-0.0249% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰沪深 300 增强策略 ETF
场内简称 300 增 ETF
基金主代码 561300
交易代码 561300
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 1日
报告期末基金份额总额 1,096,964,969.00 份
投资目标
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策
略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获
取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增
值。
投资策略
1、股票投资策略：本基金将运用指数化的投资方法，通
过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
3
差，达到对标的指数的跟踪目标。在复制标的指数的基础
上，综合运用超额收益模型、风险模型、成本模型选择具
有较高投资价值的股票构建投资组合。本基金个股选择范
围包括标的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整
中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优
质或者与标的指数成份股相关度高的股票等。在坚持模型
驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严
格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修
正和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机会，力
求在有效跟踪标的指数的基础上获取超越标的指数的超
额收益。（1）超额收益模型：该模型通过构建多因子量
化系统，综合评估各证券之间的定价偏差。定价偏低的资
产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。其中，
多因子量化系统基于对证券市场运行特征的长期研究以
及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质量因
子、成长性因子、技术因子、流动性因子、分析师因子等
多类对股票超额收益具有较强解释能力的因子进行构建。
（2）风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的
敞口，包括行业偏离度、风格偏离度、波动率等，力求将
主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。在正常市场情
况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 6.5%。（3）成本模型：该模型根据各
类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金
等预测本基金的交易成本，以减少交易对业绩造成的负影
响。指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事
件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金
管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程
序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投资策略；
3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
4
换债券和可交换债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、
融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较
高风险、较高收益的基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30 日)
1.本期已实现收益 2,621,055.18
2.本期利润 -165,580,963.79
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1267
4.期末基金资产净值 814,763,400.87
5.期末基金份额净值 0.7427
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
5
率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 -14.91% 0.88% -15.16% 0.89% 0.25% -0.01%
过去六个月 -10.80% 1.12% -9.89% 1.19% -0.91% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-25.73% 1.15% -21.26% 1.24% -4.47% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021 年 12 月 1 日至 2022 年 9月 30 日）
注：(1)本基金合同生效日为2021年12月1日，截止至2022年9月30日，本基金成立尚未满一
年；
(2)本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
6
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁杏
国泰中
证生物
医药
ETF 联
接、国
泰国证
医药卫
生行业
指数、
国泰国
证食品
饮料行
业指
数、国
泰量化
收益灵
活配置
混合、
国泰中
证生物
医药
ETF、国
泰 CES
半导体
芯片行
业 ETF
联接、
国泰上
证综合
ETF、国
泰中证
医疗
ETF、国
泰中证
畜牧养
殖
ETF、国
2021-12-01 - 15 年
学士。2007 年 7 月至 2011
年6月在华安基金管理有限
公司担任高级区域经理。
2011 年 7月加入国泰基金，
历任产品品牌经理、研究
员、基金经理助理。2016
年 6月至 2020年 12月任国
泰国证医药卫生行业指数
分级证券投资基金和国泰
国证食品饮料行业指数分
级证券投资基金的基金经
理，2018 年 1 月至 2019 年
4 月任国泰宁益定期开放灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2018 年 7
月起兼任国泰量化收益灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2019 年 4
月起兼任国泰中证生物医
药交易型开放式指数证券
投资基金联接基金和国泰
中证生物医药交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理，2019 年 11 月起兼
任国泰CES半导体芯片行业
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金（由
国泰CES半导体行业交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金更名而来）
的基金经理，2020 年 1月至
2021 年 1 月任国泰中证煤
炭交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金、
国泰中证钢铁交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金、国泰中证煤炭
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
7
泰中证
医疗
ETF 联
接、国
泰中证
全指软
件 ETF
联接、
国泰中
证畜牧
养殖
ETF 联
接、国
泰中证
沪港深
创新药
产业
ETF、国
泰中证
沪港深
创新药
产业
ETF 发
起联
接、国
泰沪深
300 增
强策略
ETF、国
泰富时
中国国
企开放
共赢
ETF 的
基金经
理、国
泰中证
港股通
科技
ETF 的
基金经
理，量
化投资
部总监
交易型开放式指数证券投
资基金和国泰中证钢铁交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2020 年 8
月起兼任国泰上证综合交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2020 年
12 月起兼任国泰中证医疗
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，2021
年1月起兼任国泰国证医药
卫生行业指数证券投资基
金（由国泰国证医药卫生行
业指数分级证券投资基金
终止分级运作变更而来）、
国泰国证食品饮料行业指
数证券投资基金（由国泰国
证食品饮料行业指数分级
证券投资基金终止分级运
作变更而来）的基金经理，
2021 年 1 月至 2022 年 2 月
任国泰上证综合交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理，
2021 年 2 月至 2022 年 2 月
任国泰中证全指软件交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2021 年 3
月起兼任国泰中证畜牧养
殖交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2021
年6月起兼任国泰中证医疗
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金和
国泰中证全指软件交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经
理，2021 年 7月起兼任国泰
中证畜牧养殖交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理，
2021 年 9 月起兼任国泰中
证沪港深创新药产业交易
型开放式指数证券投资基
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
8
金的基金经理，2021 年 11
月起兼任国泰中证沪港深
创新药产业交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2021
年 12 月起兼任国泰沪深
300 增强策略交易型开放式
指数证券投资基金和国泰
富时中国国企开放共赢交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2022 年 1
月起兼任国泰中证港股通
科技交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
2016 年 6 月至 2018 年 7 月
任量化投资部副总监，2018
年 7 月起任量化投资部总
监。
谢东旭
国泰沪
深 300
指数增
强、国
泰国证
新能源
汽车指
数
（LOF）
、国泰
上证综
合
ETF、国
泰国证
有色金
属行业
指数、
国泰沪
深 300
指数、
国泰上
证综合
ETF 联
接、国
泰创业
板指数
2021-12-01 - 11 年
硕士研究生。曾任职于中信
证券、华安基金管理有限公
司、创金合信基金管理有限
公司。2018 年 7 月加入国泰
基金，任基金经理助理。
2019 年 11 月至 2020 年 12
月任国泰国证有色金属行
业指数分级证券投资基金
的基金经理，2019 年 11 月
至 2022 年 2 月任国泰中证
500 指数增强型证券投资基
金的基金经理，2019 年 11
月起任国泰国证新能源汽
车指数证券投资基金（LOF）
和国泰沪深300指数增强型
证券投资基金的基金经理，
2020 年 8 月起兼任国泰上
证综合交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，
2021 年 1 月起兼任国泰国
证有色金属行业指数证券
投资基金（由国泰国证有色
金属行业指数分级证券投
资基金终止分级运作变更
而来）、国泰沪深 300 指数
证券投资基金和国泰上证
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
9
（LOF）
、国泰
中证煤
炭 ETF
联接、
国泰中
证钢铁
ETF 联
接、国
泰中证
新能源
汽车
ETF 联
接、国
泰中证
全指家
用电器
ETF 联
接、国
泰国证
房地产
行业指
数、国
泰沪深
300 增
强策略
ETF 的
基金经
理
综合交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基
金的基金经理，2021 年 7
月起兼任国泰创业板指数
证券投资基金（LOF）、国泰
国证房地产行业指数证券
投资基金、国泰中证煤炭交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、国泰
中证钢铁交易型开放式指
数证券投资基金发起式联
接基金、国泰中证全指家用
电器交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基
金和国泰中证新能源汽车
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的
基金经理，2021 年 12 月起
兼任国泰沪深300增强策略
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
10
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度全球金融市场进入美国强劲加息周期，受持续高企的通胀走势和良好的就业形势
影响，美联储全面转向鹰派，连续超出市场预期的 75bp 加息对全球金融市场带来压力，非
美货币汇率大幅贬值，全球主要金融资产纷纷下挫；国内方面，受疫情持续多点发散，投资
者对国内宏观经济形势预期较为悲观，A股市场延续下跌趋势，在美国出台芯片法案并持续
对中国半导体芯片、高性能计算更大范围的打压下，包括半导体设备等国产化受益细分行业
受到抛压；受俄乌局势持续影响，全球能源和粮食供应紧张局势加剧，以煤炭为代表的国内
主要能源类公司叠加储能业务推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。
全季度来看，上证指数单边震荡下跌 11.01%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 下跌
14.66%，沪深 300 指数下跌 15.16%， 成长性中盘股表征指数如中证 500 下跌 11.47%，小盘
股表征指数中证 1000 下跌 2.45%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指
下跌 18.56%，科创板 50下跌 15.04%。
在行业表现上，申万一级行业中表现靠前的为煤炭、公用事业、石油石化，涨跌幅分别
为 0.97%、-4.54%和-4.91%，表现落后的为建材、电力设备、电子，分别下跌了 23.98%、18.01%
和 17.58%。
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
11
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-14.91%，同期业绩比较基准收益率为-15.16%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
10月份党的20大的召开以及随后的一系列重要会议将为未来5年中国政治经济制定目
标和发展方向，投资者有望逐步修正预期，我们预计国内宏观流动性将保持合理充裕，各项
稳经济政策将持续发力，经济活动恢复有望加快，整体上有利于投资者信心的修复。
后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不
确定性。另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在
中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不
确定性。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 776,051,159.69 94.97
其中：股票 776,051,159.69 94.97
2 固定收益投资 400,921.09 0.05
其中：债券 400,921.09 0.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
12
资产
6 银行存款和结算备付金合计 39,552,332.31 4.84
7 其他各项资产 1,112,533.60 0.14
8 合计 817,116,946.69 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,422,552.73 0.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 228,312.96 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 9,039.75 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 31,085.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,722,305.54 0.46
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
13
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,885,545.00 1.46
B 采矿业 58,536,860.54 7.18
C 制造业 504,615,262.34 61.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,947,160.00 2.20
E 建筑业 9,313,314.00 1.14
F 批发和零售业 9,568,620.00 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 39,965,559.28 4.91
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,776,800.00 0.34
J 金融业 108,985,968.99 13.38
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,733,764.00 1.07
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 772,328,854.15 94.79
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 33,518 62,762,455.00 7.70
2 300750 宁德时代 88,350 35,418,631.50 4.35
3 002594 比亚迪 71,600 18,043,916.00 2.21
4 600188 兖矿能源 359,000 18,011,030.00 2.21
5 600809 山西汾酒 59,376 17,984,396.64 2.21
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
14
6 603369 今世缘 349,900 16,053,412.00 1.97
7 600309 万华化学 165,300 15,224,130.00 1.87
8 601088 中国神华 419,079 13,259,659.56 1.63
9 002475 立讯精密 443,400 13,035,960.00 1.60
10 600438 通威股份 275,402 12,932,877.92 1.59
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 688297 中无人机 22,571 931,505.17 0.11
2 688349 三一重能 22,006 754,585.74 0.09
3 688047 龙芯中科 8,345 544,845.05 0.07
4 688400 凌云光 13,111 270,611.04 0.03
5 688290 景业智能 3,040 248,489.60 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 400,921.09 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 400,921.09 0.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
15
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 127073 天赐转债 4,009 400,921.09 0.05
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“立讯精密”、“今世缘”公告
自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处
罚的情况。
立讯精密因注销股票期权数量等数据不准确，导致注销及登记业务时出现错误，受到深交所
出具监管函处罚。
今世缘因 2018 年 8 月 30 日使用自有闲置资金 5,000 万元购买委托理财，使得连续 12 个月
未披露的委托理财余额达 55,960 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.63%，此后，公
司继续进行委托理财，至 2019 年 6 月 19 日多次达到临时信息披露标准，但均未履行临时信
息披露义务，直至 2019 年 4 月 13 日、2020 年 4月 29 日才分别在 2018 年年报、2019 年年
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
16
报中披露，并于 2021 年 1月 15 日进行了补充披露，未按规定及时披露委托理财事项的行为，
受到当地证监局出具监管函处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司
存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产
生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 571,224.84
2 应收证券清算款 541,308.76
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,112,533.60
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688297 中无人机 931,505.17 0.11 新股锁定
2 688349 三一重能 754,585.74 0.09 新股锁定
3 688047 龙芯中科 544,845.05 0.07 新股锁定
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
17
4 688400 凌云光 270,611.04 0.03 新股锁定
5 688290 景业智能 248,489.60 0.03 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,729,964,969.00
报告期期间基金总申购份额 693,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 1,326,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,096,964,969.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、关于准予国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
2、国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
18
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日