期存款 986,692.73 1,193,584.36
等于：本金 986,578.04 1,193,444.79
加：应计利息 114.69 139.57
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 986,692.73 1,193,584.36

7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2024年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 87,997,255.73 - 91,575,643.52 3,578,387.79
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 87,997,255.73 - 91,575,643.52 3,578,387.79
项目 上年度末 2023年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 75,494,682.15 - 69,651,079.95 -5,843,602.20
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
债券 交易所市场 5,300.00 0.16 5,300.16 0.00
银行间市场 - - - -
合计 5,300.00 0.16 5,300.16 0.00
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 75,499,982.15 0.16 69,656,380.11 -5,843,602.20

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元
项目 本期末 2024年12月31日
合同/名义 金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 2,312,160.00 - - -
其中：股指期货投资 2,312,160.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 2,312,160.00 - - -
项目 上年度末 2023年12月31日
合同/名义 金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 2,202,560.00 - - -
其中：股指期货投资 2,202,560.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 2,202,560.00 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动
IC2503 IC2503 2.00 2,270,160.00 -42,000.00
合计 -42,000.00
减：可抵销期货暂收款 -42,000.00
净额 0.00


注：（1）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
（2）衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度
下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资
与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
7.4.7.8 其他资产
无。
7.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 9,904.50 21,602.03
其中：交易所市场 9,904.50 21,602.03
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 45,000.00 80,000.00
应付指数使用费 35,000.00 35,000.00
应退替代款 - 144,241.66
合计 89,904.50 280,843.69

7.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,042,672.00 80,143,969.61
本期申购 24,800,000.00 79,367,347.33
本期赎回（以“-”号填列） -19,200,000.00 -61,445,688.27
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 30,642,672.00 98,065,628.67

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
无。
7.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,059,424.42 -12,371,354.83 -8,311,930.41
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 4,059,424.42 -12,371,354.83 -8,311,930.41

本期利润 -630,230.79 9,416,709.99 8,786,479.20
本期基金份额交易产生的变动数 -464,697.89 -4,205,606.52 -4,670,304.41
其中：基金申购款 506,710.44 -11,556,978.16 -11,050,267.72
基金赎回款 -971,408.33 7,351,371.64 6,379,963.31
本期已分配利润 - - -
本期末 2,964,495.74 -7,160,251.36 -4,195,755.62

7.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
活期存款利息收入 3,980.29 4,150.75
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 17,318.92 20,851.99
其他 203.46 246.77
合计 21,502.67 25,249.51

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,230,173.24 -2,364,626.52
股票投资收益——赎回差价收入 -534,341.59 -737,855.12
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 -1,764,514.83 -3,102,481.64

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
卖出股票成交总额 54,805,385.55 59,587,291.49

减：卖出股票成本总额 55,960,473.20 61,839,692.28
减：交易费用 75,085.59 112,225.73
买卖股票差价收入 -1,230,173.24 -2,364,626.52

7.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
赎回基金份额对价总额 55,065,724.96 68,427,838.54
减：现金支付赎回款总额 30,591,625.96 36,664,628.54
减：赎回股票成本总额 25,008,440.59 32,501,065.12
减：交易费用 - -
赎回差价收入 -534,341.59 -737,855.12

7.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
债券投资收益——利息收入 3.13 2.40
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 2,972.56 2,511.74
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 2,975.69 2,514.14

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 28,276.98 18,514.72
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 25,300.00 16,000.00
减：应计利息总额 3.30 2.24
减：交易费用 1.12 0.74
买卖债券差价收入 2,972.56 2,511.74

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
股指期货投资收益 212,466.04 -198,200.97

7.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,248,625.15 1,133,207.50
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,248,625.15 1,133,207.50

7.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
1.交易性金融资产 9,421,989.99 -1,764,601.58
股票投资 9,421,989.99 -1,764,601.58
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 -5,280.00 78,000.00
权证投资 - -
期货投资 -5,280.00 78,000.00
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - -
合计 9,416,709.99 -1,686,601.58

7.4.7.21 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 108,402.65 193,183.15
合计 108,402.65 193,183.15

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入
(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退
款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
7.4.7.22 信用减值损失
无。
7.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
审计费用 25,000.00 30,000.00
信息披露费 80,000.00 80,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 2,300.00 2,500.00
指数使用费 140,000.00 140,000.00
其他 20,000.00 50,000.00
合计 267,300.00 302,500.00

7.4.7.24 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰康基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
泰康中证500交易型开放式指数证券投资 本基金的联接基金

基金联接基金
泰康保险集团股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
泰康资产管理有限责任公司 基金管理人控股股东
嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 154,884.57 297,379.18
其中：应支付销售机构的客户维护费 8,011.89 14,931.22
应支付基金管理人的净管理费 146,872.68 282,447.96

注：自2024年1月1日至2024年4月9日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净
值0.40%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.40%/当年天数。
根据《关于调整泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金费率并修订基金合同等法律文
件的公告》 ，自2024年4月10日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.15%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 36,736.91 37,172.41

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值*0.05%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%）

泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 17,959,312.00 58.6088 13,494,700.00 53.8868

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 986,692.73 3,980.29 1,193,584.36 4,150.75

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币型市
场基金。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市
场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包
括标的成分股、备选成份股以及经中国证监会核准发行的股票、债券和货币市场工具等。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持
一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持
有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则
和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、
市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国
证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方
式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调
查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公
司最近1年的分类结果为A类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 5,300.16
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 5,300.16

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年12月31日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)
无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年12月31日，本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024
年12月31日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算
备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2024年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
货币资金 986,692.73 - - - 986,692.73
结算备付金 1,136,939.11 - - - 1,136,939.11
存出保证金 284,458.84 - - - 284,458.84
交易性金融资产 - - - 91,575,643.52 91,575,643.52
资产总计 2,408,090.68 - - 91,575,643.52 93,983,734.20
负债
应付管理人报酬 - - - 12,911.81 12,911.81
应付托管费 - - - 4,303.97 4,303.97
应交税费 - - - 6,740.87 6,740.87
其他负债 - - - 89,904.50 89,904.50
负债总计 - - - 113,861.15 113,861.15
利率敏感度缺口 2,408,090.68 - - 91,461,782.37 93,869,873.05
上年度末 2023年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产


货币资金 1,193,584.36 - - - 1,193,584.36
结算备付金 1,017,891.30 - - - 1,017,891.30
存出保证金 270,588.30 - - - 270,588.30
交易性金融资产 - - 5,300.16 69,651,079.95 69,656,380.11
资产总计 2,482,063.96 - 5,300.16 69,651,079.95 72,138,444.07
负债
应付管理人报酬 - - - 22,454.92 22,454.92
应付托管费 - - - 2,806.87 2,806.87
应付清算款 - - - 299.39 299.39
其他负债 - - - 280,843.69 280,843.69
负债总计 - - - 306,404.87 306,404.87
利率敏感度缺口 2,482,063.96 - 5,300.16 69,344,675.08 71,832,039.20

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2024年12月31日） 上年度末 （2023年12月 31日 ）
市场利率上调0.25% 0.00 0.00
市场利率下调0.25% 0.00 0.00

7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上
精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性
管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份
股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机
构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 91,575,643.52 97.56 69,651,079.95 96.96
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 91,575,643.52 97.56 69,651,079.95 96.96

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2024年12月31日） 上年度末 （2023年12月 31日 ）
业绩比较基准中的权益指数上涨5% 5,651,873.27 2,933,968.17
业绩比较基准中的 -5,651,873.27 -2,933,968.17

权益指数下跌5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
第一层次 91,575,643.52 69,651,079.95
第二层次 - 5,300.16
第三层次 - -
合计 91,575,643.52 69,656,380.11

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投
资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)基金申购款
本报告期，本基金申购基金份额的对价总额为68,317,079.61元(上年度可比期间：
72,488,448.72元)，其中包括以股票支付的申购款29,674,910.00元和以现金支付的申购款
38,642,169.61元(上年度可比期间：其中包括以股票支付的申购款33,486,330.00元和以现金支
付的申购款39,002,118.72元)。
(2)除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 91,575,643.52 97.44
其中：股票 91,575,643.52 97.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,123,631.84 2.26
8 其他各项资产 284,458.84 0.30
9 合计 93,983,734.20 100.00

注：（1）本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为0.00元，占期末资
产净值比例为0.00%
（3）股票投资项含可退替代款的估值增值。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 529,793.00 0.56
B 采矿业 3,213,344.00 3.42
C 制造业 56,745,480.57 60.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,367,465.27 3.59
E 建筑业 997,398.00 1.06
F 批发和零售业 2,185,996.85 2.33
G 交通运输、仓储和邮政业 1,400,358.00 1.49
H 住宿和餐饮业 290,256.00 0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,115,084.83 8.65
J 金融业 9,502,624.00 10.12

K 房地产业 1,173,237.00 1.25
L 租赁和商务服务业 798,127.00 0.85
M 科学研究和技术服务业 637,809.00 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 443,229.60 0.47
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 219,300.00 0.23
Q 卫生和社会工作 533,072.40 0.57
R 文化、体育和娱乐业 1,200,655.00 1.28
S 综合 222,413.00 0.24
合计 91,575,643.52 97.56


8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002625 光启技术 19,700 941,660.00 1.00
2 600418 江淮汽车 22,800 855,000.00 0.91
3 000988 华工科技 13,100 567,230.00 0.60
4 300339 润和软件 10,400 520,312.00 0.55
5 002384 东山精密 17,800 519,760.00 0.55
6 600157 永泰能源 290,300 496,413.00 0.53
7 600839 四川长虹 48,300 466,095.00 0.50
8 002797 第一创业 54,900 458,415.00 0.49
9 600487 亨通光电 25,800 444,276.00 0.47
10 301236 软通动力 7,500 440,325.00 0.47
11 002340 格林美 67,000 437,510.00 0.47
12 300207 欣旺达 19,300 430,583.00 0.46
13 688777 中控技术 8,300 412,261.00 0.44
14 002156 通富微电 13,900 410,745.00 0.44
15 601162 天风证券 90,700 406,336.00 0.43
16 601555 东吴证券 51,900 404,820.00 0.43
17 002273 水晶光电 18,200 404,404.00 0.43

18 002966 苏州银行 49,240 399,336.40 0.43
19 002185 华天科技 33,500 388,935.00 0.41
20 601099 太平洋 89,100 379,566.00 0.40
21 601933 永辉超市 59,300 375,962.00 0.40
22 600096 云天化 16,800 374,640.00 0.40
23 002202 金风科技 36,100 372,913.00 0.40
24 000423 东阿阿胶 5,900 370,048.00 0.39
25 000066 中国长城 25,300 368,621.00 0.39
26 600536 中国软件 7,859 366,936.71 0.39
27 601168 西部矿业 21,800 350,326.00 0.37
28 600352 浙江龙盛 34,000 349,860.00 0.37
29 600079 人福医药 14,900 348,362.00 0.37
30 601108 财通证券 42,500 347,225.00 0.37
31 600885 宏发股份 10,880 346,201.60 0.37
32 600988 赤峰黄金 21,700 338,737.00 0.36
33 300017 网宿科技 31,900 337,183.00 0.36
34 002738 中矿资源 9,400 333,700.00 0.36
35 300476 胜宏科技 7,900 332,511.00 0.35
36 002138 顺络电子 10,500 330,540.00 0.35
37 601577 长沙银行 36,800 327,152.00 0.35
38 688120 华海清科 2,000 325,980.00 0.35
39 002078 太阳纸业 21,900 325,653.00 0.35
40 002281 光迅科技 6,200 323,454.00 0.34
41 300136 信维通信 12,700 323,088.00 0.34
42 002085 万丰奥威 16,700 316,465.00 0.34
43 300474 景嘉微 3,350 313,191.50 0.33
44 600879 航天电子 34,400 308,224.00 0.33
45 300803 指南针 3,200 307,040.00 0.33
46 300058 蓝色光标 33,000 306,240.00 0.33
47 002517 恺英网络 22,500 306,225.00 0.33
48 002444 巨星科技 9,400 304,090.00 0.32
49 688099 晶晨股份 4,400 302,192.00 0.32
50 601615 明阳智能 23,800 300,118.00 0.32
51 300223 北京君正 4,400 300,080.00 0.32
52 601128 常熟银行 39,390 298,182.30 0.32
53 688617 惠泰医疗 800 297,864.00 0.32
54 603893 瑞芯微 2,700 297,162.00 0.32
55 600109 国金证券 34,000 296,820.00 0.32
56 300002 神州泰岳 25,600 296,704.00 0.32
57 002353 杰瑞股份 8,000 295,920.00 0.32
58 688213 思特威 3,800 295,336.00 0.31
59 000783 长江证券 43,300 295,306.00 0.31
60 002195 岩山科技 74,300 294,971.00 0.31

61 300024 机器人 16,428 294,882.60 0.31
62 688072 拓荆科技 1,900 291,973.00 0.31
63 688047 龙芯中科 2,200 291,016.00 0.31
64 603160 汇顶科技 3,600 289,944.00 0.31
65 600298 安琪酵母 8,000 288,400.00 0.31
66 002223 鱼跃医疗 7,900 288,271.00 0.31
67 002532 天山铝业 36,500 287,255.00 0.31
68 002673 西部证券 35,100 286,065.00 0.30
69 000728 国元证券 34,200 285,912.00 0.30
70 300496 中科创达 4,800 285,888.00 0.30
71 002128 电投能源 14,600 285,868.00 0.30
72 002465 海格通信 26,000 285,480.00 0.30
73 603606 东方电缆 5,400 283,770.00 0.30
74 688469 芯联集成 55,300 283,689.00 0.30
75 601567 三星医疗 9,200 282,992.00 0.30
76 300114 中航电测 3,900 279,942.00 0.30
77 601198 东兴证券 25,400 279,654.00 0.30
78 600765 中航重机 13,460 275,526.20 0.29
79 600862 中航高科 10,900 275,334.00 0.29
80 002008 大族激光 11,000 275,000.00 0.29
81 300383 光环新网 18,800 274,292.00 0.29
82 300012 华测检测 22,000 273,460.00 0.29
83 000831 中国稀土 9,700 272,085.00 0.29
84 600895 张江高科 10,100 270,680.00 0.29
85 300866 安克创新 2,770 270,462.80 0.29
86 002472 双环传动 8,800 269,456.00 0.29
87 600177 雅戈尔 30,200 268,780.00 0.29
88 301358 湖南裕能 5,900 267,388.00 0.28
89 002595 豪迈科技 5,261 264,049.59 0.28
90 300699 光威复材 7,600 263,340.00 0.28
91 603605 珀莱雅 3,100 262,570.00 0.28
92 600873 梅花生物 26,100 261,783.00 0.28
93 601233 桐昆股份 22,100 260,780.00 0.28
94 300037 新宙邦 6,880 257,587.20 0.27
95 000400 许继电气 9,300 256,029.00 0.27
96 300395 菲利华 6,800 255,748.00 0.27
97 300054 鼎龙股份 9,800 254,996.00 0.27
98 300142 沃森生物 20,900 252,472.00 0.27
99 300604 长川科技 5,700 251,541.00 0.27
100 601990 南京证券 28,900 250,274.00 0.27
101 000750 国海证券 58,300 249,524.00 0.27
102 688122 西部超导 5,800 248,356.00 0.26
103 000009 中国宝安 27,000 247,050.00 0.26

104 603596 伯特利 5,500 245,245.00 0.26
105 002436 兴森科技 22,000 244,420.00 0.26
106 002850 科达利 2,500 244,200.00 0.26
107 601696 中银证券 21,800 243,288.00 0.26
108 600153 建发股份 23,100 243,012.00 0.26
109 600369 西南证券 52,000 242,840.00 0.26
110 688249 晶合集成 10,400 242,736.00 0.26
111 600642 申能股份 25,500 241,995.00 0.26
112 688525 佰维存储 3,900 241,683.00 0.26
113 688521 芯原股份 4,600 241,178.00 0.26
114 002261 拓维信息 13,100 239,861.00 0.26
115 600549 厦门钨业 12,400 238,948.00 0.25
116 600143 金发科技 27,600 238,464.00 0.25
117 002821 凯莱英 3,100 235,879.00 0.25
118 600398 海澜之家 31,300 234,750.00 0.25
119 688188 柏楚电子 1,200 233,100.00 0.25
120 000021 深科技 12,200 232,532.00 0.25
121 601216 君正集团 44,100 231,966.00 0.25
122 601997 贵阳银行 38,200 229,200.00 0.24
123 000738 航发控制 10,300 229,072.00 0.24
124 688361 中科飞测 2,600 227,630.00 0.24
125 300724 捷佳伟创 3,600 227,556.00 0.24
126 000932 华菱钢铁 54,288 226,923.84 0.24
127 002294 信立泰 7,300 225,789.00 0.24
128 002558 巨人网络 17,700 224,613.00 0.24
129 000878 云南铜业 18,400 224,296.00 0.24
130 600529 山东药玻 8,700 224,199.00 0.24
131 600909 华安证券 36,860 223,371.60 0.24
132 600673 东阳光 19,700 222,413.00 0.24
133 600497 驰宏锌锗 39,900 222,243.00 0.24
134 000729 燕京啤酒 18,400 221,536.00 0.24
135 688002 睿创微纳 4,700 220,947.00 0.24
136 300919 中伟股份 6,100 220,332.00 0.23
137 603345 安井食品 2,700 219,996.00 0.23
138 002607 中公教育 64,500 219,300.00 0.23
139 600141 兴发集团 10,100 219,170.00 0.23
140 000623 吉林敖东 12,500 215,875.00 0.23
141 000997 新 大 陆 10,800 215,460.00 0.23
142 600155 华创云信 29,100 215,340.00 0.23
143 000733 振华科技 5,100 215,067.00 0.23
144 002409 雅克科技 3,700 214,415.00 0.23
145 600563 法拉电子 1,800 214,056.00 0.23
146 000034 神州数码 6,100 213,805.00 0.23

147 300073 当升科技 5,300 213,484.00 0.23
148 603338 浙江鼎力 3,300 212,916.00 0.23
149 300001 特锐德 9,700 212,915.00 0.23
150 002065 东华软件 29,300 212,718.00 0.23
151 002064 华峰化学 26,000 212,680.00 0.23
152 601665 齐鲁银行 37,800 211,302.00 0.23
153 601456 国联证券 15,600 210,912.00 0.22
154 600118 中国卫星 7,700 210,210.00 0.22
155 002318 久立特材 8,900 208,349.00 0.22
156 002432 九安医疗 5,100 207,978.00 0.22
157 002739 万达电影 17,100 207,594.00 0.22
158 603087 甘李药业 4,700 207,270.00 0.22
159 600820 隧道股份 28,800 207,072.00 0.22
160 600704 物产中大 40,700 205,942.00 0.22
161 600521 华海药业 11,500 205,505.00 0.22
162 600637 东方明珠 26,400 204,864.00 0.22
163 600580 卧龙电驱 11,900 204,561.00 0.22
164 600312 平高电气 10,600 203,520.00 0.22
165 601179 中国西电 26,800 203,412.00 0.22
166 600060 海信视像 10,200 203,388.00 0.22
167 002841 视源股份 5,500 203,005.00 0.22
168 002410 广联达 17,200 202,272.00 0.22
169 600699 均胜电子 12,900 202,143.00 0.22
170 600132 重庆啤酒 3,200 201,664.00 0.21
171 002984 森麒麟 8,100 199,746.00 0.21
172 002385 大北农 45,150 195,499.50 0.21
173 300003 乐普医疗 17,200 195,048.00 0.21
174 002262 恩华药业 8,000 194,800.00 0.21
175 601666 平煤股份 19,400 194,388.00 0.21
176 603568 伟明环保 8,920 192,939.60 0.21
177 603939 益丰药房 7,988 192,750.44 0.21
178 603179 新泉股份 4,500 192,150.00 0.20
179 000683 远兴能源 34,300 191,737.00 0.20
180 300144 宋城演艺 20,600 191,374.00 0.20
181 688180 君实生物 7,000 191,310.00 0.20
182 002568 百润股份 6,800 190,468.00 0.20
183 300763 锦浪科技 3,100 189,317.00 0.20
184 300751 迈为股份 1,800 189,270.00 0.20
185 600392 盛和资源 18,400 189,152.00 0.20
186 600390 五矿资本 29,300 188,985.00 0.20
187 600008 首创环保 57,600 188,928.00 0.20
188 002152 广电运通 16,200 188,892.00 0.20
189 603129 春风动力 1,200 188,484.00 0.20

190 002044 美年健康 40,800 187,272.00 0.20
191 300373 扬杰科技 4,300 187,136.00 0.20
192 002407 多氟多 15,580 186,960.00 0.20
193 000039 中集集团 24,050 186,868.50 0.20
194 600486 扬农化工 3,200 185,184.00 0.20
195 600170 上海建工 69,800 184,970.00 0.20
196 600863 内蒙华电 42,700 184,891.00 0.20
197 300529 健帆生物 6,300 184,842.00 0.20
198 603589 口子窖 4,700 184,428.00 0.20
199 002624 完美世界 17,800 183,874.00 0.20
200 600763 通策医疗 4,141 183,860.40 0.20
201 601717 郑煤机 14,100 183,018.00 0.19
202 688052 纳芯微 1,400 182,420.00 0.19
203 000513 丽珠集团 4,800 182,400.00 0.19
204 601000 唐山港 38,700 182,277.00 0.19
205 300251 光线传媒 19,200 181,248.00 0.19
206 000960 锡业股份 12,900 180,987.00 0.19
207 600498 烽火通信 9,300 180,978.00 0.19
208 600872 中炬高新 8,200 180,564.00 0.19
209 600816 建元信托 51,500 180,250.00 0.19
210 000426 兴业银锡 16,200 180,144.00 0.19
211 600316 洪都航空 5,600 179,872.00 0.19
212 000703 恒逸石化 28,640 179,859.20 0.19
213 603816 顾家家居 6,500 179,270.00 0.19
214 000723 美锦能源 39,600 178,596.00 0.19
215 300558 贝达药业 3,300 177,969.00 0.19
216 603979 金诚信 4,900 177,870.00 0.19
217 600516 方大炭素 36,800 177,744.00 0.19
218 300390 天华新能 7,690 177,254.50 0.19
219 300285 国瓷材料 10,400 177,216.00 0.19
220 002500 山西证券 28,100 176,468.00 0.19
221 002958 青农商行 58,000 176,320.00 0.19
222 000921 海信家电 6,100 176,290.00 0.19
223 000629 钒钛股份 60,800 175,104.00 0.19
224 002025 航天电器 3,600 174,816.00 0.19
225 002603 以岭药业 10,900 174,509.00 0.19
226 000830 鲁西化工 14,900 174,181.00 0.19
227 688578 艾力斯 2,900 173,710.00 0.19
228 000636 风华高科 12,100 173,635.00 0.18
229 605358 立昂微 7,000 173,390.00 0.18
230 601966 玲珑轮胎 9,600 173,184.00 0.18
231 002155 湖南黄金 11,000 173,030.00 0.18
232 002939 长城证券 21,000 172,200.00 0.18

233 000893 亚钾国际 8,500 171,360.00 0.18
234 002926 华西证券 20,600 171,186.00 0.18
235 002429 兆驰股份 29,600 171,088.00 0.18
236 000591 太阳能 35,800 170,408.00 0.18
237 601880 辽港股份 97,800 169,194.00 0.18
238 600535 天士力 11,700 169,182.00 0.18
239 600998 九州通 32,947 168,688.64 0.18
240 600021 上海电力 18,301 167,820.17 0.18
241 002203 海亮股份 15,600 167,700.00 0.18
242 600511 国药股份 4,900 167,678.00 0.18
243 600348 华阳股份 23,600 167,324.00 0.18
244 002414 高德红外 22,300 165,689.00 0.18
245 600038 中直股份 4,290 165,422.40 0.18
246 600325 华发股份 28,700 165,312.00 0.18
247 603077 和邦生物 80,900 165,036.00 0.18
248 603927 中科软 7,600 164,920.00 0.18
249 600380 健康元 14,615 164,711.05 0.18
250 600208 衢州发展 55,600 164,576.00 0.18
251 600655 豫园股份 25,500 163,965.00 0.17
252 600970 中材国际 17,200 163,056.00 0.17
253 688278 特宝生物 2,200 161,414.00 0.17
254 300748 金力永磁 9,020 161,277.60 0.17
255 688385 复旦微电 4,200 161,238.00 0.17
256 600754 锦江酒店 6,000 161,160.00 0.17
257 000060 中金岭南 34,300 160,867.00 0.17
258 300567 精测电子 2,500 160,750.00 0.17
259 002423 中粮资本 12,000 160,680.00 0.17
260 601016 节能风电 50,630 160,497.10 0.17
261 300146 汤臣倍健 13,300 160,265.00 0.17
262 600859 王府井 10,400 160,264.00 0.17
263 603000 人民网 7,200 158,688.00 0.17
264 600583 海油工程 29,000 158,630.00 0.17
265 600901 江苏金租 30,380 158,583.60 0.17
266 002756 永兴材料 4,200 158,424.00 0.17
267 603885 吉祥航空 11,500 157,550.00 0.17
268 000519 中兵红箭 10,900 157,505.00 0.17
269 002683 广东宏大 5,900 156,232.00 0.17
270 300487 蓝晓科技 3,250 155,577.50 0.17
271 600166 福田汽车 61,900 155,369.00 0.17
272 600707 彩虹股份 18,800 154,536.00 0.16
273 300212 易华录 6,600 154,440.00 0.16
274 000998 隆平高科 13,800 154,146.00 0.16
275 600546 山煤国际 12,900 152,607.00 0.16

276 600282 南钢股份 32,200 151,018.00 0.16
277 300601 康泰生物 8,800 150,920.00 0.16
278 603156 养元饮品 6,600 150,744.00 0.16
279 002439 启明星辰 9,500 150,290.00 0.16
280 600131 国网信通 7,900 149,389.00 0.16
281 601001 晋控煤业 10,900 149,003.00 0.16
282 002507 涪陵榨菜 10,540 148,930.20 0.16
283 600004 白云机场 15,500 148,800.00 0.16
284 000598 兴蓉环境 19,500 148,005.00 0.16
285 300677 英科医疗 5,840 147,635.20 0.16
286 688065 凯赛生物 3,800 147,440.00 0.16
287 002653 海思科 4,400 146,300.00 0.16
288 300765 新诺威 5,500 146,245.00 0.16
289 688220 翱捷科技 2,700 146,043.00 0.16
290 002373 千方科技 14,400 146,016.00 0.16
291 600867 通化东宝 18,100 145,886.00 0.16
292 601918 新集能源 20,300 145,754.00 0.16
293 600483 福能股份 14,600 145,562.00 0.16
294 603899 晨光股份 4,800 145,200.00 0.15
295 000050 深天马A 16,000 144,480.00 0.15
296 300070 碧水源 28,500 144,210.00 0.15
297 603290 斯达半导 1,600 143,712.00 0.15
298 688772 珠海冠宇 8,900 143,112.00 0.15
299 600737 中粮糖业 14,000 142,940.00 0.15
300 002120 韵达股份 19,000 142,880.00 0.15
301 300118 东方日升 11,900 142,562.00 0.15
302 000563 陕国投A 40,000 142,400.00 0.15
303 601611 中国核建 15,700 141,928.00 0.15
304 601231 环旭电子 8,600 141,900.00 0.15
305 601155 新城控股 11,800 141,128.00 0.15
306 601098 中南传媒 9,400 141,094.00 0.15
307 603486 科沃斯 3,000 141,000.00 0.15
308 688017 绿的谐波 1,300 140,478.00 0.15
309 002244 滨江集团 16,300 140,343.00 0.15
310 601156 东航物流 8,300 140,021.00 0.15
311 600566 济川药业 4,800 139,584.00 0.15
312 002430 杭氧股份 6,400 139,520.00 0.15
313 603529 爱玛科技 3,400 139,468.00 0.15
314 688005 容百科技 4,400 138,820.00 0.15
315 601991 大唐发电 48,700 138,795.00 0.15
316 300676 华大基因 3,300 138,501.00 0.15
317 000987 越秀资本 19,655 137,978.10 0.15
318 600416 湘电股份 12,200 137,738.00 0.15

319 301308 江波龙 1,600 137,600.00 0.15
320 002056 横店东磁 10,600 137,376.00 0.15
321 600598 北大荒 9,300 137,175.00 0.15
322 603228 景旺电子 4,900 136,416.00 0.15
323 000818 航锦科技 7,100 135,610.00 0.14
324 601866 中远海发 51,800 135,198.00 0.14
325 000887 中鼎股份 10,300 135,136.00 0.14
326 002368 太极股份 5,700 134,976.00 0.14
327 600435 北方导航 13,800 134,688.00 0.14
328 600582 天地科技 21,600 133,488.00 0.14
329 002508 老板电器 6,200 132,866.00 0.14
330 002831 裕同科技 4,900 132,790.00 0.14
331 688363 华熙生物 2,600 132,704.00 0.14
332 300595 欧普康视 7,000 132,650.00 0.14
333 002670 国盛金控 10,100 132,209.00 0.14
334 300009 安科生物 15,300 132,192.00 0.14
335 600755 厦门国贸 19,900 132,136.00 0.14
336 600271 航天信息 14,500 132,095.00 0.14
337 000958 电投产融 21,100 131,453.00 0.14
338 603444 吉比特 600 131,304.00 0.14
339 603658 安图生物 3,000 130,920.00 0.14
340 002240 盛新锂能 9,500 130,910.00 0.14
341 002572 索菲亚 7,600 130,568.00 0.14
342 600258 首旅酒店 8,800 129,096.00 0.14
343 000155 川能动力 12,000 128,160.00 0.14
344 600685 中船防务 5,400 127,980.00 0.14
345 600378 昊华科技 4,400 127,204.00 0.14
346 601958 金钼股份 12,600 126,756.00 0.14
347 002268 电科网安 7,800 126,750.00 0.14
348 600995 南网储能 12,500 126,500.00 0.13
349 000883 湖北能源 25,400 126,492.00 0.13
350 688114 华大智造 2,700 126,333.00 0.13
351 600848 上海临港 12,500 126,250.00 0.13
352 300888 稳健医疗 3,000 126,240.00 0.13
353 600129 太极集团 5,100 126,072.00 0.13
354 688538 和辉光电 54,300 125,976.00 0.13
355 300573 兴齐眼药 1,800 125,604.00 0.13
356 600739 辽宁成大 12,000 124,200.00 0.13
357 000739 普洛药业 7,600 123,576.00 0.13
358 600517 国网英大 22,400 123,424.00 0.13
359 603379 三美股份 3,200 122,816.00 0.13
360 003031 中瓷电子 2,340 122,592.60 0.13
361 603298 杭叉集团 6,800 121,652.00 0.13

362 601118 海南橡胶 22,400 121,184.00 0.13
363 600906 财达证券 17,000 120,700.00 0.13
364 000778 新兴铸管 31,400 120,576.00 0.13
365 000027 深圳能源 18,600 120,528.00 0.13
366 000403 派林生物 5,700 120,441.00 0.13
367 000709 河钢股份 54,100 119,561.00 0.13
368 603728 鸣志电器 2,200 118,800.00 0.13
369 601636 旗滨集团 21,100 118,371.00 0.13
370 002299 圣农发展 8,100 117,288.00 0.12
371 600499 科达制造 15,000 117,000.00 0.12
372 600528 中铁工业 14,500 116,870.00 0.12
373 603712 七一二 6,000 116,820.00 0.12
374 000785 居然智家 32,700 116,739.00 0.12
375 002557 洽洽食品 4,000 116,200.00 0.12
376 600606 绿地控股 55,300 116,130.00 0.12
377 601399 国机重装 37,700 116,116.00 0.12
378 600373 中文传媒 9,200 115,460.00 0.12
379 601928 凤凰传媒 10,000 115,400.00 0.12
380 002080 中材科技 8,800 115,104.00 0.12
381 603737 三棵树 2,680 114,168.00 0.12
382 600968 海油发展 26,700 114,009.00 0.12
383 600329 达仁堂 3,700 113,960.00 0.12
384 603858 步长制药 7,200 113,760.00 0.12
385 688234 天岳先进 2,200 112,640.00 0.12
386 600977 中国电影 9,700 112,617.00 0.12
387 688536 思瑞浦 1,200 111,000.00 0.12
388 601598 中国外运 20,600 110,210.00 0.12
389 688567 孚能科技 9,500 110,200.00 0.12
390 600959 江苏有线 32,700 109,545.00 0.12
391 600884 杉杉股份 14,700 109,515.00 0.12
392 603650 彤程新材 3,100 108,407.00 0.12
393 600871 石化油服 53,100 108,324.00 0.12
394 601212 白银有色 38,800 107,864.00 0.11
395 600056 中国医药 9,680 107,448.00 0.11
396 600095 湘财股份 14,900 107,280.00 0.11
397 600062 华润双鹤 5,400 106,920.00 0.11
398 600801 华新水泥 8,800 106,480.00 0.11
399 000559 万向钱潮 17,300 106,395.00 0.11
400 688563 航材股份 1,900 106,096.00 0.11
401 688387 信科移动 17,800 106,088.00 0.11
402 002266 浙富控股 34,000 106,080.00 0.11
403 002372 伟星新材 8,387 105,927.81 0.11
404 000032 深桑达A 6,000 105,840.00 0.11

405 600764 中国海防 3,700 104,784.00 0.11
406 688297 中无人机 2,600 104,728.00 0.11
407 301301 川宁生物 8,800 104,368.00 0.11
408 000825 太钢不锈 29,900 104,052.00 0.11
409 601106 中国一重 35,700 103,887.00 0.11
410 002487 大金重工 5,000 102,450.00 0.11
411 688349 三一重能 3,300 101,904.00 0.11
412 002019 亿帆医药 9,500 101,840.00 0.11
413 600663 陆家嘴 10,300 101,352.00 0.11
414 603688 石英股份 3,500 100,555.00 0.11
415 688778 厦钨新能 2,200 100,408.00 0.11
416 601608 中信重工 23,800 99,960.00 0.11
417 603882 金域医学 3,600 99,108.00 0.11
418 600808 马钢股份 31,400 97,026.00 0.10
419 688561 奇安信 3,600 96,588.00 0.10
420 603456 九洲药业 7,000 95,760.00 0.10
421 688301 奕瑞科技 1,000 95,570.00 0.10
422 600925 苏能股份 18,000 95,400.00 0.10
423 688516 奥特维 2,200 95,282.00 0.10
424 600500 中化国际 23,500 94,470.00 0.10
425 300957 贝泰妮 2,200 93,918.00 0.10
426 601965 中国汽研 5,300 93,386.00 0.10
427 002408 齐翔腾达 18,540 93,256.20 0.10
428 601019 山东出版 8,200 93,070.00 0.10
429 600578 京能电力 26,300 92,576.00 0.10
430 002531 天顺风能 11,700 92,547.00 0.10
431 603556 海兴电力 2,500 92,475.00 0.10
432 600612 老凤祥 1,700 92,259.00 0.10
433 688425 铁建重工 20,800 91,520.00 0.10
434 001227 兰州银行 37,100 91,266.00 0.10
435 001286 陕西能源 9,800 90,944.00 0.10
436 600350 山东高速 8,800 90,464.00 0.10
437 603233 大参林 5,988 90,179.28 0.10
438 688390 固德威 2,200 89,980.00 0.10
439 603225 新凤鸣 8,000 89,040.00 0.09
440 600098 广州发展 13,700 87,954.00 0.09
441 000937 冀中能源 13,900 87,848.00 0.09
442 601568 北元集团 20,790 87,318.00 0.09
443 600688 上海石化 28,800 86,976.00 0.09
444 603185 弘元绿能 5,300 86,125.00 0.09
445 600126 杭钢股份 17,700 84,606.00 0.09
446 688281 华秦科技 898 83,603.80 0.09
447 002867 周大生 5,700 82,821.00 0.09

448 603707 健友股份 6,234 82,725.18 0.09
449 000967 盈峰环境 16,600 82,502.00 0.09
450 603883 老百姓 4,977 81,473.49 0.09
451 601139 深圳燃气 11,300 79,778.00 0.08
452 600720 中交设计 9,000 79,740.00 0.08
453 600339 中油工程 21,900 78,402.00 0.08
454 601992 金隅集团 43,400 77,252.00 0.08
455 002153 石基信息 10,658 76,098.12 0.08
456 002608 江苏国信 9,900 75,933.00 0.08
457 600295 鄂尔多斯 7,700 75,152.00 0.08
458 000898 鞍钢股份 31,200 74,880.00 0.08
459 002563 森马服饰 10,600 74,412.00 0.08
460 000537 中绿电 8,100 73,872.00 0.08
461 300140 节能环境 12,200 73,078.00 0.08
462 000401 冀东水泥 13,900 72,697.00 0.08
463 688331 荣昌生物 2,400 72,264.00 0.08
464 003022 联泓新科 5,200 71,604.00 0.08
465 688248 南网科技 2,200 70,598.00 0.08
466 600032 浙江新能 9,400 69,560.00 0.07
467 002690 美亚光电 4,600 68,172.00 0.07
468 603786 科博达 1,100 67,980.00 0.07
469 688032 禾迈股份 600 67,584.00 0.07
470 600299 安迪苏 5,300 66,515.00 0.07
471 601228 广州港 19,600 66,444.00 0.07
472 301165 锐捷网络 900 64,980.00 0.07
473 600007 中国国贸 2,600 63,596.00 0.07
474 301267 华厦眼科 3,300 62,832.00 0.07
475 600928 西安银行 17,300 62,453.00 0.07
476 688172 燕东微 3,100 62,155.00 0.07
477 600361 创新新材 16,100 62,146.00 0.07
478 000959 首钢股份 20,300 61,915.00 0.07
479 003035 南网能源 14,800 61,864.00 0.07
480 688520 神州细胞 1,700 61,591.00 0.07
481 688475 萤石网络 2,000 60,380.00 0.06
482 603056 德邦股份 4,000 57,320.00 0.06
483 002945 华林证券 3,600 55,188.00 0.06
484 301498 乖宝宠物 700 54,824.00 0.06
485 688375 国博电子 1,100 54,296.00 0.06
486 000539 粤电力A 11,700 53,001.00 0.06
487 688819 天能股份 1,900 51,718.00 0.06
488 001203 大中矿业 5,900 51,094.00 0.05
489 601061 中信金属 7,000 50,820.00 0.05
490 600927 永安期货 3,800 50,122.00 0.05

491 603826 坤彩科技 2,520 48,510.00 0.05
492 601858 中国科传 2,100 42,798.00 0.05
493 688276 百克生物 1,600 40,176.00 0.04
494 688153 唯捷创芯 1,200 40,152.00 0.04
495 601158 重庆水务 7,600 37,240.00 0.04
496 603341 龙旗科技 700 32,725.00 0.03
497 600956 新天绿能 4,000 30,160.00 0.03
498 688295 中复神鹰 1,400 27,902.00 0.03
499 603868 飞科电器 600 24,912.00 0.03

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300502 新易盛 1,004,559.00 1.40
2 300339 润和软件 680,564.00 0.95
3 600487 亨通光电 494,059.00 0.69
4 002028 思源电气 456,047.00 0.63
5 601099 太平洋 450,005.00 0.63
6 000988 华工科技 420,993.00 0.59
7 000423 东阿阿胶 396,246.00 0.55
8 300394 天孚通信 373,496.00 0.52
9 300476 胜宏科技 365,210.00 0.51
10 002202 金风科技 364,281.00 0.51
11 002625 光启技术 363,751.00 0.51
12 000933 神火股份 359,983.00 0.50
13 002340 格林美 358,711.00 0.50
14 002966 苏州银行 351,914.00 0.49
15 300496 中科创达 343,640.00 0.48
16 688469 芯联集成 340,039.51 0.47
17 688047 龙芯中科 339,356.60 0.47
18 002085 万丰奥威 338,622.00 0.47
19 300223 北京君正 334,743.00 0.47
20 002738 中矿资源 334,295.00 0.47

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300502 新易盛 1,965,937.00 2.74
2 002028 思源电气 954,126.00 1.33
3 300394 天孚通信 823,847.40 1.15
4 002463 沪电股份 694,875.00 0.97
5 000933 神火股份 661,578.00 0.92
6 002422 科伦药业 614,752.00 0.86
7 000630 铜陵有色 599,068.00 0.83
8 601058 赛轮轮胎 553,708.00 0.77
9 601077 渝农商行 510,670.00 0.71
10 000975 山金国际 502,067.60 0.70
11 300418 昆仑万维 478,712.00 0.67
12 600066 宇通客车 462,060.00 0.64
13 688169 石头科技 441,533.30 0.61
14 300088 长信科技 371,184.00 0.52
15 000988 华工科技 368,761.00 0.51
16 002625 光启技术 349,792.00 0.49
17 000423 东阿阿胶 347,841.00 0.48
18 300568 星源材质 342,381.00 0.48
19 002497 雅化集团 335,627.00 0.47
20 300866 安克创新 335,227.00 0.47

注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 63,796,577.37
卖出股票收入（成交）总额 54,805,385.55

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
（3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作
为现货的替代。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
安徽江淮汽车集团股份有限公司因公司2019年度与关联方发生非经营性资金往来，构成非经
营性资金占用，违反了中国证监会相关规定在本报告编制前一年内受到上海证券交易所的口头警
示。
江苏亨通光电股份有限公司因信息披露虚假、误导性陈述或重大遗漏在本报告编制前一年内
受到上海证券交易所通报批评，并记入上市公司诚信档案。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 284,458.84
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 284,458.84

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%）
630 48,639.16 26,425,501.00 86.24 4,217,171.00 13.76

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“招商银行股份有限公司-泰康中
证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金”持有的份额。
9.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例（%）
招商银行股份有限公司-泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 17,959,312.00 58.61

9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 东方证券股份有限公司 3,693,946.00 12.05
2 中信建投证券股份有限公司 1,533,122.00 5.00
3 广发证券股份有限公司 1,361,547.00 4.44
4 华泰证券股份有限公司 1,000,080.00 3.26
5 中国银河证券股份有限公司 330,400.00 1.08
6 袁玲 128,439.00 0.42
7 靳绪玲 124,991.00 0.41
8 李德良 113,017.00 0.37
9 朱梦烨 103,600.00 0.34
10 BARCLAYS BANK PLC 100,094.00 0.33
11 招商银行股份有限公司－泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 17,959,312.00 58.61

注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年9月18日）基金份额总额 243,999,138.00
本报告期期初基金份额总额 25,042,672.00
本报告期基金总申购份额 24,800,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 19,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 30,642,672.00

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2024年1月20日发布公告，陈奕伦先生自2024年1月18日起担任公司
董事长，段国圣先生自2024年1月18日起不再担任公司董事长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自2025年1月17日起，本基金改聘审计服务机构，由普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已履行相关程序。本报告
期本基金应支付给容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为25,000.00元；截至本报告期末，
该审计机构向本基金提供审计服务不满1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%)
华泰证券 2 61,755,781.95 52.08 22,518.12 56.21 -

中信证券 3 56,818,705.97 47.92 17,544.75 43.79 -
财通证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东亚前海证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
光大证券 4 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安证券 2 - - - - -
国投证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
汇丰前海证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
申万宏源证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
野村东方国际证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -

中信建投证券 2 - - - - -
中邮证券 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
租用协议券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（一）合规风控能力较强，经营行为规范，近一年内无重大违规行为及风险事件，未受监管
机构重大处罚；
（二）财务状况和经营状况良好；
（三）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（四）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据公司各类资产管理产
品（以下简称“产品”）投资需求提供专门的研究报告；
（五）能及时提供准确的信息资讯服务；
（六）满足产品运作的保密要求；
（七）有较强的交易能力；
（八）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力、服务质量、交易服务进
行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金减少租用8个交易单元，国海证券上海、深圳证券交易所交易单元各1
个，方正证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，中金公司上海、深圳证券交易所交易单元
各1个，中信建投证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%)
华泰证券 - - - - - -
中信证券 28,276.98 100.00 - - - -
财通证 - - - - - -

券
长江证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东亚前海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
国投证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
华西证 - - - - - -

券
华鑫证券 - - - - - -
汇丰前海证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
申万宏源证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
野村东方国际证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年01月19日
2 泰康基金管理有限公司关于董事长变更的公告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年01月20日
3 泰康基金管理有限公司关于调整旗下 《上海证券报》；中国证 2024年03月25日

部分开放式基金在深圳前海微众银行股份有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告 监会基金电子披露网站及基金管理人网站
4 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年03月29日
5 关于调整泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年04月09日
6 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议更新 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年04月10日
7 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同更新 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年04月10日
8 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年04月10日
9 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1次更新) 《上海证券报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年04月10日
10 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 《上海证券报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年04月19日
11 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告 《上海证券报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年05月23日
12 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 《上海证券报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年06月26日
13 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年7月18日
14 泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在交通银行股份有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年07月29日
15 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年8月29日
16 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站 2024年10月24日

及基金管理人网站
17 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司转换费率优惠活动的公告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年11月19日
18 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年11月22日
19 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加北京汇成基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年12月3日
20 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第2次更新) 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年12月6日
21 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年12月6日
22 泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在奕丰基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告 《上海证券报》；中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站 2024年12月19日

§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%）
机构 1 20240101-20241231 13,494,700.00 23,542,9 12.00 19,078,30 0.00 17,959,312.00 58.61
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
查阅。


泰康基金管理有限公司
2025年3月28日