华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

华宝中证养老产业交易型开放式指数证券
投资基金
2022年第4季度报告

2022年12月31日











基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023年1月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝养老ETF
场内简称 养老ETF
基金主代码 516560
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年9月8日
报告期末基金份额总额 92,758,001.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 中证养老产业指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益 312,518.81
2.本期利润 7,932,162.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0827
4.期末基金资产净值 78,988,146.90
5.期末基金份额净值 0.8516

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 10.20% 1.39% 10.51% 1.42% -0.31% -0.03%
过去六个月 -7.41% 1.29% -8.04% 1.31% 0.63% -0.02%
过去一年 -18.58% 1.46% -19.75% 1.49% 1.17% -0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -14.84% 1.34% -18.39% 1.38% 3.55% -0.04%

注：（1）基金业绩基准：中证养老产业指数收益率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至2022年03月08日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张放 本基金基金经理 2021-09-08 - 12年 硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年1月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年5月起任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年9月起任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年10月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年12月起任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相
关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，全球经济增长放缓、通胀高位运行和地缘政治冲突的总体格局依然延续。国
内方面，防疫政策优化调整，地产出台“三支箭”政策，中央经济工作会议强调形成政策合力，
为经济的高质量发展提供了有效的政策保障，国内经济回升的基础正逐步强化。展望2023年一季
度，疫情防控政策调整优化带动企业盈利预期改善，经济活动正常化将不断增强，国内经济有望
企稳。宏观流动性方面，考虑到央行加大节前流动性投放，预计将维持总体宽松的基调。市场方
面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2022年四季度，休闲服务、计算机、传
媒、保险、医药生物等行业表现较好，煤炭、电气设备、有色金属等行业表现较弱。指数方面，
市场上大部分基准指数呈现普涨态势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数
分别上涨了1.01%和1.75%，而作为成长股代表的中证1000指数和创业板指数分别上涨了2.56%
和2.53%。在本报告期中，中证养老产业指数累计上涨了10.51%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为10.20%，业绩比较基准收益率为10.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 77,568,055.10 97.91
其中：股票 77,568,055.10 97.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,650,161.41 2.08
8 其他资产 5,494.34 0.01
9 合计 79,223,710.85 100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者
在金额上可能不相等。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等
项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”
指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 44,662,132.41 56.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 11,862,162.00 15.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 2,983,845.00 3.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,156,411.35 5.26
J 金融业 4,839,628.00 6.13
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,020,582.00 2.56
M 科学研究和技术服务业 909,744.00 1.15
N 水利、环境和公共设施管理业 983,528.00 1.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,160,928.10 4.00
R 文化、体育和娱乐业 1,923,796.00 2.44
S 综合 - -
合计 77,502,756.86 98.12


5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 65,298.24 0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 65,298.24 0.08


5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600996 贵广网络 89,100 1,326,699.00 1.68
2 301177 迪阿股份 17,700 1,114,746.00 1.41
3 002252 上海莱士 172,000 1,090,480.00 1.38
4 002251 步 步 高 151,400 1,088,566.00 1.38
5 603882 金域医学 13,600 1,063,520.00 1.35
6 600763 通策医疗 6,900 1,055,631.00 1.34
7 002007 华兰生物 46,500 1,052,295.00 1.33
8 688180 君实生物 16,717 1,046,484.20 1.32
9 002614 奥佳华 111,900 1,044,027.00 1.32
10 300595 欧普康视 29,200 1,042,440.00 1.32

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%）
1 001301 尚太科技 1,106 65,298.24 0.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
华宝养老ETF截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,奥佳华智能健康科技集
团股份有限公司因违规经营,资金占用,超期未履行承诺于2022年01月25日收到深圳证券交易所
通报批评的处罚措施。
华宝养老ETF截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,贵州省广播电视信息网
络股份有限公司因违规经营,未履行信披义务,未依法履行职责于2022年05月06日收到贵州证监
局重点关注、出具监管关注函、出具警示函的处罚措施。
华宝养老ETF截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,通策医疗股份有限公司
因存在以下情形：一、关联交易未披露；二、财务资助及投资出资情况披露不准确三、上市公司
独立性欠缺；于2022年8月17日收到浙江证监局对公司及相关责任人采取责令改正的监督管理
措施，并记入证券期货市场诚信档案的处罚决定。
华宝养老ETF截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,步步高商业连锁股份有
限公司因超期未履行承诺,业绩预测结果不准确或不及时于2022年11月23日收到深圳证券交易
所通报批评,记入诚信档案的处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,494.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 5,494.34

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 95,758,001.00
报告期期间基金总申购份额 7,500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 10,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 92,758,001.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022年10月15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。


华宝基金管理有限公司
2023年1月19日