易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证沪港深 500ETF
场内简称 HGS500E、沪港深 500ETF指数
基金主代码 517010
交易代码 517010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 8月 3日
报告期末基金份额总额 54,144,188.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
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指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，
年化跟踪误差控制在 3%以内。此外，本基金将以
降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动
性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投
资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期
货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生
产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，
本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出
借业务。
业绩比较基准 中证沪港深 500指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风
险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票
市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益 211,583.45
2.本期利润 -6,808,309.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1331
4.期末基金资产净值 42,438,352.07
5.期末基金份额净值 0.7838
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-14.29% 0.89% -16.15% 0.91% 1.86% -0.02%
过去六个
月
-8.74% 1.15% -11.17% 1.16% 2.43% -0.01%
过去一年 -20.09% 1.17% -23.56% 1.23% 3.47% -0.06%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-21.62% 1.14% -25.30% 1.21% 3.68% -0.07%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2021年 8月 3日至 2022年 9月 30日）

注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期
结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策
略和四、投资限制）的有关约定。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-21.62%，同期业绩
比较基准收益率为-25.30%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
成
曦
本基金的基金经理，易方
达深证 100ETF联接、易
方达创业板 ETF联接、易
方达深证 100ETF、易方
达创业板 ETF、易方达恒
生国企联接（QDII）、易
2021-
08-03
- 14年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任华泰联合证券资
产管理部研究员，易方达基
金管理有限公司集中交易
室交易员、指数与量化投资
部指数基金运作专员、基金
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方达恒生国企
（QDII-ETF）、易方达上
证科创板 50ETF、易方达
中证创新药产业 ETF、易
方达上证科创板 50联接、
易方达中证智能电动汽
车 ETF、易方达恒生科技
ETF（QDII）、易方达中证
科创创业 50ETF、易方达
中证科创创业 50联接、
易方达中证稀土产业
ETF、易方达中证沪港深
300ETF、易方达中证消费
电子主题 ETF、易方达中
证港股通医药卫生综合
ETF、易方达中证港股通
中国 100ETF、易方达中
证消费 50ETF、易方达恒
生科技 ETF联接（QDII）
的基金经理
经理助理，易方达中小板指
数（LOF）、易方达银行分
级、易方达生物分级、易方
达重组分级、易方达深证成
指 ETF、易方达深证成指
ETF 联接、易方达 MSCI
中国 A 股国际通 ETF、易
方 达 原 油
（QDII-LOF-FOF）、易方达
纳 斯 达 克 100 指 数
（ QDII-LOF）、易方达
MSCI中国A股国际通ETF
联接发起式、易方达上证
50ETF、易方达上证 50ETF
联接发起式、易方达中证香
港证券投资主题 ETF 的基
金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
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行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中
4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中证沪港深 500指数，该指数选取沪港深交易所上市的互联互通
范围内流动性较好、市值较大的 500只股票作为指数样本股，以反映沪港深三地
上市大市值企业股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全
按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调整。
2022 年三季度，我国继续坚持“动态清零”的疫情防控总方针，疫情形势总
体平稳可控，多项稳经济大盘、支持市场主体纾困的政策举措相继落地见效，为
国民经济回稳向上和企业经营的加快恢复创造了良好环境。2022 年 8 月份我国
规模以上工业增加值同比实际增长 4.2%，延续了 5 月份以来的改善态势。但另
一方面，我国当前经济发展仍然面临着严峻复杂的内外部环境所带来的众多挑
战。国内多地疫情散发，部分地区出现阶段性高温限电，对线下消费、工业生产
等经济活动产生了一定的扰动。地缘政治风险仍未得到有效缓解，对全球供应链
的冲击持续，加剧了通胀压力。海外主要国家二季度以来快速收紧货币政策以控
制通胀，全球经济增长逐步放缓，海外需求的收缩使得我国出口增速有所回落。
中证沪港深 500 指数成份股涵盖了沪深 A 股和港股通标的中的核心权益资
产，聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业，各市场和大类行业权重分布
较为均衡，对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深 A 股
市场和港股市场总体走势的影响，与中国宏观经济形势和各行业龙头上市公司经
营状况密切相关。报告期内 A 股市场在多方面因素综合作用下整体震荡下跌，
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大部分行业跟随大盘走弱，出现了不同幅度的调整。港股市场受到地缘政治风险、
美联储紧缩货币政策、人民币汇率波动、国内宏观经济形势和行业监管政策环境
变化，以及香港本地疫情反复等因素影响，整体呈现波动下行走势。报告期内中
证沪港深 500指数下跌 16.1%。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合
同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数
复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.7838 元，本报告期份额净值增长率为
-14.29%，同期业绩比较基准收益率为-16.15%，年化跟踪误差 2.13%，在合同规
定的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自 2022年 7月 11日至 2022年 8月 16日，2022年 9月 15日至本报告期末，
本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 39,841,929.18 93.69
其中：股票 39,841,929.18 93.69
2 固定收益投资 4,800.22 0.01
其中：债券 4,800.22 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
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金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 2,562,840.14 6.03
7 其他资产 117,365.05 0.28
8 合计 42,526,934.59 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 14,630,382.89
元，占净值比例 34.47%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 335,740.00 0.79
B 采矿业
751,771.17

1.77

C 制造业 14,669,242.46 34.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
687,825.00 1.62
E 建筑业 503,706.00 1.19
F 批发和零售业 118,602.00 0.28
G 交通运输、仓储和邮政业 695,573.44 1.64
H 住宿和餐饮业 34,590.00 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 754,772.33 1.78
J 金融业 5,173,696.60 12.19
K 房地产业 501,722.00 1.18
L 租赁和商务服务业 353,174.00 0.83
M 科学研究和技术服务业 364,926.00 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 9,720.00 0.02
Q 卫生和社会工作 203,862.29 0.48
R 文化、体育和娱乐业 52,623.00 0.12
S 综合 - -
合计 25,211,546.29 59.41
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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 495,479.37 1.17
材料 159,968.30 0.38
工业 602,379.66 1.42
非必需消费品 2,270,583.05 5.35
必需消费品 546,946.53 1.29
保健 643,360.75 1.52
金融 5,081,838.53 11.97
信息技术 584,866.06 1.38
电信服务 2,821,481.97 6.65
公用事业 490,065.12 1.15
房地产 933,413.55 2.20
合计 14,630,382.89 34.47
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 00700 腾讯控股 9,000 2,168,485.34 5.11
2 600519 贵州茅台 900 1,685,250.00 3.97
3 00005 汇丰控股 27,600 1,029,704.94 2.43
4 03690 美团－Ｗ 6,700 1,003,494.27 2.36
5 601318 中国平安 14,600 607,068.00 1.43
5 02318 中国平安 10,000 354,540.48 0.84
6 01299 友邦保险 16,200 958,968.69 2.26
7 600036 招商银行 16,700 561,955.00 1.32
7 03968 招商银行 6,500 214,578.39 0.51
8 300750 宁德时代 1,900 761,691.00 1.79
9 00939 建设银行 161,000 661,091.37 1.56
9 601939 建设银行 9,095 50,204.40 0.12
10 01398 工商银行 117,000 389,415.69 0.92
10 601398 工商银行 47,200 205,320.00 0.48
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,800.22 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,800.22 0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 127073 天赐转债 32 3,200.17 0.01
2 123158 宙邦转债 16 1,600.05 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团在报告编制日前一年内曾
受到成都市锦江区综合执法局、国家市场监督管理总局的处罚。腾讯控股有限公
司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。招商银行股份有
限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保
险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国平安保险(集团)股份
有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发
行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,437.41
2 应收证券清算款 14,485.12
3 应收股利 58,634.60
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 37,807.92
8 其他 -
9 合计 117,365.05
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 48,144,188.00
报告期期间基金总申购份额 15,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 9,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 54,144,188.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 33,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 33,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
60.9484
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期 初 份
额
申购份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额
占比
机构 1
2022年 07月 01
日~2022年 09月
30日
33,000,0
00.00
0.00 0.00
33,000,
000.00
60.95
%
产品特有风险
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报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后
本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定
终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持
有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金
份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予易方达中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金
注册的文件；
2、《易方达中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《易方达中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。








易方达基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日