1.0776% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰沪深 300 增强策略 ETF
场内简称 300 增 ETF
基金主代码 561300
交易代码 561300
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 1日
报告期末基金份额总额 1,729,964,969.00 份
投资目标
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策
略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获
取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增
值。
投资策略
1、股票投资策略：本基金将运用指数化的投资方法，通
过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
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差，达到对标的指数的跟踪目标。在复制标的指数的基础
上，综合运用超额收益模型、风险模型、成本模型选择具
有较高投资价值的股票构建投资组合。本基金个股选择范
围包括标的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整
中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优
质或者与标的指数成份股相关度高的股票等。在坚持模型
驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严
格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修
正和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机会，力
求在有效跟踪标的指数的基础上获取超越标的指数的超
额收益。（1）超额收益模型：该模型通过构建多因子量
化系统，综合评估各证券之间的定价偏差。定价偏低的资
产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。其中，
多因子量化系统基于对证券市场运行特征的长期研究以
及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质量因
子、成长性因子、技术因子、流动性因子、分析师因子等
多类对股票超额收益具有较强解释能力的因子进行构建。
（2）风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的
敞口，包括行业偏离度、风格偏离度、波动率等，力求将
主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。在正常市场情
况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 6.5%。（3）成本模型：该模型根据各
类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金
等预测本基金的交易成本，以减少交易对业绩造成的负影
响。指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事
件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金
管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程
序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投资策略；
3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
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换债券和可交换债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、
融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较
高风险、较高收益的基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 4月 1日-2022 年 6月 30 日)
1.本期已实现收益 -110,599,085.62
2.本期利润 78,438,826.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0427
4.期末基金资产净值 1,509,880,564.75
5.期末基金份额净值 0.8728
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
5
率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 4.83% 1.32% 6.21% 1.43% -1.38% -0.11%
过去六个月 -9.29% 1.34% -9.22% 1.45% -0.07% -0.11%
自基金合同
生效起至今
-12.72% 1.26% -7.18% 1.37% -5.54% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021 年 12 月 1 日至 2022 年 6月 30 日）
注：(1)本基金合同生效日为2021年12月1日，截止至2022年6月30日，本基金成立尚未满一
年；
(2)本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁杏
国泰中证生
物医药 ETF
联接、国泰
国证医药卫
生行业指
数、国泰国
证食品饮料
行业指数、
国泰量化收
益灵活配置
混合、国泰
中证生物医
药 ETF、国
泰 CES 半导
体芯片行业
ETF 联接、
国泰上证综
合 ETF、国
泰中证医疗
ETF、国泰中
证畜牧养殖
ETF、国泰中
证医疗 ETF
联接、国泰
中证全指软
件 ETF 联
接、国泰中
证畜牧养殖
ETF 联接、
国泰中证沪
港深创新药
产业 ETF、
国泰中证沪
港深创新药
产业 ETF 发
起联接、国
泰沪深 300
2021-12-01 - 15 年
学士。2007 年 7 月至 2011 年 6 月
在华安基金管理有限公司担任高级
区域经理。2011 年 7月加入国泰基
金管理有限公司，历任产品品牌经
理、研究员、基金经理助理。2016
年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证
医药卫生行业指数分级证券投资基
金和国泰国证食品饮料行业指数分
级证券投资基金的基金经理，2018
年 1月至2019年 4月任国泰宁益定
期开放灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2018 年 7月起兼任
国泰量化收益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2019 年 4月
起兼任国泰中证生物医药交易型开
放式指数证券投资基金联接基金和
国泰中证生物医药交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，2019
年11月起兼任国泰CES半导体芯片
行业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（由国泰 CES 半
导体行业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金更名而来）
的基金经理，2020 年 1 月至 2021
年 1 月任国泰中证煤炭交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基
金、国泰中证钢铁交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金、
国泰中证煤炭交易型开放式指数证
券投资基金、国泰中证钢铁交易型
开放式指数证券投资基金的基金经
理，2020 年 8 月起兼任国泰上证综
合交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理，2020 年 12 月起兼任
国泰中证医疗交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，2021 年 1
月起兼任国泰国证医药卫生行业指
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
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增强策略
ETF、国泰富
时中国国企
开放共赢
ETF 的基金
经理、国泰
中证港股通
科技 ETF 的
基金经理，
量化投资
（事业）部
总监
数证券投资基金（由国泰国证医药
卫生行业指数分级证券投资基金终
止分级运作变更而来）、国泰国证食
品饮料行业指数证券投资基金（由
国泰国证食品饮料行业指数分级证
券投资基金终止分级运作变更而
来）的基金经理，2021年1月至2022
年 2 月任国泰上证综合交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基
金的基金经理，2021 年 2月至 2022
年 2 月任国泰中证全指软件交易型
开放式指数证券投资基金的基金经
理，2021 年 3 月起兼任国泰中证畜
牧养殖交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2021 年 6 月起兼
任国泰中证医疗交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金、国
泰中证全指软件交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金的基
金经理，2021 年 7 月起兼任国泰中
证畜牧养殖交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金经
理，2021 年 9 月起兼任国泰中证沪
港深创新药产业交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，2021 年
11月起兼任国泰中证沪港深创新药
产业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金经理，
2021 年 12 月起兼任国泰沪深 300
增强策略交易型开放式指数证券投
资基金和国泰富时中国国企开放共
赢交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理，2022 年 1 月起兼任国
泰中证港股通科技交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2016
年 6 月至 2018 年 7 月任量化投资
（事业）部副总监，2018 年 7 月起
任量化投资（事业）部总监。
谢东
旭
国泰沪深
300 指数增
强、国泰国
证新能源汽
车指数
（LOF）、国
2021-12-01 - 11 年
硕士研究生。曾任职于中信证券、
华安基金管理有限公司、创金合信
基金管理有限公司。2018 年 7 月加
入国泰基金管理有限公司，任基金
经理助理。2019 年 11 月至 2020 年
12月任国泰国证有色金属行业指数
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泰上证综合
ETF、国泰国
证有色金属
行业指数、
国泰沪深
300 指数、
国泰上证综
合 ETF 联
接、国泰创
业板指数
（LOF）、国
泰中证煤炭
ETF 联接、
国泰中证钢
铁 ETF 联
接、国泰中
证新能源汽
车 ETF 联
接、国泰中
证全指家用
电器 ETF 联
接、国泰国
证房地产行
业指数、国
泰沪深 300
增强策略
ETF 的基金
经理
分级证券投资基金的基金经理，
2019年 11月至 2022年 2月任国泰
中证 500 指数增强型证券投资基金
的基金经理，2019 年 11 月起兼任
国泰国证新能源汽车指数证券投资
基金（LOF）和国泰沪深 300 指数增
强型证券投资基金的基金经理，
2020年 8月起兼任国泰上证综合交
易型开放式指数证券投资基金的基
金经理，2021 年 1 月起兼任国泰国
证有色金属行业指数证券投资基金
（由国泰国证有色金属行业指数分
级证券投资基金终止分级运作变更
而来）、国泰沪深 300 指数证券投资
基金和国泰上证综合交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
的基金经理，2021 年 7 月起兼任国
泰创业板指数证券投资基金（LOF）、
国泰国证房地产行业指数证券投资
基金、国泰中证煤炭交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金、国泰中证钢铁交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金、
国泰中证全指家用电器交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基
金和国泰中证新能源汽车交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理，2021 年 12 月起
兼任国泰沪深 300 增强策略交易型
开放式指数证券投资基金的基金经
理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
9
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金组合与其他投资组合之间，由于组合流动性管理或投资策略调整需
要，参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为 1次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 二季度受国内疫情多点发散，尤其是上海疫情封控影响，包括上海在内的长三角
地区经济活动受到较大冲击，投资者对国内 2季度的宏观经济形势预期极度悲观，A股市场
延续一季度下跌趋势，并于 4月 27 日创下年内新低，上证指数跌穿 3000 点整数关口，最低
下探至 2863.65 近两年内低点。在中央和地方各级部门纷纷出台各项稳经济措施的推动下，
尤其是 5月 25 日国务院召开直达区县的稳宏观经济大盘的万人电视电话会议，上海疫情逐
步受控，投资者的悲观情绪得到缓解，叠加包括军工在内的主要上市公司出色的一季度业绩
提振，军工行业带领市场率先反弹，之后在持续大力推出的刺激汽车消费政策的拉动下，包
括新能源汽车在内的稳经济大盘的政策受益行业持续走强，以比亚迪为代表的新能源汽车产
业链相关公司股价纷纷创出新高； 受俄乌局势持续影响，全球能源和粮食供应紧张局势加
剧，以煤炭为代表的国内主要能源类公司叠加储能业务推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响
的养殖行业表现不俗。
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
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全季度来看，上证指数震荡上涨 4.5%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 上涨 5.5%，沪
深 300 指数上涨 6.21%，成长性中盘股表征指数如中证 500 上涨 2.04%，小盘股表征指数中
证 1000 上涨 3.3%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指上涨 5.68%，科
创板 50 上涨 1.34%。
在行业表现上，申万一级行业中表现较好的为汽车、食品饮料、电力设备，涨幅分别为
23.09%、22.19%和 15.1%，表现落后的为房地产、计算机、综合，分别下跌了 8.94%、8.03%
和 4.75%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为 4.83%，同期业绩比较基准收益率为 6.21%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022 年 2季度受疫情封控影响，国内经济面临近几年最大的压力，3季度即将迎来党的
20 大的召开，下半年国内经济对于全年经济达到或基本达到今年的目标至关重要，我们预
计国内宏观流动性将保持合理充裕，各项稳经济政策将持续发力，经济活动恢复有望加快，
整体上有利于投资者信心的修复。
后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不
确定性。另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在
中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不
确定性。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 1,443,656,711.57 95.24
其中：股票 1,443,656,711.57 95.24
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
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2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 69,813,653.50 4.61
7 其他各项资产 2,282,047.21 0.15
8 合计 1,515,752,412.28 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 20,033,674.62 1.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 21,283,365.96 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,868.50 0.00
J 金融业 34,188,112.50 2.26
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 355,315.29 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 243,311.08 0.02
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 76,375,268.64 5.06
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 100,538,300.80 6.66
C 制造业 750,481,865.46 49.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,525,047.18 3.35
E 建筑业 1,368,280.00 0.09
F 批发和零售业 34,279,037.92 2.27
G 交通运输、仓储和邮政业 70,748,736.99 4.69
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,984,976.00 0.99
J 金融业 313,120,470.38 20.74
K 房地产业 14,169,792.00 0.94
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,379,291.20 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 14,685,645.00 0.97
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,367,281,442.93 90.56
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
13
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 53,112 108,614,040.00 7.19
2 601318 中国平安 1,068,600 49,892,934.00 3.30
3 002594 比亚迪 118,000 39,351,820.00 2.61
4 300750 宁德时代 71,950 38,421,300.00 2.54
5 000333 美的集团 569,100 34,367,949.00 2.28
6 600438 通威股份 497,202 29,762,511.72 1.97
7 601166 兴业银行 1,335,300 26,572,470.00 1.76
8 601398 工商银行 5,259,400 25,087,338.00 1.66
9 600036 招商银行 561,279 23,685,973.80 1.57
10 601328 交通银行 4,557,900 22,698,342.00 1.50
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 603233 大参林 679,296 21,261,964.80 1.41
2 601108 财通证券 2,273,550 17,892,838.50 1.19
3 603658 安图生物 336,191 16,436,377.99 1.09
4 601162 天风证券 5,124,300 16,295,274.00 1.08
5 688297 中无人机 22,571 1,035,557.48 0.07
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
14
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“兴业银行”、“工商银行”、
“招商银行”、“交通银行”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
兴业银行及下属分支机构因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；贷款资金回流
借款人；办理银行承兑汇票不合规导致形成垫款；员工行为排查不到位；个人按揭贷款“三
查”不尽职；违规发放流动资金贷款形成案件并迟报；未按照规定履行客户身份识别义务；
违规发放贷款承接本行不良贷款；未以适当方式供金融消费者自主选择；违规发放虚假商用
房按揭贷款；同业投资严重不审慎，资金违规投向土地收储；违规向资本金未真实到位的棚
改项目提供融资；越权审批授信承接问题贷款、越权审批授信额度规避集团授信管理、贷前
调查严重不尽职；高管未经任职许可实际履职；为无真实交易背景的公司办理银行承兑汇票
业务；因管理不善导致金融许可证遗失；办理信用证业务未尽职审查贸易背景真实性；未按
规定进行贷款资金监控等原因，多次受到监管机构公开处罚。
工商银行及下属分支机构因未有效落实抵押担保发放贷款导致形成风险；员工异常行为管理
不到位；违规操作并泄露个人存款账户交易信息；欺骗投保人、被保险人或者受益人；存在
以贷收费行为；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；违规办理
房地产开发贷款和个人按揭贷款业务，严重违反审慎经营规则；经营贷款违规流入房地产领
域；内控管理不严，违法办理国内保理融资业务；贷后管理不到位、信贷资金被挪用，压单
压票；员工挪用拆迁补偿款；违规为客户办理冒名信用卡；占压财政资金；固定资产贷款资
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金变相被用于缴纳土地出让金等原因，多次受到监管机构公开处罚。
招商银行及下属分支机构因贷款业务严重违反审慎经营规则；未按照规定履行客户身份识别
义务；未按照规定报送可疑交易报告；开立、撤销银行结算账户超期备案；未按规定停止新
增不同法人机构间直连处理条码支付业务；向项目资本金不足的房地产企业发放房地产开发
贷款；贷后管理不到位，导致信贷资金违规流入房地产领域；未严格审查票据业务贸易背景
真实性、未有效跟踪检查贴现资金使用情况；个人贷款业务管理不到位；监管标准化数据质
量问题未整改到位；未按照保险公司提供的销售合同条款全面、客观揭示所代销保险产品风
险；未办妥抵押预告登记发放个人住房抵押贷款；超过期限向中国人民银行报送账户开立资
料；拖延支付票据；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定处理征信异议等原因，
多次受到监管机构公开处罚。
交通银行及下属分支机构因理财业务投资运作管理不规范；个人消费贷款业务贷后风控措施
严重不到位；个人消费贷款挪用于购房、投资等禁止性领域；向资本金不足且未取得施工许
可证项目发放贷款；同业投资资金违规投向股权投资领域；转嫁应由银行与企业共同承担的
抵押物保险费；监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在偏差、漏报；理财业务
和同业业务制度不健全；理财业务数据与事实不符；部分理财业务发展与监管导向不符；理
财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；理财资金违
规投向土地储备项目；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；对公账户开立尽职
调查环节制度执行不严，相关管理工作存在缺陷；信贷资金被挪用；转让不良资产严重违反
审慎经营规则；发放小微企业贷款附加不合理条件；贷后检查不到位、贷款分类不准确等原
因，多次受到监管机构公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司
存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产
生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 986,352.98
2 应收证券清算款 1,295,694.23
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3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,282,047.21
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688297 中无人机 1,035,557.48 0.07 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,894,964,969.00
报告期期间基金总申购份额 1,410,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 1,575,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,729,964,969.00
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、关于准予国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
2、国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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国泰基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日