-2.4652% 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 10月 27日
汇添富中证沪港深 500ETF2021年第 3季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富中证沪港深 500ETF
场内简称 HGS500
基金主代码 517080
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 02月 01日
报告期末基金份额总额(份) 877,166,000.00
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如
流动性不足等）导致本基金无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合
理的投资方法构建本基金的实际投资组合，
追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
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年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制
规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：
资产配置策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与
融资投资策略、参与转融通证券出借业务策
略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 中证沪港深 500指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。同时本基金为指数基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指
数相似的风险收益特征。
本基金将投资港股通标的股票，将面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注：扩位证券简称：沪港深 500ETF基金。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 07月 01日 - 2021年 09月 30
日)
1.本期已实现收益 1,010,809.71
2.本期利润 -70,403,977.25
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0768
4.期末基金资产净值 773,772,967.54
5.期末基金份额净值 0.8821
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
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3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
-8.07% 1.24% -9.91% 1.29% 1.84% -0.05%
过去六
个月
-4.76% 1.06% -7.55% 1.11% 2.79% -0.05%
自基金
合同生
效日起
至今
-11.79% 1.15% -11.03% 1.24% -0.76% -0.09%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、本《基金合同》生效之日为 2021年 02月 01日，截至本报告期末，基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月，截至本报告期末，本基金已完成建
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仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
董瑾
本基金的
基金经理
2021年 02
月 01日
12
国籍:中国。学
历:北京大学西
方经济学硕士。
从业资格:证券
投资基金从业资
格。从业经
历:2010年 8月
至 2012年 12月
任国泰基金管理
有限公司产品经
理助理，2012
年 12月至 2015
年 9月任汇添富
基金管理股份有
限公司产品经
理，2015年 9
月至 2016年 10
月任万家基金管
理有限公司量化
投资部基金经理
助理。2016年
11月加入汇添
富基金管理股份
有限公司。2017
年 12月 18日至
2019年 12月 31
日任汇添富沪深
300指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理助理。2017
年 12月 18日至
2019年 12月 31
日任汇添富中证
全指证券公司指
数型发起式证券
投资基金
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（LOF）的基金
经理助理。2017
年 12月 18日至
2019年 12月 31
日任中证上海国
企交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理助理。
2019年 12月 4
日至今任汇添富
沪深 300交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2019年
12月 31日至今
任汇添富沪深
300指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2019年
12月 31日至今
任汇添富中证全
指证券公司指数
型发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。
2019年 12月 31
日至今任中证上
海国企交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。
2020年 3月 5
日至今任汇添富
中证国企一带一
路交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2021
年 2月 1日至今
任汇添富中证沪
港深 500交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2021年 8
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月 9日至今任汇
添富中证光伏产
业交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2021年 8月 11
日至今任汇添富
中证电池主题指
数型发起式证券
投资基金的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
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检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交
易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度经济增速初步放缓，短期影响因素包括疫情、双减、双控等供给约束；同时需求
端房地产投资和销售也都在继续降温。外需仍保持强劲，但明年上半年出口或将出现回落压
力。7、8月消费受疫情影响较为明显，除地产外的固定资产投资有所改善，生产端数据略不
及预期。9月份，根据国家统计局数据，制造业采购经理指数为 49.6%，低于上月 0.5个百
分点，受高耗能行业景气水平较低等因素影响，制造业 PMI降至临界点以下；非制造业商务
活动指数和综合 PMI产出指数分别为 53.2%和 51.7%，高于上月 5.7和 2.8个百分点，重回
扩张区间。其中，服务业恢复明显，建筑业增长较快。
9月末央行三季度货币政策委员会例会对于经济的定调也是相对更偏谨慎。国内货币政
策预计保持合理适度、流动性合理充裕，保持社融规模。政策继续强调跨周期，统筹考虑今
年下半年和明年的经济形势，下半年货币有继续放松的空间。四季度专项债继续发行，信用
收缩渐入尾声即将进入筑底阶段，年底财政支出进度可能加快，明年初基建投资有望小幅改
善。美联储退出宽松并非当前国内的主要矛盾，影响也较为有限。
三季度权益市场整体经历了调整，板块出现明显的分化，周期板块领跑，消费、医药板
块则整体回调。随着“碳达峰、碳中和”持续推进，新能源产业链进入政策密集和快速增长
阶段，后续行业增速可能超预期；煤炭供需紧平衡状态趋强，能源、工业品延续上涨趋势。
四季度，叠加经济增速下行压力和流动性边际放松，市场或以偏震荡的结构性行情为主。
港股来说，互联网企业经历了较大程度的调整，港股科技股的估值已经回到较为合理的
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区间，科技股仍然是港股市场最具特色的资产，在后续监管合规要求逐步落地实施后，具备
长期的配置价值。
报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目
的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-8.07%。同期业绩比较基准收益率为-9.91%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 705,967,298.67 91.20
其中：股票 705,967,298.67 91.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 64,642,389.28 8.35
8 其他资产 3,472,719.97 0.45
9 合计 774,082,407.92 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 296,015,622.53 元，占期末
净值比例为 38.26%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,246,609.00 0.55
B 采矿业 9,433,429.00 1.22
C 制造业 236,455,450.01 30.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,816,933.00 1.01
E 建筑业 6,348,399.00 0.82
F 批发和零售业 2,055,111.40 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 9,991,964.60 1.29
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,664,882.00 2.02
J 金融业 87,236,693.90 11.27
K 房地产业 8,434,318.50 1.09
L 租赁和商务服务业 6,246,232.00 0.81
M 科学研究和技术服务业 8,398,188.00 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 356,636.00 0.05
Q 卫生和社会工作 5,049,498.80 0.65
R 文化、体育和娱乐业 1,233,414.00 0.16
S 综合 - -
合计 408,967,759.21 52.85
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 788,392.68 0.10
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 64,053.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 29,906.38 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00
S 综合 - -
合计 983,916.93 0.13
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币）
占基金资产净值比例
（%）
10 能源 6,416,311.43 0.83
15 原材料 2,899,182.08 0.37
20 工业 12,841,178.39 1.66
25 可选消费 46,815,094.64 6.05
30 日常消费 13,468,975.72 1.74
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35 医疗保健 17,626,283.35 2.28
40 金融 86,608,274.00 11.19
45 信息技术 17,321,566.67 2.24
50 电信服务 57,844,570.75 7.48
55 公用事业 11,524,218.81 1.49
60 房地产 22,649,966.69 2.93
合计 296,015,622.53 38.26
注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 00700
腾讯控
股
131,400 50,506,728.36 6.53
2 03690
美团－
Ｗ
120,200 24,692,998.04 3.19
3 600519
贵州茅
台
11,700 21,411,000.00 2.77
4 01299
友邦保
险
238,400 17,864,205.28 2.31
5 600036
招商银
行
230,300 11,618,635.00 1.50
5 03968
招商银
行
90,000 4,652,223.57 0.60
6 601318 中国平 201,800 9,759,048.00 1.26
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安
6 02318
中国平
安
145,500 6,454,444.75 0.83
7 00005
汇丰控
股
408,800 13,945,724.30 1.80
8 300750
宁德时
代
26,400 13,879,272.00 1.79
9 00939
建设银
行
2,348,000 10,914,618.83 1.41
9 601939
建设银
行
122,800 733,116.00 0.09
10 00388
香港交
易所
25,100 10,032,524.92 1.30
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 01114 BRILLIANCE CHI 100,000 608,133.80 0.08
2 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.03
3 688711 宏微科技 1,865 152,407.80 0.02
4 688511 天微电子 1,490 63,533.60 0.01
5 688622 禾信仪器 1,204 59,116.40 0.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
汇添富中证沪港深 500ETF2021年第 3季度报告
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2112 IF2112 6.00 8,707,320.00 65,340.00
IF2203 IF2203 10.00 14,425,200.00 -313,860.00
公允价值变动总额合计（元） -248,520.00
股指期货投资本期收益（元） 330,233.01
股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,694,700.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司、招商银行股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情
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况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,799,268.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 665,992.52
4 应收利息 7,458.49
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,472,719.97
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
流通受限
情况说明
1 688707 振华新材 232,761.90 0.03
新股流通
受限
2 688711 宏微科技 152,407.80 0.02
新股流通
受限
汇添富中证沪港深 500ETF2021年第 3季度报告
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3 688511 天微电子 63,533.60 0.01
新股流通
受限
4 688622 禾信仪器 59,116.40 0.01
新股流通
受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 953,166,000.00
本报告期基金总申购份额 24,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 100,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 877,166,000.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照
5、报告期内汇添富中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露
汇添富中证沪港深 500ETF2021年第 3季度报告
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的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 10月 27日