0.0000% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
建信货币 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信货币
基金主代码 530002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 4月 25日
报告期末基金份额总额 20,105,000,630.02份
投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取
获得超过投资基准的收益率。
投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场
的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性
特征，在此基础上制订本基金投资策略。
具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限
调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品
种选择策略和交易策略等方面。
业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为 6个月银行定期存款税后收
益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股
票基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信货币 A 建信货币 B
下属分级基金的交易代码 530002 003185
报告期末下属分级基金的份额总额 2,647,808,117.55份 17,457,192,512.47份
建信货币 2023年第 1季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
建信货币 A 建信货币 B
1.本期已实现收益 13,348,784.24 84,926,558.15
2.本期利润 13,348,784.24 84,926,558.15
3.期末基金资产净值 2,647,808,117.55 17,457,192,512.47
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等；
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5011% 0.0005% 0.3205% 0.0000% 0.1806% 0.0005%
过去六个月 0.9554% 0.0006% 0.6482% 0.0000% 0.3072% 0.0006%
过去一年 1.8514% 0.0006% 1.3000% 0.0000% 0.5514% 0.0006%
过去三年 6.3966% 0.0009% 3.9000% 0.0000% 2.4966% 0.0009%
过去五年 12.8335% 0.0023% 6.5036% 0.0000% 6.3299% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
65.5841% 0.0052% 34.3855% 0.0021% 31.1986% 0.0031%
建信货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5606% 0.0005% 0.3205% 0.0000% 0.2401% 0.0005%
过去六个月 1.0762% 0.0006% 0.6482% 0.0000% 0.4280% 0.0006%
过去一年 2.0961% 0.0006% 1.3000% 0.0000% 0.7961% 0.0006%
过去三年 7.1650% 0.0009% 3.9000% 0.0000% 3.2650% 0.0009%
过去五年 14.1960% 0.0023% 6.5036% 0.0000% 7.6924% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
20.5267% 0.0025% 8.4945% 0.0000% 12.0322% 0.0025%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
于倩倩
本基金的
基金经理
2013年 8月 5
日
- 14
于倩倩女士，硕士。曾任国泰人寿保险公
司固定收益研究专员、金元惠理基金管理
公司（原金元比联基金管理公司）债券研
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究员。2011年 6月加入我公司，历任债
券研究员、基金经理助理、基金经理。2013
年8月5日起任建信货币市场基金的基金
经理；2014年 1月 21日起任建信双周安
心理财债券型证券投资基金的基金经
理，该基金于 2021年 1月 21日转型为建
信利率债债券型证券投资基金，于倩倩自
2021年 1月 21日至 1月 27日继续担任
该基金的基金经理；2014年 6月 17日起
任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经
理；2014年 9月 17日起任建信现金添利
货币市场基金的基金经理；2018年 3月
26日起任建信天添益货币市场基金的基
金经理；2019年 12月 13日起任建信荣
禧一年定期开放债券型证券投资基金的
基金经理；2022年 10月 18日起任建信
中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
资基金的基金经理。
先轲宇
固定收益
投资部总
经理助
理，本基
金的基金
经理
2019年 1月 25
日
- 10
先轲宇先生，固定收益投资部总经理助
理，硕士。曾任中国建设银行金融市场部
业务经理。2016年 7月加入我公司，历
任固定收益投资部基金经理助理、基金经
理、总经理助理兼基金经理。2017年 7
月 7日起任建信现金增利货币市场基金
和建信现金添益交易型货币市场基金的
基金经理；2018年 3月 26日起任建信周
盈安心理财债券型证券投资基金的基金
经理；2019年 1月 25日起任建信天添益
货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基
金、建信货币市场基金的基金经理；2020
年12月18日起任建信荣禧一年定期开放
债券型证券投资基金的基金经理；2022
年 10月 18日起任建信中证同业存单 AAA
指数 7天持有期证券投资基金的基金经
理。
吴沛文
本基金的
基金经理
2019年 7月 17
日
- 11
吴沛文先生，硕士。2011年 7月至 2014
年 11月在中债资信评估有限责任公司担
任评级分析师；2014年 12月至 2015年 9
月在阳光资产管理股份有限公司担任信
用研究员；2015年 10月加入建信基金固
定收益投资部，历任研究员、基金经理助
理、基金经理。2019年 7月 17日起任建
信货币市场基金的基金经理；2020年 5
月 20日起任建信短债债券型证券投资基
金的基金经理；2021年 6月 29日起任建
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信现金添利货币市场基金的基金经理；
2022年 1月 20日起任建信睿怡纯债债券
型证券投资基金的基金经理；2022年 5
月 19日起任建信鑫享短债债券型证券投
资基金的基金经理；2022年 12月 29日
起任建信鑫和 30天持有期债券型证券投
资基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，一季度随着疫情快速过峰，经济运行呈现企稳回升的态势。从制造业采购经
理指数（PMI）上看，PMI指数在 23年 1-3月分别录得 50.1%、52.6%和 51.9%，均维持在枯荣线
之上。从需求端上看，固定资产投资增速略有回升，其中制造业投资增速有所回落，基础设施投
资增速保持稳定增长，房地产投资增速降幅明显收窄。一季度消费数据大幅改善，商品零售和餐
饮等服务消费明显回升，1-2月社会消费品零售总额同比增长 3.5%由负转正。进出口方面，1-2
月货物进出口总额美元计价同比下降 8.3%，其中出口同比下降 6.8%，进口同比下降 10.2%，总体
增速相比 22年末有一定回落。从生产端上看，1-2月工业生产恢复加快，企业预期好转。总体看，
22年一季度经济在疫情过峰后整体呈稳步复苏态势。
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通胀方面，23年一季度工业品通胀延续回落、终端消费价格稳定，居民消费价格（CPI）温
和上涨，工业生产者出厂价格（PPI）单月同比降幅持续扩大。从消费者价格指数上看，1-2月份
居民消费价格 CPI同比低于 22年全年，收于 1.5%，分月看 1、2月份全国居民消费价格同比分别
上升 2.1%和 1.0%，其中食品项中猪肉价格同比贡献持续走低。从工业品价格指数上看，1-2月全
国工业生产者出厂价格相比 22年回落 5.2个百分点，收于-1.1%，其中 1、2月当月 PPI同比分别
为-0.8%和-1.4%，受上年同期石油等行业对比基数走高影响较大。
资金面和货币政策层面，23年一季度资金面整体中性，资金中枢有所抬升。一季度人民银行
货币政策操作维持稳健基调，并在 3月下旬进行降准操作，自 3月 27日起全面降低金融机构存款
准备金率 0.25个百分点。一季度月资金利率中枢有所抬升且波动加大，季末等时点资金面较为紧
张。从人民币汇率上看，一季度人民币汇率有所升值，3月末人民币兑美元中间价收于 6.8717，
较 22年末升值 1.33%。
债券市场方面，受理财规模、复苏预期及经济复苏斜率变化的影响，一季度债券市场整体震
荡略偏上行，期限利差有所收窄。一季度 1年期国开债和 1年期国债全季度分别上行 16BP和 14BP
至 2.39%和 2.23%，1年期 AAA中短期票据利率一季度末收于 2.77%，相比于 22年末上行 6BP。
报告期内，本基金坚持稳健运作，紧跟货币市场走势和资金申赎需求变化，积极对各类资产
开展比价，逆回购和利率债占比有所提高，存单和存款占比平稳，组合剩余期限有所提升，杠杆
水平基本稳定。同时，本基金对信用债继续谨慎规避，组合资质保持在优良水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值收益率 0.5011%，波动率 0.0005%，业绩比较基准收益率 0.3205%，波
动率 0.0000%。本报告期本基金 B 净值收益率 0.5606%，波动率 0.0005%，业绩比较基准收益率
0.3205%，波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 8,207,521,102.28 39.81
其中：债券 8,207,521,102.28 39.81
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 6,946,688,099.03 33.70
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其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
5,335,987,587.27 25.88
4 其他资产 125,959,026.32 0.61
5 合计 20,616,155,814.90 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.45
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 500,121,681.08 2.49
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 41.05 2.51
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 13.95 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
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3 60天（含）—90天 12.39 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 2.08 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 32.23 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 101.69 2.51
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,129,399,690.57 5.62
其中：政策性金融债 1,129,399,690.57 5.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,078,121,411.71 35.21
8 其他 - -
9 合计 8,207,521,102.28 40.82
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112392675
23贵州银行
CD012
5,000,000 491,593,888.41 2.45
2 112219197
22恒丰银行
CD197
3,000,000 298,493,007.40 1.48
3 112394016
23徽商银行
CD025
3,000,000 296,503,368.00 1.47
4 112394643
23徽商银行
CD030
3,000,000 294,401,383.02 1.46
5 190203 19国开 03 2,300,000 232,919,282.85 1.16
6 112213144
22浙商银行
CD144
2,000,000 199,128,366.54 0.99
7 112273743 22华融湘江银 2,000,000 198,703,229.15 0.99
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行 CD263
8 112394644
23上海农商银
行 CD019
2,000,000 197,643,996.50 0.98
9 112394312
23青岛农商行
CD069
2,000,000 197,627,247.24 0.98
10 112395632
23广西北部湾
银行 CD109
2,000,000 197,441,592.10 0.98
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0184%
报告期内偏离度的最低值 -0.0127%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0056%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，恒丰银行
股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违反了《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2022年 3
月 21日受到中国银行保险监督管理委员会处以罚款 480万元。（银保监罚决字(2022)26号）
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，恒丰银行
股份有限公司因违反规定办理结汇、未按照规定报送结售汇综合头寸报表，于 2022年 5月 25日
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受到国家外汇管理局山东省分局处罚款 71万元人民币，没收违法所得 24.39万元人民币，罚没款
合计 95.39万元人民币。（鲁汇罚〔2022〕5号）
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，广西北部
湾银行股份有限公司因欠交存款准备金，未依法履行职责于 2022年 7月 12日受到中国人民银行
南宁中心支行处以罚款 48万元。（南宁银罚〔2022〕2号）
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，青岛农村
商业银行股份有限公司于 2022年 1月 28日发布公告，称其收到中国银行保险监督管理委员会青
岛监管局行政处罚决定书（青银保监罚决字〔2022〕1号）。因其涉及贷款五级分类不准确、投资
业务投后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效
性缺失、流动性资金贷款被挪用、房地产贷款管理严重不审慎、信用卡透支资金流入非消费领域
等问题，被处以罚款 4410万元人民币。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 90,409.87
3 应收利息 -
4 应收申购款 125,868,616.45
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 125,959,026.32
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信货币 A 建信货币 B
报告期期初基金
份额总额
2,575,318,114.13 13,404,686,284.91
报告期期间基金
总申购份额
1,391,409,576.17 19,238,705,871.63
报告期期间基金
总赎回份额
1,318,919,572.75 15,186,199,644.07
报告期期末基金
份额总额
2,647,808,117.55 17,457,192,512.47
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 申购 2023-01-11 200,000,000.00 200,000,000.00 -
2 分红 2023-03-31 972,941.27 972,941.27 -
合计
200,972,941.27 200,972,941.27
注：该基金申购业务和分红业务费用为 0。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、《建信货币市场基金基金合同》；
3、《建信货币市场基金招募说明书》；
4、《建信货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
建信货币 2023年第 1季度报告
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2023年 4月 21日