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根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告[2018]39号）等规定及中国证监会《关于准予东方红-新睿2号二期集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可[2020]3111号），作为东方红-新睿2号二期集合资产管理计划（以下简称“东方红-新睿2号二期”）的管理人，经与托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，本公司拟将东方红-新睿2号二期变更为东方红多元策略混合型证券投资基金（以下简称“东方红多元策略基金”或“本基金”），并按照《东方红-新睿2号二期集合资产管理合同》、《东方红-新睿2号二期集合资产管理计划说明书》有关约定履行法律文件变更程序。
东方红-新睿2号二期变更为东方红多元策略基金涉及法律文件全文变更，即由原东方红-新睿2号二期法律文件变更为东方红多元策略基金的法律文件，包括《东方红多元策略混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《东方红多元策略混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《东方红多元策略混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等，上述法律文件已同步在管理人网站披露，敬请投资者仔细阅读。本次东方红-新睿2号二期变更为东方红多元策略基金涉及的主要变更和具体流程说明如下：
一、主要变更
（一）变更产品名称
产品名称由“东方红-新睿2号二期集合资产管理计划”变更为“东方红多元策略混合型证券投资基金”。
（二）变更产品类型
产品类型由“非限定性集合资产管理计划”变更为“契约型开放式混合型证券投资基金”。
（三）增加份额类别设置
《基金合同》生效后，原东方红-新睿2号二期集合资产管理计划份额变更为A类基金份额，基金管理人不办理该类基金份额的申购业务（红利再投资份额除外），投资者可在开放赎回业务后每个开放日办理赎回业务；增设B类基金份额，投资者可在开放申购与赎回业务后每个开放日办理申购与赎回业务。
东方红多元策略基金A类基金份额管理费保留了原东方红-新睿2号二期的收费模式，收取固定管理费并计提业绩报酬，固定管理费率由前一日累计单位净值达到1及以上时按1.2%/年收取降低为0.8%/年，业绩报酬由期间年化收益率5%及以下部分不提取、超过5%不超过8%部分提取20%、8%以上部分提取25%调整为期间年化收益率6%及以下部分不提取、6以上部分提取20%。B类基金份额仅收取固定管理费，不计提业绩报酬。
（1）本基金的固定管理费
1）不同类别份额的固定管理费分别计算，从相应类别份额的资产净值中扣除。
当A类基金份额的前一日基金份额累计净值低于1.0000元时，A类基金份额不收取固定管理费。
2）按前一日基金资产净值计算，按日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3）固定管理费计算方法如下：
G＝i×年固定管理费率÷当年天数
注：G为该类基金份额每日应计提的固定管理费，i为该类基金份额前一日的资产净值。
（2）基金管理人的业绩报酬
1）基金管理人收取业绩报酬的原则：
a）按基金份额持有人每笔参与/申购A类基金份额（指红利再投本基金A类基金份额）分别计算年化收益率并计提业绩报酬。本基金B类份额不计提业绩报酬。如无特指，本条约定中的基金份额仅指本基金A类基金份额。
b）符合业绩报酬计提条件时，在本基金分红日、基金份额持有人赎回日和本基金终止日计提业绩报酬。
c）本基金分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除。在基金份额持有人赎回和本基金终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除。
d）基金份额持有人在本基金分红日赎回的，赎回份额按照赎回时应计提的业绩报酬金额计提业绩报酬。
e）基金份额持有人申请赎回时，基金管理人按“先进先出”的原则，即按照基金份额持有人份额参与（指参与原东方红-新睿2号二期集合资产管理计划，现为A类基金份额）/份额申购（指红利再投本基金A类基金份额）的先后次序进行顺序赎回的方式确定赎回份额，计算、提取赎回份额对应的业绩报酬。
2）业绩报酬的计提方法
业绩报酬计提日为本基金分红日、基金份额持有人赎回日或本基金终止日。
a）A类基金份额业绩报酬
A类基金份额每份基金份额的业绩报酬以该份额X日（基金份额持有人持有原东方红-新睿2号二期集合资产管理计划份额的期限连续计算）至本次业绩报酬计提日期间的收益率R，作为计提业绩报酬的年化收益率。推广期参与的，X日为东方红-新睿2号二期集合资产管理计划成立日；存续期参与东方红-新睿2号二期集合资产管理计划或红利再投A类基金份额形成的份额，X日为份额参与日或红利转份额日。
年化收益率的计算公式如下：
A为业绩报酬计提日的该类份额的基金份额累计净值；
B为X日的该类份额单位累计净值或基金份额累计净值；
C为X日的该类份额单位净值或基金份额净值；
D为X日与本次业绩报酬计提日间隔天数，D=D1+D2。其中D1为X日（含）与本基金合同生效日（不含）之间的间隔天数，D2为本基金合同生效日（含）与业绩报酬计提日（含）之间的间隔天数。对于本基金合同生效日（含）后红利再投A类基金份额形成的份额，D1为0，D2为X日（含）与业绩报酬计提日（含）之间的间隔天数。
①分红日提取业绩报酬
分红日提取业绩报酬的，按该笔基金份额的年化收益率计算，A类基金份额可提取的业绩报酬如下：
注：E=（8%-5%）×20%=0.6%。
基金管理人在分红日提取的业绩报酬不应超过该笔基金份额本次分红金额的20%，故业绩报酬上限如下：
%202FDivH
注：为本次分红日每份A类基金份额的分红金额； Div
F为该笔提取业绩报酬的份额。
因此，基金管理人提取业绩报酬的实际金额为：
业绩报酬 )2,1min(HHH
②基金份额持有人赎回日或基金终止日提取业绩报酬
赎回日或基金终止日提取业绩报酬的，A类基金份额该笔基金份额提取的业绩报酬如下：
注：E=（8%-5%）×20%=0.6%。
F为该笔提取业绩报酬的份额。
b) B类基金份额业绩报酬
本基金B类基金份额，收取1.5%/年的固定管理费，不计提业绩报酬。
3）业绩报酬支付
由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令，基金托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给登记机构，由登记机构将业绩报酬支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（四）调整申购相关条款
1、东方红多元策略基金不开放A类基金份额的申购业务，本基金对通过基金管理人直销中心申购B类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、养老目标基金以及职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户
范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人直销中心申购B类基金份额的养老金客户的申购费率如下：
其他投资者申购本基金B类基金份额的申购费率如下：
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
2、调整申购份额的计算方法
主要条款对照如下：
3、调整最低申购金额
东方红-新睿2号二期投资者首次参与集合计划的最低申购金额（含申购费）为100,000元，投资者多次申购（含申购费）的金额每次为100元的整数倍。东方红多元策略基金（B类基金份额）的单笔最低申购金额为10元人民币（含申购费），实际操作中对最低申购限额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。
（五）调整赎回相关条款
1、调整赎回费率
东方红-新睿2号二期的退出费由委托人承担，用于推广机构指定营业网点退出业务办理等各项费用。退出费率根据份额存续时间分档收取，具体见下表：
东方红多元策略基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
由原东方红-新睿2号二期集合资产管理计划份额变更而来的A类基金份额持有期首日为参与东方红-新睿2号二期集合资产管理计划的份额确认日，申购而来的B类基金份额持有期首日为申购本基金B类基金份额的确认日，由红利再投资而来的各类基金份额持有期首日为进行红利再投资的当日。
赎回费用由基金赎回人承担，对份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全部归基金财产，对份额持续持有时间长于30日小于3个月的，赎回费用总额的75%归基金财产，对份额持续持有时间长于3个月但小于6个月的，赎回费用总额的50%归基金财产，对份额持续持有时间长于6个月的，赎回费用总额的25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费（注：一个月为30日）。
2、调整巨额赎回的情形及处理方式
在东方红多元策略基金的《基金合同》中增加了“在发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过上一工作日基金总份额30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额30%以上的赎回申请，基金管理人可延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内（含30%）的赎回申请按普通基金份额持有人（即其他赎回申请未超过上一工作日基金总份额30%以上的基金份额持有人）赎回程序（包括巨额赎回）办理，对该单个基金份额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止”。
（六）调整投资相关条款
在投资范围上，根据公募基金相关规定调整原东方红新睿2号二期的投资范围，删除了证券投资基金、权证、中小企业私募债、股票质押式回购业务、关联方证券等不符合要求的投资标的，细化了债券类和股票类投资标的，增加了股票期权等投资标的。
在投资比例上，根据改造后的基金类型调整权益类资产的投资比例限制，删除原东方红-新睿2号二期对固定收益类资产的比例（不符合基金相关规定）、现金类资产的比例（不符合基金相关规定）、具有折价套利机会的资产比例等。
在投资限制上，根据公募基金相关规定调整投资限制，增加股票资产、现金资产的比例限制，增加资产支持证券、参与打新、投资流动性受限资产、股票期权、融资业务的相关投资限制，增加与私募产品开展逆回购交易，与基金合同约定的投资范围一致的要求，调整参与股指期货和国债期货的相关限制和关联交易的原则。
在投资策略上，结合我公司目前的投资逻辑和公募基金相关法规调整了资产配置策略，并调整了股票投资策略、债券等其他固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略，删除封闭式基金投资策略、
新股申购投资策略、权证投资策略等，新增证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略，并调整了业绩比较基准。其中，原投资策略侧重深入挖掘各类投资品种和交易方式中的折价和套利机会，重点把握大宗交易折价、封闭式基金折价、可转换债券价格明显低估、定向增发和定向增发破发等折价套利机会。现采用多元策略进行投资，在大类资产配置上，通过分析宏观经济指标，对各类资产的风险收益特征进行预测，合理配置股票、债券的投资比例，并适当使用衍生品等工具进行风险对冲。在股票投资上，本基金将采取自上而下和自下而上相结合的选股方法，综合应用基于行业轮动、风格轮动的策略、基于基本面选股的策略，也会适度使用逆向投资策略。此外，本基金还会使用可转债投资策略，定增及定增破发股票、大宗交易等折价套利策略。
主要条款对照如下：
（七）调整合同终止条款
主要条款对照如下：
（八）调整估值方法
在估值核算上，根据公募基金相关规定调整原东方红新睿2号二期的投资范围，相应删除了不符合公募基金要求的资产的估值方法，包括证券投资基金、股
票质押式回购、中小企业私募债等不符合要求的投资标的估值方法；
同时根据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的要求，更新了原东方红新睿2号二期合同中对于通过非公开发行等其他方式获取且有明确锁定期的股票的估值方法。
另外，明确了A 类基金份额、B 类基金份额分别计算基金份额净值。计算公式为：
T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额余额总数。
主要条款对照如下：
（九）调整信息披露条款
主要条款对照如下：
（十）增加基金份额持有人大会
根据《基金法》和《运作办法》的规定，在东方红多元策略基金《基金合同》中设置基金份额持有人大会机制，约定须召开基金份额持有人大会的事项，并明确持有人大会会议召集人、召集方式；召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式；基金份额持有人出席会议的方式；议事内容与程序；表决、计票规则、生效与公告等。
二、相关流程安排
根据《东方红-新睿2号二期集合资产管理合同》的约定，我司将于本公告公布后的两个工作日内，即2020年12月7日向投资者发送《关于东方红-新睿2号二期集合资产管理计划变更为东方红多元策略混合型证券投资基金及法律文件变更的征询意见函》（以下简称“征询意见函”）。投资者不同意变更的，应在征询意见函发出后的十五个工作日内（即2020年12月8日至2020年12月28日）提出退出东方红-新睿2号二期的申请，投资者申请退出东方红-新睿2号二期应当于推广机构指定的推广营业网点进行办理。投资者未在前述时间内提出退出东方红-新睿2号二期申请的，视为投资者同意东方红-新睿2号二期变更为东方红多元策略基金及相关法律文件的变更，按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。
本次变更将于本公告发布之日起二十个工作日后（即2021年1月4日）起生效，《基金合同》同日生效，原《东方红-新睿2号二期集合资产管理合同》同日起失效。
投资者自本公告发布之日起（含）至《基金合同》生效日前（不含）退出东方红-新睿2号二期的不收取退出费，业绩报酬根据《东方红-新睿2号二期集合资产管理合同》的约定收取。
三、重要提示
1、变更后的《基金合同》、《托管协议》及《招募说明书》于本公告披露的同日于我司网站（https://www.dfham.com）上公布，敬请投资者仔细阅读前述信息披露文件。
2、原东方红-新睿2号二期集合资产管理计划份额在《基金合同》生效后变更为东方红多元策略基金A类基金份额，A类基金份额仅开放日常赎回业务（红利再投资除外）。基金管理人将在《基金合同》生效后开始办理东方红多元策略基金B类基金份额的申购业务，具体业务办理时间和办理规则另行公告。
3、如您需更详细了解东方红-新睿2号二期变更为东方红多元策略基金相关事宜，请登录我公司网站www.dfham.com 或致电400-920-0808查询。
上海东方证券资产管理有限公司
2020年12月4日