0.0000% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 1月 21日
建信双周安心理财债券 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信双周安心理财债券
基金主代码 530014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 28日
报告期末基金份额总额 1,913,204,793.17份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动
的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投
资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基
金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信双周安心理财债券 A 建信双周安心理财债券 B
下属分级基金的交易代码 530014 531014
报告期末下属分级基金的份额总额 224,039,107.42份 1,689,165,685.75份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日）
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建信双周安心理财债券 A 建信双周安心理财债券 B
1.本期已实现收益 1,312,078.28 9,218,309.87
2.本期利润 1,312,078.28 9,218,309.87
3.期末基金资产净值 224,039,107.42 1,689,165,685.75
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信双周安心理财债券 A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5495% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.2092% 0.0004%
过去六个月 0.9680% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.2875% 0.0008%
过去一年 1.9702% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.6165% 0.0016%
过去三年 8.7222% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 4.6685% 0.0026%
过去五年 15.7208% 0.0026% 6.7574% 0.0000% 8.9634% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
33.3273% 0.0053% 11.2734% 0.0000% 22.0539% 0.0053%
建信双周安心理财债券 B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6229% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.2826% 0.0004%
过去六个月 1.1156% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.4351% 0.0008%
过去一年 2.2668% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.9131% 0.0016%
过去三年 9.6731% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 5.6194% 0.0026%
过去五年 17.4122% 0.0026% 6.7574% 0.0000% 10.6548% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
36.5971% 0.0053% 11.2734% 0.0000% 25.3237% 0.0053%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
于倩倩
本基金的
基金经理
2014年 1月 21
日
- 12年
于倩倩女士，硕士。2008年 6月加入国
泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；
2009年 9月加入金元惠理基金管理公司
（原金元比联基金管理公司），任债券研
究员；2011年 6月加入我公司，历任债
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券研究员、基金经理助理、基金经理，2013
年8月5日起任建信货币市场基金的基金
经理；2014年 1月 21日起任建信双周安
心理财债券型证券投资基金的基金经
理；2014年 6月 17日起任建信嘉薪宝货
币市场基金的基金经理；2014年 9月 17
日起任建信现金添利货币市场基金的基
金经理；2018年 3月 26日起任建信天添
益货币市场基金的基金经理；2019年 12
月 13日起任建信荣禧一年定期开放债券
型证券投资基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾 2020年 4季度, 经济复苏势头整体保持强劲，政策着眼于跨周期与稳杠杆的态度逐渐
明朗，季初流动性供给节奏延续中性偏紧平衡，叠加永煤等信用违约事件陆续爆发，资金利率中
枢呈现明显抬升，债券市场受到全线冲击，信用环境出现显著恶化，随后政策层及时表态以稳定
信心，并在 11月中下旬开始加大流动性投放力度，使得资金面重新陷于宽松，债券收益率也明显
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回落。截至 4季末，与 3季末相比，银行间隔夜回购月均利率回落 61bp至 1.14%，接近 4月份时
的年度低点水平，国债收益率回落幅度在 20bp以内，政策性金融债收益率回落 10-30bp不等，整
体曲线最终呈现陡峭化下行态势。
基本面表现整体向好。从金融数据来看，整体信贷投放结构较好，中长期贷款持续平稳增长，
但随着政府债券发行进入尾声，涉房类信贷受到调控，以及企业债券融资受到冲击等等因素影响，
整体社融增速已于 10月见顶，11月增速开始出现小幅回落；从实体数据来看，消费需求逐渐复
苏，地产投资保持韧性，出口产业链条延续高增态势，一方面促进了工业生产加快恢复，另一方
面也带动了制造业库存去化，使得制造业投资增速逐渐回升。整体而言，经济复苏势头仍然保持
强劲。
政策定位于跨周期和稳杠杆，永煤事件后短期防风险权重上升，强调不急转弯。跨周期设计
主要侧重于政策的连续性、稳定性与可持续性，稳杠杆态度意味着信用收缩的合意程度，在信用
事件冲击之前，这样的框架对应的是回归中性的货币政策，我们看到 11月中旬之前流动性的供给
节奏是偏于紧平衡的状态，MLF放量更多是存单比价效应下的需求释放，短期逆回购操作基本是
对冲性调剂余缺，整体资金中枢是在上升的；永煤等信用违约事件突然爆发后，信用市场受到的
冲击超出了政策层的预期，这打乱了政策的退出节奏，使得短期系统性防风险权重显著上升，具
体体现为金稳委的积极表态和货币政策的及时对冲，流动性得到了大力呵护，11月下旬交易所回
购市场出现低价压盘资金，11月底再一次进行了 MLF投放，12月中旬一次性供给 MLF资金 9500
亿，逆回购操作节奏和幅度也更加积极，银行间隔夜利率低于 1.5%的时间超过了 1个月，随后中
央经济工作会议精神更是强调了不急转弯的态度。
流动性从平衡偏紧转入超预期宽松，资金利率中枢先升后降，短端资产收益率也在见顶后大
幅回落。受信用事件冲击影响，11月底之前月度资金利率回升到了 2019年底水平，同期 AA+以上
存单利率一度突破了 2019年 11月高点，幅度在 10-20bp；而后随着央行加大流动性呵护力度，
12月隔夜月均利率重新回落至 4月时的年度低点水平，同期 AA+以上存单利率基本都回落至疫情
初期水平。总体来看，月均资金利率从高点回落的幅度在 100bp，3个月、6个月、1年 AA+以上
存单利率从高点回落的幅度分别在 80bp、60bp、45bp以上。
本基金作为短期理财型产品，已于 11月召开了持有人大会，通过了相关转型方案。一方面，
本基金进入转型过渡期，我们密切关注负债端的资金动向，提前做好流动性应对工作；另一方面，
我们跟随政策与资金节奏，重点匹配明年 1季度内到期的跨年资产，主要以短期逆回购和 3个月
内中高等级存单为主，以保证组合具备充足的流动性变现能力，严格控制组合信用风险和偏离风
险在安全范围内，保持组合剩余期限与转型过渡期大体相匹配。总体而言，本基金充分考虑了后
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续的转型进度安排，合理调整组合的期限结构和资产分布，实现了组合流动性与收益性的大体平
衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率 0.5495%，波动率 0.0004%，本报告期本基金 B 净值增长率
0.6229%，波动率 0.0004%；业绩比较基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,005,068,993.72 52.51
其中：债券 1,005,068,993.72 52.51
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 759,371,969.05 39.68
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
146,750,420.09 7.67
4 其他资产 2,714,962.03 0.14
5 合计 1,913,906,344.89 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.67
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注： 本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 35
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 44
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 134天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 57.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 8.33 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 34.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 99.89 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 79,778,807.82 4.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,005,097.99 2.09
其中：政策
性金融债
40,005,097.99 2.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融 - -
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资券
6 中期票据 - -
7 同业存单 885,285,087.91 46.27
8 其他 - -
9 合计 1,005,068,993.72 52.53
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 112009432
20浦发银行
CD432
1,000,000 99,856,510.50 5.22
2 112014027
20江苏银行
CD027
1,000,000 99,477,979.27 5.20
3 112015132
20民生银行
CD132
1,000,000 99,309,512.68 5.19
4 209953 20贴现国债 53 600,000 59,871,135.25 3.13
5 112021097
20渤海银行
CD097
600,000 59,652,777.31 3.12
6 112076157
20湖北银行
CD088
500,000 49,892,984.64 2.61
7 112015050
20民生银行
CD050
500,000 49,786,341.09 2.60
8 112008018
20中信银行
CD018
500,000 49,768,599.81 2.60
9 112074006
20洛阳银行
CD176
500,000 49,717,869.00 2.60
10 112076368
20重庆农村商行
CD300
500,000 49,676,625.07 2.60
10 112076383
20苏州银行
CD323
500,000 49,676,625.07 2.60
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0518%
报告期内偏离度的最低值 -0.0194%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0161%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
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无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000元。
5.9.2
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，上海浦东
发展银行股份有限公司（600000）于 2019年 10月 14日发布公告，中国银行保险监督管理委员会
（以下简称“中国银保监会”）对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向
监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处，执行罚款 130万元人民币（银保监罚决
字【2019】7号）。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,913,431.80
4 应收申购款 801,530.23
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,714,962.03
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
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单位：份
项目 建信双周安心理财债券 A 建信双周安心理财债券 B
报告期期初基金
份额总额
249,995,470.39 1,587,283,964.66
报告期期间基金
总申购份额
2,998,855.47 311,221,305.45
报告期期间基金
总赎回份额
28,955,218.44 209,339,584.36
报告期期末基金
份额总额
224,039,107.42 1,689,165,685.75
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2020年
10月 01
日-2020
年 12月
31日
1,283,293,034.80 7,945,538.88 - 1,291,238,573.68 67.49
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
注：本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信双周安心理财债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信双周安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信双周安心理财债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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2021年 1月 21日