0.0000% 基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 30日
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 20
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 20
§6 审计报告 ........................................................................................................................................................................ 21
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................ 21
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................................................... 21
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 23
7.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................................ 27
7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 28
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................................................ 55
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 55
8.2 债券回购融资情况 ............................................................................................................................................ 55
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................................... 55
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ................................................................. 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 56
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细....................................... 57
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................................... 58
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .................... 58
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
4
8.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................................ 58
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 59
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .............................................................................................. 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 60
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 60
§10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 61
§11 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 61
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 62
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................................. 63
11.9 其他重大事件................................................................................................................................................... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 67
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 67
§13 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 67
13.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 67
13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 67
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 67
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信货币市场基金
基金简称 汇丰晋信货币
基金主代码 540011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月02日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,999,183,154.70份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
下属分级基金的交易代码 540011 541011
报告期末下属分级基金的份额总额 26,935,689.88份 11,972,247,464.82份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取
获得超过基金业绩比较基准的收益率。
投资策略
1.整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面：1）根据宏
观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因
素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形
成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期
限。
2.类属配置策略
基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、
短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。
3.个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先
选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避
违约风险。
4.回购策略
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
6
1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于
债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益
的投资策略。
2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股
申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回
购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
5.流动性管理策略
由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基
金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流
动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对
基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，
将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资
产的整体变现能力。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低
风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国（上海）长宁区仙霞路1
8号
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
7
邮政编码 200120 200336
法定代表人 杨小勇 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；交通银行股份
有限公司：中国（上海）长宁区仙霞路18号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地
2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大
道8号上海国金中心汇丰银行大楼17
楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2019年 2018年 2017年
汇丰晋
信货币A
汇丰晋信
货币B
汇丰晋
信货币A
汇丰晋信
货币B
汇丰晋
信货币A
汇丰晋信
货币B
本期已实现
收益
432,83
4.69
320,717,5
67.63
393,42
2.97
268,741,2
67.83
479,02
8.73
170,250,1
12.39
本期利润
432,83
4.69
320,717,5
67.63
393,42
2.97
268,741,2
67.83
479,02
8.73
170,250,1
12.39
本期净值收 2.2105% 2.4557% 3.0052% 3.2534% 3.1963% 3.4448%
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
8
益率
3.1.2 期末
数据和指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末基金资
产净值
26,935,
689.88
11,972,24
7,464.82
8,294,7
51.89
10,168,57
9,463.77
13,070,
943.52
6,420,82
6,442.16
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
2019年末 2018年末 2017年末
累计净值收
益率
24.417
2%
26.8851%
21.726
5%
23.8439%
18.175
1%
19.9417%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益
为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
③本基金收益分配为“每日分配、按月支付”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5604% 0.0021% 0.3403% 0.0000%
0.220
1%
0.002
1%
过去六个月 1.0936% 0.0017% 0.6805% 0.0000%
0.413
1%
0.001
7%
过去一年 2.2105% 0.0019% 1.3500% 0.0000%
0.860
5%
0.001
9%
过去三年 8.6472% 0.0024% 4.0500% 0.0000%
4.597
2%
0.002
4%
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
9
过去五年 13.5961% 0.0029% 6.7537% 0.0000%
6.842
4%
0.002
9%
自基金合同
生效起至今
24.4172% 0.0029% 11.1164% 0.0001%
13.300
8%
0.002
8%
注：
过去三个月指 2019年 10月 1日-2019年 12月 31日
过去六个月指 2019年 7月 1日-2019年 12月 31日
过去一年指 2019年 1月 1日－2019年 12月 31日
过去三年指 2017年 1月 1日－2019年 12月 31日
过去五年指 2015年 1月 1日－2019年 12月 31日
自基金合同生效起至今指 2011年 11月 2日－2019年 12月 31日
汇丰晋信货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6210% 0.0021% 0.3403% 0.0000%
0.280
7%
0.002
1%
过去六个月 1.2156% 0.0017% 0.6805% 0.0000%
0.535
1%
0.001
7%
过去一年 2.4557% 0.0019% 1.3500% 0.0000%
1.105
7%
0.001
9%
过去三年 9.4332% 0.0024% 4.0500% 0.0000%
5.383
2%
0.002
4%
过去五年 14.9696% 0.0029% 6.7537% 0.0000%
8.215
9%
0.002
9%
自基金合同
生效起至今
26.8851% 0.0029% 11.1164% 0.0001%
15.768
7%
0.002
8%
注：
过去三个月指 2019年 10月 1日-2019年 12月 31日
过去六个月指 2019年 7月 1日-2019年 12月 31日
过去一年指 2019年 1月 1日－2019年 12月 31日
过去三年指 2017年 1月 1日－2019年 12月 31日
过去五年指 2015年 1月 1日－2019年 12月 31日
自基金合同生效起至今指 2011年 11月 2日－2019年 12月 31日
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
10
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：
1.按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期
融资券、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、1年以内（含 1年）的银行定期
存款和大额存单、期限在 1年以内（含 1年）的债券回购、剩余期限在 397天以内（含
397天）的资产支持证券、期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起
不超过六个月内完成建仓。截止 2012年 5月 2日，本基金的各项投资比例已达到基金
合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
11
注：
1.按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期
融资券、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、1年以内（含 1年）的银行定期
存款和大额存单、期限在 1年以内（含 1年）的债券回购、剩余期限在 397天以内（含
397天）的资产支持证券、期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起
不超过六个月内完成建仓。截止 2012年 5月 2日，本基金的各项投资比例已达到基金
合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
12
3.3 过去三年基金的利润分配情况
汇丰晋信货币A
单位：人民币元
汇丰晋信货币市场基金 2019年年度报告
13
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2019年 278,303.97 154,156.76 373.96 432,834.69 -
2018年 343,106.04 51,340.85 -1,023.92 393,422.97 -
2017年 348,593.15 129,264.57 1,171.01 479,028.73 -
合计 970,003.16 334,762.18 521.05 1,305,286.39 -
汇丰晋信货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2019年 304,849,150.00 16,416,272.77 -547,855.14 320,717,567.63 -
2018年 258,981,373.02 9,555,823.23 204,071.58 268,741,267.83 -
2017年 163,725,653.45 5,810,787.79 713,671.15 170,250,112.39 -
合计 727,556,176.47 31,782,883.79 369,887.59 759,708,947.85 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2019年12月31日，公司共管理21只开放
式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日
成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大
盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票�