华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式
指数证券投资基金
托管协议
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：申万宏源证券有限公司
华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
目录
一、 托管协议当事人 ............................................................................................................................ 1
二、 托管协议的依据、目的、原则和解释 ......................................................................................... 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................................. 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................................... 9
五、 基金财产保管 ................................................................................................................................ 9
六、 指令的发送、确认及执行 ........................................................................................................... 13
七、 交易及清算交收安排................................................................................................................... 17
八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................... 20
九、 基金收益分配 .............................................................................................................................. 26
十、 基金信息披露 .............................................................................................................................. 27
十一、 基金费用 ...................................................................................................................................... 29
十二、 基金份额持有人名册的保管 ....................................................................................................... 30
十三、 基金有关文件档案的保存 ........................................................................................................... 31
十四、 基金托管人和基金管理人的更换 ............................................................................................... 32
十五、 禁止行为 ...................................................................................................................................... 34
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................................... 35
十七、 违约责任和责任划分................................................................................................................... 37
十八、 适用法律与争议解决方式 ........................................................................................................... 38
十九、 托管协议的效力 .......................................................................................................................... 38
二十、 托管协议的签订 .......................................................................................................................... 39
华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
鉴于华泰柏瑞基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照
相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）是一家依照中国法律合法成立并
有效存续的机构，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于华泰柏瑞基金管理有限公司拟担任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数
证券投资基金的基金管理人，申万宏源拟担任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数
证券投资基金的基金托管人；
为明确华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金管理人和基金
托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。
除非另有约定，《华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应
以基金合同为准，并依其条款解释。
一、 托管协议当事人
（一） 基金管理人(或简称“管理人”)
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人：贾波
成立时间：2004年11月18日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿元
存续期间：持续经营
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
（二） 基金托管人(或简称“托管人”)
名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
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办公地址：北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座
法定代表人：杨玉成
成立时间：2015年01月16日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可 [2015] 95 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：4700000.000000万人民币
经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、
为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外
区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行
金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券
经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，证券投资基金托管，国家有关管理机关批准
的其他业务。
存续期间：无限期
二、 托管协议的依据、目的、原则和解释
（一）依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管
理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引
第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《关于规范金融机构资产管理业
务的指导意见》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号（托管协议的内容与格式）》、
《华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金
合同》）及其他有关法律、法规制定。
（二）目的
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、
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净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财
产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则，经协商一致，签订本协议。
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围
进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册
发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进
行监督。
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于
非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相
应调整。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
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1）本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不
低于非现金基金资产的80%；
2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低
于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10％；
4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的10％；
6）本基金管理人管理的由托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出；
8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
11）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
12）本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；
②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得
超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的20%；
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④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%；
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
13）本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有
价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
14）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券
应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
15）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的
股票合并计算；
16）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
除上述第2）、7）、10）、14）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基
金投资不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整；但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金
合同》的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。3、基金托管人根据有关法律
法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：
（1）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为，并且基
金托管人通过事后监督方式对下列行为进行监督：
1）承销证券；
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2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出资；
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
（2）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限
制进行监督。基金管理人和基金托管人应事先相互提供相关关联人名单及其更新，并以双方
约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性，并负责及时将更
新后的名单发送给对方。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
（3）基金托管人履行了监督职责，基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的
投资禁止行为而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。
4、本基金参与银行间市场交易，由基金管理人决定银行间市场交易对手的名单，并按
照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严
格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手；基金管理人在银行间市场进行
现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行
交易。基金托管人不对本基金参与银行间市场交易的交易对手和交易结算方式进行监控。
5、本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能
力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金的基金管理人根据相应规则确定存款银行，本
基金投资存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时由相关责任
人进行赔偿。基金托管人不对本基金投资银行存款的存款银行进行监控。
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6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券
进行监督。
基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关法律法规规定。
流通受限证券与上文所述的流动性受限资产的范围并不完全一致，包括由《上市公司证
券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定
期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行
未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确
的证券。
在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、
流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限
证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上述规章
制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述
规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有
效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支
付结算，并承担相应损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不
承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任
的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流
通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的
销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、
划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现剧烈变化
导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求基金管
理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人经事
先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，
基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
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基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保证基金托管
人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金财产的损
失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。
如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数
据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金
托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管
人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
7、基金参与转融通证券出借业务，管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系统和专
业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险，
托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露等进行监督和核查。
（三） 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反法律法规、《基金合同》、
本托管协议及其他有关规定时，有权及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人
收到通知后应在下一个工作日前及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释
或举证，说明违规原因及纠正期限。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金
管理人应赔偿因其违反法律法规、行业自律性规定或《基金合同》或本托管协议及其他有关
规定而致使投资者和基金托管人遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人
发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即
通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金
托管人发现该投资指令违反有关法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金
管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托
管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证
监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
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基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限
期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函，说明
违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述限期内，基金管理人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人应积极配合基金管
理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真
实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。
五、 基金财产保管
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（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专用账户（以下简称“托管账户”）、
证券账户等投资所需账户，相关开户费用由基金资产承担。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5、对于因为基金认申购、投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通
知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理
人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
6、对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金财产，或交
由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、
期货合约等）及其收益，若由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的原因
给基金财产造成的损失等，基金托管人不承担责任。
7、除依据法律法规、《基金合同》及其他有关规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
（二）《基金合同》生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的银行开立的“基金募
集专户”，该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，
募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有
人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，基金管理人应将属于本基金财产的全部
资产划入在基金托管人为本基金开立的托管账户中。同时在法定时间内，由基金管理人聘请
符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出
具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人或相关机
构按规定办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管人应提供必要的协助。