永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年1号)

永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要更新(2020年1号)
编制日期：2020-07-31
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
送出日期：2020-08-28
一、产品概况
永赢沪深300ETF（证券简称：
基金简称 永赢300；扩位简称：永赢沪深基金代码 515930
300ETF）
中国工商银行股
基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人
份有限公司
基金合同生上海证券交易所
2020-04-13 上市交易所及上市日期
效日 /2020-05-08
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 万纯 开始担任本基金基金经理的2020-04-13
日期
证券从业日期 2014-07-15
其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当于十个工作日内在定期报告中予
以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并于六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有
规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深300指数成
份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行
上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转
换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券
投资范围 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比
例不得低于基金资产净值的 90%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或监
管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以对该比例做相
应调整。
本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日
主要投资策均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内。主要投资策略有：股票投资策略、债券投
略 资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略和融资及
转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基
沪深300指数收益率
准
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货
风险收益特
币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具
征
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
注：详见本基金招募说明书第十一部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
截至本报告编制日，本基金尚未披露年度报告。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）/持有
费用类型 收费方式/费率 备注
期限（N）
S＜100万份 0.5%
100万份≤S＜300万份 0.3%
认购费
300万份≤S＜500万份 0.1%
500万份≤S 100元/笔
注：1、发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率
结构收取一定的佣金；2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
申购费：投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.8%的标准收
取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费：投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.8%的标准收
取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 -
基金合同生效后的标的指
0.03%
数许可使用费
其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师
费、审计费、诉讼费、仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金
的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、
账户维护费用，基金上市费及年费，按照国家有关规定和基金合
同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；
2、指数许可使用费具体计费方式：（1）就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产
净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）
大于人民币5000万元的：
（i）本基金应支付的指数许可使用费为下述（a）、（b）两项金额中的较高者：
（a）根据上述指数许可使用费的计费公式按照基金当季存续天数所计算的指数许可使
用费；
（b）下限金额/当季天数×基金当季存续天数。
（ii）指数许可使用费的收取下限金额为每季度3.5万元。
（2）就每个计费季度而言，如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元
的，每个计费季度的指数许可使用费应按照上述列述的计费公式按照基金当季存续天数计
算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合
规性风险、投资于本基金的特有风险及其他风险。投资于本基金的特有风险有：
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，
产生正的跟踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金
投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟
踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。
5、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或基金管理人委托中证指数有限公司在上海证券交易所开市后根据申购赎
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券
交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金
份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资决策可能导
致损失，需投资人自行承担后果。
6、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
7、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的
指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将
与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
8、投资人申购失败的风险
如投资人提交实物申购申请，由于本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股
使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成
份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
9、投资人赎回失败的风险
投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致
赎回失败的情形。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致
投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位
全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
10、退补现金替代方式的风险
在申购赎回环节，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而
实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管
理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的
金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收
取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
退补现金替代方式可能给申购和赎回的投资者带来申购、赎回价格的不确定性，从而间
接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果采用退补现金替代方式的证券
的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水
平。
11、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股
流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
12、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证
券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于
证券交易所及其他代理机构。
（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资
人利益受损的风险。
13、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源
自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动
性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为
剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的
估值有可能使基金资产面临损失风险。
股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、
指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，
如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
国债期货是一种金融合约。投资于国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。
国债期货采用保证金交易制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人
权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证
金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。
14、本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其
向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，
资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余
权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各
种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃
导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。
15、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面临
大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风险：
证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市
场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
16、参与融资交易的风险
本基金通过融资交易可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这必然也放大
了风险。本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价格变化带来的
风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如判断失误或操作不
当，会加大亏损，本基金投资者需承担由此导致的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客服电话：
400-805-8888]
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
六、其他情况说明
无。