长江聚利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年09月28日更新)

长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
长江聚利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
（2023 年09 月28 日更新）
基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二〇二三年九月
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
重要提示
长江聚利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由长江证券超越理财
可转债集合资产管理计划变更而来。本基金经2021年12月16日中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于准予长江证券超越理财可转债
集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可[2021]3983号文）准予注册。本
基金基金合同已于2022年1月11日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值
和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能
力，并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投资基金
是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别
风险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当全面了解
基金的产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断
基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，并通过基金管理人或基
金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金
投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：受经济因素、政治
因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险、受基金管理人
的知识、经验、判断、决策、技能等影响而产生的管理风险、流动性风险、基金
的策略风险、特有风险以及其他风险等。
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。
本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性
风险、信用风险等风险。
本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债期货采用保证金交易制度，由于
保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益
遭受较大损失。同时，国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关部分的规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，
并不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并
关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投
资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险，由投资人自行负担。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书本次主要根据基金经理变更情况进行更新，前述内容更新截止
日为2023年9月27日，本招募说明书所载其他内容截止日为2022年11月20日，有
关财务数据和净值表现截止日为2022年9月30日（财务数据未经审计）。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
目录
重要提示............................................................. 1
第一部分绪言....................................................... 4
第二部分释义....................................................... 5
第三部分基金管理人................................................ 10
第四部分基金托管人................................................ 18
第五部分相关服务机构.............................................. 22
第六部分基金的历史沿革............................................ 33
第七部分基金的基本情况............................................ 34
第八部分基金的存续................................................ 36
第九部分基金份额的申购与赎回...................................... 37
第十部分基金的投资................................................ 49
第十一部分基金的业绩............................................... 62
第十二部分基金的财产.............................................. 65
第十三部分基金资产估值............................................ 66
第十四部分基金的收益与分配........................................ 72
第十五部分基金费用与税收.......................................... 74
第十六部分基金的会计与审计........................................ 77
第十七部分基金的信息披露.......................................... 78
第十八部分侧袋机制................................................ 85
第十九部分风险揭示................................................ 88
第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算.................... 95
第二十一部分基金合同的内容摘要.................................... 97
第二十二部分托管协议的内容摘要................................... 113
第二十三部分对基金份额持有人的服务............................... 131
第二十四部分其他应披露事项....................................... 132
第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式........................... 134
第二十六部分备查文件............................................. 135
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第一部分绪言
《长江聚利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或
“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售
办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披
露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《长江聚利债券型证券投
资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担法律责任。
本基金由长江证券超越理财可转债集合资产管理计划（以下简称“原集合计
划”）变更而来，根据本招募说明书所载明的资料申请注册。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任
何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金合同的当事人包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基
金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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第二部分释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指长江聚利债券型证券投资基金
2、基金管理人：指长江证券（上海）资产管理有限公司
3、基金托管人：指交通银行股份有限公司
4、基金合同：指《长江聚利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的
任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长江聚利债券型
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《长江聚利债券型证券投资基金招募说明
书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《长江聚利债券型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共
和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境
内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指长江证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议，办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长江证券（上海）
资产管理有限公司或接受长江证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理本基金
登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
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26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结
余情况的账户
28、基金合同生效日：指《长江聚利债券型证券投资基金基金合同》生效日，
《长江证券超越理财可转债集合资产管理合同》同日失效
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、存续期：指《长江证券超越理财可转债集合资产管理合同》生效至基金合
同终止之间的不定期期限
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
33、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司或接受长江证券（上
海）资产管理有限公司委托代为办理登记业务的其他机构的相关业务规则及其不时
做出的修订
37、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
38、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
39、基金份额的类别：本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别
40、A类基金份额：在投资者申购基金时收取申购费、赎回时收取赎回费用且
不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额
41、C类基金份额：在投资者申购基金时不收取申购费、赎回时收取赎回费
用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
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42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
46、元：指人民币元
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金
应收款以及其他投资所形成的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站）等媒介
53、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
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55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额
净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受
损害并得到公平对待
56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账
户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于
流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为
侧袋账户
57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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第三部分基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人：高占军
设立日期：2014年9月16日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]871
号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30号
组织形式：有限责任公司
注册资本：23亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：邓凌雯
联系电话：4001-166-866
股权结构：长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
高占军先生，博士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司董事长。曾任中
信证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理，债券部高级经理、业务主管，资
本市场部副总经理，资本市场部执行总经理，债券销售交易部执行总经理，固定收
益部董事总经理。
杨忠先生，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司总经理、董事。曾
任广东移动汕头分公司市场部市场分析岗，长江证券股份有限公司机构客户部销售
经理岗，华泰联合证券销售交易部销售经理，长江证券股份有限公司机构客户部华
东销售总监、研究所机构客户部华东销售总监、研究所副总经理、机构客户部副总
经理（主持工作）、机构客户部总经理、资产托管部总经理（兼）。
张波先生，硕士。现任长江证券股份有限公司信用业务部总经理；兼任长江证
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券（上海）资产管理有限公司董事。曾任长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券
营业部交易岗、营运管理总部渠道督导岗\风险管理岗、信用业务部风险管理岗\产
品经理岗、信用业务部副总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助
理、资产管理总部总经理、结构融资部总经理、质量控制部总经理。
李世英女士，硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总经理；兼任长江证
券（上海）资产管理有限公司董事、长江证券承销保荐有限公司董事、长江成长资
本投资有限公司董事、长江证券创新投资（湖北）有限公司董事、长江期货股份有
限公司董事、长江证券国际金融集团有限公司董事。曾任长江三峡实业开发公司财
务部核算经理，湖北证券公司国际业务总部会计，长江证券有限责任公司投资银行
总部财务部经理、财务总部核算部副经理、大鹏证券托管工作组财务管理岗，长江
证券股份有限公司财务总部财务管理岗、核算管理岗、财务总部副总经理、资本市
场部副总经理、财务总部副总经理（主持工作）。
陈丹女士，硕士。现任长江证券股份有限公司风险管理部副总经理；兼任长江
证券（上海）资产管理有限公司董事、长江证券承销保荐有限公司董事、长江证券
创新投资（湖北）有限公司董事、长江证券国际金融集团有限公司董事、长江成长
资本投资有限公司监事。曾任加拿大蒙特利尔银行模型验证岗，加拿大丰业银行业
务分析员，加拿大安大略省医疗业养老金业务分析员，长江证券股份有限公司风险
管理部衍生品风险管理岗、内部模型验证岗。
2、监事
杜琦先生，学士。现任长江证券股份有限公司法律合规部总经理；兼任长江成
长资本投资有限公司董事、合规总监，长江证券承销保荐有限公司、长江证券创新
投资（湖北）有限公司、长江证券国际金融集团有限公司、长江期货股份有限公司
董事，长江证券（上海）资产管理有限公司监事。曾任长江证券股份有限公司资产
保全部债权债务清收岗，法律合规部合规管理岗、副总经理。
3、公司高级管理人员
高占军先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
杨忠先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
柳祚勇先生，中共党员，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总
经理、固定收益研究部总经理、基金经理。曾任长江证券股份有限公司研究员、投
资经理助理、投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理、私募固
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定收益投资部总经理。
谷松女士，中共党员，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总经
理。曾任长江证券股份有限公司人力资源部业务主管、培训中心副总经理、培训中
心总经理、结构金融与场外业务部总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司副
总经理，长江证券股份有限公司战略客户部副总经理。
吴迪先生，中共党员，学士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司合规总
监、首席风险官。曾任职于湖北省潜江市公安局、公安部证券犯罪侦查局；曾任中
泰证券股份有限公司法律事务部副总经理、部门负责人、研究所机构业务部总监，
华金证券股份有限公司合规管理部总经理、稽核审计部总经理、风险管理部总经
理、首席风险官、合规总监，长江证券股份有限公司法律合规部总经理。
潘进先生，硕士。现任长江证券股份有限公司信息技术总部总经理；兼任长江
证券（上海）资产管理有限公司首席信息官。曾任长江证券股份有限公司信息技术
总部技术支持岗、规划研发岗。
4、基金经理
戚彧先生，国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任长江证券（上
海）资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理、投资经理，公募固定收
益投资部基金经理助理。现任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基
金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江惠盈9个月持有
期债券型发起式证券投资基金、长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金、
长江聚利债券型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
基金投资决策委员会构成如下：主任委员杨忠先生、漆志伟先生，副主任委员
马克明先生，委员柳祚勇先生，委员吴迪先生，委员徐婕女士，委员孙婷女士，委
员林志宏先生，委员陆威先生，委员戚彧先生，委员杨秀昶先生，委员张剑鑫先
生，委员张昕女士，委员罗聪先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的销售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
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3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金
份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露，因向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向
其提供的情况除外；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料不低于法律法规规定的最低期限；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通
知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为；
24、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
25、建立并保存基金份额持有人名册；
26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全的
内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发
生。
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关
法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
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1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为
准，不需经基金份额持有人大会审议。
（六）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规
定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动；
4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（七）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制原则
健全性原则：内部控制覆盖各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
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有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理适用的内部控制程
序，并适时调整和不断完善，维护内部控制制度的有效执行。
独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立，公司基金/资产
管理计划资产、自有资产、其他资产的运作分离。
相互制约原则：公司部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。
成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低业务运作成本，提高经济
效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
防火墙原则：公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节，适当分离，以
达到防范风险的目的，对因业务需要知悉内部信息的人员，制定严格的批准程序和
监督措施。
2、内部控制制度
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风
险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保
护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的
内部控制制度。
内部控制制度是指基金管理人为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、
管理方法、操作程序与控制措施的总称。依据基金管理人审批机构和制度效力的不
同，原则上依次分为公司章程、基本管理制度、具体规章和部门内部实施细则等。
公司章程主要指基金管理人内部管理应遵循的基本准则。
基本管理制度主要指基金管理人日常运行中原则性、框架性和方向性的规章制
度，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限公司投资管理制度》、《长江证券
（上海）资产管理有限公司内部控制制度》、《长江证券（上海）资产管理有限公
司合规管理制度》、《长江证券（上海）资产管理有限公司稽核监察制度》、《长
江证券（上海）资产管理有限公司全面风险管理基本制度》等。
具体规章主要指根据有关监管或内控要求规范基金管理人各类业务运作或经营
管理方面的具体规范性要求，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限公司基金
投资决策委员会议事规则》、《长江证券（上海）资产管理有限公司投资管理人员
管理办法》、《长江证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金证券投
资管理办法》等。
部门内部实施细则主要指基金管理人各部门为满足部门内部运作管理要求发布
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的仅在部门内部实施的各类规范性要求等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本基金管理人特别声
明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和
基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
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第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：任德奇
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码：200336
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.63亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞
行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国
有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上
市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》
(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137位；列《银行家》(The Banker)杂志全
球千家大银行一级资本排名第11位。
截至2022年9月30日，交通银行资产总额为人民币12.69万亿元。2022年三季
度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币680.2亿元。
交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基
金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和
律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优
良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产
托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
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任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。
任先生2020年1月起任交通银行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履
行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任交通银行副董事长（其中：
2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12
月任交通银行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其
中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9
月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11
月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经
理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经
理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、
岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生
1988年于清华大学获工学硕士学位。
刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
刘先生2020年7月起担任交通银行行长；2016年11月至2020年5月任中国投资有
限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经
理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理
（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国
光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大
国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）；
2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光
大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；1993年7月至2009年9
月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先
生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。
徐铁先生，资产托管部总经理。
徐铁先生2022年4月起任交通银行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月
任交通银行资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托
管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经
理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2022年9月30日，交通银行共托管证券投资基金694只。此外，交通银行还
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托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产
品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企
业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFII证券投资资产、RQFII
证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和
QFLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管
理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评
估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基
金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管
要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部
控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反
馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通
银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账
管理。
4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置
上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内
部控制中的盲点。
5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式
的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有
效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执
行。
6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节
的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内
部控制目标。
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（三）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产
托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管
管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产
托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产
托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银
行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规
范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业
务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制
度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人
负责。
托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现
全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行
国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组
合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、
基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收
益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时
通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通
银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知
的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中
国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
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第五部分相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构：
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司直销柜台
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人：高占军
联系人：邓凌雯
电话：021-80301342
传真：021-80301399
客户服务电话：4001-166-866
网址：www.cjzcgl.com
2、其他销售机构:
（1）A类份额销售机构
1）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
法定代表人：金才玖
联系人：毕艇
电话：027-65799560
传真：027-85481900
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：胡乃菁
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电话：54509977-8806
客服电话：95021
网址：http://fund.eastmoney.com
3）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区源深路1088号7楼
法定代表人：陈祎彬
联系人：郑理
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：任德奇
联系人：高天
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
5）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
6）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
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办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人：张虎
联系人：孔安琪
客服电话：400-004-8821
网址：www.taixincf.com
7）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：400-821-5399
传真：021-80358749
客服电话：4008-215-399
网址：www.noah-fund.com
8）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13
法定代表人：王伟刚
联系人：宋子琪
电话：400-619-9059
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcfunds.com
9）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
联系人：王婧余
电话：021-23262712
传真：021-63586853
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客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
10）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
法定代表人：简梦雯
联系人：董怡芳
客服电话： 4007991888
网址：www.520fund.com.cn
11）财咨道信息技术有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人：朱荣晖
联系人：庞文静
电话：13918960890
客服电话：400-003-5811
传真：024-82280606
网址：www.jinjiwo.com
12）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室上海泰和经济发
展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：骆睆
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
13）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
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办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：黄以宁
电话：021-36696312
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
14）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人：李兴春
联系人：伍豪
联系电话：13851400607
客服电话：400-032-5885
传真：021-61101630
网址：www.leadfund.com.cn
15）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：王珺
联系人：韩爱彬
客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
16）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号
法定代表人：尹彬彬
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
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客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
（2）C类份额销售机构
1）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
法定代表人：金才玖
联系人：毕艇
电话：027-65799560
传真：027-85481900
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：胡乃菁
电话：54509977-8806
客服电话：95021
网址：http://fund.eastmoney.com
3）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区源深路1088号7楼
法定代表人：陈祎彬
联系人：郑理
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
法定代表人：任德奇
联系人：高天
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
5）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
6）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人：张虎
联系人：孔安琪
客服电话：400-004-8821
网址：www.taixincf.com
7）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：400-821-5399
传真：021-80358749
客服电话：4008-215-399
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网址：www.noah-fund.com
8）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13
法定代表人：王伟刚
联系人：宋子琪
电话：400-619-9059
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcfunds.com
9）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
法定代表人：简梦雯
联系人：董怡芳
客服电话： 4007991888
网址：www.520fund.com.cn
10）财咨道信息技术有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人：朱荣晖
联系人：庞文静
电话：13918960890
客服电话：400-003-5811
传真：024-82280606
网址：www.jinjiwo.com
11）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室上海泰和经济发
展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
30
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法定代表人：王翔
联系人：骆睆
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
12）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：黄以宁
电话：021-36696312
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
13）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人：李兴春
联系人：伍豪
联系电话：13851400607
客服电话：400-032-5885
传真：021-61101630
网址：www.leadfund.com.cn
14）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：王珺
联系人：韩爱彬
客服电话：95188-8
31
长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
网址：www.fund123.cn
15）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号
法定代表人：尹彬彬
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站
公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构
提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
电话：4008058058
联系人：赵亦清
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
经办律师：黎明、丁媛
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
负责人：石文先
经办注册会计师：余宝玉、乐实
联系电话：027-85424319
传真：027-85424329
联系人：余宝玉
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第六部分基金的历史沿革
本基金由长江证券超越理财可转债集合资产管理计划（以下简称“原集合计
划”）变更而来。长江证券超越理财可转债集合资产管理计划成立于2011年3月23
日，原集合计划管理人为长江证券股份有限公司，托管人为交通银行股份有限公
司。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长江证券股份有限公司设立资产管理
子公司的批复》（证监许可[2014]871号），长江证券（上海）资产管理有限公司
于2014年9月16日正式成立。原集合计划的管理人由“长江证券股份有限公司”变
更为“长江证券（上海）资产管理有限公司”。
根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于
规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法律法规的规定及《长江证
券超越理财可转债集合资产管理合同》（以下简称“原集合计划合同”）的约定，
原集合计划变更为本基金，并按公开募集证券投资基金的要求修改法律文件，2021
年12月16日，本基金经中国证监会《关于准予长江证券超越理财可转债集合资产管
理计划变更注册的批复》（证监许可[2021]3983号文）注册。
《长江聚利债券型证券投资基金基金合同》于2022年1月11日生效，原《长江
证券超越理财可转债集合资产管理合同》同日起失效。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第七部分基金的基本情况
（一）基金名称
长江聚利债券型证券投资基金
（二）基金的类别
债券型证券投资基金
（三）基金的运作方式
契约型开放式
（四）基金的投资目标
本基金主要投资于债券，关注可转换债券的投资机会，同时适度参与权益类品
种投资，在合理控制风险并保持资产流动性的基础上，力争为投资者创造资产的长
期稳定增值。
（五）基金份额面值
本基金基金份额面值为人民币1.00元。
（六）基金存续期限
不定期
（七）基金份额的类别
本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类
别。在投资者申购基金时收取申购费、赎回时收取赎回费用且不从本类别基金资产
中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金时不收取申购费、赎
回时收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份
额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基
金份额累计净值。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。《基金合同》生效前原集合计划份额
持有人持有的原集合计划份额，在《基金合同》生效后继续持有的，自动转换为本
基金A类基金份额。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影
响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根据实际
情况，经与基金托管人协商一致后，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
及规则进行调整或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有
人大会，但须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第八部分基金的存续
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告
并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第九部分基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在
招募说明书第五部分列明或其网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2022年2月15日起开始办理日常申购、赎回业务。在确定申购开始
与赎回开始时间后，基金管理人已在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额
申购、赎回或转换的价格。
（三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先后
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
次序进行顺序赎回，基金份额持有人持有原长江证券超越理财可转债集合资产管理
计划的份额期限连续计算；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提
交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购
成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎
回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回
款项。
若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交
换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程
时，赎回款项的划付相应顺延，顺延至该因素消除后的最近一个工作日划出。在发
生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的
支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内（包括该日）对该交
易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时
到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立
或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（五）申购与赎回的数量限制
1、投资人通过其他销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元
（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）。各销售机构对本基金
最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，投资人需
遵循销售机构的相关规定。
通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币
50,000元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1,000元（含申购费），不设级
差限制。其他销售机构的投资者欲转入基金管理人的直销柜台进行交易须受直销柜
台最低申购金额的限制。
2、投资人当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金
额。
投资人可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制，法律法
规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。
3、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在销售机构赎回
时，每笔赎回申请的最低份额为10份（包含10份），投资人全额赎回时不受上述限
制。本基金份额持有人单个基金账户的最低份额余额为10份（包含10份）。基金份
额持有人赎回时或赎回后单个基金账户保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时
应全部赎回。如某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金账
户的基金份额余额不足10份（包含10份）的，基金管理人有权对该基金份额持有人
基金账户持有的基金份额做全部赎回处理，赎回费按照招募说明书的规定正常收
取。
4、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累
计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，并依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金
管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具
体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
（六）申购费用和赎回费用
1、基金申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，基金申购费用不列
入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递
减。C类基金份额不收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：
申购金额（M） A 类基金份额申购费率C 类基金份额申购费率
M＜100 万0.60%
0.00%
100 万≤M＜500 万0.40%
500 万≤M＜1000 万0.20%
M≥1000 万按笔收取，1,000 元/笔
投资人如果有多笔申购，A类基金份额的申购费按每笔A类基金份额申购申请单
独计算。
3、赎回费用
赎回费用由赎回本基金各类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例不低于25%，未计入基金财
产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的基
金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金赎回费用按基金份额持有人
持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
持有时间（N） A 类基金份额赎回费率C 类基金份额赎回费率
N<7 天1.50% 1.50%
7 天≤N<30 天0.10% 0.10%
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
30 天≤N＜365 天0.05% 0%
N≥365 天0% 0%
（注：赎回基金份额持有时间的计算，以该基金份额在登记机构的登记日开始
计算）
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定且在对基金份
额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或
不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要
手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
（七）申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
（1）A 类基金份额的申购
本基金A类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购
费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额，A类申购份额的计算公式如
下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购
费用）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例：某投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额，其对应的申购费率为
0.60%，假设申购当日本基金A类基金份额净值为1.0550元，则可得到的申购份额
为：
净申购金额＝100,000.00/（1＋0.60%）＝99,403.58元
申购费用＝100,000.00－99,403.58＝596.42元
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申购份额＝99,403.58/1.0550＝94,221.40份
即：投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日本基金A类
基金份额净值为1.0550元，则其可得到94,221.40份A类基金份额。
（2）C 类基金份额的申购
C类申购份额的计算公式如下：
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例：某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额，其对应的申购费率为
0.00%，假设申购当日本基金C类基金份额净值为1.0550元，则可得到的申购份额
为：
申购份额＝100,000/1.0550＝94,786.73份
即：投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类
基金份额净值为1.0550元，则其可得到94,786.73份C类基金份额。
2、赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的该类基金份额的基金份额净值为基
准进行计算，则赎回金额的计算公式为：
赎回总金额= 赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值
赎回费用= 赎回总金额×赎回费率
净赎回金额= 赎回总金额-赎回费用
例：某投资人赎回本基金A类基金份额10,000份，持有期限为5个月，对应的赎
回费率为0.05%，假设赎回当日本基金A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的
净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00元
赎回费用＝10,500.00×0.05%＝5.25元
净赎回金额＝10,500.00－5.25＝10,494.75元
即：某投资人赎回持有的10,000份本基金A类基金份额，持有期限为5个月，假
设赎回当日本基金A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为
10,494.75元。
例：某投资人赎回本基金C类基金份额10,000份，持有期限为3个月，对应的赎
回费率为0.00%，假设赎回当日本基金C类基金份额净值是1.0490元，则其可得到的
净赎回金额为：
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
赎回总金额＝10,000×1.0490＝10,490.00元
赎回费用＝10,490.00×0.00%＝0.00元
净赎回金额＝10,490.00－0.00＝10,490.00元
即：某投资人赎回持有的10,000份本基金C类基金份额，持有期限为3个月，假
设赎回当日本基金C类基金份额净值是1.0490元，则其可得到的净赎回金额为
10,490.00元。
3、本基金份额净值的计算
由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额
净值。计算公式为：
计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类
基金份额余额总数
本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市
后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或
公告。
4、申购份额的计算及余额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为
份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
5、赎回金额的计算及处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应
的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售
系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、本基金每日累计申购金额/净申购金额达到基金管理人所设定的上限。
9、单一账户每日累计申购金额/净申购金额达到基金管理人所设定的上限。
10、单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限。
11、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、12项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购
公告。对于上述第8、9、10项拒绝申购的情形，基金管理人将在基金管理人网站上
公布相关申购上限设定。发生上述第8、9、10、11项情形时，基金管理人可以采取
比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，并有权拒绝该等全部或者部分申
购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管
理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管
理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂
时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回
申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关
条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以
撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回、部分延期赎回、暂停赎回或延期办理赎回申请。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下
一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回
为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期
赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
（4）延期办理赎回申请：若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎
回申请超过前一开放日基金总份额10%以上的，基金管理人认为支付该基金份额持
有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行
的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动，可以延期办理赎回申请：
1）对于该基金份额持有人当日赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以上的
部分，基金管理人可以延期办理赎回申请。基金份额持有人在提交赎回申请时可以
选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类
推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金
份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
2）对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，基金管理人
可以根据前述全额赎回或部分延期赎回的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申
请一并办理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或
通过销售机构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理
方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介
上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有
关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公
告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十二）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知
基金托管人与相关机构。
（十三）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十四）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
本基金已于2022年2月15日起开通定期定额投资业务。
（十六）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻
结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规另有规
定的除外。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
（十七）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十八）基金份额的质押或其他业务
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记
机构有权制定和实施相应的业务规则。
（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的相关规定。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第十部分基金的投资
（一）投资目标
本基金主要投资于债券，关注可转换债券的投资机会，同时适度参与权益类品
种投资，在合理控制风险并保持资产流动性的基础上，力争为投资者创造资产的长
期稳定增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、
央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分
离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配
置比例进行适当调整。
（三）投资策略
1、资产配置策略
本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需
情况等）、大类资产配置价值等的研判，结合流动性、估值水平、风险偏好等因
素，综合评价各类资产的风险收益水平。通过“自上而下”的资产配置及动态调整
策略，将基金资产在债券、股票、现金等资产间进行配置并动态调整比例，力争实
现基金资产的稳健增值。
2、债券投资策略
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
本基金债券投资以分散投资风险为目标，依据对宏观经济走势的分析，综合考
虑各类子类资产的特征以及市场整体流动性情况，采取定量模型与定性分析结合的
模式，在各子类资产进行动态配置与调整。
（1）债券资产配置策略
久期控制：采取自上而下的分析策略，考虑政策及市场变动趋势，动态调整债
券组合久期，以降低债券组合对于利率变动的风险暴露程度或提高债券组合的收益
水平；
期限结构：在确定组合久期后，对债券市场收益率曲线进行分析，运用统计和
数量分析技术，预测收益率期限结构的变化趋势，确定期限结构配置策略，采用子
弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，以从
不同期限债券价格的相对变化中获利；
类别配置：对不同行情中不同类型债券的收益、风险、税率、流动性等因素进
行分析，识判国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的信用利差
和流动性利差变化趋势，动态调整债券子类别的配置方案，通过捕捉不同类属债券
之间的相对投资价值差异以提高投资收益；
信用风险管理：从信用利差曲线和信用债券发行人自身信用两个角度，选取具
有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资，谨慎选择信用主体，通过团队紧
密跟踪持仓信用主体，动态调整组合中信用债，以尽可能降低债券投资的信用风
险；
个券选择：在债券组合久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上，
本基金管理人对影响单只债券定价的主要因素，包括债券发行人主体资质和债券的
流动性、供求、信用风险、票息、税赋、含权、提前偿还和赎回等因素进行分析，
选择具有较好投资价值的债券进行投资；
骑乘策略：通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭
处所对应的期限债券，随着基金所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将
下降，从而获得资本利得；
息差策略：考虑市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组
合管理，在存有利差套利空间的前提下积极参与债券回购交易，放大固定收益类资
产投资比例；在进行息差套利策略时，基金管理人将严格控制流动性风险。
（2）信用债券策略
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上，考察信用资质变化、
供需关系等因素，制定信用债券投资策略。
1）基于信用资质变化的策略
本基金根据基金管理人完善的信用风险分析框架，建立内部信用评级体系，根
据债务主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平，对债券
进行独立、客观价值评估。规避信用状况恶化的发债主体，挖掘市场定价偏低的品
种。
2）基于供给变化的策略
本基金将根据市场债券供给变化，对资产组合做出相应调整。根据市场资金松
紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向，采取合适的投资策略来获
取收益。
3）本基金投资信用债应符合以下要求：
本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+，其中，投资于信用评级为AAA
及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%；投资于信用评级为AA+的信用债的
比例不高于信用债资产的50%。
上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券的信用评级依照评级机
构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评
级。
本基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出。本基金对信用债评级的认定参照基金管理
人选定的评级机构出具的债券信用评级。
（3）可转换债券、可交换债券投资策略
本基金在运作过程中将持续优化资产结构，配置债底保护较好，隐含收益率较
高、具有下修潜力的可转换债券和可交换债券，提高产品收益的稳定性。本基金投
资可转换债券、可交换债券的比例不高于基金资产的20%。
①行业配置策略。本基金以宏观经济走势、经济周期特征和阶段性市场投资主
题的研究为基础，综合考量宏观调控目标、产业结构调整因素等，精选具有良好成
长潜力和受益于政策扶持具有优良成长环境的公司发行的可转换债券、可交换债券
进行投资布局。同时，结合经济和市场阶段性特征，动态调整不同行业的可转换债
券和可交换债券比例。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
②个券精选策略。本基金将对可转换债券、可交换债券所对应的股票进行基本
面分析，具体采用定量分析（如P/E、P/B、PEG 等）和定性分析（公司治理结
构、行业地位、竞争优势、创新能力等）相结合的方式，精选具有良好成长潜力且
估值合理的标的。
③条款博弈策略。可转换债券、可交换债券通常附有赎回、回售、转股修正等
条款，这些条款在特定环境下对可转换债券、可交换债券价值有重要影响。本基金
将根据上市公司当前经营状况和未来发展战略，以及公司的财务状况和融资需求，
对发行人的促进转股意愿和能力进行分析，把握投资机会。
3、股票投资策略
本基金管理人在严格控制组合投资风险、保持资产流动性的前提下，通过定量
数据筛选和定性研究相结合，于一、二级市场选择不同行业中具有相对投资价值的
个股进行投资管理，以对冲组合内大类资产的市场风险。
4、国债期货投资策略
根据风险管理的原则、在风险可控的前提下，本基金以套期保值为目的，适度
参与国债期货的投资。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合
对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货
和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
5、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、标的资产的构
成、质量及提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格
控制风险的基础上选择投资对象，追求稳健收益。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规
定的比例限制；
（5）本基金参与国债期货交易时，需遵守下列投资限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资
产净值的15%；
②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的30%；
③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖
出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定；
④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放式基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限
制；
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回
购到期后不得展期；
（16）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券/期货市场波动、证券
发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，如
适用于本基金，本基金可相应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会
审议。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
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（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为
准，不需经基金份额持有人大会审议。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：
中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存
款基准利率（税后）*5%
中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票
及短期融资券整体走势的跨市场债券指数，能够更全面地反映我国债券市场的整体
价格变动趋势。沪深300 指数选样科学客观，行业代表性好，流动性高，抗操纵
性强，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。
如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布，或
以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续
作为业绩比较基准，或市场上出现其他代表性更强、更加适用于本基金的业绩比较
基准时，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比
较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开
基金份额持有人大会审议。
（六）投资决策依据和投资决策程序
1、投资决策依据
基金投资决策委员会负责制定重大投资决策，确定公司所管理资产的长期战略
及发展方向。
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2、投资决策程序
（1）宏观经济分析师主要从宏观经济分析、货币政策分析和财政政策分析三
方面入手，对未来利率变化趋势进行预测；
（2）债券分析师主要从债券市场交易情况分析、债券市场收益率曲线分析寻
找投资机会，选择最佳的交易策略；
（3）基金经理结合宏观经济、债券市场两方面研究结果定期确定基金投资方
案；
（4）基金投资决策委员会审议基金经理的投资方案，形成最终投资方案；
（5）基金经理负责执行通过基金投资决策委员会审核的投资方案；
（6）交易指令经审核确认无误后，由交易员执行交易指令。
（七）风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。
（八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护
基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
（九）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规
定。
(十)基金投资组合报告
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
本投资组合报告所载数据截至2022年09月30日，本报告中所列财务数据未经审
计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资5,972,558.00 15.32
其中：股票5,972,558.00 15.32
2 基金投资- -
3 固定收益投资31,327,996.91 80.37
其中：债券31,327,996.91 80.37
资产支持证券- -
4 贵金属投资- -
5 金融衍生品投资- -
6 买入返售金融资产-635.91 0.00
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计997,734.19 2.56
8 其他资产680,108.67 1.74
9 合计38,977,761.86 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业- -
B 采矿业1,034,782.00 2.68
C 制造业4,180,005.00 10.82
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D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业- -
F 批发和零售业69,664.00 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业28,520.00 0.07
H 住宿和餐饮业32,340.00 0.08
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
192,932.00 0.50
J 金融业- -
K 房地产业294,195.00 0.76
L 租赁和商务服务业- -
M 科学研究和技术服务业- -
N 水利、环境和公共设施管理业114,520.00 0.30
O 居民服务、修理和其他服务业- -
P 教育- -
Q 卫生和社会工作25,600.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业- -
S 综合- -
合计5,972,558.00 15.46
（2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000975 银泰黄金23,000 295,780.00 0.77
2 000002 万科Ａ 16,500 294,195.00 0.76
3 688019 安集科技1,000 259,980.00 0.67
4 600862 中航高科9,500 234,650.00 0.61
5 688037 芯源微1,000 218,040.00 0.56
6 600188 兖矿能源4,200 210,714.00 0.55
7 000568 泸州老窖900 207,594.00 0.54
8 300763 锦浪科技900 198,855.00 0.51
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
9 300666 江丰电子2,100 193,578.00 0.50
10 600938 中国海油12,000 189,960.00 0.49
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券19,360,127.79 50.11
2 央行票据- -
3 金融债券- -
其中：政策性金融债- -
4 企业债券7,445,988.26 19.27
5 企业短期融资券- -
6 中期票据- -
7 可转债（可交换债） 4,521,880.86 11.71
8 同业存单- -
9 其他- -
10 合计31,327,996.91 81.09
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019679 22国债14 105,000 10,546,384.11 27.30
2 019674 22国债09 75,000 7,569,382.19 19.59
3 184089 G21新沂17,000 1,826,638.82 4.73
4 152320 19西咸02 10,000 1,057,937.04 2.74
5 127387 PR雨花债50,000 1,025,988.77 2.66
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
根据风险管理的原则、在风险可控的前提下，本基金以套期保值为目的，适度
参与国债期货的投资。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合
对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货
和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金24,775.66
2 应收证券清算款655,333.01
3 应收股利-
4 应收利息-
5 应收申购款-
6 其他应收款-
7 其他-
8 合计680,108.67
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
1 113631 皖天转债462,453.37 1.20
2 113049 长汽转债363,162.11 0.94
3 113047 旗滨转债352,501.59 0.91
4 127049 希望转2 342,768.32 0.89
5 123107 温氏转债341,129.97 0.88
6 127022 恒逸转债317,946.86 0.82
7 123035 利德转债312,737.26 0.81
8 113055 成银转债303,031.04 0.78
9 110075 南航转债256,305.68 0.66
10 110085 通22转债255,792.00 0.66
11 128136 立讯转债222,371.07 0.58
12 113057 中银转债221,167.08 0.57
13 113051 节能转债217,199.08 0.56
14 113052 兴业转债159,887.79 0.41
15 127036 三花转债122,397.26 0.32
16 113053 隆22转债86,392.54 0.22
17 110079 杭银转债73,849.84 0.19
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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第十一部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出
投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
以下基金业绩数据截至2022年09月30日，相关财务资料未经审计。
（一）长江聚利债券型证券投资基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比
较基准收益率的比较
长江聚利债券型A净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2022年01月11
日至2022年6
月30日
-1.54% 0.26% 0.79% 0.15% -2.33% 0.11%
2022年07月01
日至2022年09
月30日
-3.95% 0.25% -0.34% 0.09% -3.61% 0.16%
2022年01月11
日至2022年09
月30日
-5.43% 0.26% 0.46% 0.13% -5.89% 0.13%
长江聚利债券型C净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2022年02月15
日至2022年06
月30日
1.38% 0.33% 0.85% 0.15% 0.53% 0.18%
2022年07月01
日至2022年09
-3.78% 0.25% -0.34% 0.09% -3.44% 0.16%
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
月30日
2022年02月15
日至2022年09
月30日
-2.45% 0.30% 0.51% 0.13% -2.96% 0.17%
注：（1）本基金的业绩比较基准为中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数
收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%；（2）本基金A类份额
“自基金合同生效起至今”的报告期为2022年1月11日至2022年9月30日，C类份额
“自基金合同生效起至今”的报告期为2022年2月15日至2022年9月30日，截至本报
告期末均未满一年。
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注：（1）本基金A类份额“自基金合同生效以来”的报告期为2022年1月11日至
2022年9月30日，截至本报告期末未满一年；（2）本基金建仓期为基金合同生效日
起6个月内，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
注：（1）本基金C类份额“自基金合同生效以来”的报告期为2022年2月15日至
2022年9月30日，截至本报告期末未满一年；（2）本基金建仓期为基金合同生效日
起6个月内，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第十二部分基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基
金财产强制执行。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第十三部分基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、应
收款项、其他投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有
报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负
债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大
事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交
易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使
潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行
调整并确定公允价值。
（四）估值方法
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1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘
价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券
价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上市
实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估
值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情
况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价
未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价
值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价
值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值
价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没
有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
5、持有的银行存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
6、国债期货合约的估值方法
（1）评估国债期货合约价值时，应当采用市场公认或者合理的估值方法确定
公允价值；
（2）国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对
方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
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1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见相关公
告。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基
金份额净值。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各
类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错
误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享
有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返
还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的
总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
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2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（八）基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法第8项进行估值时，所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据
错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除
由此造成的影响。
（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第十四部分基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类
基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值
折算成相应类别的基金份额，红利再投资的A类基金份额免收申购费；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有
所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调
整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人
在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规
定媒介公告。
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（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第十五部分基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用及结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人
服务。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费
率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机
构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参
照行业惯例从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，根据《长江证券超越理财可转债集合资
产管理合同》的约定执行；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应
待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理
费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴
义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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第十六部分基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以双方约定的方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换
会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
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第十七部分基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露
方式等规定与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息披露按照修订或
变更后的法律法规的要求执行。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披
露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投
资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
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（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金
份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站
上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更
的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站
及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
经中国证监会批准同意原集合计划变更为本基金后，基金管理人将基金招募说
明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金招募说明
书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基
金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基
金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件后，在规定媒介上登载原集合计划
合同的变更公告及《基金合同》生效公告。
3、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金
份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类基金份额
的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净
值。
4、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度
报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中
期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将
季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
6、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并
登载在规定报刊和规定网站上。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件：
1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2）《基金合同》终止、基金清算；
3）转换基金运作方式、基金合并；
4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务
所；
5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更；
8）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动；
9）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
10）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
11）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
12）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
13）基金收益分配事项；
14）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标
准、计提方式和费率发生变更；
15）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
16）本基金开始办理申购、赎回；
17）本基金发生巨额赎回并延期办理；
18）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
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19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
20）调整基金份额类别；
21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定及基金合同约定的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有
关情况立即报告中国证监会。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相
关信息披露义务。
9、清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务
所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算小组应当将清算报告登载在规定网
站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
10、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金
管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持
证券明细。
11、投资国债期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告中
披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目
标等。
12、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
13、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价
格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关
基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金
财产中列支。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
（八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相
关信息：
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2、不可抗力；
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第十八部分侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请
发表侧袋机制启用意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行
审计并披露专项审计意见。
（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基
础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启
用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回
申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回
外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账
户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋
账户总份额的10%认定。
（三）实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投
资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金
管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组
合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
（四）实施侧袋机制期间的基金估值
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本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核
算应符合《企业会计准则》的相关要求。
（五）实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，管理费、托管费和销售服务费按主袋账户基金资
产净值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后
方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当
按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时
向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当
及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法
一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及
时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（七）侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利
益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披
露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机
制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产
处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时注明不作
为特定资产最终变现价格的承诺。
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基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对
基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度
报告披露等发表审计意见。
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第十九部分风险揭示
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。
（一）市场风险
金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券
市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期
性变化。基金投资于股票、债券等证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动，同时直
接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率
变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分
配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非
系统风险，但不能完全规避。
5、信用风险
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损
失和收益变化。
6、通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。
7、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对债券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
率下降时，基金从投资的债券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前
少的收益率。
8、法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致
了基金资产损失的风险。
（二）管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。
因此，本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术
等因素影响基金收益水平。
（三）流动性风险
1、基金申购、赎回安排
本基金采用开放方式运作，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购和赎回业务，具
体业务办理时间在相关公告中规定。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
根据《流动性风险管理规定》的相关要求，基金管理人对本基金所投资或持有
的基金资产实施流动性风险管理，也会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制
定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。
本基金为债券型基金，拟投资市场主要为中国上海证券交易所、中国深圳证券
交易所以及中国银行间市场，所投资资产为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可
转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资
券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。上述市场均属于发展成熟、交易活跃的交易场所，上述金
融工具也具有较强的流动性，标的资产大部分为标准化金融工具，一般情况下具有
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较好的流动性。
本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定
公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据历史经验和现实条
件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行现金比例调控或现金与
证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期
流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。
3、巨额赎回情形下的主要流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回、部分延期赎回、暂停赎回或延期办理赎回申请。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下
一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并
以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回
为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期
赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
（4）延期办理赎回申请：若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎
回申请超过前一开放日基金总份额10%以上的，基金管理人认为支付该基金份额持
有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行
的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动，可以延期办理赎回申请：
1）对于该基金份额持有人当日赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以上的
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部分，基金管理人可以延期办理赎回申请。基金份额持有人在提交赎回申请时可以
选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类
推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金
份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
2）对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，基金管理人
可以根据前述全额赎回或部分延期赎回的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申
请一并办理。
4、备用流动性风险管理工具
在确保投资者得到公平对待的前提下，可由基金经理发起，经基金投资决策委
员会决策，基金管理人经与基金托管人协商，依照法律法规、《流动性风险管理规
定》、基金管理人流动性风险管理制度及《基金合同》的约定，综合运用各类流动
性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性
风险管理的辅助措施，包括但不限于：
（1）延期办理巨额赎回申请；
（2）暂停接受赎回申请；
（3）延缓支付赎回款项；
（4）收取短期赎回费；
（5）暂停基金估值；
（6）摆动定价；
（7）实施侧袋机制；
（8）中国证监会认定的其他措施。
由于采取上述除第（6）、（7）项以外的备用流动性风险管理工具，可能造成
赎回申请延期办理、增加赎回成本等，从而使基金投资人产生一定资金损失；由于
采取上述第（6）项摆动定价机制，基金投资人需承担基金申购和赎回时基金份额
净值被摊薄的成本。
在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对投资人有以下潜在影响：投资
人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值
可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同；投资人接收赎回款项的时间将可能
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比一般正常情形下有所延迟；对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎
回费；投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂
停接受，或被延缓支付赎回款项等。
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进
行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔
离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，
并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制
时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户基金份额和侧袋账
户基金份额，侧袋账户基金份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定
性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产
的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的基金份额净值，即便基金
管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作
为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，
基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后
主袋账户份额存在暂停申购等申购受限的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋
账户资产为基准。基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业
绩指标不能反映投资人同时持有的主袋账户和侧袋账户基金份额的真实价值及变化
情况。
（四）策略风险
本基金存在投资策略风险，即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。
基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证
券价格走势的判断，长期收益低于市场平均水平。
（五）其它风险
1、技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，
可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法
按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
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2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，
可能导致基金资产的损失。
3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出基金管
理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受
损。
（六）特有风险
1、本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金资产的比例不低于80%。因
此，本基金主要投资于债券，需要承担债券市场整体下跌的风险。另外，本基金关
注可转换债券的投资机会，需要承担可转换债券市场的流动性风险、债券价格受所
对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期不能转股的风险等。本基金管理
人将发挥自身投研优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研
究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
2、本基金可以参与权益类资产投资，尽管权益类资产投资的比例不超过基金
资产的20%，但权益类资产的市场价格波动显著，可能对本基金份额净值的变动产
生较大影响。
3、本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动
性风险、信用风险等风险，本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券
投资。
（1）与基础资产相关的风险
主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风
险。
（2）与资产支持证券相关的风险
主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资
产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。
（3）其他风险
主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风
险。
4、本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债期货采用保证金交易制度，由
于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益
遭受较大损失。同时，国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间
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内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。
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第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会
的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金
管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以
及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财
产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
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（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期
限。
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第二十一部分基金合同的内容摘要
（一）基金合同当事人及权利义务
1、基金管理人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
1）依法募集资金；
2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产；
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用；
4）销售基金份额；
5）按照规定召集基金份额持有人大会；
6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采
取必要措施保护基金投资者的利益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
得《基金合同》规定的费用；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；
12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东与债权人权利，为基金
的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他
为基金提供服务的外部机构；
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16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转
换、转托管、定期定额投资和非交易过户等业务规则；
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的销售、申购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金
份额申购、赎回的价格；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露，因向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向
其提供的情况除外；
13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
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配基金收益；
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料不低于法律法规规定的最低期限；
17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通
知基金托管人；
20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任；
23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为；
24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
25）建立并保存基金份额持有人名册；
26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产；
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2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资所
需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保
基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，
按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事
宜；
7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规规
定或监管机构另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因
审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购、赎回价格；
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9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施；
11）建立与基金管理人的对账机制，定期核对资金头寸、证券账目、资金净值
等数据，并保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律
法规规定的最低期限；
12）从基金管理人或其委托的基金登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册；
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银
行业监督管理机构，并通知基金管理人；
19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除；
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿；
21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金
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合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披
露文件；
2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4）交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任；
6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人
大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
1、召开事由
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法
律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定的除外：
1）终止《基金合同》；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有
人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会；
12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎
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回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；
3）增加或调整基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额
类别分类规则；
4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
6）基金管理人、基金销售机构、登记机构在法律法规规定或中国证监会许可
的范围内，调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；
7）按照本基金合同的约定，变更业绩比较基准；
8）本基金推出新业务或服务；
9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
2、会议召集人及召集方式
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召
开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人
自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应
当配合。
（4）单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（5）单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事
项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或
合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在规定媒
介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有
效期限等）、送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到
指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面
通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人
或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效
力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
构允许以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基
金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金
份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益
登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议
通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。在同时符合以
下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布
相关提示性公告；
2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为
基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参
加收取表决意见的，不影响表决效力；
3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若
本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基
金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之
一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表
决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，在会议召开方式上，本基金亦可
采用网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开
基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行，具体方
式由会议召集人确定并在会议通知中列明。经会议通知载明，基金份额持有人也可
以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人
代为出席会议并表决，具体方式在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额
持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布
监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不
影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名（或单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另
有规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金
托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
7、计票
（1）现场开会
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有
人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托
管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会
议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基
金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的，不影响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和
侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或
代表的基金份额或表决权符合该等比例：
（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之
一）；
（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会
应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参
与基金份额持有人大会投票；
（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条
件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则
修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人根据新颁布的法律法
规或监管规则协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需
召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
（1）变更《基金合同》涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持
有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
规定和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
并自决议生效后两日内在规定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
（3）《基金合同》约定的其他情形；
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监
会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师
以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
不能及时变现的，清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期
限。
（四）争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁
委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是
终局性的，并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉
方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖。
（五）基金合同存放地和投资者取得的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第二十二部分托管协议的内容摘要
（一）基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人：高占军
成立时间：2014年9月16日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监许可[2014]871号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30号
经营范围：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务
注册资本：23亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
2、基金托管人
名称：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：上海市长宁区仙霞路18号
法定代表人/负责人：任德奇
成立时间：1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行
银发［1987］40号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供
信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。
注册资本：742.63亿元人民币
组织形式：股份有限公司
存续期间：持续经营
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
（1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、
央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分
离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配
置比例进行适当调整。
（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：
1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；
2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定
的比例限制；
5）本基金参与国债期货交易时，需遵守下列投资限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资
产净值的15%；
②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的30%；
③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖
出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定；
④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%；
6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的10%；
7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10%；
9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出；
11）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的
定期开放式基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
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素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资；
13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致；
14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购
到期后不得展期；
16）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第2）、10）、12）、13）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合
并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，如
适用于本基金，本基金可相应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会
审议。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1）承销证券；
2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出资；
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6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持
有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。在基金合同生效后，基金管理人和基金托管人应相互提
供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上
名单发生变化的，应及时予以更新并通知对方。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为
准，不需经基金份额持有人大会审议。
（4）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理
人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手
的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金
管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托
管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当
日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按
照协议进行结算。
2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由
于交易对手资信风险引起的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
（5）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约
定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人
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应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。
2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签
订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、
资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等
流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法
权益。
3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相
关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
（6）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购
交易中的质押券等流通受限证券。
3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风
险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比
例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书
面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到
上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行
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证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金
资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。
基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作
日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认
为上述资料可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证
券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管
理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基
金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托
管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。
（7）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基
金投资其他方面进行监督。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资
产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印
制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中
国证监会。
3、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答
复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向
中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度
等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》等法律
法规、《基金合同》和本协议规定的，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金托管人反馈，
说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金托管人
有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。
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基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通
知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者
违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规或其他
有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并有权向中
国证监会报告。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对
基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否
安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户、期货账户及债券托管账
户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基
金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金
合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管
人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理
人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管
人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发
出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改
正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应
报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告
的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通
知基金托管人在限期内纠正。
（四）基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
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（1）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运
用、处分、分配基金的任何资产。
（2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（3）基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账
户等投资所需账户，基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资金账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独立。
（5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资
产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行
催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
基金托管人对此不承担任何责任。
2、基金的银行存款账户的开立和管理
（1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并
根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使
用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收
益，均需通过本基金的银行存款账户进行。
（3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不
得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
（4）基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行
资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产
的资金结算汇划业务。
（5）基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
3、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公
司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基
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金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义
在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
4、债券托管账户的开立和管理
（1）《基金合同》生效后，基金管理人负责向中国人民银行进行报备，基金
托管人在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有
限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金
的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金
管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
（2）基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正
本由基金管理人保存。
5、期货的相关账户的开立和管理
基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户，在中国金融期
货交易所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设
立。
基金托管人已取得期货保证金存管银行资格，基金管理人授权基金托管人办理
相关银期转账业务。
6、基金投资银行存款账户的开立和管理
存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加
盖预留印鉴（须包括基金托管人印章）及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议或存款
确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式等细
则。
为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。
7、其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资
品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根
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据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则
使用并管理。
8、基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让，
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实
际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
基金托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨别，
不承担存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。
9、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管
人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管
理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本，
以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应及时将正
本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业
务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
（五）基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管
理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见相关公告。国
家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额
净值。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公
告。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金
合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》及相关法律法规的规
定。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金
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托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金按以下方法估值：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘
价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券
价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格；
2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值
机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上市实
行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值
全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；
5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交
易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况
下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未
能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价
值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价
值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
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等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三
方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资
人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长
待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估
值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率
没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
（5）持有的银行存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
（6）国债期货合约的估值方法
1）评估国债期货合约价值时，应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公
允价值；
2）国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对
方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
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理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
2、净值差错处理
当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基
金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管
理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行
赔偿。
（1）如采用本协议第八条“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中
估值方法的第（1）－（7）、（9）进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基
金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规
的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金
管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例承担相应的责任；
（2）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新
计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基
金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该
交易日基金资产净值计算错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人
不负赔偿责任；
（3）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗力原
因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但
是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可
以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或降低
由此造成的影响。
针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定执行；
如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，双方应本
着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
3、基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
4、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账
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方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各
自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方
法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
5、会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基
金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查
找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为
准。
6、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后5个工作日内完成。基金年度报告应当在每年结束之日起三个
月内编制完成并公告。基金中期报告应当在上半年结束之日起两个月内编制完成并
公告。基金季度报告应当在季度结束之日起15个工作日内编制完成并公告。
基金管理人在月度报表完成当日，对报表盖章后，以传真或双方认可的其他方
式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在2个工作日内进行复核，并将复核结
果及时书面或双方约定的其他方式通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当
日，以约定方式将有关报告提供基金托管人；基金托管人在5个工作日内进行复
核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报
告提供基金托管人，基金托管人在收到后20日内进行复核，并将复核结果反馈给基
金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托
管人在收到后30日内复核，并将复核结果反馈给基金管理人。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托
管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金
管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人
有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备
案。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的季度报告、中期报告或年度报告进行复核、审查后，向基
金管理人进行书面或电子确认，以备有权机构对相关文件审核检查。
（六）基金份额持有人名册的保管
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基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基
金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人
和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期不少于20年，
法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承
担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送
交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途，并应遵守保密义务。
（七）争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好
协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成
的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届
时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局性的，并对双
方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法
权益。
本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。
（八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备
案。
2、基金托管协议的终止
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其
他事由造成其他基金托管人接管基金财产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其
他事由造成其他基金管理人接管基金管理权；
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
（4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的
终止事项。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组
在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基
金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
1）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金
管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以
及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
2）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（2）基金财产清算程序
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的，清算期限相应顺延。
（3）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（4）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
（5）基金财产清算的公告
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（6）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期
限。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第二十三部分对基金份额持有人的服务
（一）基金份额持有人的资料寄送服务
本基金成立后每次交易结束后，投资者可在T＋2日后通过销售机构的网点查询
和打印确认单。
电子对账单服务：每月度、季度、年度结束后15个工作日内由客服中心向所有
选择电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。
（二）基金份额持有人的净值查询服务
基金份额持有人可登陆基金管理人网站查询基金净值，也可在交易日的工作时
间通过客服热线或在线服务进行人工查询。
（三）客服中心电话服务
基金管理人客服中心人工坐席提供每个工作日不少于8小时的座席服务，投资
者可以通过该客服热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉等服务。
（四）免费信息定制服务
基金份额持有人可以定制每周基金净值、季度电子对账单等服务，基金管理人
通过手机短信、电子邮件等形式为已定制的客户发送所定制的信息。
（五）客户投诉受理服务
投资者可以通过基金管理人客服中心人工服务、电子邮件及各销售机构网点柜
台等方式对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。
（六）基金管理人客户服务联络方式
客服热线：4001-166-866
客服传真：021-80301399
公司网址：www.cjzcgl.com
客服邮箱：cjzg-service@cjsc.com
（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第二十四部分其他应披露事项
序号公告日期公告事项
1 2022-01-11
关于长江证券超越理财可转债集合资产管理计划正式变
更为长江聚利债券型证券投资基金及基金合同生效公告
2 2022-01-11
长江聚利债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料
概要更新
3 2022-01-11
长江聚利债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料
概要更新
4 2022-01-11 长江聚利债券型证券投资基金基金合同
5 2022-01-11 长江聚利债券型证券投资基金托管协议
6 2022-01-11 长江聚利债券型证券投资基金招募说明书
7 2022-02-11
长江聚利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定
期定额投资业务的公告
8 2022-04-22
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2022
年第一季度报告提示性公告
9 2022-04-22 长江聚利债券型证券投资基金2022 年第一季度报告
10 2022-06-09
长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金
参加泰信财富基金销售有限公司费率优惠活动的公告
11 2022-06-09
长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金
参加诺亚正行基金销售有限公司费率优惠活动的公告
12 2022-06-09
长江证券（上海）资产管理有限公司关于网上交易系统
升级维护的公告
13 2022-06-20
长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金
参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告
14 2022-06-23
长江证券（上海）资产管理有限公司关于网上交易系统
升级维护的公告
15 2022-07-05
长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金
参加上海万得基金销售有限公司费率优惠活动的公告
16 2022-07-07
长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
17 2022-07-16
长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金
参加财咨道信息技术有限公司费率优惠活动的公告
18 2022-07-21
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2022
年第二季度报告提示性公告
19 2022-07-21 长江聚利债券型证券投资基金2022 年第二季度报告
20 2022-08-31
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2022
年中期报告提示性公告
133
长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
21 2022-08-31 长江聚利债券型证券投资基金2022 年中期报告
22 2022-09-06
长江证券（上海）资产管理有限公司关于董事长变更的
公告
23 2022-09-14
长江证券（上海）资产管理有限公司关于关闭公司网上
交易平台开户、认购及申购业务的公告
24 2022-09-20
长江证券（上海）资产管理有限公司关于公司法定代表
人变更的公告
25 2022-09-26
长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金
参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告
26 2022-10-13
长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金
参加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠活动的公
告
27 2022-10-26
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2022
年第三季度报告提示性公告
28 2022-10-26 长江聚利债券型证券投资基金2022 年第三季度报告
29 2022-10-27
长江证券（上海）资产管理有限公司关于开展网上服务
系统应急演练的公告
30 2022-11-16
长江证券（上海）资产管理有限公司关于网上交易系统
暂停服务的公告
本信息披露事项截止时间为2022 年11 月20 日
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所，投资
人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应
以招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
第二十六部分备查文件
（一）中国证监会准予长江聚利债券型证券投资基金注册的文件
（二）《长江聚利债券型证券投资基金基金合同》
（三）《长江聚利债券型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
以上第（一）至（五）项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所，第
（六）项文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅。
长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇二三年九月二十八日