基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月21日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
建信优选成长混合
基金主代码
530003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年9月8日
报告期末基金份额总额
1,477,016,659.68份
投资目标
通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现基金资产长期增值。
投资策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准
75%×富时中国A600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信优选成长混合A
建信优选成长混合H
下属分级基金的交易代码
530003
960028
报告期末下属分级基金的份额总额
1,476,930,011.57份
86,648.11份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年4月1日 - 2016年6月30日 )
建信优选成长混合A
建信优选成长混合H
1.本期已实现收益
37,898,222.30
789.12
2.本期利润
71,922,014.78
1,963.72
3.加权平均基金份额本期利润
0.0493
0.0406
4.期末基金资产净值
2,553,923,684.94
149,916.91
5.期末基金份额净值
1.7292
1.7302
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
3、本基金于2016年4月7日起新增H类份额,并于2016年6月22日发售。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信优选成长混合A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.01%
0.97%
-1.33%
1.06%
4.34%
-0.09%
建信优选成长混合H
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.24%
0.78%
1.23%
0.90%
1.01%
-0.12%
注:本基金于2016年4月7日起新增H类份额,并于2016年6月22日发售。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1.本基金于2016年4月7日起新增H类份额,并于2016年6月22日发售。
2.本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
姚锦
权益投资部副总经理、研究部首席策略分析师、本基金的基金经理
2012年2月17日
-
11
博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任我公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总监兼研究部首席策略分析师,2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金基金经理,2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日起任建信保本基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金基金,姚锦继续担任该基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优选成长混合型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年全球影响最大的事件是英国公投脱欧,该事件对2008年之后全球经济的影响仅次于金融危机。美国不能持续加息,说明金融危机之后的救助措施并没有有效解决全球经济的根本性问题。而金融危机之后贫富差距进一步拉大,在全球抢需求的大环境下,英国公投脱欧代表了西方经济体出现基本社会问题。从中长期来看,这种问题是市场的重要风险点,反映在金融市场上,会导致波动率显著加大,市场风险偏好持续受到压制,有利于避险资产如黄金。同时,全球经济问题的解决方法变得更难,传统经济学方法的效用在不断降低,传统方法的路径依赖隐含的风险更大。但短期来看,英国公投之后的资产表现说明市场预期全球会采取新的救助措施,这有利于短期流动性充裕和风险偏好提升,有利于风险类资产的短期表现。
二季度国内股票市场宽幅波动,周期品,新能源汽车等板块阶段性表现较为突出。以权威人士讲话为分界,之前市场预期财政刺激,之后市场重新审视经济的平稳发展。信用事件增加,信用利差加大。本基金维持了资源类和白马类股票的配置,增加了基本面好转的行业和个股的配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期优选成长A净值增长率3.01%,波动率0.97%,业绩比较基准收益率-1.33%,波动率1.06%;优选成长H净值增长率2.24%,波动率0.78%,业绩比较基准收益率1.23%,波动率0.90%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
2,216,160,411.48
83.49
其中:股票
2,216,160,411.48
83.49
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
95,828,247.91
3.61
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
340,440,789.32
12.83
8
其他资产
1,953,028.90
0.07
9
合计
2,654,382,477.61
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
67,204,671.43
2.63
B
采矿业
698,024,651.25
27.33
C
制造业
745,850,875.24
29.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
58,822,635.12
2.30
E
建筑业
775,274.28
0.03
F
批发和零售业
35,405,823.40
1.39
G
交通运输、仓储和邮政业
466,391,744.27
18.26
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
74,528,825.60
2.92
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
45,660,036.00
1.79
M
科学研究和技术服务业
20,126.10
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
23,475,748.79
0.92
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
2,216,160,411.48
86.77
注:以上行业分类以2016年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600489
中金黄金
16,792,645
188,749,329.80
7.39
2
600547
山东黄金
4,472,695
174,032,562.45
6.81
3
600029
南方航空
23,269,125
164,280,022.50
6.43
4
601111
中国国航
23,456,066
158,563,006.16
6.21
5
600115
东方航空
21,716,901
143,548,715.61
5.62
6
000568
泸州老窖
4,138,891
122,925,062.70
4.81
7
600519
贵州茅台
324,725
94,793,722.00
3.71
8
002007
华兰生物
2,951,829
92,687,430.60
3.63
9
000975
银泰资源
5,832,770
83,933,560.30
3.29
10
600715
文投控股
4,155,319
79,657,465.23
3.12
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
投资组合报告附注
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,604,813.16
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
90,513.72
5
应收申购款
257,702.02
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,953,028.90
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
000975
银泰资源
83,933,560.30
3.29
重大资产重组
开放式基金份额变动
单位:份
项目
建信优选成长混合A
建信优选成长混合H
报告期期初基金份额总额
1,305,508,469.79
-
报告期期间基金总申购份额
237,118,419.11
86,648.11
减:报告期期间基金总赎回份额
65,696,877.33
-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
1,476,930,011.57
86,648.11
注:1、本基金A类的总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
2、本基金于2016年4月15日起新增H类份额,并于2016年6月22日发售。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
2,965,973.76
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
2,965,973.76
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
0.20
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信优选成长混合型证券投资基金设立的文件;
2、《建信优选成长混合型证券投资基金基金合同》;
3、《建信优选成长混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信优选成长混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016年7月21日