-3.6404% 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
华夏中证智选 1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏中证智选 1000成长创新策略 ETF
场内简称 1000成长（扩位简称：1000成长 ETF）
基金主代码 562520
交易代码 562520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022年 3月 8日
报告期末基金份额总额 50,568,043.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
误差不超过 2%。
投资策略
主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证
投资策略，衍生品投资策略，债券投资策略，可转换债券、
可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转
融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 中证智选 1000成长创新策略指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益 1,645,096.69
2.本期利润 4,695,926.71
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3.加权平均基金份额本期利润 0.1244
4.期末基金资产净值 55,286,061.37
5.期末基金份额净值 1.0933
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 12.41% 0.88% 12.21% 0.89% 0.20% -0.01%
过去六个月 16.00% 1.11% 15.80% 1.12% 0.20% -0.01%
过去一年 12.34% 1.40% 11.48% 1.43% 0.86% -0.03%
自基金合同
生效起至今
9.33% 1.38% 6.56% 1.49% 2.77% -0.11%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏中证智选 1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年 3月 8日至 2023年 3月 31日)
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注：根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资
组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
严筱娴
本基金
的基金
经理
2022-03-08 - 8年
硕士。2015年 7
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任数量投
资部研究员、基
金经理助理。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
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尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证智选 1000成长创新策略指数，中证智选 1000成长创新策
略指数以中证 1000指数为样本空间，采用质量、成长、创新等因子进行选样和加权，旨在
为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用完全复制策略及适当的
替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
1季度，海外方面，以美欧为代表的发达经济体需求筑底回升，通胀粘性仍较强，美联
储货币政策依然维持紧缩但暗示加息临近终点，个别银行事件影响全球风险偏好。国内方面，
全国两会胜利召开，国务院明确“高质量发展”、“深化改革开放”等政策目标和工作重点，央
行通过降准等方式发力稳增长。1-2月经济金融数据显示，疫后国内经济持续复苏。生产方
面，服务业复苏快于工业；需求方面，地产投资继续回升，基建维持高增，制造业投资维持
韧性，消费修复好于预期。
市场方面，1季度 A股市场整体震荡走强，其中 1月市场延续了去年底的反弹，2月之
后市场窄幅震荡调整。风格上小盘相对占优。行业方面，受益于数字中国建设的计算机、通
信、传媒板块领涨市场；与一带一路相关的建筑板块也有不错表现；新能源产业链相关行业
以及消费者服务等板块表现不佳。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者
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日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认
为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括海通证券股份有限公司、中国
国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有
限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日，本基金份额净值为1.0933元，本报告期份额净值增长率为12.41%，
同期业绩比较基准增长率 12.21%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.20%，与业绩比较基准
产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2023年 2月 3日至 2023年 3月 30日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 54,739,388.69 84.06
其中：股票 54,739,388.69 84.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 345,656.43 0.53
8 其他资产 10,031,044.84 15.40
9 合计 65,116,089.96 100.00
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注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 335,400.00 0.61
B 采矿业 1,491,923.00 2.70
C 制造业 38,872,777.55 70.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,407,925.70 2.55
E 建筑业 258,669.00 0.47
F 批发和零售业 244,188.00 0.44
G 交通运输、仓储和邮政业 242,624.00 0.44
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,857,766.64 14.21
J 金融业 1,226,090.80 2.22
K 房地产业 1,248,545.00 2.26
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,080,045.00 1.95
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 473,434.00 0.86
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 54,739,388.69 99.01
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 300502 新易盛 13,400 649,900.00 1.18
2 688639 华恒生物 3,737 632,711.47 1.14
3 688556 高测股份 8,742 622,080.72 1.13
4 603529 爱玛科技 8,400 599,172.00 1.08
5 300634 彩讯股份 21,300 589,797.00 1.07
6 300358 楚天科技 33,700 586,380.00 1.06
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7 688516 奥特维 3,194 583,959.02 1.06
8 002987 京北方 17,340 578,982.60 1.05
9 688016 心脉医疗 3,326 573,236.10 1.04
10 003040 楚天龙 25,800 562,698.00 1.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 23,188.60
2 应收证券清算款 10,007,856.24
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,031,044.84
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 38,568,043.00
报告期期间基金总申购份额 30,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 18,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 50,568,043.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期
初
份
额
申购份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1 2023-03-31 - 16,000,000.00 - 16,000,000.00 31.64%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，
在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理
的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性
风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本
基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2023年 1月 6日发布华夏基金管理有限公司公告。
2023年 1月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023年 3月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF
基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联
互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投
资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香
港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
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§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证智选 1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏中证智选 1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日