0.0000% 基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成现金宝货币
基金主代码 519898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 27日
报告期末基金份额总额 42,260,947,327.00份
投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益
投资策略 本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率趋
势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策略多个层
次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品
种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 现金宝 A 现金宝 B
下属分级基金的交易代码 519898 519899
报告期末下属分级基金的份额总额 32,791,830,864.00份 9,469,116,463.00份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
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现金宝 A 现金宝 B
1.本期已实现收益 1,530,390.84 427,141.54
2.本期利润 1,530,390.84 427,141.54
3.期末基金资产净值 327,918,308.64 94,691,164.63
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
现金宝 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4419% 0.0036% 0.0863% 0.0000% 0.3556% 0.0036%
过去六个月 0.8731% 0.0027% 0.1745% 0.0000% 0.6986% 0.0027%
过去一年 1.7692% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 1.4192% 0.0025%
过去三年 5.5703% 0.0036% 1.0500% 0.0000% 4.5203% 0.0036%
过去五年 11.9823% 0.0035% 1.7500% 0.0000% 10.2323% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
27.1478% 0.0056% 3.1548% 0.0000% 23.9930% 0.0056%
现金宝 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5882% 0.0036% 0.0863% 0.0000% 0.5019% 0.0036%
过去六个月 1.1704% 0.0027% 0.1745% 0.0000% 0.9959% 0.0027%
过去一年 2.3720% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 2.0220% 0.0025%
过去三年 7.4558% 0.0036% 1.0500% 0.0000% 6.4058% 0.0036%
过去五年 15.3364% 0.0035% 1.7500% 0.0000% 13.5864% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
34.1088% 0.0056% 3.1548% 0.0000% 30.9540% 0.0056%
注：本货币基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张俊杰
本基金基
金经理
2020年 7月 7
日
- 15年
厦门大学经济学硕士。曾任职于恒生银行
广州分行。2007年 7月至 2013年 4月就
职于平安证券股份有限公司，历任衍生产
品部研究员，固定收益事业部高级经理、
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债券研究员。2013年 4月至 2016年 8月
就职于金鹰基金管理有限公司，任固定收
益部基金经理。2016年 8月至 2018年 12
月就职于华润元大基金管理有限公司，任
固定收益投资部总经理、基金经理。2018
年 12月加入大成基金管理有限公司，现
任固定收益总部总监助理。2020年 4月
30日起任大成景安短融债券型证券投资
基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添
益交易型货币市场基金基金经理。2020
年 5月 8日至 2021年 8月 13日任大成惠
福纯债债券型证券投资基金基金经理。
2020年 7月 1日起任大成慧成货币市场
基金基金经理。2020年 7月 7日起任大
成现金宝场内实时申赎货币市场基金基
金经理。2020年 8月 11日起任大成安汇
金融债债券型证券投资基金基金经理。
2020年 9月 18日起任大成景优中短债债
券型证券投资基金基金经理。2021年 7
月 29日起任大成月添利一个月滚动持有
中短债债券型证券投资基金（原大成月添
利理财债券型证券投资基金）基金经理。
2022年 1月 20日起任大成惠业一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
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反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原
因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等
交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年一季度国内外经济形势较为复杂。国内来看，一方面，1月份社融大增，前两个月经
济有所复苏，包括制造业 PMI、工业增加值等在内的经济数据超出市场预期，政府工作报告提出
全年经济增速在 5.5%左右，市场对经济复苏预期较强；另一方面，3月份国内新冠疫情明显反弹，
相继实施封城的防控措施，对经济带来负面影响，3月份经济数据预计较差。疫情的不确定性加
大了全年经济的不确定性。海外来看，美联储开启加息周期，美债利率快速上行。此外，地缘政
治冲突加剧了大宗商品价格的波动，也给全球经济带来了较大的不确定性。
央行一季度继续实施稳健灵活的货币政策。1月 15日央行下调 MLF利率 10bp。银行间流动性
整体保持宽裕，隔夜回购利率基本稳定在 2%附近。一季度市场利率先下后上再下，整体呈现震荡
走势，10年国债最低下探至 2.67%附近，最高反弹至 2.85%附近。1年期国股 CD最低下行至 2.41%
附近，最高反弹至 2.63%附近。
一季度本基金采取积极的投资策略，年初维持较长的久期。季末资金面较为平稳，短端收益
率并未大幅上行，基金配置了部分 3至 6m的存单和短融。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期现金宝 A的基金份额净值收益率为 0.4419%,本报告期现金宝 B的基金份额净值收益
率为 0.5882%,同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 251,710,418.26 51.55
其中：债券 251,710,418.26 51.55
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 34,023,575.35 6.97
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
190,853,298.34 39.09
4 其他资产 11,669,538.33 2.39
5 合计 488,256,830.28 100.00
注：截至报告期末，本基金因规模变动导致持有现金、国债、央票、政策性金融债及五个交易日
内到期的其他金融工具占净值比例被动低于 20%。
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.16
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 54,074,820.83 12.80
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
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无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 24.46 12.79
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 14.19 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 53.87 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 4.73 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 14.99 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 112.24 12.79
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,940,468.07 7.08
其中：政策性金融债 29,940,468.07 7.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 130,758,977.25 30.94
6 中期票据 - -
7 同业存单 91,010,972.94 21.54
8 其他 - -
9 合计 251,710,418.26 59.56
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121482 21渤海银行 400,000 39,740,482.40 9.40
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CD482
2 2203664 22进出 664 300,000 29,940,468.07 7.08
3 012103451
21融和融资
SCP015
200,000 20,276,049.47 4.80
4 012103494
21中航租赁
SCP007
200,000 20,265,174.61 4.80
5 012280092
22平安租赁
SCP001
200,000 20,096,492.38 4.76
6 012280947
22中建七局
SCP005
200,000 20,013,309.32 4.74
7 012200104
22海通恒信
SCP004
200,000 19,999,905.22 4.73
8 012281151
22平安租赁
SCP003
200,000 19,949,091.29 4.72
9 112296065
22广西北部湾
银行 CD146
200,000 19,880,386.40 4.70
10 012103229
21青岛国信
SCP006
100,000 10,158,954.96 2.40
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0837%
报告期内偏离度的最低值 0.0202%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0610%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑
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其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算
基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 0.01元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一 21渤海银行 CD482（112121482.IB）的发行主体渤海银行
股份有限公司于 2021年 5月 17日因地方政府购买服务项目贷款不合规等，受到中国银行保险监
督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕13号），于 2022年 3月 21日因漏报贸易融资业务 EAST
数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕28号）。本基金认为，
对渤海银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
2、本基金投资的前十名证券之一 22进出 664（2203664.IB）的发行主体中国进出口银行于
2021年 7月 13日因违规投资企业股权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决
字〔2021〕31号），于 2022年 3月 21日因漏报不良贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监
督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕9号）。本基金认为，对中国进出口银行的处罚不会对
其投资价值构成实质性负面影响。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 177,611.39
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 11,491,926.94
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 11,669,538.33
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 现金宝 A 现金宝 B
报告期期初基金
份额总额
34,502,505,173.00 6,129,138,125.00
报告期期间基金
总申购份额
83,094,331,607.00 7,715,243,780.00
报告期期间基金
总赎回份额
84,805,005,916.00 4,375,265,442.00
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报告期期末基金
份额总额
32,791,830,864.00 9,469,116,463.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件；
2、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》；
3、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
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