中银中证100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新

中银中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产
品资料概要更新
编制日期：2023年8月8日
送出日期：2023年8月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中银100 基金代码 515670
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
上市交易所及上上海证券交易所
基金合同生效日 2020-04-17
市日期 2020-05-20
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2020-04-17
基金经理的日期
基金经理 赵建忠
证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
投资目标 场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年
跟踪误差不超过2%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成
份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监
会允许基金投资的股票)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债
券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围
本基金还可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、股票期权
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权
主要投资策略
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整。
业绩比较基准 中证100指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，
风险收益特征
主要采用完全复制策略，跟踪中证100 指数，其风险收益特征与标的
指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。
合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中
包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.45%
托管费 0.09%
指数许可使用费 0.03%
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。
本基金的特定风险包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数
并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率
可能存在偏离。（2）标的指数波动的风险。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济
因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，
从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风
险。（4）标的指数变更的风险。根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将
变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风
险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。（5）本基金
力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%之内，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编
制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可
能发生较大偏离。（6）本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制
机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发
生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方
式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表
决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将
面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。（7）
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌的风险。（8）尽管本基金
将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份
额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格
折溢价的风险。（9）上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额
时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参
考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。（10）因本基金不再符合证券交易
所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继
续进行二级市场交易的风险。（11）本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使
用现金替代，且设置了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成
份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。（12）
在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导
致出现赎回失败的情形。（13）本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，
由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的
价值有差异，存在变现风险。（14）本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，
该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而
间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券
的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水
平。（15）由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在
一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围
之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不
到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。（16）如果基金管理人提供的
当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、
替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。（17）本基金的多项
服务委托第三方机构办理，存在第三方机构服务的风险。（18）基金投资资产支持证券的风
险。资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动性风险、提
前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损
失。（19）股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险。金融衍生品是一种金融合约，其价
值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预
期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。（20）
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在杠杆投资风险和
对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。（21）《基金合同》生效后，连续50个工作
日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应
当按照约定程序终止《基金合同》，并向中国证监会报告，但不需要召开基金份额持有人大
会。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。
投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适
当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对
基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险
等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、
期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的
销售行为及违规宣传推介材料。
（二）重要提示
1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资
者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
3.各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，如
经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上
海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决
是终局的，对各方当事人均有约束力，除非 仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费由败诉
方承担。 《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）管辖。

五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或
021-38834788]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料