-2.0205% 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
方正富邦科创创业 50ETF2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦科创创业 50ETF
场内简称 双创基金（扩位简称：双创 ETF基金）
基金主代码 588310
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 11月 22日
报告期末基金份额总额 83,437,499.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证科创创业 50指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的
指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
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1.本期已实现收益 -1,780,647.51
2.本期利润 -10,265,208.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1188
4.期末基金资产净值 54,929,928.10
5.期末基金份额净值 0.6583
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -15.43% 1.34% -16.01% 1.39% 0.58% -0.05%
过去六个月 -13.55% 1.72% -14.39% 1.77% 0.84% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-34.17% 1.68% -34.74% 1.74% 0.57% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1.本基金合同于 2021年 11月 22日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合本基金合同(第十四部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐维君
本基金基
金经理
2022年 3月 28
日
- 8年
本硕均毕业于中国人民大学。曾就职于方
正证券股份有限公司，2018年 1月加入
方正富邦基金管理有限公司，历任战略产
品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基
金经理助理。2021年 3月至 2021年 4月，
拟任指数投资部基金经理。2021年 4月
至报告期末，任方正富邦沪深 300交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年 4月至报告期末，任方正富邦天
璇灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。2022年 3月至报告期末，任方正
富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金、
方正富邦中证科创创业 50交易型开放式
指数证券投资基金、方正富邦中证医药及
医疗器械创新交易型开放式指数证券投
资基金、方正富邦中证沪港深人工智能
50交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理。
于润泽
本基金基
金经理
2022年 3月 28
日
- 4年
本科毕业于中南财经政法大学金融
工程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程
专业。曾就职于东北证券股份有限公司研
究部担任研究员，2019年 9月加入方正
富邦基金管理有限公司，历任指数投资部
研究员、基金经理助理。2022年 3月至
报告期末于方正富邦基金管理有限公司
数量投资部担任基金经理。2022年 3月
至报告期末，任方正富邦中证 500交易型
开放式指数证券投资基金、方正富邦中证
500交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2022年 3月至报告期
末，任方正富邦深证 100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、方正富邦中证
科创创业 50交易型开放式指数证券投资
基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新
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交易型开放式指数证券投资基金、方正富
邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投
资基金（LOF）基金经理。
注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内无此情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方
正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制
交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投
资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方
面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理
在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、
技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平
交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于
一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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本基金跟踪的标的指数为中证科创创业 50指数，该指数从科创板和创业板中选取市值较大的
50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述板块中代表性新兴产业上市公司证券的整
体表现。
2022年以来，全球经济在地缘政治、通胀高粘性中面临严峻考验。刚刚过去的三季度，在美
联储不断大幅加息的预期和节奏影响下，引发市场对海外衰退的担忧，同时国内经济复苏承压，A
股各大核心指数出现了连续的调整，市场成交量在 9月出现明显萎缩，估值已调整至历史低位区
域。展望后市，财政政策仍将积极发力助力稳增长，随着前期稳经济增长的政策逐步落地及后续
增量政策出台，经济数据呈现逐月改善态势，四季度经济有望筑底企稳，这将有利于资本市场信
心的回暖；海外来看，地缘政治、以及美联储加息态度的模糊，使得外部环境的不确定性也较大。
我们认为 A股估值和股权风险溢价水平等指标的分位数均已处于历史极值水平，配置权益资产已
具备较高的赔率，同时，尽管当前流动性对估值的约束进一步缓和，但是面对未来宏观波动率的
上升，市场投资逻辑可能从总量转向结构性亮点，寻找高景气、高增长、持续盈利能力的企业将
更为重要。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。报告期内，本基金所跟踪的中证
科创创业 50指数下跌 16.01%。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整
事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.6583元；本报告期基金份额净值增长率为-15.43%，业
绩比较基准收益率为-16.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内本基金不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 53,099,154.86 96.38
其中：股票 53,099,154.86 96.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,968,585.43 3.57
8 其他资产 23,242.96 0.04
9 合计 55,090,983.25 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 46,571,958.64 84.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,346,985.02 7.91
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,178,779.00 3.97
N 水利、环境和公共设施管理业 1,432.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 53,099,154.86 96.67
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 12,500 5,011,125.00 9.12
2 300760 迈瑞医疗 14,200 4,245,800.00 7.73
3 300274 阳光电源 30,400 3,362,848.00 6.12
4 300124 汇川技术 53,900 3,099,789.00 5.64
5 300014 亿纬锂能 33,100 2,800,260.00 5.10
6 688981 中芯国际 56,700 2,142,126.00 3.90
7 688599 天合光能 31,650 2,029,081.50 3.69
8 300122 智飞生物 23,400 2,022,462.00 3.68
9 300142 沃森生物 46,800 1,736,280.00 3.16
10 300450 先导智能 32,000 1,513,920.00 2.76
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,247.36
2 应收证券清算款 14,995.60
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 23,242.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 87,837,499.00
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 4,400,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 83,437,499.00
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1） 中国证监会核准基金募集的文件；
（2）《方正富邦中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《方正富邦中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（4）《方正富邦中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方正富邦基金管理有限公司
2022年 10月 26日