招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

招商基金管理有限公司 上市交易公告书
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2022 年 3 月 25 日
公告时间：2022 年 3 月 22 日

招商基金管理有限公司 上市交易公告书
目 录

一、重要声明与提示 ...........................................................1
二、基金概览 .................................................................1
三、基金的募集与上市交易 .....................................................2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 .................................4
五、基金主要当事人简介 .......................................................5
六、基金合同摘要 ............................................................12
七、基金财务状况 ............................................................12
八、基金投资组合 ............................................................13
九、重大事件揭示 ............................................................17
十、基金管理人承诺 ..........................................................18
十一、基金托管人承诺 ........................................................18
十二、基金上市推荐人意见 ....................................................18
十三、备查文件目录 ..........................................................19
附件：基金合同摘要 ..........................................................20
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一、重要声明与提示
《招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下
简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证
券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管
理人”）的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的
基金托管人交通银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确
性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上
交所”）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于 2021 年 12 月 7 日在基金管理人
网站（www.cmfchina.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披
露的《招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称：招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称：银行优选（基金扩位证券简称：银行 ETF 优选）
3、二级市场交易代码：517900
4、基金申购、赎回简称：银行优选
5、申购、赎回代码：517901
6、截至本公告书公告日前两个工作日即 2022 年 3 月 18 日基金份额总额：
282,993,456.00 份
7、截至本公告书公告日前两个工作日即 2022 年 3 月 18 日基金份额净值：1.0170 元
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8、本次上市交易份额：282,993,456.00 份
9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
10、上市交易日期：2022 年 3 月 25 日
11、基金管理人：招商基金管理有限公司
12、基金托管人：交通银行股份有限公司
13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
14、上市推荐人：招商证券股份有限公司
15、申购赎回代理机构（以下简称“一级交易商”）：具体请见《关于开放招商中证银行
AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告》以及相关公告。
三、基金的募集与上市交易
（一）上市前基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]2032 号
2、基金运作方式：交易型开放式
3、基金合同期限：不定期
4、发售日期：2021 年 12 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日。其中，网下现金认购和网下股
票认购的日期为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日，网上现金认购的日期为 2022 年 3
月 7 日至 2022 年 3 月 9 日。
5、发售价格：1.00 元人民币
6、发售期限：网下现金认购和网下股票发售 58 个工作日，网上现金发售 3 个工作日。
7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。
8、发售机构：
（1）网下现金认购和网下股票认购的直销机构
招商基金管理有限公司
（2）网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构
网下现金认购的发售代理机构：中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、
华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证
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券华南股份有限公司、粤开证券股份有限公司。
网下股票认购的发售代理机构：中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、
中信证券（山东）有限责任公司、粤开证券股份有限公司。
（3）网上现金认购的发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可
在上海证券交易所网站查询。
9、验资机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
10、募集资金总额及入账情况
本基金于 2021 年 12 月 10 日起公开募集，基金募集工作已于 2022 年 3 月 9 日顺利结
束。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额（含募集股票
市值）为 282,989,866.00 元人民币，网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购
的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计 49,090.77
元人民币，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；通过基金管理人进行网下现金认购的
利息结转的份额 3,590.00 份。
本次募集有效认购总户数为1,668户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，
募集份额合计 282,993,456.00 份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。
11、本基金募集备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《招商中证银行 AH
价格优选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条
件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于 2022 年 3 月 15 日获书面确认，
基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
12、基金合同生效日：2022 年 3 月 15 日
13、基金合同生效日的基金份额总额：282,993,456.00 份。
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2022]68 号
2、上市交易日期：2022 年 3 月 25 日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称：银行优选（基金扩位证券简称：银行 ETF 优选）
5、基金二级市场交易代码：517900
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投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
6、基金申购、赎回简称：银行优选
7、申购、赎回代码：517901
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一
级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
8、本次上市交易份额：282,993,456.00 份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，
不存在未上市交易的基金份额。
10、基金资产净值的披露：在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回后，基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披
露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在上海证券交易所行情发布系统揭示基金
份额净值。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
（一）持有人户数
截至本公告书公告日前两个工作日即 2022 年 3 月 18 日，本基金基金份额持有人户数
为 1,668 户，平均每户持有的基金份额为 169,660.35 份。
（二）持有人结构
截至本公告书公告日前两个工作日即 2022 年 3 月 18 日，基金份额合计为
282,993,456.00 份，机构投资者持有的本基金基金份额为 162,926,921.00 份，占基金总份
额的 57.57%；个人投资者持有的本基金基金份额为 120,066,535.00 份，占基金总份额的
42.43%。
（三）前十名基金份额持有人情况
截至公告日前两个工作日即 2022 年 3 月 18 日，本基金前十名基金份额持有人情况如
下：
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额 占场内总份额比例（%）
1
上海证券-国泰君安证券股份有限
公司-上海证券正和 2 号 FOF 单一
资产管理计划
30,000,000.00 10.60%
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珠海格林顿资产管理有限公司-格
林顿鼎元 1 号私募证券投资基金 10,227,296.00 3.61%
3
深圳市盈游天下投资管理有限公
司-盈游天下云开见月 9 号私募证
券投资基金
10,001,000.00 3.53%
4 上海东证期货有限公司 10,000,000.00 3.53%
5
新余善思投资管理中心(有限合
伙)-善思玺德一号私募证券投资
基金
10,000,000.00 3.53%
6
金元顺安基金-南京银行-海通证
券股份有限公司 8,000,000.00 2.83%
7 中国中金财富证券有限公司 8,000,000.00 2.83%
8 东北证券股份有限公司 7,961,791.00 2.81%
9 中信证券股份有限公司 7,800,000.00 2.76%
10 光大证券股份有限公司 7,500,000.00 2.65%
11 国泰君安证券股份有限公司 7,500,000.00 2.65%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、公司概况
名称：招商基金管理有限公司
法定代表人：王小青
设立日期：2002 年 12 月 27 日
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
注册资本：人民币 13.1 亿元
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
设立批准文号：中国证监会证监基金字[2002]100 号
营业执照统一社会信用代码：9144030071093625X4
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。
存续期间：持续经营
电话：（0755）83199596
传真：（0755）83076974
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联系人：赖思斯
2、股东及其出资比例
管理人股东名称 占注册资本比例
招商银行股份有限公司 55%
招商证券股份有限公司 45%
3、内部组织结构及职能
公司设置了合理的组织结构，并根据业务需要进行了合理的人员配置。
公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投研部门、风控合规部门、
营销部门、运营及综合部门等。其中，投研部门主要负责投资研究、投资管理、投资交易等
工作；风控合规部门主要负责风险控制、法律合规及稽核审计等工作；营销部门主要负责营
销和市场推广等工作；运营及综合部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务
以及信息系统的管理和维护等工作。
4、人员情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总人数为 532 人，其中硕士及博士学历 379 人，本科学
历 146 人，其他 7 人。
5、信息披露负责人及咨询电话：
潘西里，0755-83196666。
6、基金管理业务情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理公司一共管理 221 只公募基金产品。
7、本基金基金经理简介
王平先生，管理学硕士，FRM。2006 年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理
部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、
金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金基
金经理（管理时间：2016 年 3 月 15 日至今）、招商沪深 300 指数增强型证券投资基金基金
经理（管理时间：2017 年 2 月 10 日至今）、招商中证 1000 指数增强型证券投资基金基金
经理（管理时间：2017 年 3 月 3 日至今）、招商中证 500 指数增强型证券投资基金基金经
理（管理时间：2017 年 5 月 17 日至今）、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基
金经理（管理时间：2019 年 11 月 28 日至今）、招商中证 500 等权重指数增强型证券投资
基金基金经理（管理时间：2020 年 12 月 23 日至今）、招商中证光伏产业指数型证券投资
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基金基金经理（管理时间：2021 年 6 月 18 日至今）、招商沪深 300 增强策略交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021 年 12 月 2 日至今）、招商中证红利交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2022 年 2 月 23 日至今）、招商中证
银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022 年 3 月 15 日
至今）。
刘重杰先生，本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵
学院；2010 年 7 月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；
2014 年 3 月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、
投资者教育及培训岗；2017 年 9 月加入招商基金管理有限公司，现任招商深证 100 交易型
开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2019 年 11 月 7 日至今）、招商中证红利交
易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2019 年 11 月 28 日至今）、招商深证
100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2020 年 6 月 12 日至
今）、招商中证浙江 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2020 年 8 月
3 日至今）、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：
2021 年 1 月 25 日至今）、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管
理时间：2021 年 3 月 18 日至今）、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投
资基金基金经理（管理时间：2021 年 3 月 25 日至今）、招商沪深 300ESG 基准交易型开放
式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021 年 7 月 6 日至今）、招商中证新能源汽车
指数型证券投资基金基金经理（管理时间：2021 年 8 月 27 日至今）、招商中证物联网主题
交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021 年 12 月 15 日至今）、招商中
证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（管理时间：2022 年 1 月 26
日至今）、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2022
年 2 月 23 日至今）、招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（管理时间：2022 年 3 月 17 日至今）。
（二）基金托管人
1、基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：任德奇
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
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办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号
邮政编码：200336
注册时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.63 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：陆志俊
电话：95559
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。
1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银
行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海
证券交易所挂牌上市。交通银行连续 13 年跻身《财富》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排
名第 137 位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第 11 位。
截至 2021 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 11.47 万亿元。2021 年三季度，
交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 643.60 亿元。
交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银
行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术
职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚
实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。
任先生 2020 年 1 月起任交通银行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行
行长职责）、执行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任交通银行副董事长（其中：2019 年 4
月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、执行董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任交通银
行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至
2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中
国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003
年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管
理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国
建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、
信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。
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刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
刘先生 2020 年 7 月起担任交通银行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国投资有
限责任公司副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份公司副总经理；
2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014 年 6 月
至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司
副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副
主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国
光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融
市场中心总经理）；1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表
处、资金部、投行业务部工作。刘先生 2003 年于香港理工大学获工商管理博士学位。
徐铁先生，资产托管部副总经理。
徐铁先生 2014 年 12 月起任交通银行资产托管部副总经理；2000 年 7 月至 2014 年 12
月，历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障
业务部高级经理、总经理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。
3、基金托管业务经营情况
截至 2021 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 597 只。此外，交通银行还托管
了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、
私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基
金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、
QDIE 资金、QDLP 资金和 QFLP 资金等产品。
4、基金托管人的内部控制制度
（1）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管
部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有
效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
（2）内部控制原则
1）合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并
贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2）全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，
覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，
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建立全面的风险管理监督机制。
3）独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自
有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。
4）制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各
二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5）有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，
形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制
措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。
6）效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控
制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
（3）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》
等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金
托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资
产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托
管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务
从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基
金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健
全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。
托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、
全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控
制评审。
5、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的
核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、
基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督
和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以
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纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有
权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
6、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受
到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的
高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
（三）上市推荐人
名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层
法定代表人：霍达
电话：（0755）82960223
传真：（0755）82960141
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
（四）基金验资机构
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
执行事务合伙人：付建超
电话：021-6141 8888
传真：021-6335 0177
经办注册会计师：汪芳、刘典昆
联系人：汪芳
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六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资
产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至本公告书公告日前两个工作日即 2022 年 3 月 18 日，本基金的资产负债表如下：
资产负债表
会计主体：招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2022 年 3 月 18 日 单位：人民币元
资产 本报告期末
2022 年 3 月 18 日
资 产 :
银行存款 157,234,921.96
结算备付金 22,242,385.86
存出保证金 1,050,338.33
交易性金融资产 187,574,800.46
其中：股票投资 187,574,800.46
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 -
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 -
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资产合计 368,102,446.61
负债和所有者权益
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 80,241,706.97
应付赎回款 -
应付管理人报酬 11,653.98
应付托管费 2,330.80
应付销售服务费 -
应付交易费用 43,951.25
应付税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 547.96
负债合计 80,300,190.96
所有者权益：
实收基金 282,993,456.00
未分配利润 4,808,799.65
所有者权益合计 287,802,255.65
负债与持有人权益总计 368,102,446.61
注：截至 2022 年 3 月 18 日，招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基
金的基金份额净值 1.0170 元，基金份额 282,993,456.00 份。
八、基金投资组合
本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合
有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至本公告书公告日前两个工作日即 2022 年 3 月 18 日（以下称“报告期末”），本基
金的投资组合如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 187,574,800.46 50.96
其中：股票 187,574,800.46 50.96
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 179,477,307.82 48.76
8 其他资产 1,050,338.33 0.29
9 合计 368,102,446.61 100.00
注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 67,426,443.15 元，占
基金净值比例 23.43%。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1.报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 120,148,357.31 41.75
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 120,148,357.31 41.75
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2.报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
通信服务 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
能源 - -
金融 67,426,443.15 23.43
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 - -
原材料 - -
房地产 - -
公用事业 - -
合计 67,426,443.15 23.43
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
1 600036 招商银行 576,343 26,609,756.31 9.25
2 601166 兴业银行 1,150,500 23,884,380.00 8.30
3 01398 工商银行 3,663,000 13,760,074.88 4.78
4 000001 平安银行 862,686 12,681,484.20 4.41
5 03328 交通银行 2,646,000 11,592,750.46 4.03
6 002142 宁波银行 313,210 10,799,480.80 3.75
7 01288 农业银行 3,741,000 8,711,089.84 3.03
8 600000 浦发银行 1,031,500 8,148,850.00 2.83
9 01988 民生银行 3,078,000 7,392,021.38 2.57
10 600919 江苏银行 935,100 6,068,799.00 2.11
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券除招商银行（证券代码 600036）、兴业银行（证券代
码 601166）、工商银行（证券代码 01398）、平安银行（证券代码 000001）、交通银行（证券
代码 03328）、宁波银行（证券代码 002142）、农业银行（证券代码 01288）、浦发银行（证券
代码 600000）、民生银行（证券代码 01988）、江苏银行（证券代码 600919）外其他证券的发
行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）招商银行（证券代码 600036）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法履
行职责、财务会计报告违规等原因，多次受到监管机构的处罚。
（2）兴业银行（证券代码 601166）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违
反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。
（3）工商银行（证券代码 01398）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反
洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
（4）平安银行（证券代码 000001）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反
洗钱法、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因，多
次受到监管机构的处罚。
（5）交通银行（证券代码 03328）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、信息披露
虚假或严重误导性陈述等原因，多次受到监管机构的处罚。
（6）宁波银行（证券代码 002142）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反
洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
（7）农业银行（证券代码 01288）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反
洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
（8）浦发银行（证券代码 600000）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反
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洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
（9）民生银行（证券代码 01988）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反
洗钱法、违规提供担保及财务资助、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
（10）江苏银行（证券代码 600919）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、内部制
度不完善等原因，多次受到监管机构的处罚。
2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,050,338.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,050,338.33
（九）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（十）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
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十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
1、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产。
2、真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份
额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
3、在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现
的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
1、严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管
部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
2、根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金
资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报
酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同
的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。
4、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为招商证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下
意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相
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关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核
实。
十三、备查文件目录
投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构申请查阅以
下文件：
1、中国证监会准予招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金注册的文
件
2、《招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件和营业执照
5、基金托管人业务资格批件和营业执照
6、律师事务所法律意见书
7、中国证监会要求的其他文件
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2022 年 3 月 22 日
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附件：基金合同摘要
一、基金合同当事人及其权利义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合
同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投
资人的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金
合同规定的费用；
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资及转融通证券出借业
务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规、《业务规则》、通知、指南的规定以及本基金合同的前
提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等
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业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进
行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合
基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、
赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监
管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供
的情况除外；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
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（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，
保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资
人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基
金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反
基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管
理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应
予以解冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
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会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券交易等资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要
求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基
金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于
法律法规规定的最低期限；
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（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价
的现金部分；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业
监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退
任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理
人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资人
自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不
再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面
签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
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（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、现金差额及法律法规和基金合同所规定的
费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份
额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金，且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金的基金合
同生效，鉴于本基金和本基金联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以
凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有
人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，本基金联接基金持有人持有的享有表决权
的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，本基金联接基
金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总
份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的
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每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
本基金联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持
有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金联接基金的特定基金
份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有
人大会并参与表决。
本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集
本基金份额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定召开本基金联接基金
的基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金份额持有人大会的，由本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持
有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有
规定的，以届时有效的法律法规为准。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会；
（12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被相关证券交易所终止上市的情
形除外；
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（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
当对基金合同进行修改；
（3）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化；
（4）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则（包
括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记机构调整上述业务规
则；
（5）调整基金的申购赎回方式；
（6）调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计
算和公告时间或频率；
（7）基金推出新业务或服务；
（8）履行适当程序后，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设
新的基金份额类别、减少基金份额类别或调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上
市、开通跨系统转托管业务或增加场外申购赎回业务；
（9）调整基金收益分配原则；
（10）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；
（11）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不
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召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托
管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当
配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集或在规
定时间内未能作出书面答复，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有
必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应
当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复，单
独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理
人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
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基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决
意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以
进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会
公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示
性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
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理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管
人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表
决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记
日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授
权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决
意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议
通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人可采用书面、网
络、电话、短信或其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集
人确定并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式
相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进
行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止
基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规
定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
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2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监
票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为
基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金
托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未
能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托
管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）
和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金
合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出
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具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书
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全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如将来法律法规或监管规定修改导致相
关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部
分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金的收益与分配
（一）基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。
在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算
方法参见招募说明书；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分
配另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规
规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大
会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办
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法》的有关规定在规定媒介公告。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货等交易、结算费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金相关账户开户费用、账户维护费用；
9、基金上市费及年费、IOPV计算与发布费用；
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据，按照双方约定的时间，自动于次月首日起5个工作日内按照指定
的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具划款指令，支
付时间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
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本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据，按照双方约定的时间，自动于次月首日起5个工作日内按照指定
的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款
账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担；
4、基金合同生效前的相关费用；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国
税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金
财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家
有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
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本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭
证，下同）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、创业板及
其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制
下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券
（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期
货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业
务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低
于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货
合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金
一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国
债期货和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比
例。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
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持证券规模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的
40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展
期；
（9）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有
的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出
股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基金所持有的股票市值和买
入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有
关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的20％；
（10）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持
有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖
出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期
日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债
期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（11）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的100％；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年
以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（12）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（13）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：基金因未平仓的期权合约支付
和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的
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证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵
期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：①参与转融通证券出
借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应
纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的
单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于
2亿元；④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定
的，从其规定；
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
对于除第（6）、（16）、（17）、（18）项外的其他比例限制，因证券/期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个
交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规
定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
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2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防
范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公
告。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为
准。
（四）标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数：中证银行AH价格优选指数（人民币）
本基金的业绩比较基准：中证银行AH价格优选指数（人民币）收益率
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素
致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换
运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终
止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照
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指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基
金投资运作。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行
估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。
（3）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化，按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价
或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的，采用估值技术确定公允价值。
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
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以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）在发行时明确一定期限限售的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第三方估值
机构提供的估值价格数据进行估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估
值。
6、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。
7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
9、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协
会的相关规定进行估值。
10、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
11、人民币对相关货币的汇率根据届时相关法律法规及监管机构的要求确定汇率来
源，如法律法规及监管机构无相关规定，基金管理人与基金托管人协商一致后确定本基金
的估值汇率来源。
12、对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本
基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税
金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的会计处
理。
13、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
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因，双方协商解决。
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。就与本
基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（三）基金净值信息
基金合同生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金
管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚
于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
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4、基金合同约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国
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证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最
低期限。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会
（上海国际仲裁中心），根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市。仲
裁裁决是终局性的并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费
由败诉方承担。
争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政
区和台湾地区法律）管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和
营业场所查阅。