0.9992% 基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中证新能源汽车 ETF
场内简称 新能汽车
基金主代码 516660
交易代码 516660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 482,689,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法
变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整
而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长
期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对
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投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其
权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被
限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个
股衍生品等进行替代。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原
因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。
业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标
的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -6,659,904.70
2.本期利润 -12,440,229.20
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3.加权平均基金份额本期利润 -0.0286
4.期末基金资产净值 488,727,623.04
5.期末基金份额净值 1.0125
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交
易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.75% 1.21% -2.54% 1.22% -0.21% -0.01%
过去六个月 -8.74% 1.62% -8.42% 1.64% -0.32% -0.02%
过去一年 -16.38% 2.04% -16.22% 2.07% -0.16% -0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今 1.25% 2.22% -7.68% 2.29% 8.93% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021 年 2 月 3 日至 2023 年 3 月 31 日）
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
倪斌
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部助
理总监
2021-02-03 - 12 年
硕士研究生，12 年基金行业
从业经历。曾任毕马威华振
会计师事务所审计员。2010
年 7 月加入华安基金，历任
基金运营部基金会计、指数
与量化投资部分析师、基金
经理助理。2018 年 9 月起，
同时担任华安标普全球石
油 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF）、华安纳斯达克 100
指数证券投资基金（2022
年 12 月起，转型为华安纳
斯达克100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
（QDII））、华安国际龙头
（DAX）交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基
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金、华安 CES 港股通精选
100 交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金的
基金经理。2019 年 6 月起，
同时担任华安三菱日联日
经225交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）的基金
经理。2020 年 5 月起，同时
担任华安法国CAC40交易型
开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。2021
年 1 月至 2022 年 7 月，同
时担任华安中证全指证券
公司指数型证券投资基金
的基金经理。2021 年 2 月
起，同时担任华安中证新能
源汽车交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
2021年3月至2022年7月，
同时担任华安中证全指证
券公司交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
2021 年 4 月起，同时担任华
安中证申万食品饮料交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2021 年 5
月起，同时担任华安恒生科
技交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）的基金经
理。2021 年 6 月起，同时担
任华安中证沪港深科技 100
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2021
年 10 月起，同时担任华安
中证新能源汽车交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理。
2022 年 4 月起，同时担任华
安恒生科技交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金（QDII）的基金经
理。2022 年 7 月起，同时担
任华安纳斯达克100交易型
开放式指数证券投资基金
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（QDII）的基金经理。2023
年 1 月起，同时担任华安恒
生互联网科技业交易型开
放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
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监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与
下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开
发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外
的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 2次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年一季度，新能源汽车板块演绎了一波倒 V 行情，前期随着市场偏好回升和外资
持续买入的推动板块上涨明显，后期随着材料与电池端单位盈利下滑，产业链上游承压。同
时，去年年底新能源车国补退出以及燃油车购置税优惠结束的背景下，汽车行业消费端部分
需求提前透支，叠加当前处于传统车市淡季，终端消费需求较为疲软，整体市场恢复速度低
于预期，短期经营压力增加。一季度新能源车板块整体上表现不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截止2023年3月31日，本基金份额净值为1.0125元，本报告期份额净值增长率为-2.75%，
同期业绩比较基准增长率为-2.54%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，我们认为，短期市场仍将比较担心新能源汽车产业链整体产能过剩的格局，
我们认为需要重点关注上游主要材料的价格是否有企稳趋势。从中期看，在碳酸锂价格快速
回落的背景下，有利于后续车企的电动车化转型和更多新能源车型的推出。指数经前期持续
调整，市盈率、市销率均处于较低水平，配置价值已逐步凸显，有望迎来估值修复阶段。从
长期来看，在全球节能减排背景下，新能源车行业仍是实现双碳目标的重要抓手。我们认为
新能源汽车产业链仍具备长期投资价值。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和
跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 486,293,720.21 99.26
其中：股票 486,293,720.21 99.26
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,625,408.73 0.54
7 其他各项资产 978,677.03 0.20
8 合计 489,897,805.97 100.00
注：此处股票投资含可退替代款估值增值0元人民币；本报告期末基金参与转融通证券出借
业务出借证券的公允价值为0元人民币，占基金资产净值的比例为0.00%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,407,860.00 0.90
C 制造业 475,052,490.21 97.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 6,833,370.00 1.40
合计 486,293,720.21 99.50
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 134,890 54,772,084.50 11.21
2 002594 比亚迪 200,188 51,252,131.76 10.49
3 300124 汇川技术 540,990 38,031,597.00 7.78
4 300014 亿纬锂能 355,718 24,793,544.60 5.07
5 002466 天齐锂业 300,400 22,686,208.00 4.64
6 002460 赣锋锂业 328,538 21,837,920.86 4.47
7 603799 华友钴业 371,454 20,429,970.00 4.18
8 002812 恩捷股份 155,400 17,687,628.00 3.62
9 002050 三花智控 626,700 16,137,525.00 3.30
10 002709 天赐材料 336,320 14,111,987.20 2.89
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟
踪标的指数，实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.12022 年 12 月 6 日，江西赣锋锂业集团股份有限公司因涉嫌内幕交易，收到中国证监
会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》（赣处罚字〔2022〕4 号），没收赣锋锂业违法
所得 1,105,283.92 元，并处以 3,315,851.76 元罚款。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
本报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有
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在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 145,652.66
2 应收证券清算款 833,024.37
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 978,677.03
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 417,689,000.00
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报告期期间基金总申购份额 93,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 28,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 482,689,000.00
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
联 接 基
金 1
20230101-202303
31
151,43
3,900.
00
22,980
,000.0
0
6,800,00
0.00
167,613,900
.00 34.73%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
7.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
2、《华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
3、《华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
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办公场所免费查阅。
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