汇添富收益快线货币市场基金2021年第3季度报告

汇添富收益快线货币市场基金2021年第3季
度报告
2021年09月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年10月27日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富收益快线货币
基金主代码 519888
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月21日
报告期末基金份额总额(份) 1,284,770,452,354.00
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富收益快线货币A 汇添富收益快线货币B
下属分级基金场内简称 添富快线 添富快B
下属分级基金的交易代码 519888 519889
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 463,807,288,808.00 820,963,163,546.00
注：本基金份额面值为人民币0.01元。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
汇添富收益快线货币A 汇添富收益快线货币B
1.本期已实现收益 23,921,591.97 58,759,444.94
2.本期利润 23,921,591.97 58,759,444.94
3.期末基金资产净值 4,638,072,888.08 8,209,631,635.46
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额
相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
汇添富收益快线货币A
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.4400% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3506% 0.0004%
过去六个月 0.8816% 0.0004% 0.1779% 0.0000% 0.7037% 0.0004%
过去一年 1.8565% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.5016% 0.0006%
过去三年 5.7834% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 4.7178% 0.0010%
过去五年 12.2751% 0.0019% 1.7753% 0.0000% 10.4998% 0.0019%
自基金合同生效日起至今 26.4327% 0.0026% 3.1169% 0.0000% 23.3158% 0.0026%
汇添富收益快线货币B
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益 ①－③ ②－④
准差② 率③ 率标准差④
过去三个月 0.5896% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.5002% 0.0004%
过去六个月 1.1809% 0.0004% 0.1779% 0.0000% 1.0030% 0.0004%
过去一年 2.4599% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 2.1050% 0.0006%
过去三年 7.6782% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 6.6126% 0.0011%
过去五年 15.6541% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 13.8788% 0.0020%
自基金合同生效日起至今 33.2064% 0.0027% 3.1169% 0.0000% 30.0895% 0.0027%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年12月21日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
徐寅喆 本基金的基金经理，现金管理部主管 2020年02月26日 13 国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、固定收益基金经理助理，现任现金管理部主管。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日
至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添
富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交
易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，海外在新一轮疫情的影响下，主要国家的经济表现有所走弱，全球通胀仍维持
发酵；美联储继续保持各项政策利率不变，同时进一步释放年内进行Taper的信号，引导市
场预期，减少短期冲击；欧州央行相对而言对经济更为乐观，维持三大关键利率不变的同时，
显著减缓三季度PEPP资产购买速度；新兴市场，韩国央行8月宣布加息，成为亚洲疫情后
第一个加息的新兴市场国家。此外，拉丁美洲、中欧及东欧的一些国家央行同样开始陆续升
息来应对通胀，全球金融政策环境边际收紧。
国内方面，经济下行压力进一步显现，年初以来工业增加值、固定资产投资复合增速逐
步下滑；PMI数据持续回落，9月PMI自2020年2月以来首次位于荣枯线以下，能耗双控政
策下企业生产受到显著制约，同时中小企业受到成本上涨及海运问题困扰，出口订单持续回
落；通胀方面，CPI继续维持低位，PPI同比再创新高，中下游小微企业进一步承压；货币
政策方面，央行7月全面降准0.5个百分点，进行前瞻性操作，保持流动性合理充裕，推动
实际贷款利率进一步降低，增强信贷总量增长的稳定性，把服务实体经济放到更突出的位置；
债券市场方面，存单利率维持低位震荡，3M国股存单于2.25%-2.4%区间震荡，1Y国股存单
则在2.65%-2.8区间震荡；期限利差压缩，一年内收益率曲线呈现扁平化走势。
操作上，报告期内本基金以银行存款、同业存单为主要配置资产，采取相对灵活的投资
策略，适度维持投资组合剩余期限，控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类基金份额净值收益率为0.4400%;B类基金份额净值收益率为
0.5896%。同期业绩比较基准收益率为0.0894%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,131,972,497.92 37.87
其中：债券 5,131,972,497.92 37.87
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,480,144,000.00 18.30
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 5,781,541,831.12 42.66
4 其他资产 159,113,348.57 1.17
5 合计 13,552,771,677.61 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.59
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 601,989,697.01 4.69
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 30.56 4.69
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 14.13 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 25.39 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 11.38 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 22.86 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 104.32 4.69
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 939,077,630.58 7.31
其中：政策性金融债 939,077,630.58 7.31
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 240,082,209.37 1.87
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,952,812,657.97 30.77
8 其他 - -
9 合计 5,131,972,497.92 39.94
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 112104011 21中国银行CD011 3,000,000 298,602,071.55 2.32
2 112113127 21浙商银行CD127 3,000,000 298,142,319.34 2.32
3 112103022 21农业银行CD022 3,000,000 295,653,915.78 2.30
4 210301 21进出01 2,700,000 270,088,402.31 2.10
5 200314 20进出14 2,200,000 220,020,619.68 1.71
6 200302 20进出02 2,100,000 209,204,987.75 1.63
7 112103020 21农业银行CD020 2,000,000 199,164,167.63 1.55
8 112014222 20江苏银行CD222 2,000,000 198,737,824.40 1.55
9 112110042 21兴业银行CD042 2,000,000 198,327,434.98 1.54
10 112008318 20中信银行CD318 1,900,000 189,132,902.49 1.47
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0566%
报告期内偏离度的最低值 0.0145%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0406%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司、浙商银行股份有限公
司、中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行、江苏银行股份有限公司、兴业银行股份
有限公司、中信银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚
的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,508,806.51
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 53,086,258.00
4 应收申购款 96,518,284.06
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 159,113,348.57
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富收益快线货币A 汇添富收益快线货币B
本报告期期初基金份额总额 444,582,142,063.00 849,774,836,831.00
本报告期基金总申购份额 3,483,877,189,376.00 2,462,613,740,349.00
减：本报告期基金总赎回份额 3,464,652,042,631.00 2,491,425,413,634.00
本报告期期末基金份额总额 463,807,288,808.00 820,963,163,546.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富收益快线货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》；
3、《汇添富收益快线货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富收益快线货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年10月27日