招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

招商沪深300ESG基准交易型开放式指
数证券投资基金2024年年度报告


2024年12月31日










基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
送出日期：2025年3月28日

§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2024年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 7
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 14
§6 审计报告 ................................................................................................................................... 14
6.1 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 16
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
7.3 净资产变动表 .................................................................................................................. 19
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 54
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................ 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 54
8.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 54
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 56
9.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 56
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 56
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 57
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 57
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 58
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 59
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 61
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 61
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 61
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 61


§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 招商沪深300ESG基准ETF
场内简称 沪深ESG（扩位证券简称：沪深300ESGETF）
基金主代码 561900
交易代码 561900
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年7月6日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 68,334,374.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2021年7月15日

2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深300 ESG基准指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略跟踪标

的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人 姓名 潘西里 罗新民
联系电话 0755－83196666 010-80927820
电子邮箱 cmf@cmfchina.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话 400-887-9555 95551；400-888-8888
传真 0755－83196475 010-80928078
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
邮政编码 518040 100073
法定代表人 王小青 王晟

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市延安东路222号外滩中心30楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2024年 2023年 2022年
本期已实现收益 -1,218,788.78 -2,736,016.23 -7,887,063.79
本期利润 9,168,636.97 -4,300,341.37 -16,042,647.89
加权平均基金份额本期利润 0.1215 -0.0571 -0.1912
本期加权平均净值利润率 16.04% -7.26% -23.17%

本期基金份额净值增长率 17.05% -8.19% -19.15%
3.1.2 期末数据和指标 2024年末 2023年末 2022年末
期末可供分配利润 -11,448,152.69 -20,217,270.15 -16,976,552.03
期末可供分配基金份额利润 -0.1675 -0.2834 -0.2195
期末基金资产净值 57,320,007.18 51,117,104.08 60,357,822.22
期末基金份额净值 0.8388 0.7166 0.7805
3.1.3 累计期末指标 2024年末 2023年末 2022年末
基金份额累计净值增长率 -16.12% -28.34% -21.95%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -2.02% 1.71% -2.16% 1.72% 0.14% -0.01%
过去六个月 14.65% 1.62% 13.02% 1.64% 1.63% -0.02%
过去一年 17.05% 1.31% 14.59% 1.33% 2.46% -0.02%
过去三年 -13.11% 1.16% -19.42% 1.17% 6.31% -0.01%
自基金合同生效起至今 -16.12% 1.13% -23.12% 1.15% 7.00% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较

注：本基金于2021年7月6日成立，成立当年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。
目前，公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司拥有公开募集证券投资基金管理、基金销售、全国社会保障基
金境内委托管理、企业年金和职业年金基金投资管理、合格境内机构投资者、特定客户资
产管理、保险资金投资管理、基本养老保险基金投资管理、公募基金投资顾问业务试点资
格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
房俊一 本基金基金经理 2024年10月29日 - 5 男，硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部，现任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
刘重杰 本基金基金经理（已离任） 2021年7月6日 2024年10月29日 14 男，学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理

有限公司，曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以
及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运
作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定
了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部
控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投
资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置
了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策
体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原
则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过
程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、
5日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也
对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公
司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的5%的交易共有21次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，货币政策取向从稳健转向适度宽松，逆周期调控力度加大，经济呈现弱复
苏态势。就申万一级行业来看，行业表现涨跌不一。其中，银行、非银金融、通信、家用
电器、电子等涨幅居前，医药生物、农林牧渔、美容护理、食品饮料、轻工制造等表现落
后。本基金跟踪的标的指数沪深300 ESG基准指数报告期内上涨14.59%。关于本基金的运
作，报告期内仓位相对较高，紧跟指数表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为17.05%，同期业绩基准增长率为14.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内国内制造业景气复苏节奏偏震荡。投资数据方面，地产投资仍然延续负增长，
但降幅已在收窄，且地产支持政策态度明确，地产去杠杆终点渐近，地产投资同比降幅也
预期将随着基数效应继续收窄。基建投资复苏较为明显。工业增加值增速全年延续走高，
制造端景气修复较好。出口端全年延续景气，但未来海外关税政策存在不确定性。社会消
费品零售增速相对平淡，反映内需复苏可能仍然需要时间推进。信用端，社融新增整体同
预期一致。就市场表现来看，报告期内市场呈现震荡回升态势。从主流宽基指数表现来看，
上证50上涨15.42%，沪深300上涨14.68%，中证500上涨5.46%，万得全A上涨10.00%。
就申万一级行业来看，行业表现涨跌不一。其中，银行、非银金融、通信、家用电器、电
子等涨幅居前，医药生物、农林牧渔、美容护理、食品饮料、轻工制造等表现落后。
展望后市，政策端，支持景气度复苏和股市向上的态度较为明确，叠加政府持续推进
中长期资金入市，行情长期向上动能较强。行情节奏看，自“924”行情以来，市场流动性
逐渐宽裕，投资风险偏好也持续抬升，后续可持续关注政策落地和景气度修复情况。方向
上看，中国AI等科技产业全面爆发，中长期看，科技方向预计仍然会是主线。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益
的原则，经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基
金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面
进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作：
1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险
案例，持续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，不定期开展各类
合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识；
2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型
等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理；
3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部
门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查；
4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度
提出修改意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制
度体系，更好的防范法律风险和合规风险。
报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司
相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同
和招募说明书的约定，未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者
利益的情形。报告期内，本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限
制被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定
和要求。报告期内，本基金未出现因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份
额持有人利益的投资失误行为。本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运作基金资产，在规范经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理
有限公司基金估值委员会管理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执
行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合
规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的
专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策
和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的
投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模
型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负
责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律
合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同
负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估
值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约
定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规的规定、基金
合同和托管协议的约定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规的规定、基金合同
和托管协议的约定，对本基金的基金资产净值计算以及利润分配等方面进行了复核审查，
对本基金投资范围、投资比例限制、关联方交易、投资风格进行了监督。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，本基金托管人依法复核管理人编制和披露的本报告中财务指标、净值表
现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金全体持有人
审计意见 我们审计了招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在

审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非

无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曾浩 陈峻逸
会计师事务所的地址 中国上海市延安东路222号外滩中心30楼
审计报告日期 2025年3月27日

§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末2024年12月31日 上年度末2023年12月31日
资产：
货币资金 7.4.7.1 486,619.53 616,468.99
结算备付金 10,452.84 4,678.31
存出保证金 24,511.71 9,925.60
交易性金融资产 7.4.7.2 56,918,759.74 50,634,800.95
其中：股票投资 56,918,759.74 50,634,800.95
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 957,452.58 -

应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计 58,397,796.40 51,265,873.85
负债和净资产 附注号 本期末2024年12月31日 上年度末2023年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 982,896.63 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 26,045.75 21,356.54
应付托管费 5,209.14 4,271.32
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 63,637.70 123,141.91
负债合计 1,077,789.22 148,769.77
净资产：
实收基金 7.4.7.7 68,334,374.20 71,334,374.23
其他综合收益 - -
未分配利润 7.4.7.8 -11,014,367.02 -20,217,270.15
净资产合计 57,320,007.18 51,117,104.08
负债和净资产总计 58,397,796.40 51,265,873.85

注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值0.8388元，基金份额总额
68,334,374.00份。
7.2 利润表
会计主体：招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
一、营业总收入 9,631,420.56 -3,824,267.78
1.利息收入 4,968.02 6,317.13

其中：存款利息收入 7.4.7.9 4,968.02 6,317.13
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,036,719.33 -2,267,285.92
其中：股票投资收益 7.4.7.10 -2,751,348.06 -3,839,512.71
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 - 4,640.54
资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -
贵金属投资收益 7.4.7.13 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,714,628.73 1,567,586.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 - -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 10,387,425.75 -1,564,325.14
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 275,746.12 1,026.15
减：二、营业总支出 462,783.59 476,073.59
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 285,652.96 296,727.94
其中：暂估管理人报酬 - -
2.托管费 7.4.10.2.2 57,130.63 59,345.65
3.销售服务费 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.信用减值损失 7.4.7.18 - -
7.税金及附加 - -
8.其他费用 7.4.7.19 120,000.00 120,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,168,636.97 -4,300,341.37
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 9,168,636.97 -4,300,341.37

号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 9,168,636.97 -4,300,341.37

7.3 净资产变动表
会计主体：招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 71,334,374.23 - -20,217,270.15 51,117,104.08
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 71,334,374.23 - -20,217,270.15 51,117,104.08
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -3,000,000.03 - 9,202,903.13 6,202,903.10
（一）、综合收益总额 - - 9,168,636.97 9,168,636.97
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列） -3,000,000.03 - 34,266.16 -2,965,733.87
其中：1.基金申购款 33,000,000.07 - -6,395,300.11 26,604,699.96
2.基金赎回款 -36,000,000.10 - 6,429,566.27 -29,570,433.83
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - -
（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -
四、本期期末净资产 68,334,374.20 - -11,014,367.02 57,320,007.18
项目 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益
一、上期期末净资产 77,334,374.25 - -16,976,552.03 60,357,822.22
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 77,334,374.25 - -16,976,552.03 60,357,822.22
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -6,000,000.02 - -3,240,718.12 -9,240,718.14
（一）、综合收益总额 - - -4,300,341.37 -4,300,341.37
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列） -6,000,000.02 - 1,059,623.25 -4,940,376.77
其中：1.基金申购款 12,000,000.04 - -2,665,833.66 9,334,166.38
2.基金赎回款 -18,000,000.06 - 3,725,456.91 -14,274,543.15
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - -
（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -
四、本期期末净资产 71,334,374.23 - -20,217,270.15 51,117,104.08

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金
管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商沪深300ESG
基准交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1481号文准予公开募集注册。本
基金为交易型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购方式的不同，将基金份额
分为网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。本基金首次设立募集基金份额为
242,334,374.00份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师
报(验)字(21)第00321号验资报告。《招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2021年7月6日正式生效。本基金的基金管理人
为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证
券”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说
明书的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证，下同)和备选成份券(含
存托凭证，下同)。为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券(包括主
板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内
依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换
债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支
持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基
金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投
资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现
金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品
种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投
资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：沪深300ESG基准指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统
称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在
具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务
操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及自2024
年1月1日至2024年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1)金融资产的分类
根据本基金的金融资产业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余
成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，
则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资
金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
2)金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购
买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终
止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付
的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取
的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允
价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊
余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生
减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除
购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信
用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本
基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融
工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内
预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或
利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计
量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显
著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金
额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损
益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日
发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认
后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产
的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资
产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或
部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，
将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之
间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基
于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公
允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市
场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接
可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融
工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日
无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市
价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，
但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者
普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允
价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采
用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管
理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值
进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权
利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和
金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资
产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起
的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引
起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相
关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分
各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利
润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
1)利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产利息收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
2)投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费
用的差额确认。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券
利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一
次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确
认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资
成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。
资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息
逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资
收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证
券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、
应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费
用与税费后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣
代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
转融通证券出借业务利息收入在转融通证券实际出借期间内，按出借起始日证券账面
价值及出借费率计算的金额逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计
入当期损益。出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采
取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。
3)公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公
允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。
本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费（如适用）按基金合同及相关公告
约定的费率和计算方法逐日计提。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日
计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1)每一基金份额享有同等分配权；
2)本基金的收益分配方式为现金分红；
3)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。
在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；
4)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5)若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分
配另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规
规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，
但应于变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。外币货币性项目，
于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与
所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，
且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一
致。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停
牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布
投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知
规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通
知》(中基协发[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、
市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布的通
知》(中基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定,对以公允价值
计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本
计量的固定收益品种用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统
挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财
税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得
税政策的公告》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金管理人运营公开募集证
券投资基金过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易
计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得
额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上
海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂
减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受
让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交
易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末2024年12月31日 上年度末2023年12月31日
活期存款 486,619.53 616,468.99

等于：本金 486,493.07 616,331.24
加：应计利息 126.46 137.75
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 486,619.53 616,468.99

7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2024年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 58,709,629.68 - 56,918,759.74 -1,790,869.94
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 58,709,629.68 - 56,918,759.74 -1,790,869.94
项目 上年度末2023年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 62,813,096.64 - 50,634,800.95 -12,178,295.69
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -

基金 - - - -
其他 - - - -
合计 62,813,096.64 - 50,634,800.95 -12,178,295.69

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2024年12月31日 上年度末2023年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 3,637.70 3,141.91
其中：交易所市场 3,637.70 3,141.91
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 60,000.00 120,000.00
合计 63,637.70 123,141.91

7.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 71,334,374.00 71,334,374.23
本期申购 33,000,000.00 33,000,000.07
本期赎回（以“-”号填列） -36,000,000.00 -36,000,000.10
基金份额折算变动份额 - -
本期末 68,334,374.00 68,334,374.20

注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -10,895,786.56 -9,321,483.59 -20,217,270.15
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -10,895,786.56 -9,321,483.59 -20,217,270.15
本期利润 -1,218,788.78 10,387,425.75 9,168,636.97
本期基金份额交易产生的变动数 666,422.65 -632,156.49 34,266.16
其中：基金申购款 -5,115,440.11 -1,279,860.00 -6,395,300.11
基金赎回款 5,781,862.76 647,703.51 6,429,566.27
本期已分配利润 - - -
本期末 -11,448,152.69 433,785.67 -11,014,367.02

7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
活期存款利息收入 4,517.67 5,891.29
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 316.58 254.37
其他 133.77 171.47
合计 4,968.02 6,317.13

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,529,757.37 -2,881,117.34
股票投资收益——赎回差价收入 -221,590.69 -958,395.37
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 -2,751,348.06 -3,839,512.71

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
卖出股票成交总额 24,578,194.17 15,874,861.72
减：卖出股票成本总额 27,085,949.58 18,735,094.84
减：交易费用 22,001.96 20,884.22
买卖股票差价收入 -2,529,757.37 -2,881,117.34

7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
赎回基金份额对价总额 29,570,433.83 14,274,543.15
减：现金支付赎回款总额 11,545,132.83 5,765,487.15
减：赎回股票成本总额 18,246,891.69 9,467,451.37
减：交易费用 - -
赎回差价收入 -221,590.69 -958,395.37

7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。
7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
债券投资收益——利息收入 - 4.36
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 - 4,636.18
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - 4,640.54

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
卖出债券（债转股及债券到 - 27,141.63

期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 - 22,499.86
减：应计利息总额 - 4.50
减：交易费用 - 1.09
买卖债券差价收入 - 4,636.18

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券赎回差价收入。
7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券申购差价收入。
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,714,628.73 1,567,586.25
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,714,628.73 1,567,586.25

7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
1.交易性金融资产 10,387,425.75 -1,564,325.14
——股票投资 10,387,425.75 -1,564,325.14
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - -
合计 10,387,425.75 -1,564,325.14

7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 275,746.12 1,026.15
合计 275,746.12 1,026.15

7.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
审计费用 20,000.00 20,000.00
信息披露费 80,000.00 80,000.00
证券出借违约金 - -
其他 20,000.00 20,000.00
合计 120,000.00 120,000.00

注：本期报告将“审计费用”、“信息披露费”、“证券出借违约金”之外的费用类型归
入“其他”，同时对上年度可比期间数据（如有）的列报口径进行相应调整。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银河证券股份有限公司 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的参股经营机构

注：1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例
招商证券 28,717,812.56 57.40% 21,351,678.32 69.02%

7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
招商证券 - - 27,141.63 100.00%

7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期2024年1月1日至2024年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 4,227.46 65.01% 1,911.67 52.55%
关联方名称 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 5,101.97 79.74% 2,760.90 87.87%

注：1、本报告期内，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基
金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣
金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以
通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易
佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
3、本报告期内，基金对该类交易的佣金的计算方式是按相关协议约定的佣金费率计算。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供研究服务 （被动股票型基金自2024
年7月1日起不适用）。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 285,652.96 296,727.94
其中：应支付销售机构的客户维护费 4,749.86 279.29
应支付基金管理人的净管理费 280,903.10 296,448.65

注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 57,130.63 59,345.65

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末2024年12月31日 上年度末2023年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
招商证券股份有限公司 5,757,964.00 8.43% 4,433,774.00 6.22%

注：表格中的比例为四舍五入的结果。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
银河证券-活期 486,619.53 4,517.67 616,468.99 5,891.29

注：本基金的托管人为中国银河证券股份有限公司，银行存款存放在具有基金托管资格的
银行，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期2024年1月1日至2024年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -


上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
银河证券 127085 韵达转债 可转债优先配售 46 4,600.00

注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于2024年12月31日，本基金因指数成份股原因被动持有招商银行（600036）54,230
股，市值为人民币2,131,239.00元，占本基金资产净值的比例为3.72%（2023年12月31
日：持有57,230股，市值为人民币1,592,138.60元，占本基金资产净值的比例为
3.11%）。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。
与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政
策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本
基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管
理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适
当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本
基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，
监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管
理部等多层次的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本
基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放在本基金的基金托管人开立的托管账户中，与该银行存款相关
的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司
完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的
信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6，该信用评级
不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项
的风险。本基金流动性风险来源于基金约定开放日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部
分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的金融资产主要在证券交易所和银行间同
业市场交易。除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有
其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产外，本基金所持有的金融负债的
合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因
此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。
日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，
通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。
同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入
短期资金，以缓解流动性风险。
本基金按合同约定申购赎回可采用一篮子股票的形式或现金替代方式，流动性风险相
对较低。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值或将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率
重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2024年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
货币资金 486,619.53 - - - 486,619.53
结算备付金 10,452.84 - - - 10,452.84
存出保证金 24,511.71 - - - 24,511.71
交易性金融资产 - - - 56,918,759.74 56,918,759.74
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收清算款 - - - 957,452.58 957,452.58
其他资产 - - - - -
资产总计 521,584.08 - - 57,876,212.32 58,397,796.40

负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 26,045.75 26,045.75
应付托管费 - - - 5,209.14 5,209.14
应付清算款 - - - 982,896.63 982,896.63
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付投资顾问费 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 63,637.70 63,637.70
负债总计 - - - 1,077,789.22 1,077,789.22
利率敏感度缺口 521,584.08 - - 56,798,423.10 57,320,007.18
上年度末2023年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
货币资金 616,468.99 - - - 616,468.99
结算备付金 4,678.31 - - - 4,678.31
存出保证金 9,925.60 - - - 9,925.60
交易性金融资产 - - - 50,634,800.95 50,634,800.95
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 631,072.90 - - 50,634,800.95 51,265,873.85
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 21,356.54 21,356.54
应付托管费 - - - 4,271.32 4,271.32
应付清算款 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付投资顾问费 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 123,141.91 123,141.91
负债总计 - - - 148,769.77 148,769.77

利率敏感度缺口 631,072.90 - - 50,486,031.18 51,117,104.08

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相
关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价
格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和
基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价
格风险进行管理。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末2024年12月31日 上年度末2023年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 56,918,759.74 99.30 50,634,800.95 99.06
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 56,918,759.74 99.30 50,634,800.95 99.06

7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5%
2.其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2024年12月31日 ） 上年度末（ 2023年12月31日 ）
1. 权益性投资的市场价格上升 5% 2,845,937.99 2,531,740.05
2. 权益性投资的市场价格下降 -2,845,937.99 -2,531,740.05

5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或
负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末2024年12月31日 上年度末2023年12月31日
第一层次 56,918,759.74 50,634,800.95
第二层次 - -
第三层次 - -
合计 56,918,759.74 50,634,800.95

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二
层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内及上年度可比期间无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事
项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 56,918,759.74 97.47
其中：股票 56,918,759.74 97.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 497,072.37 0.85
8 其他资产 981,964.29 1.68
9 合计 58,397,796.40 100.00

注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 249,301.00 0.43
B 采矿业 1,704,994.95 2.97
C 制造业 32,184,337.28 56.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,680,741.00 4.68
E 建筑业 1,281,268.00 2.24
F 批发和零售业 153,700.00 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 1,914,136.00 3.34
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,711,660.07 4.73

J 金融业 12,132,210.69 21.17
K 房地产业 499,746.00 0.87
L 租赁和商务服务业 540,447.00 0.94
M 科学研究和技术服务业 621,265.00 1.08
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 244,952.75 0.43
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 56,918,759.74 99.30

8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 2,600 3,962,400.00 6.91
2 300750 宁德时代 9,560 2,542,960.00 4.44
3 600036 招商银行 54,230 2,131,239.00 3.72
4 600900 长江电力 48,900 1,444,995.00 2.52
5 000333 美的集团 18,000 1,353,960.00 2.36
6 600030 中信证券 36,905 1,076,518.85 1.88
7 000858 五 粮 液 7,600 1,064,304.00 1.86
8 002594 比亚迪 3,700 1,045,842.00 1.82
9 601398 工商银行 147,900 1,023,468.00 1.79
10 601166 兴业银行 50,500 967,580.00 1.69
11 000651 格力电器 17,000 772,650.00 1.35
12 601318 中国平安 14,500 763,425.00 1.33
13 600887 伊利股份 25,000 754,500.00 1.32
14 600276 恒瑞医药 14,300 656,370.00 1.15
15 300760 迈瑞医疗 2,500 637,500.00 1.11
16 002475 立讯精密 15,000 611,400.00 1.07
17 601328 交通银行 78,300 608,391.00 1.06
18 000725 京东方A 121,500 533,385.00 0.93

19 601816 京沪高铁 84,200 518,672.00 0.90
20 688041 海光信息 3,355 502,545.45 0.88
21 601668 中国建筑 82,000 492,000.00 0.86
22 000063 中兴通讯 12,100 488,840.00 0.85
23 600309 万华化学 6,700 478,045.00 0.83
24 601988 中国银行 86,600 477,166.00 0.83
25 002415 海康威视 15,300 469,710.00 0.82
26 300274 阳光电源 6,240 460,699.20 0.80
27 601088 中国神华 10,500 456,540.00 0.80
28 601728 中国电信 59,900 432,478.00 0.75
29 600406 国电南瑞 17,120 431,766.40 0.75
30 300308 中际旭创 3,480 429,814.80 0.75
31 603019 中科曙光 5,900 426,688.00 0.74
32 600941 中国移动 3,600 425,376.00 0.74
33 600837 海通证券 37,900 421,448.00 0.74
34 601229 上海银行 44,700 409,005.00 0.71
35 603259 药明康德 7,400 407,296.00 0.71
36 600660 福耀玻璃 6,500 405,600.00 0.71
37 601919 中远海控 26,140 405,170.00 0.71
38 300124 汇川技术 6,900 404,202.00 0.71
39 600690 海尔智家 13,800 392,886.00 0.69
40 688981 中芯国际 4,147 392,389.14 0.68
41 002371 北方华创 1,000 391,000.00 0.68
42 601985 中国核电 37,200 387,996.00 0.68
43 600104 上汽集团 18,500 384,060.00 0.67
44 688012 中微公司 1,923 363,754.68 0.63
45 002352 顺丰控股 9,000 362,700.00 0.63
46 002230 科大讯飞 7,400 357,568.00 0.62
47 000001 平安银行 30,300 354,510.00 0.62
48 601288 农业银行 64,900 346,566.00 0.60
49 601766 中国中车 40,000 335,200.00 0.58
50 600050 中国联通 61,900 328,689.00 0.57
51 000568 泸州老窖 2,600 325,520.00 0.57
52 601012 隆基绿能 20,260 318,284.60 0.56
53 688008 澜起科技 4,602 312,475.80 0.55
54 688111 金山办公 1,025 293,549.75 0.51
55 600028 中国石化 43,400 289,912.00 0.51
56 600031 三一重工 16,900 278,512.00 0.49
57 300059 东方财富 10,608 273,898.56 0.48
58 601390 中国中铁 42,400 270,936.00 0.47
59 603986 兆易创新 2,500 267,000.00 0.47
60 603288 海天味业 5,600 257,040.00 0.45
61 600905 三峡能源 58,700 256,519.00 0.45

62 000625 长安汽车 19,080 254,908.80 0.44
63 600919 江苏银行 25,400 249,428.00 0.44
64 300498 温氏股份 15,100 249,301.00 0.43
65 601857 中国石油 27,700 247,638.00 0.43
66 300015 爱尔眼科 18,487 244,952.75 0.43
67 601888 中国中免 3,600 241,236.00 0.42
68 601939 建设银行 27,000 237,330.00 0.41
69 601818 光大银行 60,400 233,748.00 0.41
70 600019 宝钢股份 33,000 231,000.00 0.40
71 600048 保利发展 26,000 230,360.00 0.40
72 600938 中国海油 7,800 230,178.00 0.40
73 601211 国泰君安 12,200 227,530.00 0.40
74 601658 邮储银行 39,600 224,928.00 0.39
75 600016 民生银行 52,800 218,064.00 0.38
76 600809 山西汾酒 1,180 217,367.80 0.38
77 688271 联影医疗 1,715 216,776.00 0.38
78 002050 三花智控 9,000 211,590.00 0.37
79 000100 TCL科技 41,920 210,857.60 0.37
80 002027 分众传媒 29,400 206,682.00 0.36
81 002142 宁波银行 8,480 206,148.80 0.36
82 000938 紫光股份 7,200 200,376.00 0.35
83 002304 洋河股份 2,397 200,221.41 0.35
84 603501 韦尔股份 1,835 191,592.35 0.33
85 601601 中国太保 5,500 187,440.00 0.33
86 688036 传音控股 1,917 182,115.00 0.32
87 600438 通威股份 8,100 179,091.00 0.31
88 601169 北京银行 29,000 178,350.00 0.31
89 000338 潍柴动力 12,900 176,730.00 0.31
90 601186 中国铁建 18,900 173,313.00 0.30
91 000792 盐湖股份 10,300 169,538.00 0.30
92 600886 国投电力 9,900 164,538.00 0.29
93 601600 中国铝业 21,100 155,085.00 0.27
94 002049 紫光国微 2,400 154,488.00 0.27
95 002422 科伦药业 5,100 152,643.00 0.27
96 002460 赣锋锂业 4,320 151,243.20 0.26
97 600436 片仔癀 700 150,150.00 0.26
98 002179 中航光电 3,790 148,947.00 0.26
99 600570 恒生电子 5,250 146,947.50 0.26
100 601800 中国交建 14,000 146,300.00 0.26
101 688169 石头科技 666 146,047.14 0.25
102 603369 今世缘 3,200 144,736.00 0.25
103 600547 山东黄金 6,300 142,569.00 0.25
104 001979 招商蛇口 13,900 142,336.00 0.25

105 600000 浦发银行 13,500 138,915.00 0.24
106 600585 海螺水泥 5,800 137,924.00 0.24
107 003816 中国广核 33,200 137,116.00 0.24
108 000538 云南白药 2,220 133,089.00 0.23
109 002241 歌尔股份 5,100 131,631.00 0.23
110 002466 天齐锂业 3,900 128,700.00 0.22
111 002236 大华股份 8,000 128,000.00 0.22
112 600426 华鲁恒升 5,900 127,499.00 0.22
113 000002 万 科A 17,500 127,050.00 0.22
114 601998 中信银行 18,100 126,338.00 0.22
115 000977 浪潮信息 2,400 124,512.00 0.22
116 600015 华夏银行 15,500 124,155.00 0.22
117 605499 东鹏饮料 490 121,774.80 0.21
118 600066 宇通客车 4,600 121,348.00 0.21
119 002920 德赛西威 1,100 121,121.00 0.21
120 300896 爱美客 660 120,450.00 0.21
121 300347 泰格医药 2,200 120,164.00 0.21
122 603799 华友钴业 4,060 118,795.60 0.21
123 601006 大秦铁路 17,300 117,294.00 0.20
124 300122 智飞生物 4,450 117,035.00 0.20
125 300782 卓胜微 1,300 116,610.00 0.20
126 600111 北方稀土 5,400 114,588.00 0.20
127 001965 招商公路 8,200 114,390.00 0.20
128 000425 徐工机械 14,300 113,399.00 0.20
129 002648 卫星化学 5,800 108,982.00 0.19
130 300408 三环集团 2,800 107,828.00 0.19
131 600741 华域汽车 6,100 107,421.00 0.19
132 002463 沪电股份 2,700 107,055.00 0.19
133 000157 中联重科 14,800 107,004.00 0.19
134 603993 洛阳钼业 16,000 106,400.00 0.19
135 600584 长电科技 2,600 106,236.00 0.19
136 600989 宝丰能源 6,200 104,408.00 0.18
137 601009 南京银行 9,700 103,305.00 0.18
138 300394 天孚通信 1,100 100,496.00 0.18
139 600845 宝信软件 3,417 99,981.42 0.17
140 688396 华润微 2,117 99,901.23 0.17
141 000661 长春高新 1,000 99,440.00 0.17
142 300832 新产业 1,400 99,190.00 0.17
143 000807 云铝股份 7,300 98,769.00 0.17
144 600183 生益科技 4,100 98,605.00 0.17
145 002129 TCL中环 10,950 97,126.50 0.17
146 600600 青岛啤酒 1,200 97,104.00 0.17
147 600760 中航沈飞 1,900 96,368.00 0.17

148 601881 中国银河 6,300 95,949.00 0.17
149 300759 康龙化成 3,650 93,805.00 0.16
150 601877 正泰电器 4,000 93,640.00 0.16
151 600089 特变电工 7,290 92,874.60 0.16
152 600415 小商品城 6,900 92,529.00 0.16
153 601319 中国人保 12,000 91,440.00 0.16
154 300450 先导智能 4,500 90,090.00 0.16
155 600011 华能国际 13,300 90,041.00 0.16
156 600010 包钢股份 47,000 87,420.00 0.15
157 000963 华东医药 2,500 86,500.00 0.15
158 300316 晶盛机电 2,700 86,130.00 0.15
159 000895 双汇发展 3,300 85,668.00 0.15
160 600188 兖矿能源 5,935 84,098.95 0.15
161 600160 巨化股份 3,400 82,008.00 0.14
162 000786 北新建材 2,700 81,837.00 0.14
163 601238 广汽集团 8,700 81,258.00 0.14
164 601225 陕西煤业 3,400 79,084.00 0.14
165 688223 晶科能源 11,041 78,501.51 0.14
166 000999 华润三九 1,720 76,264.80 0.13
167 600219 南山铝业 19,200 75,072.00 0.13
168 002916 深南电路 600 75,000.00 0.13
169 601669 中国电建 13,500 73,710.00 0.13
170 601916 浙商银行 25,200 73,332.00 0.13
171 601688 华泰证券 4,100 72,119.00 0.13
172 601872 招商轮船 11,200 71,792.00 0.13
173 601868 中国能建 31,100 71,219.00 0.12
174 002601 龙佰集团 4,000 70,680.00 0.12
175 000166 申万宏源 13,200 70,620.00 0.12
176 300413 芒果超媒 2,600 69,914.00 0.12
177 000301 东方盛虹 8,500 69,785.00 0.12
178 002938 鹏鼎控股 1,900 69,312.00 0.12
179 300661 圣邦股份 840 68,695.20 0.12
180 002459 晶澳科技 4,900 67,375.00 0.12
181 600026 中远海能 5,800 67,280.00 0.12
182 601607 上海医药 3,200 67,200.00 0.12
183 601628 中国人寿 1,600 67,072.00 0.12
184 600926 杭州银行 4,400 64,284.00 0.11
185 300628 亿联网络 1,660 64,076.00 0.11
186 600482 中国动力 2,600 63,622.00 0.11
187 600025 华能水电 6,600 62,766.00 0.11
188 688009 中国通号 10,021 62,731.46 0.11
189 300999 金龙鱼 1,900 61,959.00 0.11
190 600018 上港集团 10,100 61,812.00 0.11

191 600161 天坛生物 2,980 61,090.00 0.11
192 601111 中国国航 7,500 59,325.00 0.10
193 600362 江西铜业 2,800 57,792.00 0.10
194 688599 天合光能 2,993 57,764.90 0.10
195 002812 恩捷股份 1,800 57,582.00 0.10
196 603296 华勤技术 800 56,760.00 0.10
197 603195 公牛集团 789 55,419.36 0.10
198 600233 圆通速递 3,900 55,341.00 0.10
199 600196 复星医药 2,200 54,670.00 0.10
200 600332 白云山 1,900 53,998.00 0.09
201 601618 中国中冶 16,300 53,790.00 0.09
202 600588 用友网络 5,000 53,650.00 0.09
203 600023 浙能电力 9,300 52,638.00 0.09
204 600027 华电国际 9,200 51,612.00 0.09
205 600029 南方航空 7,900 51,271.00 0.09
206 601336 新华保险 1,000 49,700.00 0.09
207 601377 兴业证券 7,730 48,389.80 0.08
208 603833 欧派家居 700 48,258.00 0.08
209 002709 天赐材料 2,300 45,356.00 0.08
210 688303 大全能源 1,850 44,659.00 0.08
211 600958 东方证券 4,128 43,591.68 0.08
212 601100 恒立液压 800 42,216.00 0.07
213 002736 国信证券 3,700 41,440.00 0.07
214 600875 东方电气 2,500 39,725.00 0.07
215 603659 璞泰来 2,485 39,536.35 0.07
216 300979 华利集团 500 39,325.00 0.07
217 002555 三七互娱 2,500 39,100.00 0.07
218 688187 时代电气 800 38,336.00 0.07
219 601808 中海油服 2,500 38,125.00 0.07
220 000708 中信特钢 3,300 37,653.00 0.07
221 600176 中国巨石 3,300 37,587.00 0.07
222 002271 东方雨虹 2,800 36,344.00 0.06
223 000617 中油资本 4,800 33,072.00 0.06
224 601698 中国卫通 1,600 32,640.00 0.06
225 600803 新奥股份 1,500 32,520.00 0.06
226 601898 中煤能源 2,500 30,450.00 0.05
227 601995 中金公司 900 30,321.00 0.05
228 002074 国轩高科 1,400 29,708.00 0.05
229 600377 宁沪高速 1,900 29,089.00 0.05
230 000408 藏格矿业 1,000 27,730.00 0.05
231 601865 福莱特 1,300 25,597.00 0.04
232 688082 盛美上海 243 24,300.00 0.04
233 600918 中泰证券 3,300 21,681.00 0.04

234 600061 国投资本 2,700 20,304.00 0.04
235 000800 一汽解放 1,400 11,480.00 0.02

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 300750 宁德时代 1,283,417.00 2.51
2 000333 美的集团 705,502.00 1.38
3 002594 比亚迪 704,383.00 1.38
4 601816 京沪高铁 580,343.00 1.14
5 000858 五 粮 液 569,316.00 1.11
6 002371 北方华创 481,992.00 0.94
7 300760 迈瑞医疗 466,782.00 0.91
8 600900 长江电力 457,307.00 0.89
9 000651 格力电器 433,215.00 0.85
10 000568 泸州老窖 424,538.00 0.83
11 600030 中信证券 406,990.00 0.80
12 601398 工商银行 387,278.00 0.76
13 002475 立讯精密 387,016.00 0.76
14 300308 中际旭创 383,317.80 0.75
15 300274 阳光电源 346,884.00 0.68
16 603288 海天味业 301,977.40 0.59
17 601211 国泰君安 289,047.00 0.57
18 300498 温氏股份 288,942.00 0.57
19 000725 京东方A 276,629.00 0.54
20 688041 海光信息 271,471.81 0.53

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 300750 宁德时代 1,540,580.00 3.01
2 000333 美的集团 797,100.00 1.56
3 002594 比亚迪 760,333.00 1.49
4 601899 紫金矿业 747,495.00 1.46
5 000858 五 粮 液 636,360.00 1.24
6 002371 北方华创 566,377.00 1.11
7 601318 中国平安 536,974.00 1.05
8 002714 牧原股份 480,967.40 0.94
9 300760 迈瑞医疗 436,646.00 0.85
10 000651 格力电器 397,481.00 0.78
11 300308 中际旭创 385,270.00 0.75
12 601328 交通银行 379,653.00 0.74
13 300274 阳光电源 337,665.00 0.66
14 000725 京东方A 335,022.00 0.66
15 000100 TCL科技 324,612.00 0.64
16 688981 中芯国际 316,203.28 0.62
17 600000 浦发银行 308,257.00 0.60
18 300124 汇川技术 308,114.00 0.60
19 000001 平安银行 295,678.00 0.58
20 002475 立讯精密 290,876.00 0.57

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 25,453,323.31
卖出股票收入（成交）总额 24,578,194.17

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风
险收益特性的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险
管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的
久期，降低投资组合的整体风险。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
8.12 投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码601398）、兴业银行（证券代
码601166）、招商银行（证券代码600036）、中信证券（证券代码600030）外其他证券的
发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
1、工商银行（证券代码601398）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
2、兴业银行（证券代码601166）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。
3、招商银行（证券代码600036）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
4、中信证券（证券代码600030）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.1 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 24,511.71
2 应收清算款 957,452.58
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 981,964.29

8.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.3.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.3.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,138 60,047.78 16,295,374.00 23.85% 52,039,000.00 76.15%

9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 苗金红 6,000,000.00 8.78%
2 招商证券股份有限公司 5,757,964.00 8.43%
3 广发证券股份有限公司 4,481,500.00 6.56%
4 叶岸 3,700,000.00 5.41%
5 洪宏 2,194,800.00 3.21%
6 郑州尚之居物业服务有限公司 1,779,400.00 2.60%
7 中信证券股份有限公司 1,770,600.00 2.59%
8 范秋萍 1,760,000.00 2.58%
9 海通证券股份有限公司 1,343,700.00 1.97%
10 丁轶凡 1,000,000.00 1.46%
11 刘广梅 1,000,000.00 1.46%

注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2021年7月6日)基金份额总额 242,334,374.00
本报告期期初基金份额总额 71,334,374.00
本报告期基金总申购份额 33,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 36,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 68,334,374.00

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已
为本基金提供审计服务4年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的
报酬为人民币20,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的
高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1 内容
受到稽查或处罚等措施的主体 托管人
受到稽查或处罚等措施的时间 2024年1月11日
采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局
受到的具体措施类型 被出具警示函行政监管措施
受到稽查或处罚等措施的原因 公司在开展私募基金产品相关业务过程中托管人履职尽责存在瑕疵。
托管人采取整改措施的情况（如提出整改意见） 公司对监管措施认定的相关问题进行全面梳理排查，进一步强化代销管理，优化制度建设、完善决策机制、加强合规风控；同时，公司进一步强化托管人职责的履行，持续健全并严格执行托管准入制度，完善系统流程建设，加强风险管控，勤勉尽责维护投资者利益。
其他 无

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
招商证券 3 28,717,812.56 57.40% 4,227.46 65.01% -
方正证券 2 21,313,704.92 42.60% 2,275.58 34.99% -
银河证券 3 - - - - -

注：（一）选择标准
1、证券公司应财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力
较强，并通过基金管理人的尽职调查。
2、被动股票型基金选择佣金费率相对较低，能够提供优质证券交易服务的证券公司。
3、被动股票型基金以外类型基金选择能够提供优质研究服务的证券公司。
（二）选择程序
1、基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。
2、基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
招商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-01-15
2 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-01-18
3 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 证券时报及基金管理人网站 2024-01-19
4 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-01-19
5 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加申万宏源证券有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-02-28
6 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-02-28
7 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-03-29
8 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 证券时报及基金管理人网站 2024-03-29
9 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-04-19
10 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 证券时报及基金管理人网站 2024-04-19
11 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-05-18

12 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-06-28
13 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-07-05
14 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-07-05
15 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-07-10
16 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-07-18
17 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 证券时报及基金管理人网站 2024-07-18
18 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加万和证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-07-23
19 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-08-20
20 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-08-20
21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 证券时报及基金管理人网站 2024-08-30
22 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-08-30
23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-09-25
24 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 证券时报及基金管理人网站 2024-10-24
25 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-10-24
26 关于招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-10-29
27 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 证券时报、基金管理人网站及中国证监会 2024-11-01

基金电子披露网站
28 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-11-01
29 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-12-19
30 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-12-25
31 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2024-12-26

§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基
金设立的文件；
3、《招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
4、《招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、《招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道7088号
12.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司
2025年3月28日