易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

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基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2021 年12 月13 日
公告日期：2021 年12 月8 日
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目录
一、重要声明与提示.................................................3
二、基金概览.......................................................4
三、基金的募集与上市交易...........................................5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...........................7
五、基金主要当事人简介.............................................8
六、基金合同摘要..................................................12
七、基金财务状况..................................................12
八、基金投资组合..................................................13
九、重大事件揭示..................................................16
十、基金管理人承诺................................................16
十一、基金托管人承诺..............................................17
十二、基金上市推荐人意见..........................................17
十三、备查文件目录................................................17
附件1：一级交易商.................................................19
附件2：基金合同摘要...............................................31
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一、重要声明与提示
易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市
交易公告书（以下简称“本报告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称
“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内
容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，易方达基金管理有
限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告中基金财务会计资料等内容的真实性、准
确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市
交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本报告未涉及的有关内容，请详
细阅读2021 年10 月19 日刊登在中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）以及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《易方
达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明
书》”）。
本基金投资于中证现代农业主题指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资
产的80%且不低于基金资产净值的90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因
素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书，全面认识本基金产品
的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本
基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基
金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及
其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险。包括标的指数回报与股票市
场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、基金投资组
合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出
错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF 运作的风险。
包括参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成
份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较
低的申购/赎回份额上限的风险、深市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差
错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、
基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）
4
投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特
有风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险等；（5）终止清盘的风险等。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
本基金以1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破
1 元初始面值的风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本
金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金
合同》。
投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则及其不
时的更新，确保具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦申购
或赎回本基金，即表示对基金申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎
回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
二、基金概览
（一）基金名称与基金代码
易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金
1.二级市场交易代码：562900
2.一级市场申赎代码：562901
3.场内简称：现代农业
4.申赎简称：现代农业
5.扩位证券简称：现代农业ETF
（二）基金份额总额：
2021 年12 月6 日，本基金总份额254,706,318.00 份。
（三）基金份额净值：
2021 年12 月6 日，基金份额净值1.0001 元。
5
（四）本次上市交易份额：254,706,318.00 份。
（五）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
（六）上市交易日期：2021 年12 月13 日。
（七）基金管理人：易方达基金管理有限公司。
（八）基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
（九）基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。
（十）上市推荐人：申万宏源证券有限公司。
（十一）目前，本基金的申购、赎回代办证券公司（以下简称“一级交易商”）如下：
序号一级交易商序号一级交易商
1 安信证券股份有限公司22 华创证券有限责任公司
2 财达证券股份有限公司23 华泰证券股份有限公司
3 长城国瑞证券有限公司24 华西证券股份有限公司
4 长城证券股份有限公司25 江海证券有限公司
5 第一创业证券股份有限公司26 南京证券股份有限公司
6 东北证券股份有限公司27 平安证券股份有限公司
7 东方财富证券股份有限公司28 申万宏源西部证券有限公司
8 东海证券股份有限公司29 申万宏源证券有限公司
9 东吴证券股份有限公司30 湘财证券股份有限公司
10 东兴证券股份有限公司31 信达证券股份有限公司
11 方正证券股份有限公司32 兴业证券股份有限公司
12 光大证券股份有限公司33 中国银河证券股份有限公司
13 广发证券股份有限公司34 粤开证券股份有限公司
14 国都证券股份有限公司35 招商证券股份有限公司
15 国联证券股份有限公司36 中国国际金融股份有限公司
16 国盛证券有限责任公司37 中泰证券股份有限公司
17 国泰君安证券股份有限公司38 中信建投证券股份有限公司
18 国信证券股份有限公司39 中信证券股份有限公司
19 海通证券股份有限公司40 中信证券华南股份有限公司
20 恒泰证券股份有限公司41 中信证券（山东）有限责任公司
21 华安证券股份有限公司　　
基金管理人可根据情况变更一级交易商，并在基金管理人网站公示。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1.基金募集申请的注册机构和准予注册文号：2021 年4 月27 日中国证券监督管理委
员会《关于准予易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证
监许可【2021】1476 号）。
2.基金运作方式：交易型开放式。
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3.基金合同期限：不定期。
4.发售方式：网上现金认购和网下现金认购2 种方式。
5.发售日期及发售期限：本基金自2021 年10 月22 日至2021 年11 月29 日进行发
售，共27 个工作日。其中网下现金认购的日期为2021 年10 月22 日至2021 年11 月29
日，网上现金认购的日期为2021 年11 月25 日至2021 年11 月29 日。
6.发售价格：1.00 元人民币。
7.发售机构
（1）直销机构
网下现金认购发售直销机构：易方达基金管理有限公司广州直销中心、北京直销中心和
上海直销中心。
（2）非直销销售机构
网上现金认购发售代理机构：具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位。
网下现金认购发售代理机构：安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华鑫证
券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份
有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、
中信证券（山东）有限责任公司。
8.验资机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）基金合同生效
本基金自2021年10月22日起公开募集，截至2021年11月29日，募集工作已经顺利结束。
经安永华明会计师事务所（ 特殊普通合伙） 验资， 本次募集的有效净认购金额为
254,702,000.00元人民币，有效净认购金额产生的利息折份额金额共计4,318.00元人民币。
上述资金已于2021年12月2日划入本基金托管账户。网上现金认购和通过发售代理机构进行
网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利
息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额，将于下一个银行结息日后划入基金托管账户。
按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算，募集期间募集及利息结转的基金份额共计
254,706,318.00 份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。在基金募集期
内，基金管理人的基金从业人员认购基金份额0.00 份，占基金份额总量的0.0000%。基金
管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本
基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。易方达基金管理有限公司未使用固有
资金认购本基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达中证现代农业主题交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管
理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获中国证监会书面确认，基金合同于2021
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年12 月2 日正式生效，该日基金份额总额为254,706,318.00 份。自基金合同生效之日起，
基金管理人正式开始管理本基金。
（三）日常申购、赎回情况
本基金日常申购、赎回开放日：2021 年12 月13 日。
（四）基金上市交易
1.基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2021】467
号。
2.上市交易日期：2021 年12 月13 日。
3.上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4.本次上市交易的基金份额场内简称：现代农业，扩位证券简称：现代农业ETF，二级
市场交易代码：562900。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
5.本次上市交易份额：254,706,318.00 份。
6.未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不
存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2021 年12 月6 日，本基金份额持有人户数为2,746 户，平均每户持有的基金份额
为92,755.40 份。
（二）持有人结构
截至2021 年12 月6 日，本基金总份额254,706,318.00 份，全部为上市交易份额。其
中机构投资者持有的份额为207,317,318.00 份，占本次上市交易基金份额比例为81.39%；
个人投资者持有的份额为47,389,000.00 份，占本次上市交易基金份额比例为18.61%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至2021 年12 月6 日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
序号持有人名称（全称）
持有基金份额
（份）
占基金总份额比
例
1
北京惠隆资本管理有限责任公司－惠隆
逐风者3 号私募证券投资基金
100,004,000.00 39.26%
2 长城证券股份有限公司 8,000,000.00 3.14%
3 华宝证券股份有限公司 8,000,000.00 3.14%
8
4
金元顺安基金－南京银行－海通证券股
份有限公司
8,000,000.00 3.14%
5 申万宏源证券有限公司 8,000,000.00 3.14%
6 首创证券股份有限公司 8,000,000.00 3.14%
7 中国国际金融股份有限公司 8,000,000.00 3.14%
8 中国中金财富证券有限公司 8,000,000.00 3.14%
9 东北证券股份有限公司 7,960,318.00 3.13%
10 中信证券股份有限公司 7,800,000.00 3.06%
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1．名称：易方达基金管理有限公司
2．法定代表人：刘晓艳
3．总裁：刘晓艳
4．注册资本：13,244.2 万元人民币
5．注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-42891（集中办公区）
6. 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦40-43 楼
7．设立批准文号：证监基金字[2001]4 号
8．工商登记注册的法人营业执照文号：91440000727878666D
9．经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
10．股权结构：
股东名称出资比例
广东粤财信托有限公司22.6514％
广发证券股份有限公司22.6514％
盈峰集团有限公司22.6514％
广东省广晟控股集团有限公司15.1010％
广州市广永国有资产经营有限公司7.5505％
珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5087％
珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.6205％
珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5309％
珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.7558％
珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.4396％
珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5388％
总 计100％
9
11．内部组织结构及职能与人员情况
自成立以来，公司严格按照法律法规和中国证监会的各项规定及要求，建立组织机构健
全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，保持公司规范运作，维护基
金份额持有人的利益，并且根据业务发展变化，公司设置并适时调整内部组织架构。
目前，公司内部组织架构主要分为投资条线、市场条线、中后台条线和投资顾问条线
（筹）。其中，投资条线包括主动权益板块、量化投资板块、固定收益板块、多资产投资板
块、FOF 投资板块、指数投资板块、国际投资板块，各业务板块下设相应职能部门，负责按
各自专业分工开展投资研究、投资管理、投资交易等工作。市场条线包括零售业务板块、一
般机构板块、养老金板块和海外机构板块，各业务板块下设相应职能部门，负责按各自所服
务的客户群体开展营销推广和客户服务等工作。中后台条线包括金融科技板块、风险控制板
块、数据治理与服务板块和其他业务支持板块，各业务板块下设相应职能部门，金融科技板
块的职能部门主要负责公司信息安全与运维、系统研发、数据平台研发、规划与支持、创新
研究等工作；风险控制板块的职能部门主要负责投资、产品与市场、运营方面的合规工作、
内审稽核、投资风险管理等工作；数据治理与服务板块的职能部门主要负责数据服务等工作；
其他业务支持板块的职能部门主要负责会计与结算、注册登记、产品研究、宣传策划、人力
资源、公司财务、行政管理等工作。投资顾问条线（筹）下设相应职能部门，主要负责投资
顾问业务工作。
公司根据业务发展需要进行合理的人员配置，重视人才队伍建设和人才发展，截至2021
年9 月底，公司硕士及以上人数占全体员工人数比例超过80%，形成了一支高素质、专业化
的人才队伍。
12．信息披露负责人：张南
电话：020-85102688
13．基金管理业务介绍
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方
达”）成立于2001 年4 月17 日，注册资本13,244.2 万元人民币。易方达拥有公募、社保、
年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收
益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局，为境内外客
户提供资产管理解决方案。
14．本基金基金经理
宋钊贤先生，理学硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI
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中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2020 年9 月5 日起任职）、
易方达MSCI 中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自
2020 年9 月5 日起任职）、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2020
年9 月5 日起任职）、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理（自2020 年9 月5 日起任职）、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基
金经理（自2021 年1 月16 日起任职）、易方达上证50 指数证券投资基金（LOF）基金经理
（自2021 年1 月16 日起任职）、易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理
（自2021 年4 月15 日起任职）、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理
（自2021 年4 月15 日起任职）、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（自2021 年4 月15 日起任职）、易方达中证石化产业交易型开放式指数证券
投资基金基金经理（自2021 年6 月9 日起任职）、易方达MSCI 中国A50 互联互通交易型开
放式指数证券投资基金基金经理（自2021 年10 月29 日起任职）、易方达中证现代农业主
题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2021 年12 月2 日起任职）、易方达中证沪
港深300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司投资
支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。
（二）基金托管人情况
1．基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
托管部总经理：蔡亚蓉
托管部门信息披露联系人：周海新
联系电话：(021)6063 7111
2.主要人员情况
11
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运
营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12 个职能处室，在安徽
合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300 余人。自2007
年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化
的内控工作手段。
3．基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021 年一季度末，
中国建设银行已托管1097 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财
资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债
登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上
清所）“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019 及2020 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的
“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”以及“中国年度托管银行（大型
银行）”奖项。
（三）上市推荐人
申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：杨玉成
联系人：陈宇
联系电话：021-33388252
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
12
（四）一级交易商
一级交易商内容见附件1。
基金管理人可根据情况变更一级交易商，并在基金管理人网站公示。
（五）基金验资机构
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁
电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
经办注册会计师：昌华、马婧
联系人：昌华
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件2。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至本报告公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
资产
本报告期末（2021 年12 月6 日；单位：人民币
元）
资 产： 　
银行存款254,706,318.00
结算备付金　
存出保证金　
交易性金融资产18,303.00
其中:股票投资18,303.00
基金投资　
债券投资　
资产支持证券投资　
贵金属投资　
13
衍生金融资产　
买入返售金融资产　
应收证券清算款　
应收利息9,905.24
应收股利　
应收申购款　
递延所得税资产　
其他资产15,778.62
资产总计254,750,304.86
负债和所有者权益　
负债： 　
短期借款　
交易性金融负债　
衍生金融负债 　
卖出回购金融资产款　
应付证券清算款18,308.61
应付赎回款　
应付管理人报酬4,187.22
应付托管费1,395.74
应付销售服务费　
应付交易费用7.90
应交税费　
应付利息　
应付利润　
递延所得税负债　
其他负债2,483.35
负债合计26,382.82
所有者权益： 　
实收基金254,706,318.00
未分配利润17,604.04
所有者权益合计254,723,922.04
负债和所有者权益总计254,750,304.86
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至2021 年12 月6 日，本基金的投资组合情况如下：
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元） 占基金总资产的
14
比例（%）
1 权益投资18,303.00 0.01
其中：股票18,303.00 0.01
2 固定收益投资- -
其中：债券- -
资产支持证券- -
3 贵金属投资- -
4 金融衍生品投资- -
5 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计254,706,318.00 99.98
7 其他资产25,683.86 0.01
8 合计254,750,304.86 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业5,161.00 0.00
B 采矿业
- -
C 制造业13,142.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业- -
E 建筑业- -
F 批发和零售业- -
G 交通运输、仓储和邮政业- -
H 住宿和餐饮业- -
15
I 信息传输、软件和信息技术服务业- -
J 金融业- -
K 房地产业- -
L 租赁和商务服务业- -
M 科学研究和技术服务业- -
N 水利、环境和公共设施管理业- -
O 居民服务、修理和其他服务业- -
P 教育- -
Q 卫生和社会工作- -
R 文化、体育和娱乐业- -
S 综合- -
合计18,303.00 0.01
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600486 扬农化工100 13,142.00 0.01
2 002714 牧原股份100 5,161.00 0.00
（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金于2021 年12 月6 日未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金于2021 年12 月6 日未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金于2021 年12 月6 日未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金于2021 年12 月6 日未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金于2021 年12 月6 日未持有权证。
16
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金于2021 年12 月6 日未投资股指期货。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金于2021 年12 月6 日未投资国债期货。
（十一） 投资组合报告附注
1.基金管理人未发现本基金投资的证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2.本基金投资的股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3.其他各项资产构成
序号名称金额（元）
1 存出保证金-
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息9,905.24
5 应收申购款-
6 其他应收款15,778.62
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计25,683.86
4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于2021年12月6日未持有处于转股期的可转换债券。
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于2021年12月6日前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金自发售后至本报告公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
17
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，
配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产
的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的
计提和支付等行为进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规
定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为申万宏源证券有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下
意见：
1.本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关
条件；
2.基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。
十三、备查文件目录
（一）中国证监会准予易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
（二）《易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（四）《易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
18
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金
合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产
品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受
能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人
提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
易方达基金管理有限公司
2021 年12 月8 日
19
附件1：一级交易商
1.安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：黄炎勋
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：95517
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
2.财达证券股份有限公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
法定代表人：翟建强
联系人：李卓颖
联系电话：0311-66008561
客户服务电话：95363（河北省内）；0311-95363（河北省外）
传真：0311-66006414
网址：www.s10000.com
3.长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
法定代表人：王勇
联系人：布前
联系电话：010-68085771
客户服务电话：400-0099-886
传真：0592-2079602
网址：www.gwgsc.com
20
4.长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券
法定代表人：张巍
联系人：纪毓灵
联系电话：0755-23610914
客户服务电话：400-6666-888或95514
传真：0755--83515567
网址：www.cgws.com
5.第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
联系人：单晶
联系电话：0755-23838750
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
6.东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
客户服务电话：95360
传真：0431-85096795
网址：www.nesc.cn
7.东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦16楼
法定代表人：戴彦
21
联系人：陈亚男
联系电话：021-23586583
客户服务电话：95357
网址：http://www.18.cn
8.东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
联系人：王一彦
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531、400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
9.东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：陆晓
联系电话：0512-62938521
客户服务电话：95330
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
10.东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10层、12层、15层
法定代表人：魏庆华
联系人：郑旷怡
联系电话：010-66559039
客户服务电话：95309
传真：010-66555133
22
网址：www.dxzq.net
11.方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座16-19层
法定代表人：施华
联系人：丁敏
联系电话：010-59355997
客户服务电话：95571
传真：010-56437030
网址：www.foundersc.com
12.光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
联系人：郁疆
联系电话：021-22169999
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
13.广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
联系人：黄岚
客户服务电话：95575或02095575
网址：www.gf.com.cn
14.国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：翁振杰
联系人：黄静
23
联系电话：010-84183333
客户服务电话：400-818-8118
传真：010-84183311-3122
网址：www.guodu.com
15.国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
联系电话：0510-82831662
客户服务电话：95570
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
16.国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦
法定代表人：周军
联系人：占文驰
联系电话：0791-88250812
客户服务电话：956080
传真：0791-86281305
网址：www.gszq.com
17.国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
联系人：芮敏祺
客户服务电话：95521
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com
24
18.国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
联系人：李颖
联系电话：0755-82130833
客户服务电话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
19.海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
20.恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：吴谊刚（代为履行法定代表人职务）
联系人：熊丽
联系电话：0471-4972675
客户服务电话：956088
网址：www.cnht.com.cn
21.华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
25
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
客户服务电话：95318
传真：0551-65161825
网址：www.hazq.com
22.华创证券有限责任公司
注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号
办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦
法定代表人：陶永泽
联系人：程剑心
联系电话：010-68587075-6028
客户服务电话：4008-6666-89
网址： www.hczq.com
23.华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客户服务电话：95597
传真：025-83387523
网址：www.htsc.com.cn
24.华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：赵静静
联系电话：010-58124967
客户服务电话：95584
传真：028-86150040
26
网址：www.hx168.com.cn
25.江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
联系人：王金娇
联系电话：0451-87765732
客户服务电话：956007
传真：0451-82337279
网址：www.jhzq.com.cn
26.南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
法定代表人：李剑锋
联系人：王万君
联系电话：025-58519523
客户服务电话：95386
传真：025-83369725
网址：www.njzq.com.cn
27.平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
联系人：周驰
联系电话：021-38643230
客户服务电话：95511-8
传真：021-58991896
网址：stock.pingan.com
28.申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
27
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：王献军
联系人：王怀春
联系电话：0991-2307105
客户服务电话：95523、4008895523
传真：010-88085195
网址：www.swhysc.com
29.申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：杨玉成
联系人：陈宇
联系电话：021-33388252
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
30.湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：高振营
联系人：江恩前
联系电话：021-50295432
客户服务电话：95351
传真：021-68865680
网址：www.xcsc.com
31.信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：祝瑞敏
联系人：王薇安
28
联系电话：010-83252170
客户服务电话：95321
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
32.兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
联系电话：021-38565547
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
33.中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：010-80928123
客户服务电话：4008-888-888或95551
网址：www.chinastock.com.cn
34.粤开证券股份有限公司
注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层
办公地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层
法定代表人：严亦斌
联系人：彭莲
联系电话：0755-83331195
客户服务电话：95564
网址：http://www.ykzq.com
35.招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
29
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82943666
客户服务电话：95565、400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
36.中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦38层
法定代表人：沈如军
联系人：杨涵宇
联系电话：010-65051166
客户服务电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
37.中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李峰
联系人：许曼华
联系电话：021-20315290
客户服务电话：95538
传真：0531-68889095
网址：www.zts.com.cn
38.中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：刘芸
联系电话：010－85130554
30
客户服务电话：95587或4008-888-108
网址：http://www.csc108.com/
39.中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
联系电话：010-60838888
客户服务电话：95548
传真：010-60836029
网址：www.cs.ecitic.com
40.中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位:自编01）,1001室
办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层
法定代表人：胡伏云
联系人：陈靖
联系电话：020-88836999
客户服务电话：95548
传真：020-88836984
网址：www.gzs.com.cn
41.中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：冯恩新
联系人：焦刚
联系电话：0531-89606166
客户服务电话：95548
传真：0532-85022605
网址：http://sd.citics.com/
基金管理人可根据情况变更一级交易商，并在基金管理人网站公示。
31
附件2：基金合同摘要
第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现金差额及法律法规和《基金合
同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
32
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并
获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资、融券及转融通证券出借
业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户和收益分配等业务规则；
（17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
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为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金份额持有人以基金资
产作为质押进行融资；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记结算事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20
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年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人；募集期间网下股票认购所冻结的股票应予以解冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
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（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20 年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
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合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的
联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会
份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在
本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额
持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保
留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的
投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规
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定的，以届时有效的法律法规为准。
一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动
而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、质押等业务规则（包括申购赎
38
回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记结算机构调整上述业务规则；
（6）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的
内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
（7）推出新业务或服务；
（8）按照本基金合同的约定，变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准；
（9）募集并管理以本基金为目标ETF 的一只或多只联接基金、增设新的基金份额类别、
减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、开通场外申购赎回、
跨系统转托管等业务；
（10）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；
（11）调整基金收益分配原则；
（12）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金
份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书
面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含
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10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30 日，在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
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（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票
授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；
（2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于
本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权
益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不
影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、
6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人
代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投
票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金
登记结算机构记录相符。
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3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
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基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
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2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2 日内在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更
的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有人大会审议。
第三节 基金收益分配原则、执行方式
一、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式采用现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，
基金管理人可进行收益分配；
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近
标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前
提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收
益分配另有规定的，从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对上述原则进行修
改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。
44
二、基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率 - 标的指数同期
累计报酬率
基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值（如上市后基金份额发生折算，则采用剔除
上市后折算因素的基金份额净值）/基金上市前一上海证券交易所交易日基金份额净值-
100%
剔除上市后折算因素的基金份额净值＝
注： 为连乘符号。当基金份额折算比例为N 时，表示每一份基金份额折算为N 份。
标的指数同期累计报酬率=收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一上海证券交易所
交易日标的指数收盘值-100%
当上述超额收益率超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益，并确定
收益分配比例。
3、每基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例，保留小数点后3 位，
第4 位舍去。
三、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
四、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2 日内在规定媒介
公告。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
第四节 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；

i
上市后第 i次基金份额折算比例
基金份额总额
基金资产净值
i
45
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金相关账户开户费用、银行账户维护费用；
9、基金上市初费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用；
10、收益分配中发生的费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划
拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行
核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划
拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行
核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第3－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
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三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中
列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
本基金在投资和运作过程中如发生增值税等应税行为，相应的增值税、附加税费以及可
能涉及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管理人可通过本基金托管账户直接缴付，
或划付至基金管理人账户并由基金管理人按照相关规定申报缴纳。如果基金管理人先行垫付
上述增值税等税费的，基金管理人有权从基金财产中划扣抵偿。本基金清算后若基金管理人
被税务机关要求补缴上述税费及可能涉及的滞纳金等，基金管理人有权向投资人就相关金额
进行追偿。
第五节 基金财产的投资方向和投资限制
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份
股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、
债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包
括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范
围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
47
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于
基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
三、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不
低于基金资产净值的90%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展
期；
（9）本基金参与股指期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终，持有的买
入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货
合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押
式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的20%；持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金
合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的
48
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（10）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付
和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的
证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期
权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6 个月内日均基金
资产净值不得低于2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，
其中出借期限在10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业
务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；证券出借的平均剩余期限不得超过30
天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（12）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，
从其规定；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（6）、（7）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、上
市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、流动性限制或成份股市场价格变化等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（11）项规定的，基金管理人
不得新增出借业务。
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基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
3、法律法规或监管部门取消上述组合限制或禁止行为规定，如适用于本基金，则本基
金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制或禁止行为规定进行变更的，本基
金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部
门规定，在履行适当程序后，对基金合同进行变更。
第六节 基金资产净值的计算方法和公告方式
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金净值信息的公告
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《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
第七节 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、《基金合同》生效后，连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基
金资产净值低于5000 万元情形的；
3、出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人
召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的；
4、基金管理人、基金托管人职责终止，在6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
5、《基金合同》约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
51
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20 年以上。
52
第八节 争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金合
同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争
议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为
北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败
诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
第九节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。