华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十五日
华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏上证科创板 50成份 ETF
场内简称 科创 50（扩位证券简称：科创 50ETF）
基金主代码 588000
交易代码 588000
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 9月 28日
报告期末基金份额总额 29,896,168,177.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
误差不超过 2%。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证
投资策略、衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证
券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 上证科创板 50成份指数收益率
风险收益特征
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金资产投资于科创板，会
面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票
价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
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1.本期已实现收益 -570,180,508.38
2.本期利润 -4,882,377,257.60
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1875
4.期末基金资产净值 29,345,837,640.80
5.期末基金份额净值 0.9816
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -15.05% 1.43% -15.04% 1.43% -0.01% 0.00%
过去六个月 -13.66% 1.84% -13.90% 1.85% 0.24% -0.01%
过去一年 -30.95% 1.66% -31.37% 1.67% 0.42% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-31.83% 1.61% -31.13% 1.66% -0.70% -0.05%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 9月 28日至 2022年 9月 30日)
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§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张弘弢
本基金
的基金
经理、投
委会成
员
2020-09-28 - 22年
硕士。2000年 4
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任研究发
展部总经理、数
量投资部副总
经理、上证能源
交易型开放式
指数发起式证
券投资基金基
金经理（2013
年 3月 28日至
2016年 3月 28
日期间)、恒生
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经理
（2012年8月9
日至 2017年 11
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月 10日期间)、
恒生交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金基金经理
（2012 年 8 月
21日至 2017年
11 月 10 日期
间)、华夏沪港
通恒生交易型
开放式指数证
券投资基金基
金经理（2014
年12月23日至
2017年11月10
日期间)、华夏
沪港通恒生交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金基
金经理（2015
年 1月 13日至
2017年11月10
日期间)、MSCI
中国 A 股交易
型开放式指数
证券投资基金
基金经理（2015
年 2月 12日至
2017年11月10
日期间)、MSCI
中国 A 股交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金基金
经理（2015年 2
月 12日至 2017
年 11月10日期
间)、华夏睿磐
泰利六个月定
期开放混合型
证券投资基金
基金经理（2017
年12月27日至
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6

2019年 2月 26
日期间)、华夏
睿磐泰盛六个
月定期开放混
合型证券投资
基金基金经理
（2017 年 3 月
15日至 2021年
1月 5日期间)、
华夏睿磐泰兴
混合型证券投
资基金基金经
理（2017 年 7
月 14日至 2021
年 5月 26日期
间)、华夏睿磐
泰茂混合型证
券投资基金基
金经理（2017
年 12月 6日至
2021年 5月 26
日期间)、华夏
睿磐泰荣混合
型证券投资基
金 基 金 经 理
（2017年 12月
27日至 2021年
5 月 26 日期
间)、华夏睿磐
泰利混合型证
券投资基金基
金经理（2019
年 2月 27日至
2021年 5月 26
日期间)、华夏
睿磐泰盛混合
型证券投资基
金 基 金 经 理
（2021年1月6
日至 2021 年 5
月 26日期间)、
上证医药卫生
交易型开放式
指数发起式证
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券投资基金基
金经理（2013
年 3月 28日至
2021年 5月 27
日期间)、华夏
鼎融债券型证
券投资基金基
金经理（2016
年12月29日至
2022 年 3 月 7
日期间)等。
荣膺
本基金
的基金
经理、投
委会成
员
2020-09-28 - 12年
硕士。2010年 7
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任研究发
展部高级产品
经理，数量投资
部研究员、投资
经理、基金经理
助理、MSCI中
国 A 股交易型
开放式指数证
券投资基金基
金经理（2016
年10月20日至
2018年 9月 16
日期间)、MSCI
中国 A 股交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金基金
经理（2016 年
10 月 20 日至
2018年 9月 16
日期间)、上证
主要消费交易
型开放式指数
发起式证券投
资基金基金经
理（2015年 11
月 6 日至 2020
年 3月 18日期
间)、华夏智胜
价值成长股票
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型发起式证券
投资基金基金
经理（2018年 3
月 6 日至 2020
年 3月 18日期
间)、华夏MSCI
中国 A 股国际
通交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理（2018 年 9
月 17日至 2021
年10月21日期
间)、华夏MSCI
中国 A 股国际
通交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金 基 金 经 理
（2018 年 9 月
17日至 2021年
10 月 21 日期
间)、华夏中证
央企结构调整
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
基金经理（2018
年 11月14日至
2021年10月21
日期间)、华夏
创业板低波蓝
筹交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金基金
经理（2019年 6
月 26日至 2021
年10月21日期
间)等。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间
张弘弢
公募基金 8 128,447,386,213.29 2009-07-10
私募资产管理计
划
1 10,057,004.36 2021-11-18
其他组合 - - -
合计 9 128,457,443,217.65 -
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证科创板 50成份指数，上证科创板 50成份指数由上海证券
交易所科创板中市值大、流动性好的 50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业
的整体表现。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
3季度，国内经济运行平稳，局部疫情偶发，社融、投资、消费低位徘徊；海外激烈动
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荡，美联储鹰派加息，令美债利率和美元升至多年以来的高位，非美国家货币被动贬值压力
巨大，资本外流压力造成资本市场波动加剧；欧洲能源危机会否引发欧洲债务危机引人关注。
经济周期维度，当前国内已在回落象限运行满一年，未来会在某个时点步入复苏象限；
美国经济运行在高位，未来会步入衰退象限。经济周期位置的转换，会带来汇率和权益市场
的强弱切换。
权益资产自身的周期维度，21年初见顶至今已运行超一年半的下跌周期，今年前 9个
月有 7个月在下跌，市场调整持续的时间已接近 A股历来大级别调整的平均周期。
在此背景下，整个 3季度 A股及港股均运行在下跌周期，利率冲高回落震荡。大宗商
品在需求疲弱的阶段，价格保持韧性。黄金受制于强势美元。总之，几乎所有资产均被美元
压制，转机取决于美元何时见顶。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期
内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认
为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括国泰君安证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司、中泰证券股份有
限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、西部证
券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 9月 30日，本基金份额净值为 0.9816元，本报告期份额净值增长率为
-15.05%，同期业绩比较基准增长率-15.04%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.01%，与业绩
比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产
生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 29,177,181,674.34 99.35
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其中：股票 29,177,181,674.34 99.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 153,064,467.45 0.52
8 其他资产 39,022,634.81 0.13
9 合计 29,369,268,776.60 100.00
注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 4,229,836,795.50元，
占本基金期末资产净值的 14.41%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,295,341.68 0.00
C 制造业 23,795,232,692.63 81.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,942,322,646.67 16.84
J 金融业 - -
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 438,380,367.12 1.49
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 29,177,231,048.10 99.43
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 688981 中芯国际 71,462,626 2,699,858,010.28 9.20
2 688599 天合光能 39,938,440 2,558,081,188.40 8.72
3 688012 中微公司 13,580,295 1,464,556,051.65 4.99
4 688111 金山办公 6,813,958 1,370,355,093.38 4.67
5 688063 派能科技 2,850,554 1,140,221,600.00 3.89
6 688122 西部超导 10,285,211 1,099,386,203.79 3.75
7 688396 华润微 19,513,391 929,227,679.42 3.17
8 688008 澜起科技 16,754,248 876,749,797.84 2.99
9 688223 晶科能源 51,791,707 863,367,755.69 2.94
10 688777 中控技术 11,025,075 856,131,717.00 2.92
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
合约市值
（元）
公允价值
变动（元）
风险说明
IC2210
中证 500股指
期货 IC2210
合约
20 22,906,400.00 -436,840.00
买入股指期货
合约的目的是
进行更有效地
流动性管理，实
现投资目标。
IC2211
中证 500股指
期货 IC2211
合约
16 18,242,560.00 -444,720.00
买入股指期货
合约的目的是
进行更有效地
流动性管理，实
现投资目标。
公允价值变动总额合计（元） -881,560.00
股指期货投资本期收益（元） -883,240.50
股指期货投资本期公允价值变动（元） -2,525,540.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸
根据基金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股
指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指
数，实现投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,077,526.89
2 应收证券清算款 30,614,059.08
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 2,331,048.84
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,022,634.81
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 688599 天合光能 598,954,086.00 2.04
转融通出借
证券受限
2 688981 中芯国际 563,262,020.00 1.92
转融通出借
证券受限
3 688063 派能科技 262,280,000.00 0.89
转融通出借
证券受限
4 688012 中微公司 257,938,744.00 0.88
转融通出借
证券受限
5 688008 澜起科技 203,254,953.00 0.69
转融通出借
证券受限
6 688777 中控技术 169,669,794.00 0.58
大宗转让流
通受限
7 688122 西部超导 145,455,912.00 0.50
转融通出借
证券受限
8 688777 中控技术 139,147,344.00 0.47
转融通出借
证券受限
9 688396 华润微 120,254,786.00 0.41
转融通出借
证券受限
华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
15

10 688111 金山办公 83,058,430.00 0.28
转融通出借
证券受限
11 688599 天合光能 25,387,430.00 0.09
大宗转让流
通受限
12 688223 晶科能源 18,612,055.00 0.06
转融通出借
证券受限
13 688012 中微公司 5,151,000.00 0.02
大宗转让流
通受限
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 24,454,168,177.00
报告期期间基金总申购份额 11,268,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 5,826,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 29,896,168,177.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2022年 7月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 7月 20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 7月 26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2022年 7月 30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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2022年 8月 6日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 8月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 8月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 9月 3日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 9月 22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货
ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批
北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳
中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是
业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇二二年十月二十五日