东吴中证新兴产业指数证券投资基金2021年第1季度报告

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月二十一日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴中证新兴指数
基金主代码 585001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 2月 1日
报告期末基金份额总额 42,898,728.92份
投资目标
本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%，以实现对标的指数的
有效跟踪。
投资策略
本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指
数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基
金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带
来的投资收益。
业绩比较基准 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数
型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资
基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ）
1.本期已实现收益 7,072,863.18
2.本期利润 -4,192,806.63
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0946
4.期末基金资产净值 70,373,619.57
5.期末基金份额净值 1.6405
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.18% 1.85% -6.20% 1.81% 0.02% 0.04%
过去六个月 8.28% 1.56% 7.42% 1.54% 0.86% 0.02%
过去一年 44.16% 1.54% 39.11% 1.53% 5.05% 0.01%
过去三年 32.51% 1.53% 25.90% 1.53% 6.61% 0.00%
过去五年 49.95% 1.34% 36.53% 1.33% 13.42% 0.01%
自基金合同
生效起至今
64.05% 1.61% 65.38% 1.58% -1.33% 0.03%
注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周健 基金经理
2020年 1月
18日
- 14 年
周健先生，中国国籍，南开
大学经济学硕士，具备证券
投资基金从业资格。曾任职
海通证券股份有限公司研
究所金融工程分析师。2011
年5月加入东吴基金管理有
限公司，现任基金经理。
2012 年 10 月 27 日至 2015
年 5 月 29 日担任东吴新创
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 5 页 共 12 页
业股票型证券投资基金基
金经理,2016年 8月11日至
2018年12月13日担任东吴
智慧医疗量化策略灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，2016年 2月 3日至
2017年 4月 19 日担任东吴
安盈量化灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2012 年 5 月 03 日至 2018
年 12 月 13 日及 2020 年 1
月 18 日至今担任东吴中证
新兴产业指数证券投资基
金基金经理，2013年 6月 5
日至 2018 年 12 月 13 日及
2020年 1月 18 日至今担任
东吴沪深300指数型证券投
资基金（原东吴深证 100指
数增强型证券投资基金
（LOF））基金经理，2016
年 2 月 5 日至 2017 年 4 月
19日及 2019年 5月 30日至
今担任东吴国企改革主题
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2016 年 6
月 3 日至 2018 年 12 月 13
日及 2020年 7月 23日至今
担任东吴安鑫量化灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，2020 年 12 月 16
日至今担任东吴多策略灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，2020 年 12月
16 日至今担任东吴配置优
化灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 6 页 共 12 页
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，国内经济有滞胀的迹象。国外疫苗接种速度明显提升，全球经济重启进程加速。国
内复苏已经进展到中游设备和上游原材料，但产能未见扩张，短期供给不足造成产品价格大幅上
涨。此外，下游服务业的复苏已经出现。对冲疫情的刺激政策退出或许已被市场充分预期，但上
半年政策退出可能会比较谨慎。
股市方面，仍处在震荡行情中，结构性行情特征明显。从去年四季度市场开始预期货币政策
转向至今，市场波动加剧，一季度出现两次大幅回撤。中证新兴指数的行业分布主要集中在电子、
医药、新能源车、计算机等板块中，净值波动较大。
报告期内，本基金采用复制指数配置的策略，努力控制仓位和成份股上的偏离，在日常的基
金操作中积极应对申购赎回，尽量减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.6405元；本报告期基金份额净值增长率为-6.18%，业绩
比较基准收益率为-6.20%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。

东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 7 页 共 12 页
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 65,574,500.56 92.83
其中：股票 65,574,500.56 92.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,003,198.40 2.84
其中：债券 2,003,198.40 2.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,015,990.38 4.27
8 其他资产 44,463.61 0.06
9 合计 70,638,152.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 532,224.00 0.76
C 制造业 50,780,464.91 72.16
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,462,121.00 2.08
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
7,038,903.85 10.00
J 金融业 857,520.22 1.22
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 618,976.00 0.88
M 科学研究和技术服务业 1,036,018.80 1.47
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,711,211.00 3.85
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 8 页 共 12 页
R 文化、体育和娱乐业 488,208.00 0.69
S 综合 - -
合计 65,525,647.78 93.11
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 29,628.18 0.04
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
19,224.60 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 48,852.78 0.07
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000538 云南白药 15,700 1,892,007.00 2.69
2 002415 海康威视 31,074 1,737,036.60 2.47
3 601012 隆基股份 19,086 1,679,568.00 2.39
4 002049 紫光国微 14,600 1,562,054.00 2.22
5 601727 上海电气 249,908 1,386,989.40 1.97
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 9 页 共 12 页
6 002460 赣锋锂业 14,557 1,372,142.82 1.95
7 002179 中航光电 19,690 1,331,044.00 1.89
8 300015 爱尔眼科 21,000 1,244,250.00 1.77
9 000100 TCL 科技 126,010 1,176,933.40 1.67
10 688036 传音控股 4,968 1,040,199.84 1.48
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 603759 海天股份 895 19,224.60 0.03
2 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.02
3 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
4 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,003,198.40 2.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,003,198.40 2.85
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20 国债 10 20,040 2,003,198.40 2.85
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 10 页 共 12 页
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 11,351.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31,267.31
5 应收申购款 1,844.49
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 44,463.61
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 11 页 共 12 页
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 003042 中农联合 9,055.20 0.01 新股未上市
2 003041 真爱美家 6,282.00 0.01 新股未上市
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 47,929,872.76
报告期期间基金总申购份额 1,295,793.68
减:报告期期间基金总赎回份额 6,326,937.52
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 42,898,728.92
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 12 页 共 12 页
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件；
2、《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》；
3、《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588


东吴基金管理有限公司
2021 年 4月 21日