南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022 年 10 月 26 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方中证新能源 ETF
场内简称 新能源 ETF
基金主代码 516160
交易代码 516160
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 22 日
报告期末基金份额总额 2,157,304,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略
以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差
不超过 4%。主要投资策略包括：复制策略、替代策略、
金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投
资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭
证投资策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目
标。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
指数为中证新能源指数，及其未来可能发生的变更。
风险收益特征
本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日－2022 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 45,572,963.64
2.本期利润 -527,517,020.25
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2641
4.期末基金资产净值 2,295,714,375.01
5.期末基金份额净值 1.0642
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -19.85% 1.93% -20.07% 1.93% 0.22% 0.00%
过去六个月 -5.18% 2.32% -5.75% 2.33% 0.57% -0.01%
过去一年 -21.08% 2.21% -21.71% 2.21% 0.63% 0.00%
自基金合同
生效起至今
6.42% 2.31% 1.03% 2.34% 5.39% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
龚涛
本基金
基金经
理
2021 年 1
月 22 日
- 14 年
伦敦城市大学人工智能博士，特许金融
分析师（CFA），具有基金从业资格。曾
就职于巴克莱资本（伦敦）、摩根大通
（伦敦）、中信期货、华泰期货、易方达
基金，历任中信期货量化研究团队负责
人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、
易方达基金指数与量化投资部投资经理。
2019 年 5 月加入南方基金指数投资部；
2019 年 7 月 12 日至 2020 年 12 月 1 日，
任互联基金基金经理；2019 年 7 月 12 日
至今，任南方中证 100、南方小康 ETF、
南方小康 ETF 联接基金经理；2020 年 12
月 1 日至今，任互联基金基金经理；2021
年 1 月 22 日至今，任新能源 ETF 基金经
理；2021 年 8 月 24 日至今，任南方中证
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新能源联接基金经理；2021 年 9 月 29 日
至今，任南方中证科技 100ETF基金经理；
2021 年 11 月 12 日至今，兼任投资经理；
2021 年 11 月 15 日至今，任南方中证物
联网主题ETF基金经理；2021年 11月 26
日至今，任长江保护主题 ETF 基金经理；
2021 年 12 月 10 日至今，任南方上证科
创板 50 成份 ETF 基金经理；2021 年 12
月 17 日至今，任南方富时中国国企开放
共赢 ETF 基金经理；2022 年 3 月 3 日至
今，任南方上海金 ETF 基金经理；2022
年 9 月 30 日至今，任南方上证科创板新
材料 ETF 基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
公募基金 13 5,934,045,972.77
2019 年 07 月 12
日
私募资产管理计
划
2 76,453,009.32
2022 年 03 月 10
日
其他组合 - - -
龚涛
合计 15 6,010,498,982.09 -
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
中证新能源指数报告期内下跌 20.07%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分
析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过
严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的偏离；
（3）新股上市初期涨幅较大的影响。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0642元，报告期内，份额净值增长率为-19.85%，
同期业绩基准增长率为-20.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,283,985,906.81 99.12
其中：股票 2,283,985,906.81 99.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,709,823.86 0.12
其中：债券 2,709,823.86 0.12
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 11,596,977.40 0.50
8 其他资产 6,008,747.23 0.26
9 合计 2,304,301,455.30 100.00
注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款
估值增值；
2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 282,813,559.00元，占基金资产净
值的比例为 12.32%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18,437,328.00 0.80
C 制造业 2,076,702,894.35 90.46
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
159,758,839.51 6.96
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,094,960.00 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 22,856,755.68 1.00
合计 2,282,850,777.54 99.44
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 898,476.78 0.04
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
226,729.70 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 9,039.75 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,134,246.23 0.05
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 546,042 218,902,777.38 9.54
2 601012 隆基绿能 4,193,281 200,900,092.71 8.75
3 600438 通威股份 2,134,400 100,231,424.00 4.37
4 300274 阳光电源 822,000 90,929,640.00 3.96
5 002466 天齐锂业 817,600 82,087,040.00 3.58
6 002129 TCL 中环 1,788,625 80,058,855.00 3.49
7 300014 亿纬锂能 894,775 75,697,965.00 3.30
8 002812 恩捷股份 423,200 73,687,584.00 3.21
9 002460 赣锋锂业 889,367 66,560,226.28 2.90
10 603799 华友钴业 1,003,531 64,567,184.54 2.81
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 688428 诺诚健华 70,700 609,434.00 0.03
2 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
3 688252 天德钰 5,201 88,417.00 0.00
4 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
5 301095 广 立 微 740 61,908.40 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,709,823.86 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,709,823.86 0.12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 127073 天赐转债 17,628 1,762,892.73 0.08
2 123158 宙邦转债 9,469 946,931.13 0.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2212 IC2212 11
12,507,880.0
0
-831,312.73 -
公允价值变动总额合计（元） -831,312.73
股指期货投资本期收益（元） 433,464.34
股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,750,192.73
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西赣锋锂业股份有限公司在本报告期内被中
国证券监督管理委员会立案调查。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发
行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
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对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述
证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,455,072.74
2 应收证券清算款 3,443,560.54
3 应收股利 6,919.68
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 103,194.27
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,008,747.23
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值（元）
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情
况说明
1 600438 通威股份
23,879,160.0
0
1.04 转融通融出
2 002812 恩捷股份
16,541,400.0
0
0.72 转融通融出
3 002129 TCL 中环
13,709,988.0
0
0.60 转融通融出
4 002466 天齐锂业
11,716,680.0
0
0.51 转融通融出
5 300274 阳光电源 8,152,694.00 0.36 转融通融出
6 300750 宁德时代 5,772,816.00 0.25 转融通融出
7 601012 隆基绿能 5,255,727.00 0.23 转融通融出
8 603799 华友钴业 4,844,802.00 0.21 转融通融出
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9 002460 赣锋锂业 4,191,040.00 0.18 转融通融出
10 300014 亿纬锂能 3,451,680.00 0.15 转融通融出
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 688428 诺诚健华 609,434.00 0.03 新股锁定期
2 301363 美好医疗 136,345.02 0.01 新股未上市
3 301238 瑞泰新材 85,536.62 0.00 新股锁定期
4 301095 广 立 微 61,908.40 0.00 新股锁定期
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,107,804,000.00
报告期期间基金总申购份额 793,500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 744,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 2,157,304,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
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1、《南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
2、《南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
3、南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 2022年 3季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com