-0.3793% 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
摩根中证碳中和 60交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 摩根中证碳中和 60ETF
基金主代码 560960
交易代码 560960
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022年 12月 29日
报告期末基金份额总额 46,598,943.00份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略
1、资产配置策略
为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份
股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产 80%。
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2、股票投资策略
（1）投资组合构建
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股
在标的指数中的基准权重构建股票资产组合，当预期成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制
法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可能贴
近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市
场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性
等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替
代，以期在规定的风险承受限度内，尽量缩小跟踪误差。
（2）投资组合调整
1）定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成
份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，
本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份
股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用
逐步调整的方式。
2）不定期调整
①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等
股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的
指数权重比例的变化，进行相应调整。
②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金
无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪
误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。
③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调
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整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，
导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步
扩大。
3、其他投资策略：包括股指期货投资策略、股票期权投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及
转融通证券出借策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证碳中和 60 指
数收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和
业绩比较基准，并在履行适当程序后及时公告。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资
于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的
风险收益特征。
基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益 1,730,079.71
2.本期利润 -760,565.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0071
4.期末基金资产净值 44,298,933.34
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5.期末基金份额净值 0.9506
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.96% 0.86% -0.79% 1.06% -4.17% -0.20%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-4.94% 0.84% -1.08% 1.03% -3.86% -0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
摩根中证碳中和 60交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2022年 12月 29日至 2023年 3月 31日）
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注：本基金合同生效日为2022年12月29日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，截至本报告期末本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
毛时超
本基金
基金经
理
2022-12-29 - 7年
毛时超先生曾任平安基金
管理有限公司量化研究员、
基金经理助理、基金经理；
自 2021年 11月加入摩根基
金管理（中国）有限公司（原
上投摩根基金管理有限公
司），现任指数及量化投资
部基金经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 毛时超先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金
基金合同的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会
的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原
因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相
关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场
申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确
保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证
券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投
资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；
对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数
量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易
时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情形：无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金投资跟踪的标的指数，选取深度低碳（清洁能源与储能、绿色交通、减碳与固碳
技术等）和高碳减排（火电、钢铁、建材、有色金属、化工、建筑等）两大领域的上市公司
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证券作为待选样本，按照两者样本数 7:3 的比例作为指数样本。从中信一级行业分布来看，
截至一季度末，电力设备及新能源行业占比最大，其他依次为电力及公用事业、有色金属、
汽车、基础化工、建筑、机械、建材、钢铁等行业。
报告期内，深度低碳板块相关的股票，历经大幅下跌之后在期初反弹上涨，但是伴随过
去两年的扩产之后竞争加剧、需求增速下滑的悲观预期，随后整体延续下跌的趋势。高碳减
排板块相关的股票，由于估值和价格均处于历史低位，期间表现较好有一定幅度的上涨。从
整体表现来看，由于前者权重占比较高，标的指数呈现先涨后跌的状况。
本基金采用完全复制标的指数的投资策略，基于多套系统处理日常的申购赎回等行为，
力争将跟踪误差控制在合理水平。
展望未来，尽早实现碳中和、控制温度升高已经成为全球共识，碳中和目标已经成为我
国重要的国策，本基金跟踪投资的碳中和领域相关企业，中长期来看具有较高的投资配置价
值。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为:-4.96%，同期业绩比较基准收益率为:-0.79%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 43,925,955.50 95.76
其中：股票 43,925,955.50 95.76
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 749,566.39 1.63
7 其他各项资产 1,194,754.83 2.60
8 合计 45,870,276.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 544,491.00 1.23
C 制造业 35,354,784.50 79.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,508,139.00 14.69
E 建筑业 1,518,541.00 3.43
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
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合计 43,925,955.50 99.16
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 11,758.00 4,774,335.90 10.78
2 601012 隆基绿能 78,697.00 3,180,145.77 7.18
3 600900 长江电力 147,572.00 3,135,905.00 7.08
4 002594 比亚迪 11,700.00 2,995,434.00 6.76
5 300124 汇川技术 24,100.00 1,694,230.00 3.82
6 002129 TCL中环 33,500.00 1,623,410.00 3.66
7 300274 阳光电源 13,500.00 1,415,610.00 3.20
8 600438 通威股份 34,800.00 1,354,068.00 3.06
9 300014 亿纬锂能 15,898.00 1,108,090.60 2.50
10 600089 特变电工 49,800.00 1,081,158.00 2.44
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 151,045.95
2 应收证券清算款 1,043,708.88
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,194,754.83
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 346,598,943.00
报告期期间基金总申购份额 13,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 313,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 46,598,943.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予本基金募集注册的文件
(二)摩根中证碳中和 60交易型开放式指数证券投资基金基金合同
摩根中证碳中和 60交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
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(三)摩根中证碳中和 60交易型开放式指数证券投资基金托管协议
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则
(八)中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人住所。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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二〇二三年四月二十一日