0.0000% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 25日
建信货币 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信货币
基金主代码 530002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 4月 25日
报告期末基金份额总额 6,425,050,223.66份
投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取
获得超过投资基准的收益率。
投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场
的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性
特征，在此基础上制订本基金投资策略。
具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限
调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品
种选择策略和交易策略等方面。
业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为 6个月银行定期存款税后收
益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股
票基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信货币 A 建信货币 B
下属分级基金的交易代码 530002 003185
报告期末下属分级基金的份额总额 2,268,109,432.59份 4,156,940,791.07份
建信货币 2022年第 3季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
建信货币 A 建信货币 B
1.本期已实现收益 9,709,534.47 22,730,801.06
2.本期利润 9,709,534.47 22,730,801.06
3.期末基金资产净值 2,268,109,432.59 4,156,940,791.07
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等；
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4176% 0.0003% 0.3277% 0.0000% 0.0899% 0.0003%
过去六个月 0.8875% 0.0005% 0.6518% 0.0000% 0.2357% 0.0005%
过去一年 2.0304% 0.0010% 1.3000% 0.0000% 0.7304% 0.0010%
过去三年 6.7487% 0.0010% 3.9036% 0.0000% 2.8451% 0.0010%
过去五年 14.1091% 0.0026% 6.5036% 0.0000% 7.6055% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
64.0171% 0.0052% 33.7373% 0.0021% 30.2798% 0.0031%
建信货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4784% 0.0003% 0.3277% 0.0000% 0.1507% 0.0003%
过去六个月 1.0090% 0.0005% 0.6518% 0.0000% 0.3572% 0.0005%
过去一年 2.2757% 0.0010% 1.3000% 0.0000% 0.9757% 0.0010%
过去三年 7.5206% 0.0010% 3.9036% 0.0000% 3.6170% 0.0010%
过去五年 15.4872% 0.0026% 6.5036% 0.0000% 8.9836% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
19.2434% 0.0025% 7.8463% 0.0000% 11.3971% 0.0025%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
于倩倩
本基金的
基金经理
2013年 8月 5
日
- 14年
于倩倩女士，硕士。2008年 6月加入国
泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；
2009年 9月加入金元惠理基金管理公司
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（原金元比联基金管理公司），任债券研
究员；2011年 6月加入我公司，历任债
券研究员、基金经理助理、基金经理，2013
年8月5日起任建信货币市场基金的基金
经理；2014年 1月 21日起任建信双周安
心理财债券型证券投资基金的基金经
理，该基金于 2021年 1月 21日转型为建
信利率债债券型证券投资基金，于倩倩自
2021年 1月 21日至 1月 27日继续担任
该基金的基金经理；2014年 6月 17日起
任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经
理；2014年 9月 17日起任建信现金添利
货币市场基金的基金经理；2018年 3月
26日起任建信天添益货币市场基金的基
金经理；2019年 12月 13日起任建信荣
禧一年定期开放债券型证券投资基金的
基金经理。
先轲宇
固定收益
投资部总
经理助
理，本基
金的基金
经理
2019年 1月 25
日
- 10年
先轲宇先生，固定收益投资部总经理助
理，硕士。2009年 7月至 2016年 5月在
中国建设银行金融市场部工作，2012年
起任债券交易员。2016年 7月加入我公
司，历任固定收益投资部基金经理助理、
基金经理、总经理助理兼基金经理，2017
年7月7日起任建信现金增利货币市场基
金和建信现金添益交易型货币市场基金
的基金经理；2018年 3月 26日起任建信
周盈安心理财债券型证券投资基金的基
金经理；2019年 1月 25日起任建信天添
益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基
金、建信货币市场基金的基金经理；2020
年12月18日起任建信荣禧一年定期开放
债券型证券投资基金的基金经理。
吴沛文
本基金的
基金经理
2019年 7月 17
日
- 11年
吴沛文先生，硕士。2011年 7月至 2014
年 11月在中债资信评估有限责任公司担
任评级分析师；2014年 12月至 2015年 9
月在阳光资产管理股份有限公司担任信
用研究员；2015年 10月加入建信基金固
定收益投资部，历任研究员、基金经理助
理、基金经理。2019年 7月 17日起任建
信货币市场基金的基金经理；2020年 5
月 20日起任建信短债债券型证券投资基
金的基金经理；2021年 6月 29日起任建
信现金添利货币市场基金的基金经理；
2022年 1月 20日起任建信睿怡纯债债券
型证券投资基金的基金经理；2022年 5
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月 19日起任建信鑫享短债债券型证券投
资基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，三季度经济总体呈底部回升态势，生产需求稳中有升。从制造业采购经理指
数（PMI）上看，PMI指数在 22年 7-9月分别录得 49.0%、49.4%和 50.1%，随着稳经济政策持续
发挥效能，制造业景气度有所回暖，重返扩张区间。从需求端上看，固定资产投资增速继续下滑，
1-8月累计增速同比增长 5.8%，相比上半年回落 0.3个百分点。从分项上看，制造业累计投资增
速仍然保持较快增长，基础设施累计投资增速回升幅度加大，而房地产累计投资增速继续走低。
三季度市场销售恢复加快，社会消费品零售总额累计增速由负转正，其中汽车消费改善明显；进
出口方面，1-8月货物进出口总额美元计价同比增长 9.5%，其中出口同比增长 13.5%，进口同比
增长 4.6%，总体维持较高增速，相比上半年略有回落。从生产端上看，三季度工业生产有所回升，
1-8月全国规模以上工业增加值同比增长 3.6%，增速相比上半年有小幅提高。总体看，22年三季
度经济表现延续恢复发展态势，显示出较强韧性。
通胀方面，22年三季度居民消费价格基本平稳，工业生产者价格涨幅继续回落。从消费者价
格指数 CPI上看，1-8月份 CPI同比增速相比上半年提升 0.2个百分点，收于 1.9%，其中食品项
建信货币 2022年第 3季度报告
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中猪肉价格涨幅较大，油价下行影响下相关非食品项价格回落，居民物价运行总体平稳。从工业
品价格指数上看，1-8月全国工业生产者出厂价格同比增长 6.6%，相比上半年继续回落，受国际
原油、有色金属等大宗商品价格波动传导等影响工业品价格走势整体下行。
货币政策和资金面层面，三季度货币政策维持稳健偏宽松基调，资金面整体较为宽松。人民
银行在 8月下调 7天逆回购、1年期中期借贷便利操作利率各 10BP，此外 8月贷款市场报价利率
LPR也出现非对称调降，其中 1年期 LPR下调 5BP至 3.65%，5年期 LPR下调 15BP至 4.30%。整体
三季度月资金利率中枢仍明显低于政策利率，国庆节前受跨季等季节性因素影响有一定上行。从
人民币汇率上看，三季度人民币汇率波动加大，9月末人民币兑美元中间价收于 7.0998，较二季
度末贬值 5.79%。
债券市场方面，受流动性宽松环境延续及货币政策降息操作等影响，7-8月债券市场整体下
行较多，9月由于资金利率波动以及地产政策放松等影响有一定反弹。整体看，三季度末 1年期
国开债和 1年期国债收益率较上季末分别下行 13BP和 10BP至 1.89%和 1.85%，1年期 AAA中债商
业银行同业存单收益率较上季末下行 29BP至 1.99%。
报告期内，本基金结合市场波动和资金申赎需求，存款配置力度小幅提高，逆回购占比小幅
压降，杠杆水平整体保持平稳，组合剩余期限小幅压降。同时，本基金基于期内较为稳定的负债
结构，继续在严控信用风险的大前提下，积极为组合精选中高等级信用品，努力为持有人提供更
为稳健的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 0.4176%，波动率 0.0003%，业绩比较基准收益率 0.3277%，波
动率 0.0000%。本报告期本基金 B 净值增长率 0.4784%，波动率 0.0003%，业绩比较基准收益率
0.3277%，波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,669,979,737.84 53.95
其中：债券 3,669,979,737.84 53.95
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 1,646,168,893.28 24.20
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其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
1,225,128,480.09 18.01
4 其他资产 261,459,255.39 3.84
5 合计 6,802,736,366.60 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.13
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 159,162,467.95 2.48
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 87
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 36.28 5.84
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 8.55 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
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3 60天（含）—90天 10.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 9.60 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 40.13 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 104.82 5.84
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 49,718,444.04 0.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 304,245,696.94 4.74
其中：政策性金融债 304,245,696.94 4.74
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 572,717,795.27 8.91
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,743,297,801.59 42.70
8 其他 - -
9 合计 3,669,979,737.84 57.12
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开 06 1,500,000 151,027,984.01 2.35
2 112280924
22江西银行
CD105
1,500,000 147,474,789.79 2.30
3 112219197
22恒丰银行
CD197
1,500,000 147,434,834.27 2.29
4 112280211
22华融湘江银
行 CD116
1,300,000 128,709,409.19 2.00
5 112221230
22渤海银行
CD230
1,200,000 117,886,030.18 1.83
6 112297825
22华融湘江银
行 CD087
1,100,000 109,850,354.50 1.71
7 112284154 22天津银行 1,100,000 108,536,642.04 1.69
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CD246
8 072210143
22西部证券
CP005
1,000,000 100,126,575.34 1.56
9 112221205
22渤海银行
CD205
1,000,000 99,657,211.16 1.55
10 112281707
22西安银行
CD006
1,000,000 99,511,118.17 1.55
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1324%
报告期内偏离度的最低值 0.0486%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0883%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，恒丰银行
股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违反了《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2022年 3
月 21日受到中国银行保险监督管理委员会处以罚款 480万元。（银保监罚决字(2022)26号）
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
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2 应收证券清算款 216,215,929.86
3 应收利息 -
4 应收申购款 45,243,325.53
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 261,459,255.39
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信货币 A 建信货币 B
报告期期初基金
份额总额
2,386,322,338.75 4,106,712,329.19
报告期期间基金
总申购份额
649,375,217.78 3,748,700,162.83
报告期期间基金
总赎回份额
767,588,123.94 3,698,471,700.95
报告期期末基金
份额总额
2,268,109,432.59 4,156,940,791.07
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 分红 2022-09-30 491,251.78 491,251.78 -
合计
491,251.78 491,251.78
注：该基金分红业务费用为 0。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
建信货币 2022年第 3季度报告
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9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、《建信货币市场基金基金合同》；
3、《建信货币市场基金招募说明书》；
4、《建信货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022年 10月 25日