广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2022 年 7 月 19 日
公告日期：2022 年 7 月 14 日

目录
一、 重要声明与提示 ............................................................................1
二、 基金概览 ........................................................................................2
三、 基金的募集与上市交易 ................................................................3
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人................................5
五、 基金主要当事人简介 ....................................................................6
六、 基金合同摘要 ..............................................................................13
七、 基金财务状况 ..............................................................................13
八、 基金投资组合 ..............................................................................14
九、 重大事件揭示 ..............................................................................17
十、 基金管理人承诺 ..........................................................................17
十一、 基金托管人承诺........................................................................17
十二、 基金推荐人承诺........................................................................18
十三、 备查文件目录............................................................................18
附件：基金合同摘要 ..............................................................................20
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一、 重要声明与提示
《广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下
简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》”《证券投资
基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易
所证券投资基金上市规则》的规定编制，广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券
投资基金（以下简称“本基金”）的管理人广发基金管理有限公司的董事会及董事保证本公
告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计
资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金
的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2022 年 6 月 29 日刊登在中国
证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及广发基金管理有限公司网站
（www.gffunds.com.cn）上的《广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书》。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动
等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资
中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数基金，特定风险还包括：标的指数的风险、基
金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制
机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考
IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风
险、投资特定品种（包括股票期货、资产支持证券等）的特有风险、参与转融通证券出借业
务的风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证上海环交所碳中和指数的表现，具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资者认购本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只
2
能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证上海环交所碳中和指数成份
股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券
交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证上海环交所碳中和指数成份股中的深圳证券交易所
上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则，确保具
备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基
金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所
涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。
本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破
1 元初始面值的风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及
《基金合同》，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
二、 基金概览
1、基金名称：广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
2、证券简称：碳中和指
3、扩位证券简称：碳中和ETF环交所
4、证券代码：560550
5、2022年7月12日基金份额总额：2,157,597,408.00份
6、2022年7月12日基金份额净值：1.0000元
7、本次上市交易份额：2,157,597,408.00份
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
9、上市交易日期：2022年7月19日
10、基金管理人：广发基金管理有限公司
11、基金托管人：招商银行股份有限公司
12、上市推荐人：中国银河证券股份有限公司
13、一级交易商（即申购赎回业务代办证券公司）：
安信证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证
3
券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、
广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股
份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华
泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、申万宏源西部证券有限
公司、申万宏源证券有限公司、万联证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券
股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公
司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、
中信证券华南股份有限公司等证券公司（排名不分先后）。
若有新增本基金的一级交易商，基金管理人将另行公告。基金管理人可根据情况变更一
级交易商，并及时公告。
三、 基金的募集与上市交易
（一） 本基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
1357号。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售方式：投资者可选择网下现金认购和网上现金认购2种方式。
5、发售日期：自2022年7月4日至2022年7月6日进行发售。其中，网下现金认购的日期
为2022年7月4日至2022年7月6日，共3个工作日；网上现金认购的日期为2022年7月4日至2022
年7月6日，共3个工作日。
6、发售价格：人民币1.00元。
7、发售机构
（1）网下现金发售直销机构
广发基金管理有限公司。
（2）网上现金发售代理机构
具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位。
（3）网下现金发售代理机构：安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广发
证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有
限公司、华鑫证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建
投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券
华南股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有
限公司等代销机构（以上排名不分先后，具体名单详见本基金相关公告）。
4
8、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
9、募集资金总额及入账情况
本基金于2022年7月4日至2022年7月6日公开募集。经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）验资，本基金首次募集的资金现金部分合计为人民币2,157,597,409.64元。其中募集
期间现金有效认购资金扣除认购费用后的净认购金额为2,157,593,000.00元，通过管理人进
行的网下现金有效认购资金在首次募集期间产生的利息为人民币4,409.64元。上述资金已于
2022年7月11日划至本基金在招商银行开立的托管账户。另外，通过发售代理机构进行网上
现金认购的有效认购资金截至2022年7月11日止产生的利息金额为人民币477,394.11元，将
于银行的下一个季度结息日（2022年9月21日）的下一工作日作为基金财产划付至上述托管
账户。
本次募集有效认购户数为44,618户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，以现金
认购方式收到首次募集有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币2,157，
593,000.00元，折合2,157,593,000.00份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生
的利息为人民币481,803.75元，其中通过管理人进行的网下现金有效认购资金在首次募集期
间产生的利息为人民币4,409.64元，折合4,408.00份基金份额，其余利息计入基金资产。以
上收到的资金共计人民币2,158,074,803.75元，其中实收资金为人民币2,157,597,408.00
元，折合2,157,597,408.00份基金份额。基金管理人的基金从业人员未认购本基金，符合《中
华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《关于基金从业人员
投资证券投资基金有关事项的规定》规定的基金合同生效的相关条件。
10、募集备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《广发中证上海环
交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关
条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2022年7月11日获书面确认，
基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
11、基金合同生效日：2022年7月11日
12、基金合同生效日的基金份额总额：按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次
募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计2,157,597,408.00份，已全部计入投资者账
户，归投资者所有。
（二）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2022】186
号。
2、上市交易日期：2022年7月19日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
5
4、证券简称：碳中和指。
5、扩位证券简称：碳中和ETF环交所。
6、基金代码：560550。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
7、本次上市交易份额：2,157,597,408.00份。
8、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，
不存在未上市交易的基金份额。
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一） 持有人户数
截至 2022 年 7 月 12 日，本基金份额持有人户数为 44,618 户，平均每户持有的基金份
额为 48,357.11 份。
（二） 持有人结构
截至 2022 年 7 月 12 日，本基金份额持有人结构如下：
个人投资者持有的基金份额为 1,862,235,000.00 份，占基金总份额的 86.31%；
机构投资者持有的基金份额为 295,362,408.00 份，占基金总份额的 13.69%。
（三）截至 2022 年 7 月 12 日，前十名基金份额持有人情况
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份）
占基金份
额的比例
1 西南证券股份有限公司 30,000,000.00 1.39%
2 华泰证券股份有限公司 20,000,000.00 0.93%
3 英大证券有限责任公司 20,000,000.00 0.93%
4 封洪书 20,000,000.00 0.93%
5 申万宏源证券有限公司 20,000,000.00 0.93%
6 都邦财产保险股份有限公司－自有资金 15,000,000.00 0.70%
7
青岛鹿秀投资管理有限公司－鹿秀驯鹿 24
号私募证券投资基金
15,000,000.00 0.70%
8 长江证券股份有限公司 10,001,000.00 0.46%
9 世纪证券有限责任公司 10,000,799.00 0.46%
10 陈霄云 10,000,000.00 0.46%
10
上海稻沣投资管理有限公司－稻沣沣盈十
二号私募证券投资基金
10,000,000.00 0.46%
10 上海审时信息科技有限公司 10,000,000.00 0.46%
合计 190,001,799.00 8.81%
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五、 基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、公司概况
名称：广发基金管理有限公司
法定代表人：孙树明
总经理：王凡
注册资本：14,097.8万元人民币
注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
设立批准文号：中国证监会证监基金字[2003]91号
工商登记注册的法人营业执照文号：914400007528923126
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
2、股东及其出资比例
股东名称 出资比例
广发证券股份有限公司 54.533%
烽火通信科技股份有限公司 14.187%
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 14.187%
广州科技金融创新投资控股有限公司 7.093%
嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 3.87%
嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 2.23%
嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.55%
嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.19%
嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.16%
合 计 100%
3、内部组织结构及职能
自成立以来，公司不断致力于健全公司治理结构，严格按照法律法规要求，建立组织架
构健全、职能划分明晰、制衡监督有效、内部运作协调、激励约束合理的公司治理架构，保
持公司规范运作，保护基金份额持有人利益。公司设置了健全、清晰的组织架构，并根据业
务需要进行了合理的职能分工。
公司组织架构主要分为投研条线、市场条线和中后台条线。其中，投研条线包括主动权
益、指数投资、量化投资、固定收益投资、国际投资、资产配置、宏观策略、行业研究等职
能部门，负责按各自专业分工开展投资研究、投资管理等工作。市场条线包括产品设计、零
售业务、机构业务、互联网金融业务、养老金业务、战略与创新业务等职能部门，负责按各
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自所属客户群体开展产品设计、客户推广和客户服务等工作；中后台条线包括风险管理板块、
业务支持板块和管理支持板块，上述板块包含相应职能部门，风险管理板块主要负责投资、
产品与市场、运营方面的合规管理、内审稽核、投资风险管理及数据服务等工作，业务支持
板块主要负责信息安全与运维、系统开发、数据平台研发、组合交易、会计与结算、注册登
记等工作，管理支持板块主要负责规划研究、财务管理、人力行政等工作。
4、基金管理业务情况
经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，广发基金管理有限公司于 2003 年 8 月 5
日成立，总部设在广州。公司及旗下子公司目前拥有公募基金管理、社保基金境内委托投资
管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、特定客户资产管理、基金投资顾问、QDII、
RQFII、QFII、受托管理保险资金投资管理人和保险保障基金委托资产管理投资管理人等业
务资格，是具备综合资产管理能力与经验的大型基金管理公司。
公司坚持“专业创造价值、客户利益为上”的理念，致力成为多资产、多策略、多市场
的领先全能资产管理机构，为投资者创造长期、稳定、可持续的回报，为我国资本市场的繁
荣与发展贡献力量。
5、信息披露负责人：程才良
咨询电话：020-83936666
6、截止2022年6月30日，广发基金管理有限公司总人数825人，其中博士学位24人、硕
士学位555人和学士学位212人。
7、本基金基金经理
陆志明先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司
研究员，深圳证券信息有限公司部门总监，广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数
投资部副总经理、量化投资部副总经理、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金
基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资
基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投
资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基
金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指原材
料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12
月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理
(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资
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基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业
交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全
指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021
年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1
月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17
日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自
2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金
经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基
金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指
家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)。现任广
发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发中证全指汽车
指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发中证1000指数型发起
式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式
证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自2021年7月15日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年10月20日起任职)、广发中证央企创新
驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证央企创
新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发
中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任
职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年3月30日起
任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022
年5月11日起任职)、广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理
(自2022年7月11日起任职)。
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（二）基金托管人
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：缪建民
行长：王良（拟任）
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、主要人员情况
缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财
经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任
中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总
裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董
事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人
保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保
险股份有限公司董事长。
王良先生，本行党委书记、拟任本公司行长，兼任财务负责人、董事会秘书。中国人民
大学货币银行学硕士，高级经济师。1995年6月加入本行，2001年10月起历任本行北京分行
行长助理、副行长、行长，2012年6月起任本行行长助理兼北京分行行长，2013年11月起不
再兼任本行北京分行行长，2015年1月起任本行副行长，2016年11月起兼任本行董事会秘书，
2019年4月起兼任本行财务负责人并不再兼任本行董事会秘书，2019年8月起担任本行执行董
事。2021年8月起任本行常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。2022年4月18日起全面主持
本行工作。
汪建中先生，本行副行长，1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长沙分
行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；
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2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合
管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行
长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
孙乐女士，招商银行资产托管部主要负责人，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银
行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经
理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡
分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管
理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
3、基金托管业务经营情况
截至2022年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管1051只证券投资基金。
4、 托管人的内部控制制度
①内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规
范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，
确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，
保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控
机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
②内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险
预防和控制；
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原
则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
③内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并
由全部人员参与。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经
营为出发点，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管
11
资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制
的建立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效
性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风
险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部
环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和
业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和
高风险环节。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流
程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
④内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会
计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产
托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和
备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过
严格的授权方能进行访问。
（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格
保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄
露。
（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗
双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、
托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采
取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。
12
⑤基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等
情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、
基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的
时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（三）上市推荐人
公司名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
邮编：100073
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
电话：010-80928123
公司网址：www.chinastock.com.cn
客服电话：4008-888-888 或 95551
（四）验资机构
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
法人代表：毛鞍宁
联系电话：020-28812888
传真：020-28812618
经办注册会计师：赵雅、马婧
13
六、 基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、 基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资
产中支付。各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至公告日前两个工作日即 2022 年 7 月 12 日，本基金的资产负债表（未经审计）如下：
金额单位：人民币元
资产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额
资 产： 负债：
银行存款 2,157,618,386.28 短期借款
结算备付金 交易性金融负债
存出保证金 衍生金融负债
交易性金融资产 105,103,517.00 卖出回购金融资产款
其中：股票投资 105,103,517.00 应付证券清算款 105,484,610.51
基金投资 应付赎回款
债券投资 应付管理人报酬 29,562.66
资产支持证券投资 应付托管费 5,912.53
贵金属投资 应付销售服务费
衍生金融资产 应付交易费用 98,229.12
买入返售金融资产 应交税费
应收证券清算款 应付利息
应收利息 应付利润
应收股利 递延所得税负债
应收申购款 其他负债 1,540.24
递延所得税资产 负债合计 105,619,855.06

105,619,855.06
其他资产 477,394.11

477,394.11

477,394.11

477,394.11
所有者权益：
实收基金 2,157,597,408.00
14
未分配利润 -17,965.67
所有者权益合计 2,157,579,442.33
资产总计： 2,263,199,297.39 负债和所有者权益总计 2,263,199,297.39
八、 基金投资组合
本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合
有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至公告日前两个工作日即 2022 年 7 月 12 日（本基金合同自 2022 年 7 月 11 日起生效，
本报告期自 2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 12 日），本基金的投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 105,103,517.00 4.64
其中：普通股 105,103,517.00 4.64
存托凭证
2 基金投资
3 固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
4 贵金属投资
5 金融衍生品投资
6 买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,157,618,386.28 95.33
8 其他资产 477,394.11 0.02
9 合计 2,263,199,297.39 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
15
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业 5,839,659.00 0.27
C 制造业 84,959,058.00 3.94
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 12,424,579.00 0.58
E 建筑业
F 批发和零售业 69,367.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 42,795.00 0.00
H 住宿和餐饮业
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
J 金融业
K 房地产业
L 租赁和商务服务业
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业 1,207,954.00 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业
P 教育
Q 卫生和社会工作
R 文化、体育和娱乐业
S 综合 560,105.00 0.03
合计 105,103,517.00 4.87
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）
1
300750 宁德时代 22,100.00 11,131,549.00 0.52
2
601012 隆基绿能 106,800.00 6,293,724.00 0.29
3
600900 长江电力 200,400.00 4,989,960.00 0.23
4
002594 比亚迪 16,000.00 4,944,000.00 0.23
16
5
601899 紫金矿业 508,500.00 4,535,820.00 0.21
6
002271 东方雨虹 71,100.00 3,197,367.00 0.15
7
600585 海螺水泥 84,600.00 3,027,834.00 0.14
8
600438 通威股份 47,600.00 2,861,712.00 0.13
9
002466 天齐锂业 18,200.00 2,325,960.00 0.11
10 002129 TCL 中环 39,900.00 2,298,240.00 0.11
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
1、本基金本报告期末未持有股指期货。
2、本基金本报告期内未进行股指期货交易。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本基金本报告期末未持有国债期货。
2、本基金本报告期内未进行国债期货交易。
（十一）投资组合报告附注
1、报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 477,394.11
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 477,394.11
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、 重大事件揭示
由于基金投资运作需要，自 2022 年 7 月 15 日起，本基金最小申购、赎回单位由 50 万
份调整为 200 万份。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）于 2022 年 7 月 14
日刊登的《关于广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金调整最小申购、
赎回单位的公告》。
十、 基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、 基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
18
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，设立专门的
基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，对基金的投资范
围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理费的计提和支付、基金托管
费的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合
同的规定，将及时通知基金管理人限期纠正，并在限期内随时对通知事项进行复查，督促基
金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会。
十二、 基金推荐人承诺
本基金上市推荐人为中国银河证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具
如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条
件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核
实。
十三、 备查文件目录
以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查
阅。
（一）中国证监会批准广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
（二）《广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
（四）《广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
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风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者
在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基
金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的
基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择
合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
广发基金管理有限公司
二○二二年七月十四日
20
附件：基金合同摘要
一、基金合同当事人及权利义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记
结算业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券、
转融通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
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供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户和收益分配等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告
基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
22
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 20 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担其为基金募集承担之一切费用，将已募集资金并加计银行
同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，募集期间网下
股票认购所募集的股票应予以解冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
23
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约
24
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司
法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的
情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以
上；
（12）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（13）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价；
（14）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（15）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（16）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（17）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（18）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（19）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
25
（20）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价、现金差额及法律法规
和《基金合同》所规定的费用；
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（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。
未来，若本基金推出本基金的联接基金，则：
鉴于本基金和本基金的联接基金（以下简称“联接基金”）的相关性，联接
基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表
参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基
金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额
持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有
人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方
法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以特定的联接基金基金份额持有人代理人的身份出席
本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表特定的联接基金基金份额持有人提议召开或召
集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的
基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人
提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（一）召开事由
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1、除法律法规规定、基金合同或中国证监会另有约定外，当出现或需要决
定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调
整该等报酬标准的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的情形除外；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
28
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（5）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同
规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业
务的规则；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式及申购对价、
赎回对价组成；
（8）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计
算和公告的时间或频率；
（9）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；
（10）基金开通场外申购、赎回等相关业务；
（11）募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、增设新的基
金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所
上市、开通跨系统转托管等业务；
（12）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集；
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
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有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开；
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金
管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
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到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决
意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规和监管机关
允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
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有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第（2）项、或者
第 2 款第（3）项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参
加，方可召开。
3、在法律法规或监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、
电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他
方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，在法律法规或监管机
构允许的前提下，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体
方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
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大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其
他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
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基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
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通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致
报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金
份额持有人大会审议。
三、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行
收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增
长率进行计算，计算方法参见《招募说明书》；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符
合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机
构可对基金收益分配原则进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介公告，而不需召开基金份额持有人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付等，支付日期顺延。
（二）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
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基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付等，支付日期顺延。
五、基金资产的投资方向和投资限制
（一）投资范围
本基金主要投资于标的指数（即中证上海环交所碳中和指数）的成份股、备
选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份
股（包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、资
产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基
金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%，股指期货及其他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
（二）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不
低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金参与股指期货交易，还须遵守以下限制：
在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交
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金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所
持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基
金合同关于股票投资比例的有关约定；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10）本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（12）本基金参与转融通证券出借业务的，还须符合以下限制：出借证券资
产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券
归为流动性受限资产；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
30%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期
限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
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（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（14）本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股
票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（15）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
除第（5）、（8）、（9）、（12）、（13）项规定的情形外，因证券或期货市场波
动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动
性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（12）项规定的，
基金管理人不得新增证券出借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
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律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
3、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易
的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、
禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规
定为准。经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，基金管理人可依据法律
法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更。
六、基金净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）基金净值信息的公告方式
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，该
决议应当自通过之日起五日内报中国证监会备案，且自决议生效后两日内在规定
媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
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有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、基金合同生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元情形的；
4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
5、《基金合同》约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案确认并公告；
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（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按
照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各
方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人
应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基
金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。