交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银定期支付双息平衡混合
基金主代码 519732
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 9月 4日
报告期末基金份额总额 870,021,961.64份
投资目标 本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票，以及具有
较高息票率的债券，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金精选具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合
理的上市公司以及具有较高息票率的债券，通过在股票和债券等
不同类别资产中的平衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的
持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。
业绩比较基准 50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品
种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
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1.本期已实现收益 -17,840,677.49
2.本期利润 165,709,748.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.1926
4.期末基金资产净值 4,123,524,053.11
5.期末基金份额净值 4.740
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.20% 0.69% 2.69% 0.33% 1.51% 0.36%
过去六个月 5.29% 0.81% 3.05% 0.42% 2.24% 0.39%
过去一年 11.45% 1.02% -0.50% 0.54% 11.95% 0.48%
过去三年 18.38% 0.99% 16.00% 0.55% 2.38% 0.44%
过去五年 52.02% 1.08% 12.64% 0.58% 39.38% 0.50%
自基金合同
生效起至今
374.00% 1.19% 67.59% 0.69% 306.41% 0.50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄鼎
交银定期
支付双息
平衡混合
的基金经
理
2021年 9月
29日
- 10年
黄鼎先生，上海交通大学经济学硕士、
武汉大学理学、金融学双学士。2013年
至 2015年任博时基金研究员。2015年
加入交银施罗德基金管理有限公司，历
任行业分析师。
注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其
他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作
符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所
管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
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公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。
对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分
配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行
分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进
行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别
的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，
本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交
易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年为国内疫后复苏的第一年，一季度信贷、地产以及出行等领域均展现出较强的复苏
动能，推动市场整体估值有所修复。自去年底以来，ChatGPT极强的推理能力引发全球关注，科
技巨头纷纷入局，带动以 TMT为代表的科技板块领涨市场。受制于对景气度和竞争格局的担忧以
及交易拥挤的因素，新能源板块明显跑输大盘。报告期内，我们减持了新能源和顺周期相关标
的，加仓了人工智能领域的龙头公司，跑赢了业绩比较基准。
整体经济经过一季度的补偿性修复后，预计在二季度、三季度将进入验证复苏成色的阶段。
目前中小企业扩大再生产的动力仍需要进一步观察。叠加海外滞涨压力凸显，出口下行压力较
大，以及考虑到较强的政策定力，2023年经济或呈现较低斜率的弱复苏。后市有较大概率延续
一季度主题轮动的特征。
行业配置上我们仍力求均衡，努力在逆势和顺势投资中做好权衡。从均值回归的角度，我们
将继续重点关注电力行业周期性复苏的机会，部分公司在本轮周期有望收获创历史新高的业绩回
报。在成长板块中，我们认可人工智能技术突破将带来大级别的产业创新周期，对各行各业都将
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造成深远影响，大概率将催生出新的科技巨头，我们将积极关注并布局具备技术积淀、渠道壁
垒、客户粘性、数据要素等优势，且积极拥抱 AI浪潮的高性价比优质公司，以及受益于 AI大发
展的算力产业链相关公司。我们将持续完善投资框架，拓展覆盖面，力争为持有人创造长期稳定
的超额回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额
净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,771,393,150.05 66.66
其中：股票 2,771,393,150.05 66.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 735,275,416.66 17.69
其中：债券 735,275,416.66 17.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 639,206,178.36 15.37
8 其他资产 11,700,445.73 0.28
9 合计 4,157,575,190.80 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 15,499,080.00 0.38
B 采矿业 89,603,574.00 2.17
C 制造业 1,404,271,818.83 34.06
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D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 680,862,676.60 16.51
E 建筑业 77,329.12 0.00
F 批发和零售业 18,369,989.76 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 27,365,318.86 0.66
H 住宿和餐饮业 42,403,155.06 1.03
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 262,996,754.95 6.38
J 金融业 45,723,983.25 1.11
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 33,986,548.00 0.82
M 科学研究和技术服务业 65,961,264.33 1.60
N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 130,453.54 0.00
R 文化、体育和娱乐业 84,037,734.16 2.04
S 综合 - -
合计 2,771,393,150.05 67.21
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 000690 宝新能源 26,924,732 162,894,628.60 3.95
2 002436 兴森科技 8,377,100 102,954,559.00 2.50
3 601233 桐昆股份 7,082,471 101,704,283.56 2.47
4 002230 科大讯飞 1,506,258 95,918,509.44 2.33
5 000301 东方盛虹 6,665,648 90,786,125.76 2.20
6 600060 海信视像 4,538,408 89,542,789.84 2.17
7 600483 福能股份 6,541,616 80,200,212.16 1.94
8 000543 皖能电力 16,112,600 79,435,118.00 1.93
9 002236 大华股份 3,471,409 78,488,557.49 1.90
10 300203 聚光科技 2,904,693 76,945,317.57 1.87
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,140,452.05 0.25
其中：政策性金融债 10,140,452.05 0.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 725,134,964.61 17.59
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 735,275,416.66 17.83
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110068 龙净转债 491,410 88,510,951.66 2.15
2 127058 科伦转债 478,719 83,250,322.69 2.02
3 132018 G三峡 EB1 591,160 80,735,450.03 1.96
4 123083 朗新转债 305,200 53,500,849.26 1.30
5 110048 福能转债 272,350 50,189,665.32 1.22
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,285,603.24
2 应收证券清算款 8,399,488.13
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,015,354.36
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 11,700,445.73
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110068 龙净转债 88,510,951.66 2.15
2 127058 科伦转债 83,250,322.69 2.02
3 132018 G三峡 EB1 80,735,450.03 1.96
4 123083 朗新转债 53,500,849.26 1.30
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5 110048 福能转债 50,189,665.32 1.22
6 111002 特纸转债 45,720,912.74 1.11
7 110055 伊力转债 43,197,362.69 1.05
8 113582 火炬转债 35,794,985.88 0.87
9 113588 润达转债 32,951,463.39 0.80
10 110075 南航转债 32,219,708.70 0.78
11 110053 苏银转债 31,154,913.73 0.76
12 127030 盛虹转债 26,966,382.30 0.65
13 113039 嘉泽转债 21,167,665.64 0.51
14 110047 山鹰转债 20,178,619.39 0.49
15 110063 鹰 19转债 20,093,648.59 0.49
16 123077 汉得转债 18,643,913.97 0.45
17 113055 成银转债 12,132,044.15 0.29
18 111000 起帆转债 10,159,450.76 0.25
19 110061 川投转债 9,515,417.55 0.23
20 118013 道通转债 9,051,236.17 0.22
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 870,791,749.92
报告期期间基金总申购份额 64,159,973.22
减：报告期期间基金总赎回份额 64,929,761.50
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 870,021,961.64
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原
稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
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