0.4713% 基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 26 日
股息龙头 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07 月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 股息龙头
场内简称 股息龙头 ETF
基金主代码 515690
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 3月 20日
报告期末基金份额总额 73,588,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.2％以内，年跟踪误差控制在 2％以内。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓
期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟
踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。
当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购
买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制
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的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进
行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律
法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以
保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪
误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动
性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例
限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理
方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股
票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据
指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行
成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调
整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从
而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中
的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 （3）存托凭证投资策
略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证
券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 2、债券投资
策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经
济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，
进行个券选择。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊
情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，
提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本
基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投
资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定
投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部
门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时
针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会
批准。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产
配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用
风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律
法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上
获得稳定收益。 5、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金
可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提
下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金
将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证
券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比
例。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券业务法律法规的实施
进展，待允许本基金参与融券业务的相关规定颁布后，将在届时相应
法律法规的框架内，参与融券业务。 未来，随着证券市场投资工具
的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说
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明书中更新并公告。
业绩比较基准 中证高股息龙头指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有
与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 7月 1日-2021 年 9月 30日）
1.本期已实现收益 86,639.38
2.本期利润 3,173,283.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0311
4.期末基金资产净值 98,868,307.90
5.期末基金份额净值 1.3435
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.62% 1.26% -0.93% 1.31% 4.55% -0.05%
过去六个月 2.14% 1.03% -5.40% 1.07% 7.54% -0.04%
过去一年 18.29% 1.02% 5.56% 1.05% 12.73% -0.03%
自基金合同
生效起至今
38.44% 1.07% 18.99% 1.14% 19.45% -0.07%
注：业绩比较基准=中证高股息龙头指数收益率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2020年 03月 20日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗捷 基金经理 2020-03-20 2021-08-24 9年
罗捷先生，国籍中国，管理学硕士，9年
证券从业经验。历任联合证券研究员、万
得资讯产品经理、阿里巴巴（中国）网络
技术有限公司产品经理；2013年 8 月加
盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核
部高级金融工程师、量化及衍生品投资部
资深量化研究员、投资经理，现担任量化
及衍生品投资部基金经理。2018 年 01月
至2020年06月担任鹏华深证民营交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理,2018年 01月至 2020年 06月担任
深证民营交易型开放式指数证券投资基
金基金经理,2018 年 03 月至 2021 年 08
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月担任鹏华量化先锋混合型证券投资基
金基金经理,2018 年 03 月至 2021 年 08
月担任鹏华中证医药卫生指数证券投资
基金(LOF)基金经理,2018年03月至2019
年 05月担任鹏华量化策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 08月
至 2021年 08月担任鹏华沪深 300指数增
强型证券投资基金基金经理,2019 年 11
月至2020年12月担任鹏华中证传媒指数
分级证券投资基金基金经理,2020 年 03
月至2021年08月担任鹏华中证高股息龙
头交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2020年 04月至 2021年 08月担任
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数
证券投资基金基金经理,2020年 06 月至
2021年 08月担任鹏华中证高股息龙头交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理,2021 年 01月至 2021 年 01月
担任鹏华中证传媒指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,罗捷先生具备基金从业
资格。本报告期内本基金基金经理发生变
动，罗捷不再担任本基金基金经理。
罗英宇 基金经理 2020-12-22 - 14年
罗英宇先生，国籍中国，管理学硕士，14
年证券从业经验。曾任招商银行股份有限
公司高级程序员，博时基金管理有限公司
信息技术部高级程序员。2008年 6 月加
盟鹏华基金管理有限公司，历任信息技术
部系统分析员、总经理助理、副总经理、
量化及衍生品投资部金融科技副总监，现
担任量化及衍生品投资部基金经理。2020
年 12月至今担任鹏华中证高股息龙头交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理,2020 年 12月至今担任鹏华中
证高股息龙头交易型开放式指数证券投
资基金基金经理,2020 年 12月至今担任
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数
证券投资基金基金经理,2021年 01 月至
今担任鹏华中证高铁产业指数型证券投
资基金(LOF)基金经理,2021年 01月至今
担任鹏华中证移动互联网指数型证券投
资基金(LOF)基金经理,2021年 01月至今
担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资
基金(LOF)基金经理,2021年 01月至今担
任鹏华中证一带一路主题指数型证券投
资基金(LOF)基金经理,2021年 01月至今
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担任鹏华中证信息技术指数型证券投资
基金(LOF)基金经理,2021年 08月至今担
任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理,2021
年09月至今担任鹏华国证ESG300交易型
开放式指数证券投资基金基金经理,罗英
宇先生具备基金从业资格。本报告期内本
基金基金经理发生变动，罗捷不再担任本
基金基金经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，本产品采用完全复制的方法跟踪中证高股息龙头指数，努力将跟踪误差控制在合
理范围。在此基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作，并通过遵从严格的
风险、合规管理流程，确保了本基金的安全运作。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 3.62%，同期业绩比较基准增长率为-0.93%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 95,232,927.10 95.92
其中：股票 95,232,927.10 95.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,863,715.36 3.89
8 其他资产 191,377.68 0.19
9 合计 99,288,020.14 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2.1的合计项不含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,278,800.00 2.30
B 采矿业 15,026,447.00 15.20
C 制造业 33,145,562.29 33.52
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,186,600.00 4.23
E 建筑业 2,366,880.00 2.39
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 3,308,410.00 3.35
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 24,929,440.00 25.21
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K 房地产业 9,319,759.00 9.43
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 94,561,898.29 95.64
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 648,956.49 0.66
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 10,249.08 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,823.24 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 671,028.81 0.68
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 308,000 8,928,920.00 9.03
2 002110 三钢闽光 642,800 5,611,644.00 5.68
3 600019 宝钢股份 496,800 4,322,160.00 4.37
4 600900 长江电力 190,300 4,186,600.00 4.23
5 600036 招商银行 79,500 4,010,775.00 4.06
6 601088 中国神华 168,700 3,822,742.00 3.87
7 601166 兴业银行 206,000 3,769,800.00 3.81
8 000333 美的集团 53,300 3,709,680.00 3.75
9 601398 工商银行 738,200 3,440,012.00 3.48
10 601006 大秦铁路 528,500 3,308,410.00 3.35
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688800 瑞可达 1,967 135,132.90 0.14
2 688733 壹石通 1,641 121,532.46 0.12
3 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.11
4 688799 华纳药厂 1,369 44,752.61 0.05
5 688622 禾信仪器 891 43,748.10 0.04
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更
好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎
回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合
资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
招商银行股份有限公司
2021 年 5月 21 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司：
一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险
加权资产
二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品
三、理财产品之间风险隔离不到位
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四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准
五、同业投资接受第三方金融机构信用担保
六、理财资金池化运作
七、利用理财产品准备金调节收益
八、高净值客户认定不审慎
九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛
十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准
十一、投资集合资金信托计划人数超限
十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品
十三、信贷资产非真实转让
十四、全权委托业务不规范
十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务
十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权
十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失
十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯
十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目
二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保
二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目
二十二、理财资金认购商业银行增发的股票
二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内
类信贷资产
二十四、为定制公募基金提供投资顾问
二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持
二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券
二十七、瞒报案件信息
以上违法违规行为，对公司罚款 7170万元。
中国工商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管
局、上海监管局、云南监管局、宁夏监管局、江西监管局、重庆监管局、安徽监管局、吉林监管
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局、陕西监管局、承德监管分局、潍坊监管分局、邯郸监管分局、九江监管分局、韶关监管分局、
西双版纳监管分局、包头监管分局、阜阳监管分局、吉林监管分局、鄂州监管分局、咸阳监管分
局、本溪监管分局、鞍山监管分局、红河监管分局、孝感监管分局、菏泽监管分局、宿州监管分
局、长治监管分局、昭通监管分局、滨州监管分局、包头监管分局、金华监管分局、呼伦贝尔监
管分局、兴安监管分局、衢州监管分局、上饶监管分局、金华监管分局、涪陵监管分局、濮阳监
管分局、驻马店监管分局、六安监管分局、松原监管分局、克拉玛依监管分局、双鸭山监管分局、
荆门监管分局、白城监管分局、景德镇监管分局、枣庄监管分局、孝感监管分局、铜川监管分局、
新余监管分局、国家税务总局湖南郴州经济开发区税务局、泸溪县税务局、喀什地区税务局、安
仁县税务局、疏附县税务局、国家外汇管理局安徽省分局、云南省分局、深圳市分局、天津市分
局、漳州市中心支局、淮安市中心支局、乐清市支局、临海市支局、衢州市中心支局、焦作市中
心支局、廊坊市中心支局、宿迁市中心支局和中国人民银行西安分行、广州分行、成都分行、天
津分行、石家庄中心支行、聊城市中心支行、淄博市中心支行、合肥中心支行、菏泽市中心支行、
济宁市中心支行、长沙中心支行、华蓥市支行、滨州市中心支行、青岛市中心支行和四川省财政
局的行政处罚。
2020 年 12月 25 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的如下的违法
违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和
相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 5470万元。
主要违法行为：
一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告
二、关键岗位未进行实质性轮岗
三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞
四、为同业投资业务提供隐性担保
五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益
六、非标准化债权资产限额测算不准确
七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例
八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映
九、为违规的政府购买服务项目提供融资
十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款
十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表
十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权
股息龙头 2021年第 3季度报告
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十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产
十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权
十五、全权委托业务不规范
十六、用其他资金支付结构性存款收益
十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职
十八、理财资金承接本行自营贷款
十九、封闭式理财产品相互交易调节收益
二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益
二十一、高净值客户认定不审慎
二十二、理财产品信息披露不到位
二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记
兴业银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司在报告期内受到中国人民银行的行政处罚。
兴业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会湖北监管局、
新疆监管局、湖北监管局、江苏监管局、陕西监管局、天津监管局、青岛监管局、北京监管局、
福建监管局、内蒙古监管局、宜昌监管分局、马鞍山监管分局、驻马店监管分局、泰州监管分局、
南充监管分局、国家税务总局奇台县税务局和国家外汇管理局黑龙江省分局、福建省分局、北海
市中心支局的行政处罚。
2020 年 7月 17 日，中国人民银行上海分行对兴业银行股份有限公司上海分行 1.未执行金融统计
制度，错报统计数据，2.未按规定报备人民币结算账户开户资料，3.国库经收业务未使用规定科
目核算，4.未按照规定履行客户身份识别义务，5.发布引人误解的营销宣传信息的违法违规行为，
给予警告，并罚款 123.5 万元。
2020 年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司 1.为无证机构提供转接清
算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支
付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追
溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交
易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；
5.未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，
股息龙头 2021年第 3季度报告
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并处 13,824,431.23元罚款。
2020 年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司福州分行允许外包服务机
构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息的违法违规行为，给予警告，没收违法所
得 34.38 元，处 50万元罚款。
2020 年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司同业投资用途不合规、授
信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让
信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规行为，没收违法所得 6,361,807.97元，并合计
处以罚款 15,961,807.97 元。
2021 年 7月 21 日，国家外汇管理局福建省分局针对兴业银行股份有限公司的以下违规行为 1.违
规办理内保外贷业务 2.未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料 3.违反外汇市场交易管
理规定 4.未按规定保存交易通讯记录 5.违规办理银行卡业务，对公司责令改正、给予警告、没
收违法所得和罚款合计 300.10537 万元人民币、责令对相关责任人进行处分。
2021 年 8 月 13 日，中国人民银行针对兴业银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及
相关管理规定的违规行为，对公司处以罚款 5万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 131,116.06
2 应收证券清算款 58,526.49
3 应收股利 -
4 应收利息 1,735.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 191,377.68
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688319 欧林生物 107,341.52 0.11 锁定期股票
2 688799 华纳药厂 44,752.61 0.05 锁定期股票
3 688622 禾信仪器 43,748.10 0.04 锁定期股票
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 137,088,000.00
报告期期间基金总申购份额 500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 64,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 73,588,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20210701~20210930 115,237,900.00 - 56,000,000.00 59,237,900.00 80.50
股息龙头 2021年第 3季度报告
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产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日