广发中证央企创新驱动交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
时间:二〇二〇年十二月
【重要提示】
本基金于2019年7月24日经中国证监会证监许可【2019】1354号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动
等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资
中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数基金,特定风险还包括:标的指数的风险、基
金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参
考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现
风险等等。本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数中证央企创新驱动指数的表现,具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金的投资范围包
括股指期货,在股指期货交易中有基差风险及合约品种差异造成的风险。本基金投资范围包
括资产支持证券,可能会面临资产支持证券特有的信用风险、利率风险、流动性风险、提前
偿付风险以及操作风险和法律风险。本基金的投资范围包括证券公司短期公司债等品种,可
能给本基金带来额外风险。
投资者认购本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只
能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证央企创新驱动指数成份股中
的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易
所A股账户;如投资者需要使用中证央企创新驱动指数成份股中的深圳证券交易所上市股票
参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见本招募说明书“风险揭示”部分。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基
金合同》,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本次更新招募说明书主要对存托凭证投资事项、基金管理人等信息进行更新,更新内容
截止日为2020年12月28日。除非另有说明,本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为
2020年12月11日,有关财务数据截止日为2020年9月30日,净值表现截止日为2020年6
月30日(本报告中财务数据未经审计)。
目录
第一部分 绪言 ............................................................. 5
第二部分 释义 ............................................................. 6
第三部分 基金管理人 ...................................................... 11
第四部分 基金托管人 ...................................................... 20
第五部分 相关服务机构 .................................................... 24
第六部分 基金的募集 ...................................................... 36
第七部分 基金合同的生效 .................................................. 37
第八部分 基金份额折算与变更登记 ........................................... 38
第九部分 基金份额的上市交易 .............................................. 39
第十部分 基金份额的申购与赎回............................................. 41
第十一部分 基金的投资 .................................................... 54
第十二部分 基金的业绩 ................................................... 66
第十三部分 基金的财产 ................................................... 68
第十四部分 基金资产估值 ................................................. 69
第十五部分 基金的收益与分配 .............................................. 75
第十六部分 基金费用与税收 ............................................... 77
第十七部分 基金的会计与审计 .............................................. 80
第十八部分 基金的信息披露 ............................................... 81
第十九部分 风险揭示 ..................................................... 88
第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 .......................... 96
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ........................................... 98
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ...................................... 114
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ...................................... 131
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 .................................... 133
第二十五部分 其他应披露事项 .............................................. 134
第二十六部分 备查文件 ................................................... 136
第一部分 绪言
《广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募
说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管
理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险管理规定》”)以及《广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)
是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提
供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投
资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅
基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指广发基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中证央企创新驱动交易
型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
及其更新
7、基金份额发售公告:指《广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金
份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自
2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十
四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决
定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、上交所《业务细则》:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及
其不时做出的修订
15、《登记结算业务实施细则》:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型
开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订
16、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
17、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
28、销售机构:指直销机构和代销机构
29、直销机构:指广发基金管理有限公司
30、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,包括发
售代理机构和申购赎回代理券商(代办证券公司)
31、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构
32、发售协调人:指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
33、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
34、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
35、登记结算业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
36、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记
结算有限责任公司
37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日期
39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
41、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
42、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
43、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基
金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任
公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》、基金管理人业务规则等
相关业务规则和实施细则
47、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
48、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为
50、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
51、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证央企创新驱动指数及其未来可能
发生的变更
53、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有
成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数的
目的
55、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购或赎回
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
56、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
57、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
58、预估现金差额:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额
预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
59、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布
的基金份额参考净值,简称IOPV
60、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
61、元:指人民币元
62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
63、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与同期标的指数增长率差额之日
64、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)
65、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计
算)
66、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
68、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
69、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
70、基金份额折算:指本基金合同生效后,基金管理人根据基金合同规定将投资者的基
金份额进行变更登记的行为
71、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议
约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持
证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
72、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
73、基金产品资料概要:指《广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
74、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、概况
1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
4、法定代表人:孙树明
5、设立时间:2003年8月5日
6、电话:020-83936666
全国统一客服热线:95105828
7、联系人:程才良
8、注册资本:14,097.8万元人民币
9、股权结构:
股东名称 出资比例
广发证券股份有限公司 54.533%
烽火通信科技股份有限公司 14.187%
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 14.187%
广州科技金融创新投资控股有限公司 7.093%
嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 3.87%
嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 2.23%
嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 1.55%
嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 1.19%
嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 1.16%
总 计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙树明先生:董事长,博士,高级经济师,现任广发证券股份有限公司党委书记、董事
长、执行董事,兼任中国证券业协会副会长、会员代表,中国注册会计师协会道德准则委员
会委员,上海证券交易所政策咨询委员会主任委员、第一届科创板股票公开发行自律委员会
委员,深圳证券交易所第五届理事会理事、薪酬财务委员会主任委员,中国上市公司协会第
二届理事会兼职副会长、财务总监专业委员会主任委员,广东金融学会理事会副会长、理事,
广东省金融发展研究会常务副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范
组成员,中证机构间报价系统股份有限公司董事,中国证券博物馆第一届理事会理事,广东
上市公司协会第五届理事会副会长、会员代表。曾任中国财政部条法司副处长、处长,河北
涿州市人民政府副市长(挂职),中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,
中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证
监会会计部副主任、主任。
孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监,
兼任证通股份有限公司监事,中国证券业协会财务会计委员会委员,广东省党外知识分子联
谊会第四届理事会理事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财
务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限
公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证通股份有限公司监事会主
席。
王凡先生:董事,博士,现任广发基金管理有限公司总经理。曾在财政部、全国社会保
障基金理事会、易方达基金管理有限公司工作,曾任广发基金管理有限公司副总经理。
戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,中国注册会计师,现任烽火通信科技股份有限公
司董事、总裁,兼任烽火超微信息科技有限公司董事长,南京烽火星空通信发展有限公司董
事长。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经
理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
刘根森先生:董事,学士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事,香江集团
有限公司副总裁,深圳香江控股股份有限公司董事,深圳市大本创业投资有限公司董事。兼
任深圳市政协委员,中国侨联青委会副会长,香江社会救助基金会理事。曾任德意志银行香
港分行分析员,深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长,深圳市龙岗中银富登村镇银
行董事。
匡丽军女士:董事,硕士,高级劳动关系协调师,现任广州科技金融创新投资控股有限
公司副总经理、工会主席。兼任广州南沙资讯科技园有限公司副董事长,广州云客数字技术
有限公司董事,广东微量元素生物科技有限公司董事,广东植物龙生物技术股份有限公司董
事,广州市纽帝亚资讯科技有限公司董事、中共广州科技金融创新投资控股有限公司支部委
员会副书记。曾任广州科技开发总公司总经理办公室科员,广州科技房地产开发公司人事部
(办公室)部长,广州市科达实业发展公司办公室主任、副总经理,广州科技风险投资有限
公司办公室主任、董事会秘书。
罗海平先生:独立董事,博士,教授、高级经济师,现任中华联合保险集团股份有限公
司常务副总经理、首席风险官,兼任保监会行业风险评估专家、中国人民大学兼职教授。曾
任中国人民保险公司荆襄支公司经理,长江保险经纪公司总经理,中国人民保险公司湖北省
分公司国际保险部党组书记、总经理,中国人民保险公司汉口分公司党委书记、总经理,太
平保险有限公司市场部总经理,中国太平保险有限公司湖北分公司党委书记、总经理,中国
太平保险有限公司助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产保险股份有限公司总裁、
阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。
董茂云先生:独立董事,博士,教授,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,兼
任复旦大学兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师,无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独
立董事。曾任复旦大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长,法学院教授。
姚海鑫先生:独立董事,博士,教授,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学学
术委员会委员,兼任东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计与珠算心算
学会会长、沈阳化工股份有限公司独立董事、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立
董事、东软医疗股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、副教授,辽宁
大学工商管理硕士(MBA)教育中心副主任,辽宁大学工商管理学院教授等。
2、监事会成员
符兵先生:监事会主席,硕士,中级经济师,兼任广东省广发基金公益基金会理事长。
曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处
长,广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理、广州分公司总经理、市场拓展部总经理、
营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
吴晓辉先生:职工监事,硕士,工程师,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理。
曾任广发证券有限责任公司信息技术部副经理、经理,广发基金管理有限公司运营保障部副
总经理。
孔伟英女士:职工监事,学士,经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。
曾任职于广发证券股份有限公司。
张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广
州新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信
息技术部工程师。
刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广
发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经
理助理。
3、总经理及其他高级管理人员
王凡先生:总经理,博士。曾在财政部、全国社会保障基金理事会、易方达基金管理有
限公司工作,曾任广发基金管理有限公司副总经理。
易阳方先生:常务副总经理,硕士,经济师,兼任广发基金管理有限公司投资总监,广
发国际资产管理有限公司董事会主席。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理
委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经
理助理、副总经理,广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投
资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证
券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发
创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。
朱平先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理,广发证券股份有限
公司投资银行部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部
研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理。
魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,
历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任中国农业科
学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金
监管部处长。
张芊女士:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益
管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基
金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基
金经理、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、广发汇利一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理、广发招享混合型证券投资基金基金经理、广发聚荣一年
持有期混合型投资基金基金经理、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾在施
耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛
基金管理有限公司工作,历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发
安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、
广发集鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集源
债券型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。
程才良先生:督察长,博士,副教授。曾在辽河石油勘探局研究院、重庆商学院、广东
民族学院、广东证监局、厦门证监局、珠海金融投资控股集团有限公司工作。
窦刚先生:首席信息官,硕士,工程师。曾在广发证券股份有限公司工作,历任广发基
金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。
4、基金经理
刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信
息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014
年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自
2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017
年8月4日至2018年11月30日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板
300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广
发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14
日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019
年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日
至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经
理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理
(自2018年8月6日至2020年2月28日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广
发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发创
业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发美国
房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型
发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基
金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基
金经理(自2018年8月6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金
经理(自2018年8月6日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018
年8月6日起任职)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自
2019年5月9日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自
2019年9月20日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理(自2019年11月6日起任职)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(自2019年12月16日起任职)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日起任职)。
5、投资决策委员会成员
基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投资决策委员会由总经理助理王海涛
先生、总经理助理陈少平女士、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先
生和策略投资部总经理李巍先生等成员组成,王海涛先生担任权益公募投资决策委员会主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会
的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、
规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控
制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在
任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等
信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和
指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内
部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩
效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保
密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部
门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线:
1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,各
业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承
担各自职责。
2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位
之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督
的责任。
3、建立以合规风控部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。合规风控部门属于内核部门,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行
情况实行严格的检查和监督。
4、建立以合规审核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监
控防线。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
二、主要人员情况
截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上
员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,
秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管
理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资
者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象
和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托
资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股
权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产
证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服
务。截至2020年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1094只。自2003年以来,本行连
续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内
地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的73项最佳托管银行大奖;是获
得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
四、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的
优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法
是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务
的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制
和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独
立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中
国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目
前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;
防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控
合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行
稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资
产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总
经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室
在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托
管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”
的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委
托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并
保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须
相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、
科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好
的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络
独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和
管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控
制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增
强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职
业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处
理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定
期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并
实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的
冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、
操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,
资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从
演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接
领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地
发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的
共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,
将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负
责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制
衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和
控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经
建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披
露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机
制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业
务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立
一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快
速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的
位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、二级市场交易代办证券公司
投资者在上海证券交易所各会员单位营业部均可参与基金二级市场。
2、申购、赎回代办证券公司(以下排名不分先后)
(1)公司名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层
法人:王常青
联系人:刘芸
联系电话:010-85156310
传真:010-65182261
客服电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
(2)公司名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法人:闫峻
联系人:龚俊涛
联系电话:021-22169999
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(3)公司名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法人:孙树明
联系人:黄岚
客服电话:95575、020-95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
(4)公司名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法人:贺青
联系人:钟伟镇
联系电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:95521 / 4008888666
网址:www.gtja.com
(5)公司名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼
法人:何如
联系人:李颖
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(6)公司名称:平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法人:何之江
传真:0755-82400862
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
(7)公司名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
法人:杨玉成
联系人:余敏
联系电话:02133388252
传真:02133388224
客服电话:95523
网址:www.swhysc.com
(8)公司名称:申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法人:韩志谦
联系人:王怀春
联系电话:0991-2307105
传真:010-88085195
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(9)公司名称:新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法人:叶顺德
联系人:田芳芳
联系电话:010-83561000
传真:010-83561001
客服电话:95399
网址:www.xsdzq.cn
(10)公司名称:兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法人:杨华辉
联系人:乔琳雪
联系电话:021-38565547
客服电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(11)公司名称:中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法人:高涛
联系人:万玉琳
联系电话:0755-82026907
传真:0755-82026539
客服电话:95532、400-600-8008
网址:www.china-invs.cn
(12)公司名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)
法人:姜晓林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电话:95548
网址:http://sd.citics.com/
(13)公司名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法人:张佑君
联系人:王一通
联系电话:010-60838888
传真:010-60836029
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(14)公司名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法人:陈共炎
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
传真:010-83574807
客服电话:4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
(15)公司名称:中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法人:胡伏云
联系人:陈靖
联系电话:020-88836999
传真:020-88836984
客服电话:95396
网址:www.gzs.com.cn
(16)公司名称:华泰证券股份有限公司
办公地址:南京市江东中路228号
法人:张伟
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(17)公司名称:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法人:李福春
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:95360
网址:www.nesc.cn
(18)公司名称:东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法人:范力
联系人:方晓丹
联系电话:0512-62938521
传真:0512-65588021
客服电话:95330
网址:www.dwzq.com.cn
(19)公司名称:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法人:钱俊文
联系人:王一彦
联系电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(20)公司名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法人:周杰
联系人:金芸、李笑鸣
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(21)公司名称:万联证券股份有限公司
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(22)公司名称:国盛证券有限责任公司
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(23)公司名称:安信证券股份有限公司
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(24)公司名称:华鑫证券有限责任公司
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法人:俞洋
联系人:虞佳彦
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(25)公司名称:长城证券股份有限公司
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法人:曹宏
联系人:王涛
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(26)公司名称:湘财证券股份有限公司
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办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法人:孙永祥
联系人:江恩前
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传真:021-68865680
客服电话:95351
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(27)公司名称:华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法人:章宏韬
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
传真:0551-65161825
客服电话:95318
网址:www.hazq.com
(28)公司名称:国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法人:翁振杰
联系人:黄静
联系电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
客服电话:400-818-8118
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(29)公司名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法人:黄金琳
联系人:王虹
联系电话:021-20655183
传真:021-20655196
客服电话:95547
网址:www.hfzq.com.cn
(30)公司名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:济南市经七路86号证券大厦
法人:李玮
联系人:许曼华
联系电话:021-20315290
传真:021-20315125
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(31)公司名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客服电话:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(32)公司名称:财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市解放路111号
法人:沈继宁
联系人:陶志华
联系电话:0571-87789160
传真:0571-87818329
客服电话:95336(浙江),40086-96336(全国)
网址:www.ctsec.com
(33)公司名称:国联证券股份有限公司
办公地址:无锡市金融一街8号国联大厦
法人:姚志勇
联系人:祁昊
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(34)公司名称:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心45号楼3701-3717
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
法人:施华
联系人:程博怡
联系电话:010-56437060
传真:010-56437030
客服电话:95571
网址:www.foundersc.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网
站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务请遵循各代销机构业务规则
与操作流程。
二、登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系人:崔巍
电话:010-59378856
传真:010-59378907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:广东广信君达律师事务所
住所:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心(广州东塔)29
层、10 层
负责人:王晓华
电话:020-37181333
传真:020-37181388
经办律师:杨琳、刘季平
联系人:王晓华
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法人代表:毛鞍宁
联系人:赵雅
电话:020-28812888
传真:020-28812618
经办注册会计师:赵雅、马婧
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合
同及其他有关规定募集本基金,并于2019年7月24日经中国证监会证监许可[2019]1354号
文注册募集。
本基金为交易型开放式基金,基金存续期为不定期。
本基金自2019年8月12日至2019年9月12日进行发售。本基金募集对象为符合法律
法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。
第七部分 基金合同的生效
一、 基金备案的条件
本基金合同已于2019年9月20日正式生效。自基金合同生效日起,本管理人正式开始
管理本基金。
二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。
一、 基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。
二、 基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额
的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会审议。基金
份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理,基金管理
人可延迟办理基金份额折算。
三、 基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第九部分 基金份额的上市交易
一、 基金份额的上市
基金合同生效后,本基金具备下列条件,经向上海证券交易所申请,本基金自2019年12
月18日起在上海证券交易所上市交易(场内简称:央企创新,扩位证券简称:央企创新ETF,
交易代码:515600):
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元。
2、基金份额持有人不少于1000人。
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证
券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市
交易公告书。
二、 基金份额的上市交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券
交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等
有关规定。
三、 暂停上市交易
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,上海证券交易所可暂停基金的上市交易,
并报中国证监会备案:
1、不再具备《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;
2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;
3、严重违反上海证券交易所有关规则的;
4、上海证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
当暂停上市情形消除后,基金管理人可向上海证券交易所提出恢复上市申请,经上海证
券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒介发布基金恢复上市公告。
四、 基金份额的终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并
报中国证监会备案:
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市
的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,基金管理人将本着维护基
金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。
五、 基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,并委托中证指数有限公司
在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净
值(IOPV),并由上海证券交易所在交易时间内对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金
份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补
现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的
数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相
乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调
整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。
3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
第十部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回
代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并在管理人网站公示。在相
关条件许可的前提下,基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构,并在管理人网站公示。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的正常交易时间;但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在申请上市期间基金可暂停办理
申购业务。
三、申购与赎回的原则
1、本基金申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、
《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施
细则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并
适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。
2、本基金申购和赎回采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
3、本基金份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
4、申购、赎回申请提交后不得撤销。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,
或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的
确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
3、申购与赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算
有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相
关协议的有关规定。
投资者T日申购成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理申购基金份额与上海
证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现
金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管
理人和基金托管人。
投资者T日赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上
海证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及
现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金
管理人和基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海
证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交
易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进
行处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序以及清
算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回
单位为1,000,000份。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购或赎回的数量或比
例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金
替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的
基金份额数额确定。
2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.50%的标准收取
佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告,
计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计
算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制,T日的申购赎回清单在
当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,
基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告
时间进行调整并提前公告。
七、申购、赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预
估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志
为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该
成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用
现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金
作为替代。
必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用
固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该
成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。
(2)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入
的证券。目前仅适用于中证央企创新驱动指数中的上海证券交易所上市的成份股。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+申购现金替代溢价比例)
其中,该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所
参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上
相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清
单中预先确定申购现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金
购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于
基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为N+2日)内,基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则
以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应
退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入
的部分被替代证券实际购入成本加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值
的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低
于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计
算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至N+2日(若在特例情况下,则为T 日起上海证券交易所第20
个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则
进行相应调整。
N+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起上海证券交易所第21个交易日),
基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的
清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算
公式为:
其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交
易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份
额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考基金份额净
值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
(3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基金管理人出
于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现金,即“固定替代金额”。
固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后
开盘参考价确定。
(4)退补现金替代
①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于中证央企创新驱动指数深圳证券交易所
上市的成份股;
②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1+申购现金替代溢
价比例);
赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1-赎回现金替代折
价比例)。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言,申购时收取申购现金替代溢价的原因是,对于申购时使用退补现
金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整
后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定申
购现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券
的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分
证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言,赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是,对于赎回时使用退补现
金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整
后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定赎
回现金替代折价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券
的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分
证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调
整后开盘参考价确定。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份证券
有正常交易的2个交易日(简称为N+2日)内完成上述交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺
序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到的上海证券
交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券
的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投
资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包
括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;
按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,
即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费
用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T日后基金
管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项。
N+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
N+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;
若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出
价格扣除交易费用)加上按照N+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低
于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)
加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购
投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖
出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,
确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至N+2日(若在特例情况下,则为T日起上海证券交易所第20
个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
N+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起上海证券交易所第21个交易日),
基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,
相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、
赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
预估现金部分的计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必
须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整
后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整
后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整
后T 日开盘参考价相乘之和)
其中,该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股
的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小
申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为
正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现金
替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之
和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单
中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交
收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
6、申购、赎回清单的格式
基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。
申购赎回清单的格式举例如下
基本信息-(示例)
最新公告日期 XXXXXXXX
基金名称 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 广发基金管理有限公司
一级市场基金代码 XXX
T-1日信息内容
现金差额(单位:元) XXX
最小申购赎回单位资产净值 XXX
(单位:元)
基金份额净值(单位:元) XXX
T日信息内容
最小申购赎回单位的预估现金部分(单位:元) XXX
现金替代比例上限 XXX
申购上限 XXX
赎回上限 XXX
是否需要公布IOPV 是
最小申购赎回单位(单位:份) XXX
申购、赎回的允许情况 申购和赎回皆允许
成份股信息内容
成份股代码 成份股名称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额(单位:人民币元)
000039 中集集团 2,700 深市退补现金替代 0.1000 0.1000 5636.00
000050 深天马A 100 深市必须现金替代 - - 3920.00
… … … … … … …
600006 东风汽车 100 必须 - - 4998.00
… … … … … … …
601989 中国重工 2,000 允许 0.1000 0.0000 0.00
注:以上申购赎回清单仅为示例,具体以实际公布的为准。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购
申请。
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停接受基金申购申请。
4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法正常进行投资管理或无法计算
当日基金资产净值。
5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清单
编制错误或IOPV计算错误。
6、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购,或
者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述
异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通
讯故障、电力故障、数据错误等。
7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限,当一笔新的申购申请被
确认成功,会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时,该笔申购申请将被
拒绝。
9、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接
受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如
果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回
申请。
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采
取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
5、基金管理人开市前无法公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清单编制错误或
IOPV计算错误。
6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停
接受基金份额持有人的赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在
当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期
支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、其他申购赎回方式
1、若本基金推出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以用股票或现金特殊申购本
基金基金份额,不收取申购费用。
2、在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎
回方式开始执行前予以公告。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,
调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
4、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证
券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
5、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代
理协议,报中国证监会备案并公告。
6、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回的具
体办理方式等相关事项届时将另行公告。
十一、基金的转托管、非交易过户等其他业务
登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等
业务,并收取一定的手续费用。
十二、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前
提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
第十一部分 基金的投资
一、 投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控
制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟
踪误差不超过2%。
二、 投资范围
本基金主要投资于标的指数(即中证央企创新驱动指数)的成份股、备选成份股(含存
托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转
债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存
单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证
监会的相关规定。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值
的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一
倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
三、 投资理念
本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代
表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。
四、 投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但
在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变
化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时
完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。
本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指
数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误
差。
在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,
以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
2、债券投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等
因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
(1)久期配置策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化
的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政
策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出
预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
(2)类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金
通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市
场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具
有最优风险收益特征的资产组合。
(3)个券选择策略
对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分
析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,
本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用
债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化
投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
(4)可转债投资策略
可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基
本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析
公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,
从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行
考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。
(5)证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定
投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监
测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证
本基金的流动性。
3、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等
证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风
险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
4、金融衍生品投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、
降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
五、 投资组合管理
1、投资组合的构建
本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。
(1)确定目标组合:基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法
确定目标组合;
(2)制定建仓策略:基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析,
制定合理的建仓策略;
(3)组合调整:基金经理在规定的时间内,采用适当的方法和措施对组合进行调整,直
至达到紧密跟踪标的指数的要求。
2、投资组合的日常管理
(1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为信息以
及成份股公司其他重大信息,包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等,