2.0013%
长信美国标准普尔100等权重指数增强型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇二一年六月
目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................11
五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责 .....................................................................12
六、基金财产的保管 .................................................................................................................15
七、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................19
八、交易及清算交收安排 .........................................................................................................22
九、基金资产净值计算和会计核算 .........................................................................................25
十、基金收益分配 .....................................................................................................................29
十一、基金信息披露 .................................................................................................................30
十二、基金费用 .........................................................................................................................32
十三、基金份额持有人名册的保管 .........................................................................................34
十四、基金有关文件档案的保存 .............................................................................................35
十五、基金管理人和基金托管人的更换、境外托管人的选任 .............................................36
十六、禁止行为 .........................................................................................................................37
十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算 .................................................................38
十八、违约责任 .........................................................................................................................39
十九、争议解决方式 .................................................................................................................41
二十、托管协议的效力 .............................................................................................................42
二十一、其他事项 .....................................................................................................................43
二十二、托管协议的签订 .........................................................................................................44
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一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：长信基金管理有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼
法定代表人：刘元瑞
成立日期：2003年5月9日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】63号
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务
（涉及许可经营的凭许可证经营）
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿陆仟伍佰万元人民币
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
成立日期：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票
据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款
项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴
现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外
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的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营
外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的
发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；
国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业
务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货
币；经中国人民银行批准的其他业务。
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二、基金托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办
法》）、《关于实施＜合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的
通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及其他有关法律法规与《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。
（二）订立托管协议的目的
本协议的目的是明确长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
（以下简称“基金”或“本基金”）的基金管理人与基金托管人之间在基金财产的
保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权
利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资人合
法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释
义部分具有相同含义。
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三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相
关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库
等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变
化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。
基金托管人根据下述投资范围对基金的投资进行监督：
本基金主要投资于标普100等权重指数成份股，同时也可主动投资于下列金
融产品或工具：权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美
国存托凭证、交易型开放式指数基金等)；固定收益类品种（包括美国政府债券、
美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产）；回购协议、美国或中国
短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可
的境外交易所（美国）挂牌交易的金融衍生品（包括期权期货）；以及法律、法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、依照《基金合同》约定的投资限制比例对基金投融资比例进行监督：
(1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例
为：
本基金为股票指数增强型基金，对标普100等权重指数的成份股的投资比例
为基金资产净值的80%-95%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资
产净值的5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的0%-15%，投资于在美国证券市
场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法
律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
(2) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投
资限制：
1) 对标普100等权重指数的成份股的投资不低于基金资产净值的80%。
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2) 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。非流动性资产是指
法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
3) 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值
的10%。
4) 基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账
户的存款可以不受上述限制。
5) 单只基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以
外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，
其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
6) 基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
7) 基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜
台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
8) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
a）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可
的信用评级机构评级；b）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且
本基金可在任何时候以公允价值终止交易；c）任一交易对手方的市值计价敞口不
得超过基金资产净值的20％。
9) 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金净值的10%，持有货币市
场基金可以不受该等限制。
10）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金（包括开放式
基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不
得超过该上市公司可流通股票的15%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资
的部分不受此限制；本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，但完
全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制。
11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。
12）本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其
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他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同
约定的投资范围保持一致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中
国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要
求与基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失。
13) 基金合同、中国法律法规及中国证监会规定的其他限制。
若基金超过上述2）、4）、5）、9）项规定的投资比例限制，应当在超过比例后30
个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制的要求。
14）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
A、所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可
的信用评级机构评级。
B、应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值
的102％。
C、借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息
和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满
足索赔需要。
D、除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
a、现金；
b、存款证明；
c、商业票据；
d、政府债券；
e、 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
E、本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内
要求归还任一或所有已借出的证券。
F、基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
15）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵
守下列规定：
A、所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监
会认可的信用评级机构信用评级。
B、参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现
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金不低于已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律
有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
C、买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股
息、利息和分红。
D、参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已
购入证券市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关
法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
E、基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何
损失负相应责任。
16)基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值
或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。
前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保
物、现金不得计入基金总资产。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序
后，基金不受上述限制。除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和
检查自基金合同生效之日起开始。
3、对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督，
基金管理人和基金托管人应相互并在有变化的情况下及时提供与本机构有控股关
系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单；
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列投资或活
动：
(1) 承销证券；
(2) 向他人贷款或提供担保；
(3) 从事承担无限责任的投资；
(4) 购买不动产；
(5) 购买房地产抵押按揭；
(6) 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
(7) 购买实物商品；
(8) 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；
(9) 利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
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(10) 参与未持有基础资产的卖空交易；
(11) 直接投资与实物商品相关的衍生品；
(12) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或债券；
(13) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(14) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
(15) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述限制，在可适用于本基金的情况下，则本基
金投资不再受相关限制。
4、基金管理人向基金托管人提供其回购交易及监督所需的其他投资品种的交
易对手库，交易对手库由信用等级符合《通知》要求的交易对手组成。基金管理
人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托
管人。基金管理人进行金融衍生品、证券借贷、回购交易时，交易对手应符合交
易对手库的范围。基金托管人对交易对手是否符合交易对手库进行监督；
5、基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》
的约定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，
基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督；
6、对法律法规规定及《基金合同》中基金投资的其他方面进行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行业务复核。
（三）基金托管人发现基金管理人的违规行为，应及时通知基金管理人，由
基金管理人限期纠正；基金管理人收到通知后应及时进行核对确认并回函；在限
期内，基金托管人有权对通知事项进行复查，如基金管理人未予纠正的，基金托
管人应报告中国证监会。
（四）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限
于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，
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对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
（五）基金托管人对基金管理人对基金财产的投资运作于估值日结束且相关
数据齐备后，进行交易后的投资监控和报告。
（六）基金托管人的投资监督报告的准确性和完整性受限于基金管理人或其
他中介机构提供的数据和信息，基金托管人对这些机构的信息的准确性和完整性
不作任何担保、暗示或表示，并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的损
失不负任何责任。
（七）基金托管人对基金管理人的投资行为(包括但不限于其投资策略及决定)
及其投资回报不承担任何责任。
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四、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管
人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人
履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管
基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监
督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资
信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金
托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基
金管理人应报告中国证监会。
（三）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基
金管理人并改正。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规
定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
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五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责
（一）基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责：
（1）安全保管基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及
时收取所有应得收入；
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产境内托管事宜；
（3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益；
（5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；
（6）保管（或委托境外托管人）由基金管理人代表基金签订的与基金有关的
重大合同及有关凭证；
（7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（8）按照有关法律法规、基金合同的约定，执行基金管理人的投资指令，及
时办理清算、交割事宜；
（9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（11）对基金财务会计报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执
行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额
申购、赎回价格，确保基金份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进
行计算；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
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基金份额持有人大会；
（17）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（18）因过错违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因
其退任而免除；除法律法规或中国证监会另有规定外，基金托管人不承担连带责
任；
（19）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理
人追偿；
（20）对其委托第三方机构相关事项的法律后果承担责任；
（21）保护投资人利益，按照规定对本基金日常投资行为和资金汇出入情况实
施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国
家外汇局报告；
（22）确保本基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管
理；
（23）确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等
日常交易；
（24）确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案；
（25）按照有关法律法规、基金合同的规定以受托人名义或其指定的代理人名
义登记资产；
（26）每月结束后7个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告境内机构投
资者境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；
（27）国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（二）对基金的境外财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的
受托人职责。境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基
金财产受损的，基金托管人应当承担相应责任。
（三）基金托管人应当按照有关法律法规履行下列托管职责：
1、安全保管基金财产，开设资金账户和证券账户；
2、办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务；
3、保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交
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记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年；
4、中国证监会和外管局根据审慎监管原则规定的其他职责。
（四）基金托管人、境外托管人应当将其自有资产和基金的财产严格分开。
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六、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律
法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财
产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的所有资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整
与独立。
5、基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续等职
责委托给第三方机构履行。
6、现金账户中的现金由基金托管人或其境外托管人以银行身份持有。
7、托管人或其境外托管人按照有关市场的适用法律、法规和市场惯例，支付
现金、办理证券登记等托管业务。
8、除依据有关法律法规规定和本协议约定外，基金托管人及其境外托管人不
得利用基金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得利益归于基金财产，
由此造成的直接损失由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复基金财产的
原状、承担因此所引起的直接损失的赔偿责任；
9、基金托管人自身并确保境外托管人不得自行运用、处分、分配托管证券；
10、除非根据基金管理人书面同意，基金托管人自身并确保境外托管人不得
在任何基金资产上设立任何担保权利，包括但不限于抵押、质押等，但根据有关
适用法律的规定而产生的担保权利除外；
11、对于因为基金管理人进行本协议项下基金投资产生的应收资产，应由基
金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人。如因基金持有的资
产所产生的应收资产，并由基金托管人作为资产持有人，基金托管人应负责与有
关当事人确定到账日期并通知基金管理人。到账日没有到达托管账户的，基金托
管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
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1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的
“基金募集专户”。该账户由基金管理人以基金管理人的名义开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金合同》及其他有关规定后，基金管理人应在规定
时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报
告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
验资完成后，基金管理人应督促本基金的基金注册登记机构将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立并指定的基金托管银行账户中，并确保划入的资金与
验资确认金额相一致。
3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》及其他有关规定的生效条件，
由基金管理人按规定办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的托管账户。本基金的银行预留印
鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、
支付赎回�