-2.3325% 基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：光大证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人光大证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安上证科创板新一代信息技术 ETF
场内简称 科创技术
基金主代码 588260
交易代码 588260
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022年 5月 18日
报告期末基金份额总额 169,746,000.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其
权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
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对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被
限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代，
以更好的跟踪标的指数。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件
面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人
应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及
时对相关成份股进行调整。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原
因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金
股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情
况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低
跟踪误差。
业绩比较基准 上证科创板新一代信息技术指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标
的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 光大证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益 5,562,955.95
2.本期利润 49,655,675.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.2621
4.期末基金资产净值 205,538,065.54
5.期末基金份额净值 1.2109
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交
易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于2022年5月18日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 27.95% 1.57% 28.53% 1.59% -0.58% -0.02%
过去六个月 36.00% 1.76% 37.56% 1.78% -1.56% -0.02%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
21.09% 1.78% 23.48% 1.84% -2.39% -0.06%
3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2022年 5月 18日至 2023年 3月 31日）
注：本基金于2022年5月18日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
苏卿云
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部副
总监
2022-05-18 - 15年
硕士研究生，15年证券行业
从业经历。曾任上海证券交
易所基金业务部经理。2016
年 7月加入华安基金，历任
指数与量化投资部ETF业务
负责人。2016 年 12 月至
2021年 3月，担任华安日日
鑫货币市场基金的基金经
理。2017年 6月至 2018年
11月，担任华安中证定向增
发事件指数证券投资基金
（LOF）的基金经理。2017
年 10月至 2020年 6月，同
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时担任华安沪深300指数分
级证券投资基金的基金经
理，2017年 10月起，同时
担任华安中证细分医药交
易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金
经理。2017年 12月至 2022
年 3月，同时担任上证龙头
企业交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金
的基金经理。2018年 9月至
2021年 3月，同时担任华安
MSCI 中国 A 股国际交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理。2018年 10月
至 2021 年 3 月，同时担任
华安 MSCI 中国 A 股国际交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理。
2018年 11月起，同时担任
华安中证500行业中性低波
动交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2019
年 1月起，同时担任华安中
证500行业中性低波动交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。
2019年 3月起，同时担任华
安沪深300行业中性低波动
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2019
年 5月至 2020年 10月，同
时担任华安中债1-3年政策
性金融债指数证券投资基
金的基金经理。2019 年 7
月至 2020 年 6 月，同时担
任华安中证民企成长交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2019 年 11
月至 2021 年 3 月，同时担
任华安中债 7-10 年国开行
债券指数证券投资基金的
基金经理。2021年 1月起，
同时担任华安中证银行指
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数型证券投资基金的基金
经理。2021 年 5 月至 2022
年 7月，同时担任华安恒生
科技交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）的基金
经理。2021年 9月起，同时
担任华安中证银行交易型
开放式指数证券投资基金、
华安国证生物医药指数型
发起式证券投资基金的基
金经理。2021年 10月起，
同时担任华安上证科创板
50 成份交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
2022 年 3 月起同时担任华
安中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基
金、华安中证全指证券公司
指数型证券投资基金的基
金经理。2022年 4月起，同
时担任华安恒生科技交易
型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（QDII）
的基金经理。2022 年 5 月
起，同时担任华安上证科创
板新一代信息技术交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理。2022 年 8 月
起，同时担任华安中债 1-5
年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理。2022年 9月起，同
时担任华安中证数字经济
主题交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
2022年 10月起，同时担任
华安中证上海环交所碳中
和指数型发起式证券投资
基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与
下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
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进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开
发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外
的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 2次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年一季度，受全球科技创新与半导体周期共振，在信息技术和人工智能的最新发
展推动下，科创信息指数显著跑赢大盘指数。当前信息科技维度的国际竞争延续，产业链国
产替代进程有望加速。政策层面，国家布局实施一批国家重大科技项目，完善新型举国体制，
发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。信创瞄准的是
信息技术产业中最基础也最薄弱的基础软硬件环节，地方政府的产业集群、财政扶持等政策
保证了中央政策的切实贯彻，各地政府积极响应中央政策，贴合企业的真实需求，通过信创
园区建设、工作指导、财政支持、政府入股等方式鼓励信创企业的落地和发展。从已落地的
招投标成果来看，信创正在稳步进入行业发展的黄金期，金融、运营商、能源等行业先后揭
晓新一轮信创招标成果。从产品层面看，关注具备产品化商业模式、技术壁垒高、竞争格局
好，同时目前国产渗透率仍处于低位的数据库及操作系统细分领域。
本基金即跟踪科创信息指数，由上海证券交易所科创板中选取 50只市值较大的下一代
信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工
智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新一代信息技术产业上市
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公司证券的整体表现。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，
从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止 2023 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 1.2109 元，本报告期份额净值增长率为
27.95%，同期业绩比较基准增长率为 28.53%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，经济发展态势稳中向好，政策对于科创信息行业形成有力支持。我国经济
正由“高速发展”向“高质量发展”过渡，科技创新将成为未来经济发展的重要引擎。作为
国家强盛之基、安全之要，在科技自立自强上取得更大进展、形成国际竞争新优势的必要性
与迫切性不断增强。信创行业处于爆发前夕：产品力正处于“可用到好用”阶段；产业链各
环节从“各自为战”到系统性、生态化、上下产业链合作的新阶段；行业应用从“2+8”逐
渐扩展至“2+8+N”。科创信息指数较好地代表了科创板新一代信息技术龙头公司，代表了中
国的科技硬实力，在政策支持和产业驱动下，展现较高的中长期投资价值。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和
跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 203,493,600.07 98.83
其中：股票 203,493,600.07 98.83
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,401,905.79 1.17
7 其他各项资产 8,047.29 0.00
8 合计 205,903,553.15 100.00
注：此处股票投资含可退替代款估值增值1078.97元。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 132,418,884.56 64.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,073,636.54 34.58
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 203,492,521.10 99.00
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 688111 金山办公 46,033 21,773,609.00 10.59
2 688981 中芯国际 406,979 20,393,717.69 9.92
3 688012 中微公司 107,634 15,877,091.34 7.72
4 688008 澜起科技 197,800 13,751,056.00 6.69
5 688256 寒武纪 49,985 9,294,710.75 4.52
6 688777 中控技术 86,867 9,021,137.95 4.39
7 688036 传音控股 80,244 8,120,692.80 3.95
8 688396 华润微 131,863 7,972,436.98 3.88
9 688126 沪硅产业 272,429 6,372,114.31 3.10
10 688099 晶晨股份 72,267 6,079,100.04 2.96
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟
踪标的指数，实现投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也
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没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,047.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,047.29
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 220,746,000.00
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报告期期间基金总申购份额 60,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 111,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 169,746,000.00
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
2、《华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
3、《华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
8.2 存放地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
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