博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

博时上证科创板新材料交易型开放
式指数证券投资基金
更新招募说明书








基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
【重要提示】
博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金根据2022年9月18日中国证券
监督管理委员会《关于准予博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金注册的批
复》（证监许可[2022]2188号）准予注册，进行募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为上证科创板新材料指数，编制方案如下：
一、指数名称和代码
指数名称： 上证科创板新材料指数
指数简称： 科创材料
英文名称： SSE STAR New Materials Index
英文简称： STAR New Materials
指数代码： 000689
二、指数基日和基点
该指数以 2019年12月31日为基日，以1000点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间
指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成：
（1）上市时间超过6个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前5 位且上
市时间超过3个月；
（2）非退市风险警示证券。
2、可投资性筛选
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。
3、选样方法
（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及新材料领域的上市
公司证券作为待选样本，包括但不限于以下领域：
先进基础材料：先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进化工材料、先进无机非金属材
料等；
关键战略材料：高性能纤维及复合材料、稀土功能材料、先进半导体材料和新型显示材
料、新型能源材料、前沿新材料等；
（2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，当待选样本数量不足 50 只
时，全部纳入，当待选样本数量超过50只时，选取排名前50的证券
作为指数样本。
4、指数计算
指数计算公式为：报告期指数 =报告期样本的调整市值/除数× 1000
其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除
数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。
5、指数样本和权重调整
1）定期调整
指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年 3 月、6 月、9 月
和 12 月的第二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一
个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2）临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司
发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn/。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来
的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投
资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带
来的损失。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证科创板新材料指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通
标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、
退市风险等。本基金资产投资于创业板，会面临创业板发行、上市等业务规则与主板市场的
相应规则不同而存在特有风险，包括但不限于创业板上市公司股票价格波动较大的风险、公
司风险、退市风险等。
若本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场
实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价
波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖
出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可能会选择将部分基金资产投资于港股通标的
股票，但基金资产并非必然投资港股通标的股票。
若本基金资产投资于股票期权，可能会面临价格波动风险、市场流动性风险、强制平仓
风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。此外，行权失败和交收违约也是股
票期权交易可能出现的风险，失去交易机会可能会对本基金的投资收益造成损失。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同
风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证
发行机制相关的风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机
构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，具体风险详见本基金招募说明书“风险揭示”
章节。
本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净
值可能低于基金份额初始面值。
因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1元初始面值开展基金募集或因折算、分红等
行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金
投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类
风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等，详见下文“风
险揭示”章节。
本基金因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创
业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票）。
基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。出现标的指数不符
合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法
律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金
份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未
通过的，基金合同终止。因此本基金有面临自动清算的风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同
及基金产品资料概要等文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期
限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先前所
支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理
的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由
投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金
销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
本招募说明书（更新）所载内容截止日2023年8月31日，有关财务数据和净值表现截
止日为2023年6月30日（财务数据未经审计）。
目录
【重要提示】 ............................................................. 2
第一部分 绪言 ........................................................... 7
第二部分 释义 ........................................................... 8
第三部分 基金管理人 .................................................... 14
第四部分 基金托管人 .................................................... 25
第五部分 相关服务机构 .................................................. 31
第六部分 基金的募集与基金合同的生效 ..................................... 43
第七部分 基金的份额折算与变更登记 ...................................... 44
第八部分 基金份额的上市交易 ............................................ 45
第九部分 基金份额的申购与赎回 .......................................... 47
第十部分 基金的投资 .................................................... 58
第十一部分 基金的业绩 ................................................... 71
第十二部分 基金的财产 .................................................. 72
第十三部分 基金资产的估值 .............................................. 73
第十四部分 基金的收益与分配 ............................................ 79
第十五部分 基金的费用与税收 ............................................ 81
第十六部分 基金的会计与审计 ............................................ 83
第十七部分 基金的信息披露 .............................................. 84
第十八部分 风险揭示 .................................................... 91
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 100
第二十部分 基金合同的内容摘要 ......................................... 102
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................... 118
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................... 135
第二十三部分 其他应披露的事项 .......................................... 136
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ............................... 138
第二十五部分 备查文件 ................................................. 139


第一部分 绪言
《博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招
募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券
投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以
下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称
“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披
露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动
性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以
下简称“《指数基金指引》”）以及《博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔
细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）
是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提
供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资
人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基
金合同。

第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
2.基金管理人：指博时基金管理有限公司
3.基金托管人：指招商银行股份有限公司
4.基金合同：指《博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时上证科创板新材料交易
型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书或本招募说明书：指《博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》及其更新
7.基金产品资料概要：指《博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
8.基金份额发售公告：指《博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金基金
份额发售公告》
9.上市交易公告书：指《博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金基金份
额上市交易公告书》
10.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律
的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并
经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
17.业务规则：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人及销售机构的相关业务规则
及其不时做出的修订
18.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
20.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投
资基金的中国境外的机构投资者
24.人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人
25.投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
27.发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构
28.申购、赎回代理券商：指基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申
购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
29.直销机构：指博时基金管理有限公司
30.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机
构和申购、赎回代理券商（即代办证券公司）
31.销售机构：指直销机构与代销机构
32.登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司
33.登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者账户
的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
34.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
35.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
37.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40.T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
41.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与
港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开
放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准）
42.开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43.认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
44.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回
清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
45.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定，将基
金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
46.申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件
47.申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
48.赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
49.组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
50.标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证科创板新材料指数及其未来可能
发生的变更
51.完全复制法：指跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照
每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的
52.现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
53.现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎
回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
54.最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的
基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
55.基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申
购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计算并由上海证券交易所在
交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV
56.预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请
申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额
57.元：指人民币元
58.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
59.基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记
的行为
60.收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额
之日
61.基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆
分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）
62.标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收
盘价之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、
经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）
63.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
64.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
65.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
66.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
67.规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介
68.交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”
69.联接基金：指将绝大部分基金财产投资于博时上证科创板新材料交易型开放式指数
证券投资基金（目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
获得与指数收益相似的回报，采用开放式运作方式的基金
70.内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券交易所分别
和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地和香港投资
者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股
票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股
票市场交易互联互通机制（以下简称深港通）
71.港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易所
或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司进行申报，
买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票
72.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
73.转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券
及相应权益补偿并支付费用的业务
74.特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基
金申购赎回业务指引》所定义机构投资者
75.中国法律：指中华人民共和国法律，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区法律
76.不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称： 博时基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址： 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人：江向阳
成立时间： 1998年7月13日
注册资本： 2.5亿元人民币
存续期间： 持续经营
联系人： 王济帆
联系电话： （0755）8316 9999
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，
持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股
份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；浙江省国贸集团资产经营有限公
司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事
管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。
1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国
政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获
国际金融博士学位。1997年8月至2014年12月就职于中国证监会，历任办公厅、党办副
主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、
副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015年1月至7月，任招商局金融集团副
总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。2015年7月至2020年10月任博时基金管理
有限公司总经理。自2020年1月9日至2020年4月15日代为履行博时基金董事长职务。
自2020年4月1日起任博时基金管理有限公司党委书记。自2020年4月15日起，任博时
基金管理有限公司董事长。
余志良先生，会计师。本科毕业于厦门大学会计学系，获管理学学士学位，研究生毕业
于香港中文大学，获金融工商管理硕士（FMBA）。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）
副部长。历任招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书、总经理助理、财务管理部总
经理，招商局置地有限公司总经理，招商局地产控股股份有限公司厦门公司财务总监、瑞嘉
投资实业有限公司财务总监。
马伯寅先生，博士。分别于1997年7月、2001年7月、2010年1月在北京大学法学院
获得法学学士学位、法学硕士学位和法学博士学位。自1997年7月至2004年9月，就职于
北京大学团委，分别任干部、宣传部部长、副书记；2004年9月至2014年4月，就职于中
国保险监督管理委员会，分别任党委组织部组织处副处级干部、党委组织部组织处副处长、
党委组织部组织处处长；2010年3月至2011年8月任中国保险监督管理委员会驻中华保险
风险处置工作组成员、广深工作组组长，中华财产保险股份公司党委委员、副总经理。2014
年4月至2015年10月任中国保险监督管理委员会青岛监管局党委委员、副局长；2015年
10月至2018年9月任中国保险监督管理委员会办公厅副巡视员；2016年8月至2018年9
月任深圳市政府副秘书长（挂职）；2018年9月至2019年2月任招商局金融集团有限公司
党委委员、副总经理；2018年9月至2022年9月任招商局金融事业群/平台党委委员、执
行委员会执行委员（常务）；2022年9月至今招商局金融控股有限公司党委委员、副总经
理、首席合规官。
高阳先生，中共党员，经济学硕士，CFA，总经理。1998年7月至2000年2月在中国
国际金融股份有限公司任销售交易部经理。2000年3月至2008年2月在博时基金管理有限
公司历任债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理。2008年8月
至2021年1月在鹏华基金管理有限公司工作，2008年12月至2021年1月任鹏华基金管理
有限公司副总经理。自2021年2月5日起，任博时基金管理有限公司总经理。自2021年4
月7日起，任博时基金管理有限公司第八届董事会董事。
赵文武先生，中共党员，硕士。1991年10月至2009年4月，于合肥百货大楼股份有
限公司任职，历任董事会秘书、董事、总经理助理、副总经理；2009年4月至2010年6月，
任合肥百货大楼集团股份有限公司董事、副董事长、党委副书记、总经理；2010年6月至
2015年2月，任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理、党委副书记，同时兼任安徽
国风集团有限公司、安徽国风塑业股份有限公司党委书记、董事长；2015年2月至2018年
2月，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、党委副书记、总经理;2019年2月至
2021年1月，任长城国融投资管理有限公司董事、党委委员、副总经理；2021年1月至今，
任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部副总经理。
方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海
分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融
业务。2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属
子公司股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历
任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股
权投资基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责公司整
体运营。2018年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021年卸任。自2022年8
月起，任博时基金管理有限公司董事。
姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历
任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中
铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、
香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）
副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等
职。2002年8月至2008年7月，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、
董事。2008年8月至2011年12月，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）
总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。
2011年11月至2015年12月，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董
事、总经理。2012年2月至2015年12月，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公
司协会副会长；2014年9月至2015年12月，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副
主任委员。自2017年11月3日起，任博时基金管理有限公司独立董事。
赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。赵如
冰先生历任葛洲坝水力发电厂工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；
1989年7月至1991年10月任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，
主持参加了我国第一条直流输电工程的安装调试和运行。1991年10月至1995年12月任厂
办公室主任兼外事办公室主任。1995年12月至1999年12月，赵如冰先生任华能南方开发
公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代
码0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长。2000
年1月至2004年7月，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总
经理，长城证券有限责任公司副董事长。2004年7月至2009年3月，赵如冰先生任华能房
地产开发公司党组书记、总经理。2009年12月至2016年8月,赵如冰先生任景顺长城基金
管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长兼长城证券公司党委副书记。2016
年8月至2020年3月,赵如冰先生任阳光资产管理股份有限公司副董事长；2016年8月至
今,任西南证券、百隆东方独立董事，2020年3月至今深圳市深粮控股股份有限公司独立董
事。自2017年11月3日起，任博时基金管理有限公司独立董事。
宋子洲先生，1960年生，中国保险资产管理业协会金融科技委员会主任委员。历任中
国人寿保险公司稽核部制度处处长、资金运用部财会监督处处长、资金运用中心副总经理，
中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部总监、首席风险官、副总裁。从事保险资金投
资管理工作20余年，在保险资产管理公司的投资、运营、风险管理等方面积累了丰富的经
验。自2020年12月8日起，任博时基金管理有限公司独立董事。
2、基金管理人监事会成员
张日忠先生，硕士，会计师、英国特许会计师。先后在中央财经大学获得学士学位、在
The University of Westminster获得硕士学位。自1991年7月起加入招商局集团，先
后任招商局集团财务部文员，副主任、主任、总经理助理，招商局控股（英国）有限公司财
务总监，招商局集团财务部副总经理，招商局国际有限公司（招商局港口）财务总监、纪委
书记、副总经理、党委副书记，招商局投资发展有限公司总经理、党委书记，招商局资本管
理有限责任公司总经理、CEO、党委书记。2021年8月至今，任招商局投资发展有限公司总
经理。
蒋伟先生，硕士。2011年3月至2017年5月就职于中国长城资产管理公司，分别任办
公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017年5月至2020年7月就职于长城罗
斯基金管理有限公司任行政总监/执行董事。2020年7月至今任中国长城资产管理有限公司
资产经营三部副高级经理（处室负责人）。
赵兴利先生，硕士。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5
月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港（集团）公司委派货运公司会计主管、华夏人
寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月至2020
年6月就职于天津港（集团）有限公司金融事业部副部长，天津港（集团）有限公司计财部
副部长。2020年6月至今任天津港（集团）有限公司专职董监事。自2013年3月起，任博
时基金管理有限公司监事。
严斌先生，硕士。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。
现任博时基金管理有限公司财务部总经理。自2015年5月起，任博时基金管理有限公司监
事。
黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限
责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金
管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总
经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经
理、公司总经理助理。现任公司首席资产配置官兼社保组合投资经理。自2016年3月18
日起，担任博时基金管理有限公司监事。
车宏原先生，工学硕士。1985年至1989年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。
1989年至1992年在清华大学计算机系学习，获得硕士学位。1992年至1995年深圳市天元
金融电子有限公司任技术部负责人，1995年至2000年在中国农业银行总行南方软件开发中
心担任副总工程师，2001年至2003年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理，2003
年至2014年在景顺长城基金管理有限公司担任信息技术总监，2014年至2015年任中财国
信（深圳）有限公司总经理，2015年至今担任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。
3、高级管理人员
江向阳先生，简历同上。
高阳先生，简历同上。
吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996年至2023年先后在中
国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、
招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023年加入博时基金管理有限公司，
现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、
清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历
任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息官，
主管IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作，兼任博时财富基金销售有限公司董
事长、博时资本管理有限公司董事。
徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、
摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理，
兼博时资本管理有限公司董事、博时财富基金销售有限公司董事。
孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时
基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任
博时资本管理有限公司副董事长、博时财富基金销售有限公司董事。
4、本基金基金经理
唐屹兵先生，硕士。2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有
限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任博时中证红利交易
型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、上证超级大盘交易型开放式指数证
券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时创业板指数证券投资基金(2022年7月22日—
至今)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时上
证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2022年7月22日—至今)、博时中证
可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时上证科创
板新材料交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月30日—至今)、博时中证主要消费交
易型开放式指数证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时中证机器人指数型发起式证
券投资基金(2023年4月4日—至今)、博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金
(2023年5月18日—至今)、博时北证50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月23
日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月6日—至今)
的基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司总经理高阳先生。
公司首席资产配置官黄健斌先生。
公司首席基金经理过钧先生。
公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、
境外投资部总经理曾鹏先生。
公司董事总经理兼年金投资部总经理、投资总监杨帆先生。
权益投资三部投资总监蔡滨先生。
指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。
行业研究部总经理魏立先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回对价，编制申购赎回清单；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、
法律等外部专业顾问提供的情况除外；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存
期限不低于法律法规规定的最低期限；
17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能
够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全
部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还
基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内
部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，
采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，
防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。
（2）独立性原则
公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控
制工作进行稽核和检查。
（3）相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间
的制衡体系。
（4）定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险
管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险
管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会
负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
（2）风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即
负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部
门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。
（3）督察长
独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报
告和风险管理建议。
（4）监察法律部
监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风
险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。
（5）风险管理部
风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理
与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
（6）业务部门
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责
履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监
控和降低风险。
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1）建立内控结构，完善内控制度
公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰
当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并
定期更新。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同
部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领
域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司
建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风
险状况，从而以最快速度作出决策。
（5）建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各
种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、
行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能
地减少损失。
（7）提供足够的培训
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，
控制风险。

第四部分 基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：缪建民
行长：王良
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83077987
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张姗
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成
功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用
国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂
牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2023
年3月31日，本集团总资产105,087.52亿元人民币，高级法下资本充足率17.39%，权重
法下资本充足率14.41%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为
资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发
团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队
10个职能团队，现有员工192人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证
券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正
式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、
受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、
全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资
格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，
不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，
推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、
第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、
第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得
到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中
国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成
为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十
佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。
2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行
2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结
算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风
险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、
全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托
管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣
膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019
年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》
“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大
奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中
央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中
国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10
月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登
记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜
“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度
优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，
荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年
1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”；
9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”
三项大奖。
（二）主要人员情况
缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央
财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招
商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险
集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，
中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险
（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任
公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
王良先生，本行执行董事、党委书记、行长。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济
师。1995年6月加入本行北京分行，自2001年10月起历任本行北京分行行长助理、副行
长、行长，2012年6月任本行行长助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任本行北京
分行行长，2015年1月任本行副行长，2016年11月至2019年4月兼任本行董事会秘书，
2019年4月至2023年2月兼任本行财务负责人，2021年8月任本行常务副行长，2021年8
月-2023年4月兼任本行董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022年4
月18日起全面主持本行工作，2022年5月19日起任本行党委书记，2022年6月15日起任
本行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、
中国金融会计学会第六届常务理事。
彭家文先生，本行行长助理兼财务负责人。中南财经大学国民经济计划专业本科学历，
高级经济师。2001年9月加入本行，历任总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零
售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售
信贷部总经理，郑州分行行长，总行资产负债管理部总经理，2023年2月起任本行行长助
理、财务负责人，兼任本行总行资产负债管理部总经理。
孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行
至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、
总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行
行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、
公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至2023年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管1223只证券投资基金。
(四)托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规
范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，
确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，
保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控
机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行
风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理
建议。
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门
内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部
门总经理室报告。
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，
视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并
由全部人员参与。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经
营为出发点，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管
资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制
的建立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效
性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风
险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部
环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和
业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和
高风险环节。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流
程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会
计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三
层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求
明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和
备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过
严格的授权方能进行访问。
（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格
保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄
露。
（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗
双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、
托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采
取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等
情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、
基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的
时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座3层301
电话：010-65187055
传真：010-65187032
联系人：韩明亮
全国统一客服热线：95105568（免长途费）
2、代销机构
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址： 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人： 贺青
联系人： 钟伟镇
电话： 021-38676666
传真： 021-38670666
客户服务电话： 95521/4008888666
网址： https://www.gtja.com

(2)中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址： 北京市朝阳门内大街188号
法定代表人： 王常青
联系人： 陈海静
电话： 010-65608231
传真： 010－65182261
客户服务电话： 4008888108/95587
网址： http://www.csc108.com/

(3)国信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼
法定代表人： 张纳沙
联系人： 于智勇

电话： 0755-81981259
传真： 0755-82133952
客户服务电话： 95536
网址： http://www.guosen.com.cn/

(4)招商证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址： 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
法定代表人： 霍达
联系人： 业清扬
电话： 0755-83081954
传真： 0755-83734343
客户服务电话： 4008888111；95565
网址： http://www.cmschina.com/

(5)广发证券股份有限公司
注册地址： 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址： 广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人： 林传辉
联系人： 黄岚
电话： 020－87555888
传真： 020－87555305
客户服务电话： 95575、020-95575或致电各地营业网点
网址： http://www.gf.com.cn/

(6)中信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人： 张佑君
联系人： 杜杰
电话： 010-60833889
传真： 010－84865560
客户服务电话： 400-889-5548/95548
网址： http://www.cs.ecitic.com/

(7)中国银河证券股份有限公司
注册地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人： 陈亮
联系人： 辛国政
电话： 010-80928123
客户服务电话： 4008-888-888或95551
网址： http:// www.chinastock.com.cn/

(8)海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98号
办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人： 周杰
联系人： 李笑鸣
电话： 021-23219275
传真： 021－63602722
客户服务电话： 95553
网址： http://www.htsec.com/

(9)申万宏源证券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人： 杨玉成
联系人： 陈宇
电话： 021-33388999
传真： 021-33388224
客户服务电话： 95523或4008895523
网址： www.swhysc.com

(10)兴业证券股份有限公司
注册地址： 福州市湖东路268号
办公地址： 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人： 杨华辉
联系人： 乔琳雪
电话： 021-38565547
传真： 021－38565783
客户服务电话： 4008888123/95562
网址： http://www.xyzq.com.cn/

(11)安信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人： 黄炎勋
联系人： 刘志斌
电话： 0755-82558266
客户服务电话： 95517
网址： http://www.essence.com.cn/

(12)湘财证券股份有限公司
注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人： 林俊波
联系人： 孙越
电话： 021-38784580-8920
客户服务电话： 95351
网址： http://www.xcsc.com

(13)万联证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址： 广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人： 王达
联系人： 丁思
电话： 020-83988334
客户服务电话： 95322
网址： http://www.wlzq.cn

(14)华泰证券股份有限公司
注册地址： 南京市江东中路228号
办公地址： 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区益田路5999号基金大厦
法定代表人： 张伟
电话： 0755-22660831
客户服务电话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/

(15)山西证券股份有限公司
注册地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人： 侯巍
联系人： 郭熠
电话： 0351－8686659
传真： 0351－8686619
客户服务电话： 4006661618
网址： http://www.i618.com.cn/

(16)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址： 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人： 肖海峰
联系人： 赵如意
电话： 0532-85725062
客户服务电话： 95548
网址： sd.citics.com

(17)东兴证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人： 魏庆华
联系人： 郑旷怡
电话： 010-66559039
传真： 010-66555133
客户服务电话： 95309
网址： http://www.dxzq.net

(18)东吴证券股份有限公司
注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号
办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号
法定代表人： 范力
联系人： 陆晓
电话： 0512-62938521
传真： 0512－65588021
客户服务电话： 4008601555
网址： http://www.dwjq.com.cn

(19)东方证券股份有限公司
注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层
办公地址： 上海市中山南路318号2号楼21层－29层
法定代表人： 金文忠
联系人： 朱琼玉
电话： 021-63325888
传真： 021－63326729
客户服务电话： 95503
网址： http://www.dfzq.com.cn

(20)方正证券股份有限公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人： 施华
联系人： 胡创
电话： 010-56437060
传真： 0731-85832214
客户服务电话： 95571
网址： http://www.foundersc.com

(21)长城证券股份有限公司
注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人： 丁益
联系人： 沈晓

电话： 0755-83464734
传真： 0755－83515567
客户服务电话： 4006666888
网址： http://www.cgws.com

(22)中信证券华南股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人： 陈可可
联系人： 郭杏燕
电话： 020-88836999
传真： 020-88836984
客户服务电话： 95548
网址： http://www.gzs.com.cn

(23)东北证券股份有限公司
注册地址： 长春市生态大街6666号
办公地址： 长春市生态大街6666号
法定代表人： 李福春
联系人： 安岩岩
电话： 0431-85096517
传真： 0431-85096795
客户服务电话： 95360
网址： http://www.nesc.cn

(24)浙商证券股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址： 浙江省杭州市江干区四季青街道五星路201号浙商证券5楼
法定代表人： 吴承根
联系人： 沈高亮
电话： 0571-87902239
传真： 0571－87901913
客户服务电话： 95345
网址： http://www.stocke.com.cn/

(25)平安证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人： 何之江

联系人： 王阳
电话： 021-38632136
传真： 0755－82400862
客户服务电话： 0755-22628888/95511-8
网址： http:www.stock.pingan.com

(26)华安证券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人： 章宏韬
联系人： 孙懿
电话： 0551-65161821
传真： 0551－65161672
客户服务电话： 95318
网址： http://www.hazq.com/

(27)东莞证券股份有限公司
注册地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人： 陈照星
联系人： 叶玉琪
电话： 0769-22119351
传真： 0769-22115712
客户服务电话： 95328
网址： http://www.dgzq.com.cn

(28)东海证券股份有限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人： 钱俊文
联系人： 王一彦
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825
客户服务电话： 95531; 4008888588
网址： http://www.longone.com.cn

(29)恒泰证券股份有限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人： 祝艳辉
联系人： 熊丽
电话： 0471－4972675
客户服务电话： 956088
网址： http://www.cnht.com.cn/

(30)国盛证券有限责任公司
注册地址： 江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦
法定代表人： 周军
联系人： 占文驰
电话： 0791－86283372
传真： 0791－6289395
客户服务电话： 956080
网址： https://www.gszq.com/

(31)华西证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址： 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人： 杨炯洋
联系人： 赵静静
电话： 010-58124967
传真： 028-86150040
客户服务电话： 95584
网址： http://www.hx168.com.cn

(32)申万宏源西部证券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人： 王献军
联系人： 梁丽
电话： 0991-2307105
传真： 010-88085195
客户服务电话： 95523或4008895523
网址： www.swhysc.com

(33)中泰证券股份有限公司
注册地址： 济南市市中区经七路86号
办公地址： 山东省济南市市中区经七路86号证券大厦2309
法定代表人： 王洪
联系人： 张峰源
电话： 021-20315719
客户服务电话： 95538
网址： www.zts.com.cn

(34)德邦证券股份有限公司
注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人： 武晓春
联系人： 刘熠
电话： 021-68761616
传真： 021-68767981
客户服务电话： 4008888128
网址： http://www.tebon.com.cn

(35)华福证券有限责任公司
注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 王虹
电话： 021-20655183
传真： 0591－87383610
客户服务电话： 95547
网址： http://www.hfzq.com.cn

(36)中国国际金融股份有限公司
注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人： 沈如军
联系人： 任敏
电话： 010－65051166
传真： 010－65051156
客户服务电话： 010-65051166
网址： http://www.cicc.com.cn/

(37)中国中金财富证券有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人： 高涛
联系人： 万玉琳
电话： 0755-82026907
传真： 0755-82026539
客户服务电话： 4006008008/95532
网址： http://www.china-invs.cn/

(38)东方财富证券股份有限公司
注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人： 戴彦
联系人： 付佳
电话： 021-23586603
传真： 021-23586860
客户服务电话： 95357
网址： http://www.18.cn

(39)国金证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街95号
办公地址： 四川省成都市东城根上街95号
法定代表人： 冉云
联系人： 贾鹏
电话： 028-86690057、028-86690058
传真： 028-86690126
客户服务电话： 4006-600109/95310
网址： http://www.gjzq.com.cn

(40)财达证券股份有限公司
注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人： 翟建强
联系人： 刘亚静
电话： 0311-66006393
传真： 0311-66006249
客户服务电话： 4006128888
网址： http://www.S10000.com

(41)华创证券有限责任公司
注册地址： 贵州省贵阳市
办公地址： 贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
法定代表人： 陶永泽
联系人： 郭佳来
电话： 021-60762618
传真： 021-60762700
客户服务电话： 4008666689
网址： http://www.hczq.com/

(42)开源证券股份有限公司
注册地址： 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址： 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人： 李刚
联系人： 张蕊

电话： 029-88365809
传真： 86-29-88365835
客户服务电话： 95325 /400-860-8866
网址： http://www.kysec.cn/



二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系电话：0755-25946013
传真：0755-25987122
联系人：严峰
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：021- 51150298
传真：021- 51150398
联系人：刘佳
经办律师：廖海、刘佳
四、会计师事务所和经办注册会计师
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：毛鞍宁
联系电话：（010）58153000
传真电话：（010）85188298
经办注册会计师：王珊珊、朱燕
联系人：朱燕
本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙）
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：薛竞
经办注册会计师：薛竞、叶尔甸

第六部分 基金的募集与基金合同的生效
一．基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定
募集本基金，并经中国证监会2022年9月18日证监许可[2022]2188号文准予募集注册。
本基金募集期自2022年9月23日至2022年9月27日期间，基金份额共募集
432,925,838.00 份（含利息结转的份额），募集有效认购总户数为6,711户。
本基金的运作方式为交易型开放式，存续期间为不定期。
二、基金合同的生效
本基金的基金合同已于2022年9月30日正式生效。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作
日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第七部分 基金的份额折算与变更登记
基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登
记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影
响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第八部分 基金份额的上市交易
一、基金上市
本基金于2022年10月26日起在上海证券交易所上市交易，交易代码：588010。
二、基金份额的上市交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证
券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
等有关规定。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易：
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》
发布基金终止上市公告。
若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，
本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开
基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基
金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或选取其他合适
的指数作为标的指数。
四、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，基金
管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证
券的实时成交数据及汇率数据，计算基金份额参考净值，并将计算结果向上海证券交易所发
送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
（1）基金份额参考净值的计算公式：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回
清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中
禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估
现金部分）／最小申购赎回单位所对应的基金份额
（2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
（3）上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法及保留的小
数点位数，并予以公告。
五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适
当的程序后，本基金可以申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）上市交易，而无需
召开基金份额持有人大会审议。
六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
七、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，若由此需要对基金合同及招募说明
书相应予以修改的，此项修改无须召开基金份额持有人大会。

第九部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎
回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况
变更申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购赎回代理
券商名单时，均应在公告之前报请上海证券交易所认可。
在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎
回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日
时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时
提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定
公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2022年10月26日开放日常申购、赎回业务。
三、申购与赎回的原则
1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请；
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守业务规则及其他相关规定；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办
理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回
申请时有足够的基金份额余额和现金，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时
须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对
价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额
的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超
过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份
额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立。
申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、
赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、
赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。
如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基
金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回业务
涉及的基金份额、上海证券交易所上市的成份股及其现金替代采用净额结算的方式，申购赎
回业务涉及的现金差额采用代收代付。
投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理组合证券的交收与基金份
额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在
T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理组合证券的交收与基金份额的注销以及
现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差
额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登记机构、基金管理人、申购赎回代理券商之间在清算交收时发现不能正常履约的
情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
投资人应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差
额。因投资人原因导致现金差额未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投
资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方
式进行调整，并最迟于开始实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒
介公告。
本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式
指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人
有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记
模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说
明书予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。
五、申购与赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
本基金的最小申购赎回单位为250万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以
及投资者需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介公告。
2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见申购、
赎回清单。
3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见更
新的招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的
招募说明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例等限
制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告（其
中上述第2、3、4条基金管理人可于前一交易日设定并在当日基金申购、赎回清单上公布，
而不必在规定媒介上公告也无需报中国证监会备案）。
六、申购与赎回的对价和费用
1、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。
2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所
开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。申购、赎回清单的内容与格式见下
文“七、申购赎回清单的内容与格式”或相关公告。
3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同
的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计
算和公告时间进行调整并提前公告。
七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允
许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，
但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（1）关于可以现金替代
1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认
为可以适用的其他情形。
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例）
其中，“该证券参考价格” 定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价
格为准。
收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证
券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。
为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替
代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多
收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向
投资人收取欠缺的差额。
3）替代金额的处理程序如下：
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交
的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证
券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定
基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交
易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次
收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交
的款项。
若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日）
期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权
益变动，则进行相应调整。
T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基
金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，
相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。
4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计
算公式为：
现金替代比例（%）＝×100%
公式中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的计算公式
中的该证券参考价格确定原则相同。基金份额参考净值目前为本基金前一交易日除权除息后
的收盘价，如果基金份额参考净值计算方式发生变化，以上海证券交易所发布的基金份额参
考净值为准。
（2）关于必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券以及
处于停牌的股票，或因法律法规限制投资的成份证券，或出于保护基金持有人利益等目的基
金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券
的数量乘以其T日预估开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：
T日预估现金部分＝T—1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须
用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量
与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证
券的数量与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和）
其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证
券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1日
最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额；若T日为基金篮子份额
调整生效日，则计算公式中的‘T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值’需根据调整前
后篮子份额按比例计算。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金
替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T
日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘
价乘积之和）
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算
交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投
资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购
的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回
的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相
应的现金。
6、申购赎回清单的格式
基本信息
最新公告日期 2022年X月X日
基金名称 博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 博时基金管理有限公司
一级市场基金代码 588010
T－1日内容信息
现金差额（单位：元） XXXX.XX
最小申购、赎回单位净值（单位：元） XXXX.XX
基金份额净值（单位：元） X.XXXX
T日内容信息
最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） XXXX.XX
现金替代比例上限 X
申购上限 无
赎回上限 无
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 2,500,000
申购、赎回的允许情况 申购和赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 替代金额（单位：人民币元）


若上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整，
基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的申购申请；
2、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值或无法进行证券交易；
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单、基金份额净值或者IOPV
计算错误、申购、赎回清单编制错误；
5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购；
或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不
当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络
故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或
单笔申购份额上限的；
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停接受基金申购申请；
9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除
时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请；
2、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值或无法进行证券交易；
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算
错误、申购赎回清单编制错误；
5、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回；
或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不
当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络
故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形；
7、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限；
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；
9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按
规定报中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销，如暂时不能足额支付，未支付部分
可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、基金份额折算
为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基
金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基
金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例
不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金
份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行
必要公告，并提前通知基金托管人。
十一、基金份额拆分与合并
基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，
本基金可实施基金份额拆分或合并。
基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份
额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并
对基金份额持有人的权益无实质性影响。
十二、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，如对基金份额持有人无实质性不利影响，基金管
理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的证券交易所以外的交
易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理
人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务
规则办理基金份额转让业务。
十三、基金的非交易过户、冻结、解冻等其他业务
基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收
取一定的手续费用。
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机
构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的
权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
十四、联接基金的特殊申购
若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基
金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。
十五、其他
1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经履行相
关程序后，基金管理人可开放集合申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行
前予以公告。
2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方
需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
3、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构
投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

第十部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包
括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票）、债券
（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单
等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与基金托管人协商一
致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且
不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%；
本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在与基金托管人协商一
致并履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
三、投资策略
1、组合复制策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如
流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方
法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指
数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基
金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均
跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整
等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免
日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、
成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管
理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
2、债券（除可转换债券、可交换债券）投资策略
本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券
投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券
投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守
法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。
4、港股通标的股票投资策略
在特殊情况下，本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A
股、H股的指数成份公司，如果该公司A股长期停牌，组合无法买入该股票时，可以买入该
公司H股进行替代。
5、可转换债券、可交换债券投资策略
在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债
券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对
盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可
转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。
可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标
公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,
指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及
目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价
值进行研究分析,综合开展投资决策。
6、金融衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，根据风险管理原则，适度参与股指期货投资。本基金将
根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征进行股指期货投资，以改
善投资组合的投资效果。
（2）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结
合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权
交易的投资时机和投资比例。
（3）国债期货投资策略
本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货
的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
7、融资和转融通证券出借业务策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券出借业务。
本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。
本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况
等因素，合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生
变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
8、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究
判断，进行存托凭证的投资。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，在履行适当
程序后，相应调整和更新相关投资策略，在招募说明书更新中公告。
四、投资管理流程
1、投资决策依据
有关法律法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出
有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决
策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购
赎回清单的编制等决策。
3、投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互
协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。
（1）研究支持。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商
等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、
成份股流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决
策的重要依据。
（2）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇
重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员
会的决议，做出基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提
高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。
（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一
线监控的职责。
（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰
写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金
组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，
如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。
（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本
面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基
金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。
（7）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，
基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数
中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，履行内部决策程序后对投资组
合进行相应调整。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需
要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书更新中予以公告。
五、投资组合管理
1、投资组合的构建
基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，
以及逐步调整组合。
（1）确定目标组合。基金管理人主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合。
（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做
的分析，制定合理的建仓策略。
（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组
合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。
本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基
金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、
基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易
日内进行调整。
2、投资组合的日常管理
本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面：
（1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为
等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对
指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化
是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信
息对投资组合的影响。
（4）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投
资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。
（5）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求
的目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、
收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投资组合，
达到所追求的目标组合的持仓结构。
（6）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T－1日标的指数成份股的构成或者实
际持仓股票的构成及相应权重为基础，并考虑T日将发生的上市公司变动等情况，制作T
日基金申购赎回清单并予以公告。
六、标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数：上证科创板新材料指数。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证科创板新材料指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出
等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
七、风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证科创板新材料指数，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承
担汇率风险以及境外市场的风险。
八、投资限制与禁止行为
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股
票资产的10%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等；
（3）本基金参与股指期货和国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于
债券投资比例的有关约定；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展
期；
（11）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（12）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资限制：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10 个交易日以上的出借
证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的30%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（13）本基金投资股票期权应当符合以下要求：
基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行
权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票
期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（8）、（12）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交
易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在与基金托管
人协商一致并履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额
持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
十、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2023年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 72,790,713.59 98.70
其中：股票 72,790,713.59 98.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 880,739.13 1.19
8 其他各项资产 77,600.94 0.11
9 合计 73,749,053.66 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

码
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 72,790,713.59 98.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 72,790,713.59 98.87

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 688126 沪硅产业 335,046 7,002,461.40 9.51
2 688122 西部超导 117,584 6,552,956.32 8.90
3 688005 容百科技 81,546 4,405,114.92 5.98
4 688598 金博股份 24,374 4,180,141.00 5.68
5 688065 凯赛生物 45,182 2,813,031.32 3.82
6 688779 长远锂科 249,500 2,811,865.00 3.82
7 688116 天奈科技 60,177 2,753,097.75 3.74
8 688019 安集科技 15,314 2,524,206.62 3.43
9 688281 华秦科技 10,729 2,172,622.50 2.95
10 688778 厦钨新能 43,511 2,153,794.50 2.93

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
11投资组合报告附注
11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,909.86
2 应收证券清算款 74.84
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 75,616.24
8 其他 -

9 合计 77,600.94

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十一部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
2022.09.30-2022.12.31 -8.68% 1.42% -11.35% 1.73% 2.67% -0.31%
2023.01.01-2023.06.30 -10.84% 1.21% -11.01% 1.22% 0.17% -0.01%
2022.09.30-2023.06.30 -18.58% 1.28% -21.11% 1.42% 2.53% -0.14%



第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产
的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人或基金管理人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金
销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十三部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票（含存托凭证）、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合
约和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，
应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观
察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可
以使用不可观察输入值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）确定公允价值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事
件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证据表明估值日或最近交易日的市价
不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取
估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与
基金托管人另行协商约定；
（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价确定公允价值；估值日没有交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价进行估值。如有充足证据表明估值日或最近交易日的收盘价不能真实反映公允价值的，应
对收盘价进行调整，确定公允价格；
交易所上市实行全价交易的固收品种（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值
全价减去估值全价中所含的固收品种（税后）应收利息得到的净价进行估值；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估值当日无结算
价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价估值。
6、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
8、基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
9、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照法律法规及行业协会的相关规定
进行估值。
10、汇率
本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人
民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果
对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证
监会备案。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在
平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额
持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，
尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对
外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做
法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、因不可抗力或者其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值按约定予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、指数编制机构及登记结算公司等机构发送
的数据错误、遗漏等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成
的影响。

第十四部分 基金的收益与分配
一、基金收益分配原则
1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上
时，可进行收益分配；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分
配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经
与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
二、基金收益分配比例及金额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率。
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数
同期增长率。
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去1乘以100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标
的指数收盘价之比减去1乘以100%。
期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的
基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。
收益评价日日期以本基金日后相关公告为准。
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益，并确定
收益分配比例。
3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。
三、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式
等内容。
四、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
在规定媒介公告。
五、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十五部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的证券、期货、期权交易费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规
定的除外；
5、《基金合同》生效后与基金相关的公证费、会计师费、审计费、律师费、仲裁费和
诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金银行汇划费用、账户开户及维护费用、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费
用、收益分配中发生的费用（银行转账或其他手续费用除外）；
8、基金上市费及年费；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管
人按照与基金管理人协商一致的方式于次月月初5个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管
人按照与基金管理人协商一致的方式于次月月初5个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、指数许可使用费；
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费，该指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基
金财产中列支。
如果指数许可使用费的计算方法、费率、支付方式和费用承担方等发生调整，本基金将
采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。

第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立且符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》在规定媒介公告。

第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露
方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互
联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会
召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额
发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份
额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网
站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将
《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上登载《基金
合同》生效公告。
（四）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的3个工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登
载在规定报刊上。
（五）基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算
日公告登载于规定媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额折
算结果公告登载于规定媒介上。
（六）基金净值信息
《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基
金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金份额上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每
个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）基金份额申购、赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、
申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合
季度报告）
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其
他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
（九）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%；
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动
超过30%；
12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚；
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；
18、本基金开始办理申购、赎回；
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
20、本基金变更标的指数；
21、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；
22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
23、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
24、连续30个工作日、40个工作日及45个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元情形的；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。
（十）澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的
证券交易所。
（十二）清算报告
基金终止运作的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。
清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务
所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登
载在规定报刊上。
（十三）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十四）基金投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券
明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券
明细。
（十五）基金投资股指期货、国债期货、股票期权的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明
书（更新）等文件中披露股指期货、国债期货、股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股指期货、国债期货、股票期权交易对
基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十六）参与融资和转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年
度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，
包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就转融通证券出借业务
在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。
（十七）基金投资港股通标的股票的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露港股通标的股票的投资情况，包括报告期末本基金在香港地区证券市场的权益
投资分布情况及按相关法律法规及中国证监会要求披露港股通标的股票的投资明细等内容。
若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香
港股票市场的信息披露另有规定的，从其规定。
（十八）中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金定期报告、更新的招募
说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并
向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定媒介中选择一家媒介披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、不可抗力；
2、发生基金合同约定的暂停估值的情形；
3、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

第十八部分 风险揭示
本基金管理人在总结、借鉴基金管理人旗下已有开放式基金（包括ETF基金）风险管理
成熟经验的基础上，针对本基金的特点，确立科学的风险管理理念，建立相应的风险管理体
系，对本基金整个投资过程进行有效的风险监控，为基金份额持有人谋取标的指数所表征的
市场平均水平的投资收益。
投资于本基金的主要风险包括以下几个方面：
一、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
二、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
三、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。
2、由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3、成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的
指数收益率，从而产生跟踪偏离度。
4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使
基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数
的跟踪程度。
7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造
成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误
等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
四、流动性风险
1、本基金交易方式带来的流动性风险
①本基金最小申购、赎回单位设置较高，中小投资者只能在二级市场上按交易价格卖出
基金份额。
②基金将在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能因
各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。
③尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但是，
基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基
金份额净值。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现基金的
投资目标，本基金可能会少量投资于具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票、
股指期货、股票期权、债券、国债期货、货币市场工具、债券回购、资产支持证券等。投资
交易均在依法设立的正规市场中进行，所投市场和资产方面的整体流动性较高。同时，本基
金通过投资限制对各类资产的投资比例、期限、评级、杠杆和集中度进行了控制，并严格控
制了主动投资于流动性受限资产的比例上限，整体持仓资产的流动性风险较低。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金属于开放式基金的一种特殊类型，在申赎机制方面为投资者提供了场内交易以及
场内申赎等多种方式，且遇持仓停牌证券可通过现金替代的方式进行应对，给投资者获取流
动性提供了极大的便利。同时，本基金基于客户集中度控制和赎回监测及应对在投资者申购
赎回方面均明确了管理机制，在接受申购申请对存量客户利益构成潜在重大不利影响以及市
场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回的情形时，基金管理人在保
障投资者合法权益的前提下可按照法律法规及基金合同的规定，审慎确认申购赎回申请并综
合运用各类流动性风险管理工具作为辅助措施，全面应对流动性风险。
五、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
六、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情
形，即存在价格折溢价的风险。
七、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险
基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申购、赎回清单和组合证券内
各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值，并由上海证券交易所在交易时间内发布，
仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可
能存在差异，基金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投
资决策可能导致损失，需投资人自行承担。
八、科创板投资风险
本基金投资于科创板，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险，包括但不限于如下特殊风险：
（1）流动性风险
科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，且机构投资者可能在特定阶段
对科创板个股形成一致性预期，存在基金持有股票无法正常成交的风险。
（2）退市风险
科创板执行比A股其他板块更为严格的退市标准，且不再设置暂停上市、恢复上市和重
新上市环节，上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。
（3）股价波动风险
科创板对个股每日涨跌幅限制为20%，且新股上市后的前5个交易日不设置涨跌幅限制，
股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动。特别地，对于ETF申购时可以现金替代的
科创板股票，基金管理人买入被替代的证券价格波动幅度可能相应增加。
九、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
十、投资人申购失败的风险
本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代
比例上限，因此，投资人在进行场内份额申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等
原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致场内份额申购失败的风险。
十一、投资人赎回失败的风险
投资人在提出场内份额赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，
可能导致场内份额赎回失败的情形。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导
致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎
回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
十二、基金场内份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股
流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
十三、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
1、申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
2、登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券
及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证
券交易所及其他代理机构。
3、证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人
利益受损的风险。
十四、股指期货投资风险
1、杠杆风险
股指期货投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大本基金
收益的波动性。
2、基差风险
基差是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额。若本基金运作中出现基差波动
不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。
3、合约展期风险
本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近
交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本
损失，将对投资收益产生影响。
4、模型风险
股指期货合约属于虚拟投资品种，投资过程中需要通过模型进行风险定价，当投资人员
使用了错误模型或者选择了不当的参数，会导致对风险或交易价格的估计错误而造成损失，
损害本基金的投资收益。
十五、国债期货投资风险
本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及
面广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、
由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、
由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风
险等。
十六、资产支持证券（ABS）的风险
资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础
资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实
体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信
用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流
与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
十七、新股申购风险
本基金可参与新股申购，新股发行政策、新股发行机制等影响新股发行的因素变动将会
影响本基金的风险收益水平；新股配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定
性以及上市后市场表现的不确定性使得本基金的投资收益不确定性有增加的风险。
十八、股票期权风险
流动性风险：由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流动性一般较期
货市场要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量稀少，持有这些股票期权的投资者
容易遇到无法成交、平仓出局的局面。
价格风险：股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。股票期
权卖方的价格风险不定，不过其所收取的权利金可以提供相应保护，当发生亏损时，可以抵
消部分损失。
操作风险：操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股
票期权作为一种衍生品，虽然可以用来管理风险，但若使用不当，也会产生巨额损失。
十九、融资交易及转融通证券出借业务的主要风险
1、流动性风险
出借人在出借证券后，除与借入人协商一致可提前了结的情形外，其他情形无法在合约
到期前提前收回出借证券。当委托人拟赎回安排与投资人策略安排之间存在期限偏离，或当
市场变化导致投资人员策略显著调整与前期合约期限安排不匹配时，可能存在由于出借证券
无法及时收回并变现而导致的流动性风险。
2、交易对手违约风险
存在由于交易对手违约而导致证券到期不能按时或足额归还、相应权益补偿和借券费用
不能支付等交易对手违约风险。
3、市场风险
转融通出借收益按照证券当日收市后市值、融出日（或展期日）费率和实际出借天数计
算，因此可能面临证券市值波动、费率变动而导致的市场风险。
4、提前或延迟了结风险
证券出借期间，如发生标的证券范围调整、标的证券暂停交易、标的证券对应的上市公
司被以终止上市为目的进行收购、终止上市等情况，可能面临合约提前了结或延迟了结的风
险。
5、跟踪误差风险
对于指数型组合，当组合发生大额赎回或市场大幅波动时，存在由于转融通出借证券无
法提前了结并变现，单一股票占比被动上升而导致组合跟踪误差扩大的风险。
6、杠杆效应放大风险
投资者通过融资及转融通证券出借业务可以扩大交易额度,利用较少资本来获取较大利
润,这必然也放大了风险。投资者将股票作为担保品进行融资时,既需要承担原有的股票价格
变化带来的风险,又得承担新投资股票带来的风险,还得支付相应的利息或费用,如判断失误
或操作不当,会加大亏损。
7、担保能力及限制交易风险
单只或全部证券被暂停融资及转融通证券出借业务、投资者账户被暂停或取消融资及转
融通证券出借业务资格等,这些影响可能给投资者造成经济损失。此外，投资者也可能面临
由于自身维持担保比例低于融资及转融通证券出借业务合同约定的担保要求，且未能及时补
充担保物,导致信用账户交易受到限制,从而造成经济损失。
8、强制平仓风险
投资者在从事融资交易及转融通证券出借业务期间,如果不能按照约定的期限清偿债务,
或上市证券价格波动,导致日终清算后维持担保比例低于警戒线,且不能按照约定追加担保
物时,将面临担保物被证券公司强制平仓的风险,由此可能给投资者造成经济损失。
9、操作风险
融资交易和转融通业务具体实施过程中，在投资决策、交易等环节，可能面临由于操作
人员操作失误、系统不完善等原因引发的操作风险。
10、法律合规风险
在融资交易和转融通证券出借过程中，存在由于标的证券价格波动导致组合合规指标超
标且无法进行调整的风险，以及在业务开展过程中发生操纵价格、利益输送等法律合规风险。
二十、投资于存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同
风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证
发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有
权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特
殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭
证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已
在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内
外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
二十一、港股通机制下，港股投资风险
本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交
易所上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临
港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带
来的特有风险。
二十二、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人
大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
二十三、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的
绝对值小于0.2%，预期年化跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可
能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
二十四、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
1、基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2、停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二
级市场价格的折溢价水平。
3、若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将
按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的
内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪
误差。
4、在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以
获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份
额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
二十五、成份股退市的风险
标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基
金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中
的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
二十六、管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控
制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依
赖等可能会产生影响投资人利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行
为及交易错误等风险。
二十七、技术风险
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差
错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易
所、登记机构及销售代理机构等。
二十八、自动清算的风险
基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的
指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
因此本基金有面临自动清算的风险。
二十九、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托
管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基
金的各项业务按正常时限完成。

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等
情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合
同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限可相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有规定的从其
规定。

第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项和/或认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的
费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和转融通证券出借
业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定及基金
合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、
赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审
计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保
存期限不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人
承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日
内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解
冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情
况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上，法律法
规另有规定的从其规定；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》和托管协议的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标ETF，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人
一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持
有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派
代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金基
金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接
基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金
后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置、
对基金份额分类办法及规则进行调整；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金申购、赎回、交易、转
托管、非交易过户等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购
赎回；
（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回清单的内容，
调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
（9）进行基金份额的拆分与合并；
（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权
益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三
分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或持有
人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面
方式或持有人大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相
关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接
出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用网络、
电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，
基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，或者采用网络、电
话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序
进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有
约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》在规定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、
公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基
金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，
无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等
情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合
同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限可相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有规定的从其
规定。
四、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿
或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委
员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点
为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费
用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人的职责，各自
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和基金托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的
合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和
台湾地区法律）管辖并从其解释。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记机构办
公场所查阅。

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人（也可称资产管理人）
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
邮政编码：518040
法定代表人：江向阳
成立时间： 1998年7月13日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.5亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
（二）基金托管人（也可称资产托管人）
名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：缪建民
成立时间：1987年4月8日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币252.20亿元
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。
1.本基金的投资范围为：
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包
括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票）、债券
（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单
等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与基金托管人协商一
致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进
行监督。
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且
不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%；
本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在与基金托管人协商一
致并履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%；本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产
的10%；
2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等；
3）本基金参与股指期货和国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不
得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市
值的30%；
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合
基金合同关于股票投资比例有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券
投资比例的有关约定；
4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10％；
5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的10％；
7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10％；
8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出；
9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
11）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
12）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资限制：
出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10 个交易日以上的出借证券
应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的30%；
最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
13）本基金投资股票期权应当符合以下要求：
基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行
权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票
期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计
算；
14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述2）、8）、12）、14）、15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行
调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在与基金托管
人协商一致并履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联
交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
5.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进
行变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上
述限制。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择
存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金
合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银
行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资
于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金
托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超
过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产
净值的比例合计不得超过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序
后，可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗
位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行
定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有
关文件，切实履行托管职责。
（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，
由基金管理人承担责任。
（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险
主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付
的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前
支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致
基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运
作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核
对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体
合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作
协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，
审查存款银行资格等。
（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方
式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，
存款余额的确认及兑付办法等。
（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上
门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款
余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。
（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部
划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，
由存款银行承担一切责任。
（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印
鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存
款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的
送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加
盖公章书面通知对方。
（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以
任何方式被抵押，不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总
体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机
构开立银行账户。
（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
（1）存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在
《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下
称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅
能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭
证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金
托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会
计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
（2）存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应
督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至基金托管人，原
存款凭证自动作废。
（3）账目核对
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款， 基金托管
人于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照人行查询查复的有关时限要求及时回
复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复查询查复。因存款银行未及时回复造成的资金
被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至
基金托管人指定联系人。
（4）到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定
的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金
管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存
款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金
托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立
即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与
存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账
户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需
按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，
基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5.基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金管理人对
基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人
在10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关
损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易
对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基
金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。如基金管理人在基金投资运作之前未
向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。
基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监
督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基
金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。
新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，
但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结
算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管
人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定
的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承
担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况
进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基
金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风
险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的
相关规定。
（六）本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵循审慎经营原则，配备技术
系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控
制风险。基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣
传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知
后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托
管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上
述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定
时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法
规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成
的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违
规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随
时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定
时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未
经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人
实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承
担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管
人应给予必要的协助。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金
资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户
内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三
方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票
认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）、基金份额持有人人数符合《基
金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托
管人为基金开立的基金资金账户，网下股票认购所募集的股票应划入开立的证券账户，同时
在规定时间内，基金管理人应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资
报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人或相关机构按规
定办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管人应予以必要的协助和配合。
（三）基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账
户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为
“博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责
任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，
则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银
行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
（六）其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金托管
人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面
形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密
码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必
及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保
证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给
基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管
理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用
并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保
管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券
登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物
证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由
上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同
签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人
负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于20年，法律法规或监管规则另有规定
的，从其规定。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真
件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与
基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额总数，基金
份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金
财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从
其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核，按规定
公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
3.根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在
平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值的计算结果对
外予以公布。
（二）基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
（四）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（五）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处
理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行
核对，互相监督，以保证基金资产的安全。
（六）基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核；
在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日
起两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告
的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金
托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报
告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管
理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数
据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金
托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于20年，法律法规另有规定或有权机
关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，
不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得
将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁
院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局
的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止；
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

第二十二部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金管理人
根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服务项目。
基金管理人提供的服务内容如下：
一、客户服务电话
客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天24小时的自动语音服务和查询服务，
客户可以通过电话查询基金份额净值。同时，客服中心提供工作日每天9:00-21:00、节假
日（十一和春节除外）9:00-17:00的电话人工服务。
博时一线通：95105568（免长途话费）
二、网上客户服务中心
网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及在线咨询的平台。登陆网站后，投
资人可以查询基金相关信息，享受资讯服务；投资人还可以使用“在线客服”功能进行在线
咨询以及查询热点问题及其解答，并提交投诉与建议。
基金管理人网址：www.bosera.com
电子邮箱：service@bosera.com
三、客户投诉处理
投资者可以通过博时基金网站、客服中心IVR自动语音留言、客服中心电话人工坐席、
书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售代
理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。
请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分 其他应披露的事项
（一）、 2023年08月31日，我公司公告了《博时上证科创板新材料交易型开放式
指数证券投资基金2023年中期报告》；
（二）、 2023年08月25日，我公司公告了《博时上证科创板新材料交易型开放式
指数证券投资基金基金产品资料概要更新》；
（三）、 2023年08月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴
业银行钱大掌柜开展费率优惠活动的公告》；
（四）、 2023年08月09日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分
基金新增东莞证券为申购、赎回代办券商的公告》；
（五）、 2023年08月04日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分
基金新增德邦证券为申购、赎回代办券商的公告》；
（六）、 2023年08月03日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与银联商
务股份有限公司合作开通华夏银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时基金管
理有限公司关于与上海银联电子支付服务有限公司合作开通的华夏银行借记卡网上支付服
务迁移的公告》；
（七）、 2023年07月21日，我公司公告了《博时上证科创板新材料交易型开放式
指数证券投资基金2023年第2季度报告》；
（八）、 2023年07月14日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分
基金新增山西证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告》、《关于博时基金管理有限
公司旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告》；
（九）、 2023年06月16日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分
基金新增开源证券为申购、赎回代办券商的公告》；
（十）、 2023年06月09日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分
基金新增国金证券为申购、赎回代办券商的公告》；
（十一）、 2023年06月01日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基
金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20230601》；
（十二）、 2023年05月31日，我公司公告了《博时上证科创板新材料交易型开放
式指数证券投资基金更新招募说明书》；
（十三）、 2023年05月30日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部
分基金新增华福证券为申购、赎回代办券商的公告》；
（十四）、 2023年05月27日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告》。

第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人的住所和基金上市交易的
证券交易所，供公众查阅、复制。投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在
合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。

第二十五部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会准予博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金注册的文
件
（二）《博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）法律意见书
（七）中国证监会要求的其他文件
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。




博时基金管理有限公司
2023年9月28日