平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书

平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资
基金基金份额上市交易公告书
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2021年9月9日
公告日期：2021年9月6日
目录
一、重要声明与提示 ................................................ 3
二、基金概览 ...................................................... 4
三、基金的募集与上市交易 .......................................... 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .......................... 8
五、基金主要当事人简介 ............................................ 9
六、基金合同摘要 ................................................. 23
七、基金财务状况 ................................................. 23
八、基金投资组合 ................................................. 24
九、重大事件揭示 ................................................. 27
十、基金管理人承诺 ............................................... 27
十一、基金托管人承诺 ............................................. 28
十二、基金上市推荐人意见 ......................................... 28
十三、备查文件目录 ............................................... 29
附件：基金合同摘要 ............................................... 30
一、重要声明与提示
《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的
内容与格式〉》和《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理》的规定
编制，平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）的董
事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）基金托管人中信建投证券股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料
等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以
下简称“上交所”）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任
何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容，投资者欲了解本基金的详细情况，请投资者
详细查阅2021年8月10日刊登在中国证监会基金电子披露网站和平安基金管理
有限公司网站（www.fund.pingan.com）上的《平安中证消费电子主题交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。
二、基金概览
1、基金名称：平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称：消费电子（扩位简称：消费电子ETF）
3、二级市场交易代码：561600
4、基金申购、赎回简称：消费电子
5、申购、赎回代码：561601
6、截至公告日前两个工作日即2021年9月2日基金份额总额：256,274,000.00
份
7、截至公告日前两个工作日即2021年9月2日基金份额净值：1.0000元/份
8、本次上市交易份额：256,274,000.00份
9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
10、上市交易日期：2021年9月9日
11、基金管理人：平安基金管理有限公司
12、基金托管人：中信建投证券股份有限公司
13、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司
14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：
安信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东方财富证券股份有
限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公
司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 国信证券股份有限
公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、
江海证券有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源
西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券
股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 中国中
金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中
信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限
公司（上述排名不分先后）。
本公司可根据情况变更申购赎回代办券商，并及时公告或在本公司网站公
示。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和准予文号：中国证券监督管理委员会证监许
可[2021] 1429号。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售方式：网上现金认购和网下现金认购2种方式。
5、发售日期：2021年8月16日至2021年8月25日。其中，网下现金认
购的发售日期为2021年8月16日至2021年8月25日，网上现金认购的发售日
期为2021年8月23日至2021年8月25日。
6、发售面值：1.00元人民币。
7、发售期限：网下现金认购共8个工作日，网上现金认购为3个工作日。
8、发售机构：
（1）网下现金发售直销机构：平安基金管理有限公司直销柜台
（2）网下现金发售代理机构：
平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金网下发行代销券商
名单：
安信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、
华泰证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、
申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、
中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公
司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股
份有限公司、东方财富证券股份有限公司（（上述排名不分先后）。
（3）网上现金销售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员
资格的证券公司，具体名单可在上海证券交易所网站查询。
（二）基金合同生效
本基金根据中国证监会证监许可[2021] 1429号文批准，自2021年8月16
日起公开募集，截至2021年8月25日，基金募集工作已顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的募集金额
总额为256,274,000.00元人民币，折合基金份额256,274,000.00份；认购资金在
募集期间产生的利息为人民币56,345.94元，其中结转为份额的利息为人民币0
元。
本次募集有效认购总户数为3,943户。按照每份基金份额发售面值1.00元人
民币计算，募集期募集的基金份额共计256,274,000.00份，已全部计入投资者账
户，归投资者所有。其中本基金管理人平安基金管理有限公司基金从业人员认购
本基金份额总量为0份，本基金管理人高级管理人员、基金投资、研究部门负责
人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。本次基金募集期间所发生的
信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》（以下简称“《运作办法》”）以及《平安中证消费电子主题交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《平安中证消费
电子主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集
符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2021年
8月30日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，
本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书
〔2021〕380号
2、上市交易日期：2021年9月9日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称：消费电子（扩位简称：消费电子ETF）
5、二级市场交易代码：561600
投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交
易
6、基金申购、赎回简称：消费电子
7、申购、赎回代码：561601
本基金管理人自2021年9月9日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资
人应当在本基金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理本基金申购和赎回
业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括：
安信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东方财富证券股份有
限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公
司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 国信证券股份有限
公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、
江海证券有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源
西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券
股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 中国中
金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中
信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限
公司（上述排名不分先后）。
本公司可根据情况变更申购赎回代办券商，并及时公告或在本公司网站公
示。
8、本次上市交易份额：256,274,000.00份
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2021年9月2日，本基金份额持有人户数为3,943户，平均每户持有的基金
份额为64994.67份。
（二）持有人结构
截至2021年9月2日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为29,493,000.00份，占基金总份额11.5084%；个
人投资者持有的基金份额为226,781,000.00份，占基金总份额的88.4916%。
（三）前十名基金份额持有人情况
截至2021年9月2日，前十名基金份额持有人情况如下表。
序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额的比例
1 鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金 6,000,000.00 2.3412%
2 张健 5,000,000.00 1.9510%
3 宁波珑琪投资管理合伙企业（有限合伙） 5,000,000.00 1.9510%
3 上海明炙资产管理有限公司－明炙兴晟3号私募证券投资基金 5,000,000.00 1.9510%
5 华深控股有限公司 3,988,000.00 1.5561%
6 孟现贵 3,050,000.00 1.1901%
7 朱海刚 2,545,000.00 0.9931%
8 马骏 2,050,000.00 0.7999%
9 北京市工业技术开发中心 2,000,000.00 0.7804%
10 陈秀萍 1,600,000.00 0.6243%
合计 36,233,000.00 14.1381%
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：平安基金管理有限公司
2、法定代表人：罗春风
3、总经理：肖宇鹏
4、注册资本：人民币130,000万元
5、住所及办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34
层
6、设立批准文号：中国证监会证监许可【2010】1917号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：统一社会信用代码
9144030071788478XL
8、经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
9、股权结构：平安信托有限责任公司68.19%；大华资产管理有限公司17.51%；
三亚盈湾旅业有限公司14.3%。
10、内部组织结构及职能：
权益投资中心 负责权益类产品投资运作
固定收益投资中心 负责固定收益类产品投资运作及研究工作
研究中心 负责股票行业研究工作
FOF投资中心 负责FOF产品的投资运作及研究
ETF指数投资中心 负责ETF产品的投资运作及研究
MOM投资部 负责MOM产品的投资运作及研究
资本市场专户业务部 负责资本市场专户产品投资及研究工作
REITS投资中心 负责REITS产品投资及管理工作
国际业务部 负责海外证券投资及研究
渠道销售中心 基金产品销售工作
机构业务中心 负责机构产品的销售工作
产品企划中心 负责产品开发、设计、报批等产品管理、公司品牌宣传、企划和客户管理工作
创新业务中心 负责ETF等创新型产品的销售工作
互联网金融业务中心 负责互联网渠道以及集团内综合开拓在公募基金及专户产品的代销和直销合作等
基金运营部 负责基金会计、TA及清算、交易等相关工作
信息技术中心 负责系统规划、开发相关工作
法律合规监察部 负责法律合规监察相关工作
资本市场风险监控室 负责公募及资本市场专户风险控制及投资绩效分析、投资监测工作
财务部 负责财务等相关工作
综合部 负责人事行政等综合工作
11、人员情况：
截至2021年7月31日，本公司共有员工327人。其中，投资研究团队共有人员
82名，研究生及以上学历共有76人，占93%。公司高级管理人员和从事研究、投
资、估值、营销、监察稽核等业务的主要业务人员都已取得基金从业资格。
公司投资研究团队共有82人，均毕业于国内外知名院校，绝大部分具有硕士
以上学位，具有金融工程、国际金融、经济学、企业管理、统计学及经济法等方
面的专业背景，主要从事投资、量化模型分析、宏观经济、行业与公司研究、金
融工程、策略研究、固定收益研究等，其中骨干人员均具有10年以上证券从业的
经历和经验。公司近期根据基金发行计划和业务发展需要，正在面向社会公开招
聘专业人员，为下阶段管理更大规模和更多类型的基金产品进行人才储备及培
养。
12、信息披露负责人：陈特正
咨询电话：400-800-4800
13、基金管理人业务情况简介：
截至2021年8月31日，平安基金管理有限公司旗下共管理147只证券投资
基金。
序号 基金全称
1 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金
3 平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
4 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
5 平安鑫瑞混合型证券投资基金
6 平安研究精选混合型证券投资基金
7 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
8 平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
9 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金
10 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
11 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
12 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
13 平安恒鑫混合型证券投资基金
14 平安稳健增长混合型证券投资基金
15 平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
16 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
17 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
18 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金
19 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
20 平安价值成长混合型证券投资基金
21 平安惠铭纯债债券型证券投资基金
22 平安低碳经济混合型证券投资基金
23 平安研究睿选混合型证券投资基金
24 平安惠润纯债债券型证券投资基金
25 平安恒泽混合型证券投资基金
26 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金
27 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金
28 平安添裕债券型证券投资基金
29 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
30 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
31 平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
32 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金
33 平安惠智纯债债券型证券投资基金
34 平安估值精选混合型证券投资基金
35 平安元丰中短债债券型证券投资基金
36 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
37 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
38 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
39 平安元盛超短债债券型证券投资基金
40 平安科技创新混合型证券投资基金
41 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金
42 平安匠心优选混合型证券投资基金
43 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
44 平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
45 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金
46 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
47 平安惠合纯债债券型证券投资基金
48 平安惠文纯债债券型证券投资基金
49 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
50 平安惠涌纯债债券型证券投资基金
51 平安惠澜纯债债券型证券投资基金
52 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金
53 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
54 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
55 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金
56 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
57 平安可转债债券型证券投资基金
58 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
59 平安惠添纯债债券型证券投资基金
60 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
61 平安惠泰纯债债券型证券投资基金
62 平安高等级债债券型证券投资基金
63 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
64 平安高端制造混合型证券投资基金
65 平安如意中短债债券型证券投资基金
66 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
67 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
68 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
69 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金
70 平安惠诚纯债债券型证券投资基金
71 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
72 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金
73 平安核心优势混合型证券投资基金
74 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金
75 平安中短债债券型证券投资基金
76 平安惠聚纯债债券型证券投资基金
77 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
78 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
79 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
80 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
81 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
82 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
83 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
84 平安惠轩纯债债券型证券投资基金
85 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
86 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金
87 平安惠兴纯债债券型证券投资基金
88 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
89 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
90 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
91 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
92 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
93 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
94 平安双债添益债券型证券投资基金
95 平安惠安纯债债券型证券投资基金
96 平安短债债券型证券投资基金
97 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
98 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
99 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
100 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
101 平安量化精选混合型发起式证券投资基金
102 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
103 平安沪深300指数量化增强证券投资基金
104 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
105 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
106 平安惠悦纯债债券型证券投资基金
107 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
108 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
109 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
110 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
111 平安金管家货币市场基金
112 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
113 平安惠隆纯债债券型证券投资基金
114 平安惠利纯债债券型证券投资基金
115 平安惠金定期开放债券型证券投资基金
116 平安惠融纯债债券型证券投资基金
117 平安惠享纯债债券型证券投资基金
118 平安交易型货币市场基金
119 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
120 平安鼎信债券型证券投资基金
121 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
122 平安消费精选混合型证券投资基金
123 平安惠盈纯债债券型证券投资基金
124 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
125 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
126 平安安享灵活配置混合型证券投资基金
127 平安安心灵活配置混合型证券投资基金
128 平安鑫安混合型证券投资基金
129 平安鑫享混合型证券投资基金
130 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
131 平安新鑫先锋混合型证券投资基金
132 平安财富宝货币市场基金
133 平安日增利货币市场基金
134 平安添利债券型证券投资基金
135 平安灵活配置混合型证券投资基金
136 平安策略先锋混合型证券投资基金
137 平安深证300指数增强型证券投资基金
138 平安行业先锋混合型证券投资基金
139 平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
140 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
141 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金
142 平安优质企业混合型证券投资基金
143 平安睿享成长混合型证券投资基金
144 平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金
145 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金
146 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
147 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
14、本基金基金经理简介
本基金的基金经理为钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国
信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10
月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担
任ETF指数中心投资副总监，同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式
指数证券投资基金（2018-06-20至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式
指数证券投资基金（2018-11-06至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（2019-02-28至今）、平安MSCI中国A股国际交易
型开放式指数证券投资基金（2019-02-28至今）、平安创业板交易型开放式指数
证券投资基金（2019-03-15至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证
券投资基金（2019-07-12至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证
券投资基金（2019-12-31至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联
接基金(2020-03-25至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
(2021-03-04至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资
基金(2021-06-09至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式
指数证券投资基金（2021-08-30至今）基金经理。
钱晶曾管理的基金及管理时间：平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资
基金（2018-03-26至2020-07-01）。
（二）基金托管人
名称：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
成立时间：2005 年 11 月 02 日
批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币764638.5238万元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2015]219 号
中信建投证券成立于2005 年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国
性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本 76.46 亿元，并设有中信建
投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限
公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等 5 家子公司。自
成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、
证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核
心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等
专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证
券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。
（三）上市推荐人
名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：400-8888-108
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（四）一级交易商
（1）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：黄炎勋
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
（2）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
法定代表人：刘学民
传真：0755-25838701
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
（3）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
联系人：王一彦
联系人电话：021-20333910
客服热线：95531；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
（4）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人： 魏庆华
联系人： 夏锐
电话：010-66559742
传真：010-66555133
网址：www.dxzq.net
（5）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号
楼3701-3717
办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层
法定代表人：施华
客服电话：95571
传真：010-57398130
网址：www.foundersc.com
（6）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
联系人：刘禹含
联系电话：021-52523569
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
（7）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
联系人：钟伟镇
联系电话：021-38032284
传真：021-38670666
服务热线 : 95521 / 4008888666
网址：www.gtja.com
（8）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人：张纳沙
联系人：李颖
联系电话：0755－82130833
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（9）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
联系电话：021-23219275
客服电话：95553
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
（10）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
客服电话：95597
传真：0755-82492962（深圳）
网址：www.htsc.com.cn
（11）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合
楼
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合
楼
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
联系电话：0471-4972675
客服电话：956088
网址：www.cnht.com.cn
（12）江海证券有限公司
注册地址： 哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址： 哈尔滨松北区创新三路833号
法定代表人： 赵洪波
联系人： 周俊
客服电话： 956007
公司网址：www.jhzq.com.cn
（13）南京证券股份有限公司
注册地址：南京市玄武区大钟亭8号
办公地址：南京市江东中路389号
法定代表人：李剑锋
客服电话：95386
网址：www.njzq.cn
（14）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第
22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第
22-25层
法定代表人：何之江
客服电话：95511-8
传真：0755-82400862
网址：www.stock.pingan.com
（15）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2005室
法定代表人：王献军
传真：0991-2301927
联系人：王怀春
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（16）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：杨玉成
联系人：陈宇
联系电话：021-33388214
传真：021-33388224
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（17）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：张巍
客服电话：400-6666-888
传真：0755－83515567
网址：www.cgws.com
（18）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
联系电话：021-38565547
客服电话：95562
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com.cn
（19）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层
法定代表人：霍达
客服电话：95565；400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
（20）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
客服电话：400-8888-888/95551
传真：010-83574807
网址：www.chinastock.com.cn
（21）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18
层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第
04、18层至21层
法定代表人：高涛
客服电话：95532、400-600-8008
传真：0755-82026539
网址：http://www.ciccwm.com
（22）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦
法定代表人：李玮
客服电话：95538
传真：0531-68889752
网址：www.zts.com.cn
（23）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：400-8888-108
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（24）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20
层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
传真：0532-85022605
网址：sd.citics.com
（25）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北
座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：杜杰
电话：010-60838888
传真：010-6083 6029
客服电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（26）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、
20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、
20层
法定代表人：胡伏云
客户服务电话：95548
传真：020-88836984
网址：www.gzs.com.cn
（27）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼
法定代表人：徐伟琴
联系人：付佳
联系电话：021-23586603
客服电话：95357-8
网址：http://www.18.cn/
（五）基金验资机构
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心
11 楼
法定代表人：李丹
联系电话：（021）2323 8888
传真电话：（021）2323 8800
经办注册会计师：郭素宏、李崇
联系人：李崇
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，
不从基金资产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金2021年9月2日资产负债表如下（未经审计）：
资产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额
资产： 负债：
银行存款 256,211,500.00 短期借款
结算备付金 交易性金融负债
存出保证金 衍生金融负债
交易性金融资产 25,184,996.00 卖出回购金融资产款
其中：股票投资 25,184,996.00 应付证券清算款 25,223,493.93
债券投资 应付赎回款
资产支持证券投资 应付管理人报酬 10,534.07
理财投资 应付托管费 2,106.81
权证投资 应付受托费
基金投资 应付销售服务费
衍生金融资产 应付投资顾问费
可供出售金融资产减值准备 应付交易费用 17,939.97
买入返售金融资产 应付税费
应收证券清算款 应付利息
应收利息 71,719.88 应付利润
应收股利 应付其他运营费用
应收申购款 其他负债 3,548.40
其他资产 60,975.61 负债合计： 25,257,623.18
所有者权益：
实收基金 256,274,000.00
资本公积
未分配利润 -2,431.69
所有者权益合计： 256,271,568.31
资产总计： 281,529,191.49 负债与持有人权益总计： 281,529,191.49
注：截至2021年9月2日，本基金基金份额净值为1.0000元，基金份额为
256,274,000.00份。
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合
比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截止到2021年9月2日，本基金的投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 25,184,996.00 8.95
其中：股票 25,184,996.00 8.95
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 256,211,500.00 91.01
7 其他各项资产 132,695.49 0.05
8 合计 281,529,191.49 100.00
（二）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业 25,184,996.00 9.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
K 房地产业
L 租赁和商务服务业
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业
O 居民服务、修理和其他服务业
P 教育
Q 卫生和社会工作
R 文化、体育和娱乐业
S 综合
合计 25,184,996.00 9.83
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （%）
1 002475 立讯精密 64,300.00 2,202,275.00 0.86
2 000725 京东方Ａ 367,800.00 2,158,986.00 0.84
3 603501 韦尔股份 7,000.00 1,690,500.00 0.66
4 002241 歌尔股份 32,300.00 1,550,077.00 0.60
5 300014 亿纬锂能 15,300.00 1,445,850.00 0.56
6 002049 紫光国微 5,700.00 1,265,913.00 0.49
7 300782 卓胜微 3,200.00 1,177,600.00 0.46
8 603986 兆易创新 7,200.00 1,054,728.00 0.41
9 600745 闻泰科技 8,400.00 950,880.00 0.37
10 300661 圣邦股份 2,200.00 670,428.00 0.26
（四）按债券品种分类的债券投资组合
截至2021年9月2日，本基金未持有债券。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
截至2021年9月2日，本基金未持有债券。
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
截至2021年9月2日，本基金未持有资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
截至2021年9月2日，本基金未持有贵金属。
（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至2021年9月2日，本基金未持有权证。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
截至2021年9月2日，本基金未持有股指期货。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
截至2021年9月2日，本基金未持有国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、2020年9月2日至2021年9月2日（近1年内），本基金投资的前十名
证券中的韦尔股份（代码603501）2021年5月1日因未及时披露公司重大事项，
中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函处分。本基金投资的其余前十名
证券在近一年内没有被监管部门立案调查、或受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息 71,719.88
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用 60,975.61
8 其他
9 合计 132,695.49
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2021年9月2日，本基金未持有可转债。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于2021年9月2日，前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影
响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
本基金托管人就平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金上
市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格违守《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称＂《基金法》
")及其他法律法规、《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金》
（以下简称＂《基金合同》＂）的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管
基金资产。
（二）根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称"
《运作办法》")、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基
金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回
对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基
金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的
划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和
有关法律法规规定的行为，将及时以电话提醒或书面形式通知基金管理人限期纠
正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回
函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报
告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为．将立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为中信建投证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交
易事宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
规定的相关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资
料均经过核实。
十三、备查文件目录
除第（八）项外，以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间
可供免费查阅。
（一）中国证监会准予本基金注册的文件
（二）《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照
（七）注册登记协议
（八）基金托管人业务资格批件和营业执照
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真
阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资
风险。
平安基金管理有限公司
2021年9月6日
附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、业务规则以及基金管理人按
照规定就本基金发布的相关公告等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和基金合同
所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予以
更新和补充；
（10）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关交易
及业务规则；
（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记
结算业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、份额转让等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额
申购对价、赎回对价；
（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定；
（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（12）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（13）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开
披露前应予保密，不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
（15）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（16）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上，法律法规另有规定的从其规定；
（18）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（21）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（22）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（23）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（24）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（25）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，同时通知登记结算机构将已冻结
的股票解冻；
（26）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（27）建立并保存基金份额持有人名册；
（28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户
等投资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所
需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交
割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但
向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上，
法律法规另有规定的从其规定；
（12）从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收并保存基金份额持有人
名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，
并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会
事宜，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。若将来法律法规对
基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
若以本基金为目标ETF且基金管理人与本基金相同的联接基金的基金合同生
效后，鉴于本基金和ETF联接基金的相关性，ETF联接基金的基金份额持有人可
以凭所持有的ETF联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人
大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，ETF联接基金持有人持有的享有表
决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，
ETF联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的ETF联接基
金份额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整
数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平
等的投票权。
ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金的
全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受
ETF联接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人代
理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或
召集本基金份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开ETF
联接基金的基金份额持有人大会，ETF联接基金的基金份额持有人大会决定提议
召开或召集本基金份额持有人大会的，由ETF联接基金的基金管理人代表ETF联
接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运
作需要，基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应当根
据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
（一）召开事由
1、除法律法规，或中国证监会，或基金合同另有规定外，当出现或需要决
定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终
止上市的情形除外；
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构调整有关基金认购、申
购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；
（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
（9）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；
（10）基金开通场外申购、赎回等相关业务；
（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基
金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基
金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份
额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金
管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布
相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表
决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。
3、在不违反法律法规和监管机关规定的前提下，本基金的基金份额持有人
亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权；
在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方
式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开
会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进
行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修
改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基
金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本部分关于基金份
额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用
法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取
消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的，基金管理人提前公告后，可
直接对本部分内容进行修改和调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达
到1%以上时，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并在对基金份额持有人利益无实质性不
利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整，并及
时公告，不需召开基金份额持有人大会。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、基金收益分配对象、分配时间、
分配数额及比例、支付方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在
规定媒介公告。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货、期权、信用衍生品交易费用（包括但不限于经手费、
印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）；
7、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用；
8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用、收益分配
中发生的费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在次月月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，
支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及
时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在次月月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，
支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及
时联系基金托管人协商解决。
3、上述“（一）基金费用的种类”中除管理费、托管费之外的其他费用，根
据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金
托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费；标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基
金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争
将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
（二）投资范围
本基金主要投资于中证消费电子主题指数的成份股及其备选成份股（含存托
凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业
板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票
据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生
品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证
券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。
在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券
出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于中证消费电子主题指数的成份股及其备选成份股（含存托凭
证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基
金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种
或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围
和投资比例规定。
（三）投资策略
一）股票（含存托凭证）投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份
股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
二）债券和货币市场工具投资策略
本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，
适当参与债券和货币市场工具的投资。
三）金融衍生品投资策略
基金投资于衍生工具的目标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指
数，以便更好地实现基金的投资目标。
1、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统
性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用
股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。
2、国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本
基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国
债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。
3、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
四）可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金
将选择正股基本面优良，具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投
资，并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值，纯债价值方面综合考虑票
面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；转股价值方面
仔细开展对正股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还
需结合对含权条款的研究，综合判断内含期权的价值。
五）资产支持证券投资策略
本基金参与资产支持证券投资时，将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池
结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变
化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收
益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综
合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在
严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
六）融资与转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律
法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融
通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因
申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转
融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史
申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限
和比例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
七）信用衍生品投资策略
本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券，以在控制信用风险的前提下提
高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理的原则，以信用套
保为主要目的，转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险，改善组合的风险收益特
性。收益率方面，将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率，选择具备一
定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资，并确定信用衍生品及其挂钩债
券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规
则的信用衍生工具。
八）未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基
金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不
低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
（9）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债
券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基
金持有的股票总市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（10）本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
金资产净值的15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%；
3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定；
（11）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（13）本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（15）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上
的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
30%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
均计算；
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（17）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信
用衍生品；本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债
券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合
计不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整；
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（19）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金
资产净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认
沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证
金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其
中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（6）、（15）、（16）、（17）、（18）项情形之外，因证券市场波动、
期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指
数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。法律法规另有规定的，从其规定。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款
前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法
履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（五）标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数为中证消费电子主题指数，业绩比较基准为标的指数收益
率，即中证消费电子主题指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同
等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
（六）风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证消费电子主题指数，其风
险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收
款项、信用衍生品、其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企
业会计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价
值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价作为估值全
价；
（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续
评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整；
（5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认
计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值
技术确定公允价值；
（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构
未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选
定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
5、本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结
算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估
值。
6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
7、基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协
会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。
8、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日的估值价格进行估值，但管理
人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估值
价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允
价值。
9、本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和
基金造成损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起损失的，由基金
管理人负责赔付。
（五）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可
以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人按照规定对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，
视为基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，或登记机构、或
销售机构，或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过
错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应
当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，
由基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当
公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。
（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，可
由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人按约定对基金净值信息予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构、
指数公司及登记结算机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然
已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基
金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金
托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决
议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
4、基金合同约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按
照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有规
定的从其规定。
八、争议解决方式
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据其届时有效的仲裁规则进行
仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除
非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基
金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。