建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要

建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期：2025年2月10日
送出日期：2025年2月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 建信上证科创板综合ETF 基金代码 589880
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 葛鲁禹 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2016年7月11日
其他 本基金扩位证券简称：科创综指ETF建信；场内简称：科创综；认购代码：589883；基金合同生效后，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的标的指数为上证科创板综合指数。 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转

换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款，定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 （一）组合复制策略 本基金通过综合考虑标的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本、交易限制等因素，可以选择采取完全复制法或抽样复制法构建基金的股票投资组合，以更好地实现跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 （二）替代性策略在因特殊情形导致基金无法投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金在适当情形下还将参与固定收益品种及其他符合基金合同约定的品种的投资。 （三）衍生金融产品投资策略 本基金可参与国债期货、股指期货、股票期权交易、信用衍生品和投资其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。国债期货相关交易遵循法律法规及中国证监会的规定。 本基金参与股指期货交易将力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将根据风险管理的原则，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃

的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 （四）债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券投资组合。 （五）资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （六）融资及转融通证券出借策略 基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与转融通证券出借业务，加强转融通证券出借业务信用风险管理，分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例，分散出借期限与借券证券公司的集中度。本基金通过约定申报方式参与出借业务的，基金管理人将对借券证券公司的偿付能力等进行尽职调查与和准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，借券证券公司最近1年的分类结果应为A类。 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。 （七）可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 （八）存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （九）未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，经履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 上证科创板综合指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，采取完全复制法或抽样复制法构建基金的股票投资组合，以更好地实现跟踪标的指数的目的。其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
认购费 S＜50万 0.8%
50万≤S＜100万 0.5%
S≥100万 1,000元/笔

注：1、基金管理人办理网下现金认购及网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办
理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。
2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
3、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
其他费用 本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书费用章节。 相关服务机构

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际
金额以基金定期报告披露为准。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金特有的风险：
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率
可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等
各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
3、标的指数值计算出错的风险
尽管指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错
误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。
4、标的指数变更的风险
根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原
则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风
险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更
而产生的风险与成本。
5、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制
未达约定目标：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪
误差。
（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基
金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，
从而产生跟踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生
跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费的存在，使基金投资组合与
标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖
出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标
的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因
基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金
份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风
险。
7、IOPV计算错误的风险
上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与
实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致
损失，需投资人自行承担后果。
8、投资人申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，
投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，
导致申购失败的风险。投资人申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资人办
理申购业务的申购赎回代理机构如发生交收违约，将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖出的基
金份额，投资人的利益可能受到影响。
9、投资人赎回失败的风险
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最
小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回。
10、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部
分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
11、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、
现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。
12、申购赎回清单标识设置风险
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套利等行为对基
金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。
13、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投
资人申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算
方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风
险。
14、基金退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大 会决议提前终止上市，导
致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
15、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品等金融衍生品交易风险
金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资
产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风
险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高
的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
（1）股指期货交易风险
股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变
动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定时间内补足
保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
（2）股票期权交易风险
股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期
权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参
与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造
成的损失。
（3）国债期货交易风险
本基金参与国债期货交易，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主要包括：利率波动原因
造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性
风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。
（4）信用衍生品投资风险
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险
以及价格波动风险等。
①流动性风险
信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将信用衍生品以合理价
格变现的风险。
②偿付风险
在信用衍生品存续期间，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机
构的现金流与预期发生一定偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。
③价格波动风险
由于创设机构或所受保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化，引起信用衍生品价格出现波动的
风险。
16、资产支持证券投资风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格
波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投
资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内
的各项风险。
17、转融通证券出借风险
第一，流动性风险，本基金参与转融通证券出借业务后，当出现大额赎回时，基金将面临因为无法变
现资产而无法应对赎回的风险。
第二，信用风险，本基金参与转融通证券出借业务可能会面临证券出借对手方到期不能归还所借证券，
或不能补偿相应权益或费用的风险。
第三，市场风险，本基金参与转融通证券出借业务后，可能面临无法及时处置证券的市场风险。
18、投资存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基
金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风
险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的
风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存
托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的
风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在
差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
19、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指
数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出
解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内
召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合
同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机
构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
20、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的
折溢价水平。
（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式
进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”
相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符
合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的
措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因
《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商、
调解未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料