摩根国际债券基金半年度报告(2022年3月31日)

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中国内地代理人： 基金管理人：
半年度报告－ ???2年?月??日（未经审核）
摩根国际债券基金
内地与香港互认基金系列
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应注意，本未经审核半年度报告内若干数据以综合方法表述，因此当中包括并未在
中国内地注册的股份类别之资产。
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
内容 页
投资组合 1 - 6
投资组合持有变动表 7
0B金融衍生工具详情 8 – 18
财务状况表 19
综合收益表 19 – 20
可赎回份额持有人应占净资产变动表 20
现金流量表 21
财务报表之附注 22 - 31
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 1 -
投资组合
截至二零二二年三月三十一日(未经审计)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
上市投资(96.0%)
(I) 债务证券(80.5%)
澳大利亚 (3.2%)
APT Pipelines Ltd EMTN
2% 15/07/30-RegS 欧元 1,500,000 1,659,116 0.2
Ausgrid Finance Pty Ltd
3.85% 01/05/23-RegS 美元 500,000 511,561 0.1
Aust & Nz Banking Group
VRN 22/07/30-RegS 美元 1,500,000 1,453,278 0.2
Australia (Govt of) 1.75%
21/06/51-RegS 澳元 19,900,000 10,870,268 1.3
Macquarie Bank Ltd
03/03/36-144A 美元 1,500,000 1,313,826 0.2
Nbn Co Ltd 2.625%
05/05/31 美元 4,000,000 3,692,105 0.4
SGSP (Aust) 3.5%
07/07/27-RegS 美元 1,200,000 1,201,172 0.1
SGSP (Aust) Stp Cpn 3.3%
9/4/2023 美元 3,000,000 3,065,900 0.4
SGSP Aus 3.25% 29/07/26-
RegS 美元 2,000,000 1,991,266 0.2
Woolworths Group Ltd
EMTN 0.375% 15/11/28-
RegS 欧元 826,000 836,022 0.1
加拿大 (6.7%)
Bank of Montreal EMTN
1% 09/09/26-RegS 英镑 1,043,000 1,287,030 0.2
British Columbia 2.2%
18/06/30 加元 1,000,000 760,931 0.1
British Columbia 4.3%
18/06/42 加元 1,000,000 930,415 0.1
Canada (Govt of) 0.25%
1/3/2026 加元 35,000,000 25,837,194 3.1
Canada (Govt of) 0.5%
1/12/1930 加元 4,000,000 2,741,628 0.3
Canada Govt of 0.25%
1/2/2023 加元 13,000,000 10,289,124 1.2
(续)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
加拿大 (续)
Hydro-Quebec 4%
15/02/55 加元 300,000 278,160 0.0
Hydro-Quebec No19 6.5%
15/02/35 加元 1,700,000 1,847,500 0.2
Ontario Prov of 2.6%
2/6/2025 加元 600,000 483,247 0.1
Ontario Prov of 2.7%
2/6/2029 加元 1,000,000 794,757 0.1
Ontario Prov of 3.5%
2/6/2024 加元 3,750,000 3,099,812 0.4
Ontario Teachers 0.5%
06/05/25-RegS 欧元 4,009,000 4,431,377 0.5
Quebec Prov of 2.6%
6/7/2025 加元 2,700,000 2,172,307 0.3
Quebec Prov of 3.75%
1/9/2024 加元 1,250,000 1,032,307 0.1
开曼群岛 (0.7%)
Avolon Holdings Fndg Ltd
2.528% 18/11/27 美元 2,500,000 2,237,155 0.3
CK Hutchison Capit 17
31/12/49 美元 2,000,000 2,024,097 0.2
Ck Hutchison Finance 16
0.875% 03/10/24-RegS 欧元 1,800,000 2,009,485 0.2
中国 (9.7%)
CCB Life Ins VRN 4.5%
21/4/77-RegS 美元 2,500,000 2,548,438 0.3
China (Govt of) 2.8%
24/03/29
人民币
110,000,000 17,335,916 2.1
China (Govt of) 2.89%
18/11/31
人民币
104,240,000 16,711,872 2.0
China (Govt of) INBK
3.02% 27/05/31
人民币
165,760,000 26,714,436 3.3
China (People'S Republic
Of) 2.75% 17/02/32
人民币
100,000,000 15,765,000 1.9
China Dev Bank1.25%
21/01/23-RegS 英镑 824,000 1,079,472 0.1
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 2 -
投资组合(续)
截至二零二二年三月三十一日(未经审计)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
哥伦比亚 (0.4%)
Ecopetrol Sa 6.875%
29/04/30 美元 3,000,000 3,249,893 0.4
法国 (5.1%)
Arab Republic of Egypt
3.875% 16/02/26-
RegS 美元 1,750,000 1,581,905 0.2
BPCE SA VRN 0.5%
15/09/27-RegS 欧元 1,300,000 1,373,841 0.2
Dexia Credit 0.75%
07/05/23-RegS 美元 3,016,000 2,978,706 0.4
Dexia Credit 1%
18/10/27-RegS 欧元 1,000,000 1,117,570 0.1
Dexia Credit Local
1.25% 11/24-RegS 欧元 1,200,000 1,362,083 0.2
France (Govt of) 0%
25/05/32-RegS 欧元 8,800,000 8,879,743 1.1
France (Govt of) 0.75%
25/05/52-RegS 欧元 3,850,000 3,637,454 0.4
France OAT 3.5%
25/04/26 欧元 5,000,000 6,439,871 0.8
France OAT 5.75%
25/10/32 欧元 7,444,000 12,505,834 1.5
Societe Generale 4.25%
19/8/26-RegS 美元 2,000,000 1,986,140 0.2
德国 (5.9%)
Bundeschatzanweising
en 0% 15/02/31-RegS 欧元 1,445,199 1,543,032 0.2
Bundeschatzanweising
en 0% 15/02/32-RegS 欧元 7,000,000 7,388,740 0.9
Bundeschatzanweising
en 0% 15/08/31-RegS 欧元 13,050,000 13,855,774 1.7
Bundesrep Deut 0%
15/05/35-RegS 欧元 15,588,000 16,012,404 1.9
Bundesrep Deut 0%
15/08/50-RegS 欧元 4,608,200 4,308,538 0.5
(续)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
德国 (续)
Deutsche Bank Ag
22/12/28-RegS 英镑 500,000 604,254 0.1
Deutsche Bank Ag Ser
Emtn 17/02/27-RegS 欧元 2,100,000 2,215,700 0.2
State of North
Rhine2.15% 3/19-
RegS 欧元 1,200,000 1,524,847 0.2
Vonovia SE EMTN
0.375% 16/06/27-
RegS 欧元 1,500,000 1,556,134 0.2
香港 (0.4%)
AIA Group Ltd GMTN
VRN 31/12/49 PerpRegS 美元 1,850,000 1,753,397 0.2
Airport Authority HK
31/12/49-RegS 美元 1,500,000 1,388,822 0.2
匈牙利 (0.6%)
Hungary(Govt of) 3.25%
22/10/31
匈牙利福林
2,000,000,000 4,968,420 0.6
冰岛 (0.2%)
Iceland Rep of 0.5%
20/12/22-RegS 欧元 1,500,000 1,677,227 0.2
印度 (0.7%)
HDFC Bank Ltd VRN
31/12/49 Perp-RegS 美元 1,500,000 1,398,675 0.2
NTPC Ltd 4.75%
03/10/22-RegS 美元 2,350,000 2,426,475 0.3
NTPC Ltd Ser Emtn
2.75% 01/02/27-RegS 欧元 1,500,000 1,670,649 0.2
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 3 -
投资组合(续)
截至二零二二年三月三十一日(未经审计)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
印度尼西亚 (0.5%)
Perusahaan Listrik
1.875% 11/31-RegS 欧元 1,000,000 984,669 0.1
Perusahaan Listrik
Negar 5.45%
21/05/28-RegS 美元 1,351,000 1,477,671 0.2
Rep of Indonesia 1.45%
18/09/26 欧元 1,200,000 1,323,125 0.2
爱尔兰 (0.9%)
Aercap Ireland
Cap/Globa 3%
29/10/28 美元 1,500,000 1,404,496 0.2
Bank of Ireland Group
05/06/26-RegS 欧元 1,186,000 1,316,515 0.1
Glencore Cap Fin DAC
EMTN 1.125%
10/03/28-RegS 欧元 1,500,000 1,564,255 0.2
Ireland Treasury 1.3%
15/05/33-RegS 欧元 667,322 766,305 0.1
Zurich Finance Ireland
19/04/51-RegS 美元 2,500,000 2,288,060 0.3
以色列 (0.3%)
Israel Electric
5%12/11/24-
144A/RegS 美元 2,000,000 2,117,091 0.3
意大利 (5.5%)
Italy (Rep of) 0%
01/04/26-RegS 欧元 3,000,000 3,194,338 0.4
Italy (Rep of) 0.95%
01/12/31-RegS 欧元 4,000,000 4,070,708 0.5
Italy Rep of (BTP) 1.45%
15/11/24 欧元 6,000,000 6,836,706 0.8
Italy Rep of 0.5%
01/02/26-Regs 欧元 23,000,000 25,128,290 3.0
Italy Rep of 2.375%
17/10/24 美元 6,963,000 6,930,904 0.8
(续)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
日本 (11.1%)
Dai-Ichi Mutual Life
Perp 31/12/49 美元 3,200,000 3,376,944 0.4
Dev Bank of Japan
0.875% 10/25-
RegS 欧元 400,000 445,243 0.1
Japan (Govt of)
0.005% 01/10/23 日元 2,765,000,000 22,804,955 2.8
Japan (Govt of)
0.1% 20/12/31 日元 1,500,000,000 12,236,045 1.5
Japan (Govt of)
0.7% 20/12/51 日元 700,000,000 5,483,075 0.7
Japan (Govt of)
1.9% 20/09/30 日元 640,000,000 6,044,158 0.7
Japan Fin Org
3.375% 27/09/23-
RegS 美元 1,000,000 1,014,468 0.1
JGB No1 (40Yr) 2.4%
20/03/48 日元 170,000,000 1,914,293 0.2
JGB No10 (40Yr)
0.9% 20/03/57 日元 617,450,000 5,068,698 0.6
JGB No20 (30Yr)
2.5% 20/09/35 日元 1,890,400,000 19,926,836 2.4
JGB No37 (30Yr)
1.9% 20/09/42 日元 308,200,000 3,121,514 0.4
JPN Bank for Intl
2.5% 1/6/2022 美元 1,000,000 1,010,772 0.1
Nippon Life
Insurance 5%
18/10/42-RegS 美元 2,000,000 2,072,118 0.2
Nissan Motor Co
3.201% 17/09/28-
RegS 欧元 1,900,000 2,166,998 0.3
Rakuten Group Inc
VRN 31/12/49
Perp-RegS 欧元 3,000,000 3,042,240 0.4
Sumitomo Mitsui
Finance 2.512%
22/01/25-RegS 美元 2,000,000 1,959,769 0.2
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
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投资组合(续)
截至二零二二年三月三十一日(未经审计)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
韩国 (0.2%)
Hanwha Life
Insurance
04/02/32-RegS 美元 2,000,000 1,929,048 0.2
卢森堡 (0.5%)
European Fin Stab
0.75% 05/27-RegS 欧元 1,550,000 1,736,832 0.2
European Inv Bank
4.875% 15/02/36 美元 800,000 1,009,133 0.1
Traton Finance
Luxembrg 0.125%
24/03/25-RegS 欧元 1,200,000 1,289,090 0.2
墨西哥 (4.4%)
Cemex Sab De CV
3.875% 11/07/31-
RegS 美元 2,000,000 1,845,622 0.2
Mexico (Utd States
O) 7.75% 29/05/31 墨西哥比索 6,100,000 30,238,969 3.7
Petroleos
Mexicanos 4.75%
26/02/29-RegS 欧元 2,000,000 2,076,482 0.3
Petroleos
Mexicanos 6.7%
16/02/32 美元 2,000,000 1,941,163 0.2
摩洛哥 (0.1%)
Kingdom of
Morocco 2%
30/09/30-RegS 欧元 1,150,000 1,122,271 0.1
荷兰 (0.4%)
ABN Amro Bank NV
VRN 31/12/49
Perp-RegS 欧元 2,600,000 2,911,942 0.4
(续)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
新西兰 (0.6%)
Auckland Council
0.125% 09/29-RegS 欧元 3,000,000 3,085,202 0.4
Westpac Sec
Nz/London 0.1%
13/07/27-RegS 欧元 1,500,000 1,550,808 0.2
波兰 (1.4%)
Poland (Govt of) 1.75%
25/04/32
波兰兹罗提
64,999,000 11,715,799 1.4
葡萄牙 (0.4%)
Obrigacoes
Tes2.875%10/25-
RegS/144A 欧元 2,700,000 3,296,671 0.4
新加坡 (0.4%)
Singapore Airlines Ltd
3% 20/07/26-RegS 美元 1,500,000 1,456,588 0.2
Singapore Airlines Ltd
Ser Emtn 3.375%
19/01/29-RegS 美元 2,000,000 1,928,530 0.2
西班牙 (0.2%)
Banco Santander Sa Ser
Emtn 1.625%
22/10130-RegS 欧元 1,500,000 1,572,471 0.2
国际 (0.7%)
African Export-Import
BA 2.634% 17/05/26-
144A 美元 2,000,000 1,886,429 0.2
Banque Ouest Africaine
D Ser 2.75% 22/01/33-
RegS 欧元 2,000,000 2,072,797 0.3
European Union NGEU
0% 04/10/28-RegS 欧元 1,465,000 1,543,461 0.2
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
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投资组合(续)
截至二零二二年三月三十一日(未经审计)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
泰国 (0.2%)
Kasikornbank 2.375%
06/04/22-RegS 美元 2,000,000 2,023,070 0.2
土耳其 (0.3%)
Hyundai Assan
Otomotiv 1.625%
12/07/26-RegS 美元 3,000,000 2,780,223 0.3
英国 (3.2%)
HSBC Holdings Plc
24/07/27 英镑 1,000,000 1,257,014 0.2
Imperial Brands Fin
Plc 3.125%
26/07/24-RegS 美元 2,080,000 2,074,032 0.3
Standard Chart 4.05%
12/04/26-RegS 美元 2,000,000 2,056,605 0.2
UK (Gilts) 0.25%
31/07/31-RegS 英镑 2,000,000 2,327,217 0.3
UK Treasury 0 5/8%
2050 0.625%
22/10/50-RegS 英镑 14,200,000 14,027,266 1.7
UK Treasury 4 1/2%
2034 4.5% 07/09/34-
RegS 英镑 2,500,000 4,312,875 0.5
美国 (15.4%)
American Honda
Finance 0.3%
07/07/28 欧元 1,500,000 1,543,796 0.2
Athene Global
Funding 1.73%
02/10/26 美元 2,000,000 1,835,536 0.2
Edison Intl 4.125%
15/03/28 美元 2,000,000 1,992,036 0.2
Fidelity Natl Info 2%
21/05/30 欧元 1,700,000 1,940,397 0.2
Goldman Sachs Group
Inc 21/10/27 美元 2,040,000 1,915,685 0.2
(续)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
美国 (续)
Goldman Sachs Group
Inc EMTN VRN
16/12/25-RegS 英镑 2,000,000 2,505,946 0.3
Hyundai Capital 3%
10/02/27-RegS 美元 2,000,000 1,921,714 0.2
Hyundai Capital
America 1.8%
10/01/28-RegS 美元 2,000,000 1,776,151 0.2
Morgan Stanley VRN
29/10/27 欧元 3,000,000 3,171,106 0.4
US Treasury 1.375%
15/11/40 美元 10,000,000 8,242,662 1.0
US Treasury 1.75%
15/08/41 美元 10,000,000 8,696,754 1.1
US Treasury 1.875%
15/02/32 美元 26,100,000 25,127,039 3.0
US Treasury 1.875%
15/11/51 美元 3,500,000 3,100,463 0.4
US Treasury 1.875%
28/02/2027 美元 20,000,000 19,504,489 2.4
US Treasury 2%
15/08/51 美元 6,872,500 6,224,888 0.8
US Treasury 2%
15/11/41 美元 4,000,000 3,654,650 0.4
US Treasury 2.375%
15/02/42 美元 10,000,000 9,676,398 1.2
US Treasury 2.875%
15/08/45 美元 6,000,000 6,290,273 0.8
US Treasury 7.625%
15/02/25 美元 5,000,000 5,764,090 0.7
US Treasury Bill 0%
21/07/22 美元 12,500,000 12,474,756 1.5
维京群岛 (0.2%)
Cheung Kong Infra Fin
1% 12/24-RegS 欧元 1,330,000 1,471,108 0.2
────── ────
665,401,108 80.5
------------------ --------
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 6 -
投资组合(续)
截至二零二二年三月三十一日(未经审计)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
(II) 集体投资计划 (14.2%)
卢森堡 (14.2%)
JPMF-JPM Global
Corporate Bond 'X'-
(dist)-USD*# 1,128,553 117,076,136 14.2
────── ────
117,076,136 14.2
------------------ --------
(III) 衍生性产品 (1.3%)
远期外汇合约 (0.8%) 6,888,942 0.8
期货 (0.5%)
Aust 10Y Bond Fut
15/06/22 (223) 1,037,440 0.1
Euro-BOBL Future
08/06/22 (276) 811,311 0.1
Euro-BTP Future
08/06/22 (107) 543,162 0.1
Euro-Bund Future
08/06/22 39 35,816 0.0
Euro-Buxl 30Y Bnd
08/06/22 47 (906,765) (0.1)
Jpn 10Y Bond (OSE)
13/06/22 (13) (31,143) (0.0)
Long Gilt Future
28/06/22 (187) 270,835 0.0
US 2Yr Note (CBT)
30/06/22 (176) 556,398 0.1
US 5Yr Note (CBT)
30/06/22 (600) 1,572,063 0.2
US Ultra Bond CBT
21/06/22 50 (111,782) (0.0)
────── ─────
10,666,277 1.3
------------------ ----------
(续)
单位数目
公平值
美元
占资产
净值
百分比
总上市投资 793,143,521 96.0
其他净资产 33,498,759 4.0
────────── ─────
截至二零二二年三月三十一日可
赎回份额持有人应占净资产 826,642,280 100.0
══════════ ═════
总投资，按成本 837,906,850
══════════
* 由管理人的关联人士发行和管理
# 在香港未获认可及并非供香港公众投资
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 7 -
投资组合持有变动表
截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计)
持有占资产净值百分比
二零二二年
三月三十一日
二零二一年
九月三十日
上市投资
债务证券
美国 15.4 11.5
日本 11.1 11.1
中国 9.7 10.2
加拿大 6.7 5.7
德国 5.9 7.5
意大利 5.5 6.1
法国 5.1 2.9
墨西哥 4.4 1.5
澳大利亚 3.2 3.3
英国 3.2 2.8
波兰 1.4 -
爱尔兰 0.9 0.6
印度 0.7 1.0
国际 0.7 0.6
开曼群岛 0.7 0.5
新西兰 0.6 0.5
匈牙利 0.6 0.1
印度尼西亚 0.5 0.9
卢森堡 0.5 0.4
荷兰 0.4 0.6
香港 0.4 0.5
葡萄牙 0.4 0.5
哥伦比亚 0.4 0.3
新加坡 0.4 0.3
土耳其 0.3 0.3
以色列 0.3 0.2
西班牙 0.2 0.4
维京群岛 0.2 0.4
冰岛 0.2 0.2
韩国 0.2 0.2
泰国 0.2 0.2
摩洛哥 0.1 0.1
巴拉圭 - 0.4
(续)
持有占资产净值百分比
二零二二年
三月三十一日
二零二一年
九月三十日
埃及 - 0.3
跨国性 - 0.3
巴西 - 0.2
智利 - 0.2
科特迪瓦 - 0.2
肯尼亚 - 0.2
沙特阿拉伯 - 0.2
百慕大 - 0.1
菲律宾 - 0.1
集体投资计划
卢森堡 14.2 21.2
衍生性产品
远期外汇合约 0.8 0.4
期货 0.5 0.2
───────── ──────
总上市投资 96.0 95.4
其他净资产 4.0 4.6
───────── ──────
可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0
═════════ ══════
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 8 -
金融衍生工具详情
截至二零二二年三月三十一日(未经审计)
截至二零二二年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具汇总如下：
(a) 远期外汇合约
以下为截至二零二二年三月三十一日未平仓之远期外汇合约：
交付合约 折算额 交割日期 交易对手
未实现收益╱(亏损)
美元
截至二零二二年三月三十一日
未平仓合约：
美元 53,104 离岸人民币 338,540 2022 年 4 月 1 日 渣打银行，伦敦 225
美元 20,562 离岸人民币 131,069 2022 年 4 月 1 日 汇丰银行，伦敦 85
美元 1,114 离岸人民币 7,119 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 7
美元 1,099 离岸人民币 7,021 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 7
美元 1,099 离岸人民币 7,021 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 7
美元 1,097 澳元 1,467 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 5
美元 1,104 澳元 1,471 2022 年 4 月 1 日 加拿大皇家银行 1
欧元 63,461,073 美元 71,187,979 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 572,178
欧元 80,907,565 美元 90,512,126 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 482,881
欧元 21,068,992 美元 23,582,036 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 137,684
英镑 22,070,026 美元 29,562,312 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 504,585
匈牙利福林 1,794,044,000 美元 5,436,280 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 2,932
日元 12,463,748,774 美元 107,947,321 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 5,254,485
日元 1,468,463,265 美元 12,740,828 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 641,687
波兰兹罗提 20,783,000 美元 4,990,960 2022 年 4 月 5 日 加拿大皇家银行 4,975
美元 108,035,528 日元 13,175,040,614 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 517,871
美元 28,400,537 英镑 21,661,610 2022 年 4 月 5 日 巴克莱银行，伦敦 119,464
美元 50,628,241 加元 63,371,370 2022 年 4 月 5 日 加拿大皇家银行 107,170
美元 1,306,546 墨西哥比索 27,782,244 2022 年 4 月 5 日 美国道富银行 85,898
美元 12,713,046 波兰兹罗提 53,216,685 2022 年 4 月 5 日 汇丰银行，伦敦 54,002
美元 1,370,353 澳元 1,896,677 2022 年 4 月 5 日 加拿大皇家银行 54,002
美元 11,746,491 澳元 15,710,844 2022 年 4 月 5 日 汇丰银行，伦敦 51,945
美元 1,547,562 加元 1,985,215 2022 年 4 月 5 日 美林国际，伦敦 41,810
美元 2,615,597 欧元 2,382,558 2022 年 4 月 5 日 多伦多道明银行 35,575
美元 5,399,260 匈牙利福林 1,794,044,000 2022 年 4 月 5 日 汇丰银行，伦敦 34,088
美元 1,208,088 澳元 1,648,999 2022 年 4 月 5 日 美国道富银行 30,267
美元 2,079,139 欧元 1,891,386 2022 年 4 月 5 日 多伦多道明银行 25,485
美元 1,739,023 欧元 1,583,039 2022 年 4 月 5 日 渣打银行，伦敦 22,491
美元 2,017,094 欧元 1,828,203 2022 年 4 月 5 日 汇丰银行，伦敦 17,224
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
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交付合约 折算额 交割日期 交易对手
未实现收益╱(亏损)
美元
美元 1,276,299 欧元 1,159,723 2022 年 4 月 5 日 汇丰银行，伦敦 14,173
美元 535,979 英镑 408,416 2022 年 4 月 5 日 加拿大皇家银行 1,747
美元 219,790 欧元 198,709 2022 年 4 月 5 日 加拿大皇家银行 1,322
离岸人民币 487,005,555 美元 76,983,537 2022 年 4 月 6 日 多伦多道明银行 285,485
离岸人民币 50,929,581 美元 8,043,150 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 22,298
离岸人民币 50,000,000 美元 7,892,149 2022 年 4 月 6 日 法国巴黎银行 17,696
美元 101,128 澳元 134,695 2022 年 4 月 6 日 法国巴黎银行 25
美元 1,664 离岸人民币 10,612 2022 年 4 月 6 日 花旗银行，伦敦 7
美元 35,479 加元 44,321 2022 年 4 月 6 日 美国道富银行 4
美元 31,142 纽元 44,778 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 2
美元 1,103 离岸人民币 7,011 2022 年 4 月 6 日 法国巴黎银行 1
美元 1,103 离岸人民币 7,011 2022 年 4 月 7 日 美国道富银行 2
离岸人民币 13,770 美元 2,169 2022 年 4 月 7 日 汇丰银行，伦敦 0
澳元 326,074 美元 245,047 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 127
澳元 15,645 美元 11,775 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 24
加元 111,515 美元 89,566 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 294
离岸人民币 4,660,934 美元 735,003 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1,681
离岸人民币 4,348,134 美元 685,424 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,316
离岸人民币 3,905,575 美元 615,739 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1,261
离岸人民币 2,170,929 美元 342,626 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,066
离岸人民币 3,368,156 美元 530,891 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 966
离岸人民币 1,994,730 美元 314,523 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 685
离岸人民币 2,296,753 美元 361,997 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 640
离岸人民币 1,010,098 美元 159,541 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 619
离岸人民币 1,759,906 美元 277,377 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 485
离岸人民币 998,697 美元 157,459 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 330
离岸人民币 700,308 美元 110,413 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 231
离岸人民币 571,609 美元 90,107 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 173
离岸人民币 352,646 美元 55,610 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 127
离岸人民币 626,560 美元 98,702 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 123
离岸人民币 521,373 美元 82,138 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 108
离岸人民币 331,728 美元 52,292 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 100
离岸人民币 295,382 美元 46,569 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 95
离岸人民币 281,516 美元 44,385 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 93
离岸人民币 232,762 美元 36,705 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 84
离岸人民币 256,930 美元 40,497 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 74
离岸人民币 194,080 美元 30,598 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 63
离岸人民币 208,459 美元 32,856 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 58
离岸人民币 154,608 美元 24,378 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 53
离岸人民币 168,095 美元 26,495 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 48
离岸人民币 184,396 美元 29,048 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 36
离岸人民币 100,560 美元 15,856 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 35
离岸人民币 105,555 美元 16,635 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 27
离岸人民币 38,795 美元 6,128 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 24
离岸人民币 58,508 美元 9,226 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 21
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
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交付合约 折算额 交割日期 交易对手
未实现收益╱(亏损)
美元
离岸人民币 92,675 美元 14,600 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 19
离岸人民币 63,726 美元 10,044 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 18
离岸人民币 67,647 美元 10,660 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 17
离岸人民币 91,039 美元 14,338 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 15
离岸人民币 34,945 美元 5,509 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 11
离岸人民币 35,112 美元 5,535 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 11
离岸人民币 32,369 美元 5,102 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 10
离岸人民币 32,297 美元 5,091 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 9
离岸人民币 19,222 美元 3,031 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 7
离岸人民币 19,920 美元 3,137 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 3
离岸人民币 14,009 美元 2,207 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 3
离岸人民币 6,941 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 3
离岸人民币 6,941 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 3
离岸人民币 6,967 美元 1,098 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2
离岸人民币 6,961 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2
离岸人民币 6,961 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2
离岸人民币 6,961 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2
离岸人民币 6,961 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2
离岸人民币 6,961 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 2
离岸人民币 6,961 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 2
离岸人民币 6,959 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2
离岸人民币 6,959 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2
离岸人民币 6,958 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2
离岸人民币 6,958 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2
离岸人民币 6,956 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1
离岸人民币 6,956 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1
离岸人民币 6,956 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1
离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1
离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1
纽元 130,834 美元 91,025 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 48
纽元 1,589 美元 1,110 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 6
美元 58,858,303 澳元 79,472,307 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 834,698
美元 38,029,195 加元 48,359,936 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 684,925
美元 21,124,709 纽元 30,686,099 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 213,176
美元 358,575 澳元 492,051 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 11,013
美元 403,685 澳元 546,226 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 6,595
美元 185,440 纽元 274,146 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 5,190
美元 278,265 澳元 375,519 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 3,794
美元 206,557 加元 262,638 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 3,695
美元 98,898 澳元 136,064 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 3,302
美元 157,214 加元 200,290 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 3,126
美元 231,819 加元 293,418 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 3,075
美元 115,775 纽元 170,916 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 3,073
美元 102,766 加元 131,351 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 2,386
美元 48,690 纽元 72,222 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,530
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 11 -
交付合约 折算额 交割日期 交易对手
未实现收益╱(亏损)
美元
美元 314,010 离岸人民币 2,005,288 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,490
美元 274,084 离岸人民币 1,751,520 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1,489
美元 45,142 加元 57,808 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 1,136
美元 99,620 纽元 144,872 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1,118
美元 507,556 离岸人民币 3,231,677 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 896
美元 156,069 离岸人民币 997,342 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 847
美元 129,266 离岸人民币 826,993 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 847
美元 28,483 加元 36,000 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 337
美元 12,964 澳元 17,678 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 314
美元 73,720 加元 92,447 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 288
美元 28,770 离岸人民币 184,339 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 233
美元 4,654 澳元 6,465 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 202
美元 32,967 纽元 47,645 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 164
美元 20,315 离岸人民币 129,823 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 110
美元 4,197 澳元 5,731 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 108
美元 15,288 离岸人民币 97,847 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 107
美元 13,269 离岸人民币 84,797 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 72
美元 2,832 纽元 4,157 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 58
美元 1,743 加元 2,242 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 52
美元 1,125 澳元 1,549 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 39
美元 47,283 澳元 63,000 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 37
美元 1,308 澳元 1,784 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 32
美元 40,808 纽元 58,726 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 27
美元 1,275 澳元 1,718 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 16
美元 2,678 离岸人民币 17,114 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 15
美元 3,038 离岸人民币 19,401 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 14
美元 2,209 离岸人民币 14,118 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 13
美元 1,885 离岸人民币 12,051 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 11
美元 1,533 离岸人民币 9,810 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 11
美元 1,564 离岸人民币 10,000 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 9
美元 1,215 离岸人民币 7,782 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 9
美元 2,132 离岸人民币 13,599 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 8
美元 1,178 离岸人民币 7,534 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 8
美元 1,662 离岸人民币 10,607 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 7
美元 1,097 离岸人民币 7,021 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 7
美元 1,175 离岸人民币 7,505 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 6
美元 1,143 离岸人民币 7,307 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 6
美元 1,307 离岸人民币 8,345 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 5
美元 1,237 离岸人民币 7,894 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 5
美元 971 纽元 1,403 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 5
美元 1,570 纽元 2,262 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 3
美元 1,100 离岸人民币 7,007 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 3
美元 1,270 离岸人民币 8,089 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 2
美元 1,115 离岸人民币 7,099 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2
美元 1,130 离岸人民币 7,190 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 12 -
交付合约 折算额 交割日期 交易对手
未实现收益╱(亏损)
美元
欧元 172,659,539 美元 192,492,594 2022 年 5 月 4 日 法国巴黎银行 194,933
墨西哥比索 593,282,779 美元 29,622,953 2022 年 5 月 4 日 法国巴黎银行 39,227
美元 1,238,500 波兰兹罗提 5,342,731 2022 年 5 月 4 日 汇丰银行，伦敦 39,606
美元 1,661,559 欧元 1,511,418 2022 年 5 月 4 日 美林国际，伦敦 21,767
美元 13,690,287 欧元 12,306,546 2022 年 5 月 4 日 汇丰银行，伦敦 15,994
美元 954,939 欧元 865,542 2022 年 5 月 4 日 美国道富银行 9,048
美元 31,242,264 日元 3,803,762,187 2022 年 5 月 6 日 美国道富银行 118,689
美元 1,367,777 日元 168,828,129 2022 年 5 月 6 日 加拿大皇家银行 24,164
美元 146,787 澳元 196,025 2022 年 5 月 20 日 美国道富银行 527
美元 95,974 加元 120,274 2022 年 5 月 20 日 加拿大皇家银行 304
美元 52,907 纽元 76,388 2022 年 5 月 20 日 加拿大皇家银行 183
美元 360,081 离岸人民币 2,292,717 2022 年 5 月 20 日 花旗银行，伦敦 6
美元 26,262 离岸人民币 167,217 2022 年 5 月 20 日 花旗银行，伦敦 0
美元 3,397 离岸人民币 21,627 2022 年 5 月 20 日 花旗银行，伦敦 0
离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美国道富银行 0
离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 0
离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 0
离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 0
纽元 44,778 美元 31,123 2022 年 5 月 20 日 汇丰银行，伦敦 3
──────────
未实现总收益 11,407,273
-----------------
澳元 63,000 美元 47,274 2022 年 4 月 1 日 加拿大皇家银行 (36)
离岸人民币 7,894 美元 1,238 2022 年 4 月 1 日 汇丰银行，伦敦 (5)
离岸人民币 8,345 美元 1,309 2022 年 4 月 1 日 渣打银行，伦敦 (6)
离岸人民币 10,000 美元 1,566 2022 年 4 月 1 日 美国道富银行 (9)
离岸人民币 12,051 美元 1,887 2022 年 4 月 1 日 美国道富银行 (11)
离岸人民币 14,118 美元 2,211 2022 年 4 月 1 日 美国道富银行 (13)
纽元 1,403 美元 971 2022 年 4 月 1 日 美林国际，伦敦 (5)
美元 11,773 澳元 15,645 2022 年 4 月 4 日 美国道富银行 (24)
美元 89,572 加元 111,515 2022 年 4 月 4 日 法国巴黎银行 (293)
澳元 19,256,520 美元 13,863,770 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 (597,376)
加元 65,356,585 美元 51,300,302 2022 年 4 月 5 日 加拿大皇家银行 (1,024,482)
欧元 3,401,533 美元 3,775,978 2022 年 4 月 5 日 汇丰银行，伦敦 (9,050)
欧元 11,465,002 美元 12,737,814 2022 年 4 月 5 日 渣打银行，伦敦 (19,775)
欧元 1,398,991 美元 1,525,609 2022 年 4 月 5 日 高盛国际，伦敦 (31,108)
墨西哥比索 263,663,616 美元 12,933,672 2022 年 4 月 5 日 高盛国际，伦敦 (281,121)
墨西哥比索 357,401,407 美元 17,452,280 2022 年 4 月 5 日 高盛国际，伦敦 (460,641)
波兰兹罗提 20,957,500 美元 5,005,430 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 (22,418)
波兰兹罗提 11,476,185 美元 2,698,863 2022 年 4 月 5 日 花旗银行，伦敦 (54,353)
美元 29,772,928 墨西哥比索 593,282,779 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 (37,658)
美元 1,105,928 日元 128,261,430 2022 年 4 月 5 日 加拿大皇家银行 (49,141)
美元 2,945,613 日元 347,694,470 2022 年 4 月 5 日 美国道富银行 (80,846)
美元 2,442,286 日元 281,215,525 2022 年 4 月 5 日 加拿大皇家银行 (125,261)
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 13 -
交付合约 折算额 交割日期 交易对手
未实现收益╱(亏损)
美元
美元 192,325,287 欧元 172,659,539 2022 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 (199,767)
离岸人民币 826,993 美元 129,386 2022 年 4 月 6 日 美国道富银行 (856)
纽元 47,645 美元 32,975 2022 年 4 月 6 日 美林国际，伦敦 (163)
美元 1,111 纽元 1,589 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 (6)
美元 16,106,179 离岸人民币 102,118,327 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 (23,658)
离岸人民币 10,607 美元 1,663 2022 年 4 月 7 日 花旗银行，伦敦 (7)
离岸人民币 7,190 美元 1,131 2022 年 4 月 8 日 美国道富银行 (2)
离岸人民币 7,099 美元 1,116 2022 年 4 月 8 日 美国道富银行 (2)
美元 1,101 离岸人民币 6,992 2022 年 4 月 8 日 美林国际，伦敦 (0)
美元 1,101 离岸人民币 6,992 2022 年 4 月 8 日 美林国际，伦敦 (0)
澳元 1,467 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (0)
澳元 1,471 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1)
澳元 1,471 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1)
澳元 1,467 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (5)
澳元 1,486 美元 1,103 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (14)
澳元 1,489 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (16)
澳元 15,447 美元 11,584 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (18)
澳元 1,517 美元 1,121 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (18)
澳元 1,503 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (25)
澳元 1,497 美元 1,098 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (27)
澳元 1,501 美元 1,091 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (36)
澳元 1,516 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (37)
澳元 2,277 美元 1,653 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (57)
澳元 3,109 美元 2,277 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (59)
澳元 193,618 美元 145,312 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (118)
澳元 13,559 美元 10,021 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (163)
澳元 11,254 美元 8,243 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (210)
澳元 20,483 美元 15,167 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (218)
澳元 89,300 美元 66,785 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (290)
澳元 34,957 美元 25,597 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (660)
澳元 328,298 美元 245,604 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (986)
澳元 72,217 美元 53,066 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (1,178)
澳元 71,792 美元 52,156 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,768)
澳元 128,273 美元 94,468 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,880)
澳元 93,366 美元 67,803 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (2,326)
澳元 151,552 美元 111,371 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (2,462)
澳元 137,814 美元 100,842 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2,673)
澳元 398,164 美元 296,251 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2,817)
澳元 114,867 美元 82,683 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (3,595)
澳元 283,888 美元 209,015 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (4,218)
澳元 173,717 美元 126,071 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (4,410)
澳元 260,846 美元 190,971 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4,955)
澳元 201,699 美元 146,370 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (5,130)
澳元 212,953 美元 154,482 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (5,470)
澳元 405,341 美元 296,907 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (7,552)
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 14 -
交付合约 折算额 交割日期 交易对手
未实现收益╱(亏损)
美元
澳元 388,331 美元 283,380 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (8,303)
澳元 331,444 美元 238,456 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 (10,498)
澳元 1,508,073 美元 1,090,700 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (42,039)
加元 1,390 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (12)
加元 1,395 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (16)
加元 1,980 美元 1,567 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (18)
加元 1,426 美元 1,123 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (19)
加元 1,409 美元 1,106 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (22)
加元 195,940 美元 156,812 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (46)
加元 18,651 美元 14,725 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (206)
加元 419,359 美元 335,169 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (545)
加元 32,688 美元 25,527 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (641)
加元 122,712 美元 97,559 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (677)
加元 202,372 美元 160,783 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (1,224)
加元 127,257 美元 100,467 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (1,408)
加元 174,774 美元 137,848 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2,066)
加元 205,703 美元 162,269 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (2,405)
加元 157,712 美元 123,501 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (2,754)
加元 171,930 美元 134,659 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2,978)
加元 199,480 美元 155,844 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (3,848)
加元 209,493 美元 163,209 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (4,498)
加元 240,774 美元 187,890 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (4,859)
加元 737,340 美元 580,832 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (9,439)
离岸人民币 7,011 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1)
离岸人民币 7,011 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (1)
离岸人民币 29,500 美元 4,639 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (2)
离岸人民币 6,961 美元 1,093 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (2)
离岸人民币 7,006 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3)
离岸人民币 7,006 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3)
离岸人民币 7,006 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3)
离岸人民币 7,009 美元 1,099 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4)
离岸人民币 7,009 美元 1,099 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4)
离岸人民币 7,030 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (5)
离岸人民币 7,026 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (5)
离岸人民币 7,026 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (5)
离岸人民币 7,026 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (5)
离岸人民币 7,026 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (5)
离岸人民币 7,003 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (5)
离岸人民币 7,003 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (5)
离岸人民币 6,994 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (5)
离岸人民币 7,027 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (6)
离岸人民币 7,027 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (6)
离岸人民币 7,019 美元 1,098 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (6)
离岸人民币 10,612 美元 1,663 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (7)
离岸人民币 9,222 美元 1,444 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (7)
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 15 -
交付合约 折算额 交割日期 交易对手
未实现收益╱(亏损)
美元
离岸人民币 7,828 美元 1,225 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (7)
离岸人民币 7,119 美元 1,113 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (7)
离岸人民币 7,021 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (7)
离岸人民币 7,021 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (7)
离岸人民币 13,557 美元 2,125 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (8)
离岸人民币 7,013 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (8)
离岸人民币 6,986 美元 1,091 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (8)
离岸人民币 6,986 美元 1,091 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (8)
离岸人民币 7,029 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (9)
离岸人民币 7,029 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (9)
离岸人民币 151,926 美元 23,892 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (11)
离岸人民币 53,159 美元 8,349 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (15)
离岸人民币 230,835 美元 36,301 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (17)
离岸人民币 98,645 美元 15,502 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (19)
离岸人民币 25,220 美元 3,942 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (26)
离岸人民币 25,090 美元 3,920 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (27)
离岸人民币 31,744 美元 4,962 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (32)
离岸人民币 28,486 美元 4,447 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (34)
离岸人民币 54,116 美元 8,474 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (40)
离岸人民币 42,202 美元 6,597 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (42)
离岸人民币 118,377 美元 18,577 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (47)
离岸人民币 37,015 美元 5,774 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (49)
离岸人民币 79,173 美元 12,398 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (59)
离岸人民币 60,796 美元 9,503 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (62)
离岸人民币 131,069 美元 20,538 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (83)
离岸人民币 210,324 美元 33,007 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (84)
离岸人民币 154,725 美元 24,255 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (88)
离岸人民币 99,007 美元 15,458 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (119)
离岸人民币 637,435 美元 100,110 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (180)
离岸人民币 317,037 美元 49,700 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (181)
离岸人民币 194,080 美元 30,337 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (198)
离岸人民币 196,403 美元 30,702 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (199)
离岸人民币 338,540 美元 53,041 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (223)
离岸人民币 3,098,798 美元 487,318 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (227)
离岸人民币 399,867 美元 62,685 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (228)
离岸人民币 337,523 美元 52,865 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (239)
离岸人民币 185,396 美元 28,921 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (248)
离岸人民币 275,470 美元 43,064 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (276)
离岸人民币 404,987 美元 63,431 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (287)
离岸人民币 300,341 美元 46,950 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (304)
离岸人民币 367,765 美元 57,550 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (312)
离岸人民币 271,606 美元 42,392 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (341)
离岸人民币 284,136 美元 44,324 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (380)
离岸人民币 392,036 美元 61,281 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (399)
离岸人民币 980,716 美元 153,570 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (729)
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 16 -
交付合约 折算额 交割日期 交易对手
未实现收益╱(亏损)
美元
离岸人民币 1,053,943 美元 164,874 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (946)
离岸人民币 1,397,650 美元 218,908 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (989)
离岸人民币 897,586 美元 140,095 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (1,125)
离岸人民币 1,723,520 美元 269,283 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1,885)
离岸人民币 2,783,433 美元 435,428 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2,500)
离岸人民币 2,178,196 美元 339,973 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (2,731)
离岸人民币 12,440,222 美元 1,953,757 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3,510)
离岸人民币 3,717,366 美元 581,137 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (3,730)
离岸人民币 3,807,378 美元 595,178 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (3,851)
离岸人民币 6,215,714 美元 973,373 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (4,568)
离岸人民币 3,862,185 美元 602,491 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (5,161)
纽元 171,771 美元 116,197 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (3,245)
纽元 526,296 美元 363,087 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (2,878)
纽元 128,558 美元 86,892 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 (2,502)
纽元 96,246 美元 64,894 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (2,031)
纽元 154,273 美元 105,585 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1,690)
纽元 120,051 美元 82,012 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (1,467)
纽元 93,525 美元 63,818 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行，伦敦 (1,216)
纽元 101,325 美元 69,312 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (1,145)
纽元 111,360 美元 76,384 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1,051)
纽元 129,438 美元 89,269 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (737)
纽元 124,068 美元 85,869 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (403)
纽元 18,882 美元 12,775 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (356)
纽元 36,522 美元 25,179 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (217)
纽元 24,449 美元 16,845 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (156)
纽元 5,189 美元 3,547 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (61)
纽元 3,352 美元 2,281 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (50)
纽元 1,630 美元 1,106 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (28)
纽元 1,594 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (9)
纽元 1,595 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (5)
美元 1,117 离岸人民币 7,092 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1)
美元 1,552 离岸人民币 9,852 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2)
美元 1,324 离岸人民币 8,399 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (2)
美元 1,298 离岸人民币 8,233 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (2)
美元 1,260 离岸人民币 7,997 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (2)
美元 1,251 离岸人民币 7,939 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2)
美元 1,126 离岸人民币 7,148 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (2)
美元 1,800 离岸人民币 11,423 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (3)
美元 1,685 离岸人民币 10,694 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (3)
美元 1,591 离岸人民币 10,093 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (3)
美元 1,530 离岸人民币 9,706 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (3)
美元 1,481 离岸人民币 9,397 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (3)
美元 2,201 离岸人民币 13,964 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (4)
美元 1,357 离岸人民币 8,601 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4)
美元 1,273 离岸人民币 8,067 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4)
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 17 -
交付合约 折算额 交割日期 交易对手
未实现收益╱(亏损)
美元
美元 1,555 离岸人民币 9,852 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (5)
美元 113,615 澳元 151,253 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (6)
美元 6,610 离岸人民币 41,941 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (11)
美元 3,641 离岸人民币 23,069 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (12)
美元 16,617 离岸人民币 105,501 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (18)
美元 8,719 离岸人民币 55,299 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (19)
美元 30,379 离岸人民币 192,886 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (31)
美元 26,043 离岸人民币 165,301 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (36)
美元 31,806 离岸人民币 201,813 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (54)
美元 33,452 离岸人民币 212,271 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (55)
美元 34,410 离岸人民币 218,351 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (56)
美元 17,184 离岸人民币 108,866 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (56)
美元 16,617 离岸人民币 105,199 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (65)
美元 53,174 离岸人民币 337,414 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (87)
美元 43,082 离岸人民币 273,241 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (92)
美元 45,282 离岸人民币 287,193 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (97)
美元 395,301 离岸人民币 2,509,928 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (405)
美元 536,706 离岸人民币 3,405,434 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (916)
美元 691,587 离岸人民币 4,388,480 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (1,131)
美元 568,678 离岸人民币 3,606,735 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (1,217)
美元 623,328 离岸人民币 3,953,485 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (1,312)
美元 1,391,519 离岸人民币 8,825,217 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (3,015)
美元 7,235,622 离岸人民币 45,889,367 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (15,677)
美元 11,184,775 离岸人民币 70,935,466 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (24,233)
美元 146,075,433 离岸人民币 926,431,579 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (316,493)
匈牙利福林 1,794,044,000 美元 5,377,201 2022 年 5 月 4 日 汇丰银行，伦敦 (33,854)
澳元 15,710,844 美元 11,750,576 2022 年 5 月 4 日 汇丰银行，伦敦 (52,180)
波兰兹罗提 53,216,685 美元 12,677,594 2022 年 5 月 4 日 汇丰银行，伦敦 (53,080)
加元 63,371,370 美元 50,620,275 2022 年 5 月 4 日 加拿大皇家银行 (107,745)
英镑 21,661,610 美元 28,395,414 2022 年 5 月 4 日 巴克莱银行，伦敦 (119,821)
离岸人民币 7,809,741 美元 1,226,045 2022 年 5 月 5 日 汇丰银行，伦敦 (1,576)
离岸人民币 485,816,809 美元 76,332,642 2022 年 5 月 5 日 高盛国际，伦敦 (33,417)
日元 13,175,040,614 美元 108,099,261 2022 年 5 月 6 日 法国巴黎银行 (525,257)
澳元 1,462 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美国道富银行 (0)
澳元 134,695 美元 101,195 2022 年 5 月 20 日 法国巴黎银行 (30)
加元 1,369 美元 1,096 2022 年 5 月 20 日 美国道富银行 (0)
加元 44,321 美元 35,474 2022 年 5 月 20 日 美国道富银行 (4)
美元 2,163 离岸人民币 13,770 2022 年 5 月 20 日 汇丰银行，伦敦 (0)
───────────
未实现总亏损 (4,518,331)
-------------------
未实现净收益 6,888,942
═══════════
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 18 -
(b)期货
以下为截至二零二二年三月三十一日之未平仓期货合约：
标的资产 交易对手
未实现收益╱
(亏损)
美元
截至二零二二年三月三十一日
Aust10YBondFuture15/06/2022 澳大利亚 10 年期债券 花旗集团全球市场公司伦敦分行 1,037,440
Euro-BOBLFuture08/06/2022 由德意志联邦共和国、意大利共和
国、法兰西共和国、西班牙王国或
瑞士联邦发行的 5 年期债务工具
花旗集团全球市场公司伦敦分行 811,311
Euro-BTPFuture08/06/2022 由德意志联邦共和国、意大利共和
国、法兰西共和国、西班牙王国或
瑞士联邦发行的 10 年期债务工具
花旗集团全球市场公司伦敦分行 543,162
Euro-BundFuture08/06/2022 由德意志联邦共和国、意大利共和
国、法兰西共和国、西班牙王国或
瑞士联邦发行的 10 年期债务工具
花旗集团全球市场公司伦敦分行 35,816
LongGiltFuture28/06/2022 10 年期英国国债 花旗集团全球市场公司伦敦分行 270,835
US2YrNote(CBT)30/06/2022 2 年期美国国债 花旗集团全球市场公司伦敦分行 556,398
US5YrNote(CBT)30/06/2022 5 年期美国国债 花旗集团全球市场公司伦敦分行 1,572,063
─────────
未实现总收益 4,827,025
----------------
Euro-BUXL30YBond08/06/2022 由德意志联邦共和国、意大利共和
国、法兰西共和国、西班牙王国或
瑞士联邦发行的 30 年期债务工具
花旗集团全球市场公司伦敦分行 (906,765)
JPN10YBond(OSE)13/06/2022 10 年期日本政府债券 花旗集团全球市场公司伦敦分行 (31,143)
USUltraBondCBT21/06/2022 30 年期美国国债 花旗集团全球市场公司伦敦分行 (111,782)
─────────
未实现总亏损 (1,049,690)
----------------
未实现净收益 3,777,335
═════════
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
第二十二至三十一页之附注乃属本财务报表之一部分。
- 19 -
财务状况表
截至二零二二年三月三十一日(未经审计)
二零二二年
三月三十一日
二零二一年
九月三十日
美元 美元
资产
银行现金 57,254,435 25,540,063
应收经纪款项 - 29,944,500
分配应收款项 1,477,157 5,646,183
保证金 1,534,870 2,645,936
衍生性产品 16,234,298 14,618,790
投资 782,477,244 1,060,494,015
利息及其他应收款项 57,483 6,352,206
────────── ───────────
总资产 859,035,487 1,145,241,693
------------------ -------------------
负债
透支经纪款项 3,357,947 1,924,175
应付经纪款项 18,646,886 -
赎回应付款项 1,883,310 12,606,932
应付收益分配[附注 6] 2,584,675 3,548,275
衍生性产品 5,568,021 7,383,741
其他应付款项 352,368 915,220
────────── ───────────
总负债(不含可赎回份额持有人
应占净资产) 32,393,207 26,378,343
----------------- -------------------
可赎回份额持有人应占净资产
[附注 3] 826,642,280 1,118,863,350
═══════════ ═══════════
综合收益表
截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计)
二零二一年
十月一日至
二零二二年
三月三十一日
二零二零年
十月一日至
二零二一年
三月三十一日
美元 美元
收入
投资及衍生性产品净(亏损)╱
收益[附注 4] (21,319,903) 23,206,498
存款利息 4,434 6,746
汇兑净(亏损)╱收益 (534,232) 1,449,542
其他收益 67 128
────────── ──────────
(21,849,634) 24,662,914
----------------- -----------------
支出
管理费用[附注 5(a)] 3,899,025 6,480,946
托管费用及银行费用
[附注 5(a)] 146,676 182,229
受托人费用[附注 5(b)] 87,668 145,389
交易成本[附注 5(a)] 50,239 39,050
基金注册登记机构费用
[附注 5(a)] 36,645 69,912
核数师酬金 28,753 13,213
法律及专业费用 3,014 30,492
印刷及出版支出 1,022 15,016
其他经营费用 8,064 3,493
────────── ──────────
4,261,106 6,979,740
----------------- -----------------
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
第二十二至三十一页之附注乃属本财务报表之一部分。
- 20 -
综合收益表(续)
截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计)
二零二一年
十月一日至
二零二二年
三月三十一日
二零二零年
十月一日至
二零二一年
三月三十一日
美元 美元
净经营(亏损)╱利润 (26,110,740) 17,683,174
------------------- -------------------
财务成本
收益分配[附注 6] (16,201,154) (29,552,018)
利息费用 - (17)
─────────── ───────────
(16,201,154) (29,552,035)
------------------- -------------------
除税前亏损 (42,311,894) (11,868,861)
税项 (49,039) (11,764)
─────────── ───────────
可赎回份额持有人应占净资产
及总综合收益之减少 (42,360,933) (11,880,625)
═══════════ ═══════════
可赎回份额持有人应占净资产变动表
截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计)
二零二一年
十月一日至
二零二二年
三月三十一日
二零二零年
十月一日至
二零二一年
三月三十一日
美元 美元
期初可赎回份额持有人应占净
资产 1,118,863,350 1,547,093,393
-------------------- -------------------
分配可赎回份额[附注 3] 124,720,048 642,030,234
赎回可赎回份额[附注 3] (374,580,185) (715,594,691)
──────────── ───────────
净赎回 (249,860,137) (73,564,457)
-------------------- -------------------
869,003,213 1,473,528,936
可赎回份额持有人应占净资产
及总综合收益之减少 (42,360,933) (11,880,625)
──────────── ───────────
期末可赎回份额持有人应占净
资产 826,642,280 1,461,648,311
════════════ ═══════════
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
第二十二至三十一页之附注乃属本财务报表之一部分。
- 21 -
现金流量表
截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计)
二零二一年
十月一日至
二零二二年
三月三十一日
二零二零年
十月一日至
二零二一年
三月三十一日
美元 美元
经营业务
购入投资及衍生性产品 (454,296,154) (992,783,158)
出售投资及衍生性产品所得款项 756,261,180 1,115,741,686
已收股息 5,979,339 -
透支经纪款项之增加 1,433,772 2,642,469
保证金之减少╱ (增加) 1,111,066 (5,072,046)
已收利息 4,447 11,326
已付税项 (49,039) (11,764)
已付交易成本 (51,013) (40,588)
已付基金注册登记机构费用 (79,963) (136,042)
已付受托人费用 (91,729) (143,251)
已付管理费用 (4,075,296) (6,388,874)
其他 (1,154,870) 809,980
─────────── ───────────
经营业务所产生之现金净额 304,991,740 114,629,738
------------------- -------------------
融资活动
已付利息 - (17)
分配可赎回份额所得款项 128,889,074 662,081,561
赎回可赎回份额付款 (385,303,807) (721,724,461)
已付收益分配 (17,164,754) (30,055,641)
─────────── ───────────
融资活动所运用之现金净额 (273,579,487) (89,698,558)
------------------- -------------------
(续)
二零二一年
十月一日至
二零二二年
三月三十一日
二零二零年
十月一日至
二零二一年
三月三十一日
美元 美元
现金及现金等价物之增加 31,412,253 24,931,180
期初现金及现金等价物 25,540,063 28,639,507
现金及现金等价物之汇兑收益 302,119 185,099
─────────── ───────────
期末现金及现金等价物 57,254,435 53,755,786
═══════════ ═══════════
现金及现金等价物余额分析：
银行现金 57,254,435 53,755,786
═══════════ ═══════════
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 22 -
财务报表之附注
1 本基金
摩根国际债券基金(“本基金”)根据一九七九年四月三十日的信托契约(经修订)(“信托契约”)成立，受香港法律监管。本基金已
获香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)认可。
本基金的投资目标旨在通过主要投资(即至少为资产净值总额的 80%)于环球投资级别债务证券，取得比环球债券市场更高的回
报。
根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别(分别称为“类别”)，虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定的
收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。
所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行使的权利。
2 主要会计政策概览
(a) 中期财务报表之会计政策
编制本未经审计简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二一年九月三十日止年度财务报表所采纳的会计
政策和计算方法一致。
(b) 投资及衍生性产品
分类
对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金
按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作
出相应决策。
公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。
当预期某一借入证券的市值将会下跌时，本基金出售该证券进行卖空，或通过卖空进行套汇交易。卖空被分类为按公平值透
过损益列账的金融负债。
因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。
确认、终止确认及计量
投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所
产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差
不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。
公平值估计
公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场
中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的
公平值计算。
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 23 -
债务证券的公平值按包括应计利息的报价计算。
集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市
或在交易所买卖，则以最后交易价计算。
未平仓期货和掉期合约是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与合约价格之间的差额在综合收益表确认。
未平仓期权是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与溢价金额╱合约价格之间的差额在综合收益表确认。
远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。
(c) 证券借贷
本基金可订立以卖空为目的之证券借贷安排。短仓指提供已售，但尚未购买的证券之责任，并以投资的公平值列账。于期╱
年内借来的证券为资产负债表外交易，因此不包括在基金的投资组合中。证券借贷有关的抵押品一般包括现金抵押，并分开
纳入财务状况表内。
(d) 外币折算
功能及呈列货币
本基金采用美元作为其功能及呈列货币。
交易及结余
外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。
外币交易和按期╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。
与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产
及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。
(e) 销售份额所得款项及赎回份额支付款项
每份额资产净值于每个交易日计算。认购╱申购或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计
算。这是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。
可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产(或
“资产净值”或“净资产”或“NAV”)。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财
务状况表入账。
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 24 -
3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产(每份额)
二零二一年十月一日至二零二二年三月三十一日
澳元对冲类别
(每月派息)
加元对冲类别
(每月派息)
港元类别
(每月派息)
纽元对冲类别
(每月派息)
人民币对冲类别
(累计)
份额 份额 份额 份额 份额
已发行份额数目：
期初 10,589,900.120 6,601,970.711 184,986,181.051 3,479,860.601 815,348.308
总分配 513,829.560 563,757.505 14,023,913.913 251,690.873 25,965.402
总赎回 (2,952,283.619) (2,182,178.421) (53,569,765.153) (547,793.834) (209,814.058)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 8,151,446.061 4,983,549.795 145,440,329.811 3,183,757.640 631,499.652
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
人民币对冲类别
(每月派息)
美元类别
(每月派息)
美元类别
(每半年派息)
PRC 人民币份额
(累计)
PRC 人民币份额
(每月派息)
份额 份额 份额 份额 份额
已发行份额数目：
期初 108,144,383.054 44,880,967.357 745,451.394 8,246,314.840 8,690,294.310
总分配 21,820,940.566 4,890,643.313 221,455.409 1,480,488.650 196,430.920
总赎回 (33,095,033.462) (17,310,000.149) (484,563.835) (2,311,850.610) (595,988.690)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 96,870,290.158 32,461,610.521 482,342.968 7,414,952.880 8,290,736.540
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
PRC 人民币对冲
份额(累计)
PRC 人民币对冲
份额(每月派息)
PRC 美元份额
(累计)
PRC 美元份额
(每月派息)
份额 份额 份额 份额
已发行份额数目：
期初 5,298,889.960 9,545,469.220 3,129,173.160 3,009,914.170
总分配 164,816.180 229,923.920 38,397.270 77,938.320
总赎回 (1,855,663.040) (2,932,753.570) (907,481.660) (798,317.640)
───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 3,608,043.100 6,842,639.570 2,260,088.770 2,289,534.850
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 25 -
二零二零年十月一日至二零二一年三月三十一日
澳元对冲类别
(每月派息)
加元对冲类别
(每月派息)
港元类别
(每月派息)
纽元对冲类别
(每月派息)
人民币对冲类别
(累计)
份额 份额 份额 份额 份额
已发行份额数目：
期初 14,436,547.412 9,382,696.758 235,151,461.228 4,111,393.284 588,271.460
总分配 4,920,229.153 4,537,600.533 120,742,646.634 967,485.433 494,201.509
总赎回 (6,000,230.120) (4,338,784.585) (98,081,805.841) (1,275,770.916) (88,576.035)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 13,356,546.445 9,581,512.706 257,812,302.021 3,803,107.801 993,896.934
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
人民币对冲类别
(每月派息)
美元类别
(每月派息)
美元类别
(每半年派息)
PRC 人民币份额
(累计)
PRC 人民币份额
(每月派息)
份额 份额 份额 份额 份额
已发行份额数目：
期初 104,718,064.063 60,206,849.006 1,530,585.527 14,623,868.390 12,880,898.180
总分配 55,959,428.575 30,387,562.479 98,771.529 141,832.760 169,804.270
总赎回 (41,523,741.452) (30,371,573.399) (983,918.294) (4,640,876.670) (2,835,005.810)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 119,153,751.186 60,222,838.086 645,438.762 10,124,824.480 10,215,696.640
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
PRC 人民币对冲
份额(累计)
PRC 人民币对冲
份额(每月派息)
PRC 美元份额
(累计)
PRC 美元份额
(每月派息)
份额 份额 份额 份额
已发行份额数目：
期初 14,754,895.250 18,676,582.420 8,504,386.090 5,217,152.340
总分配 514,727.970 344,301.680 667,827.060 131,136.060
总赎回 (6,934,808.900) (7,213,245.480) (5,207,126.210) (1,482,027.550)
───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 8,334,814.320 11,807,638.620 3,965,086.940 3,866,260.850
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 26 -
二零二二年三月三十一日
澳元对冲类别
(每月派息)
加元对冲类别
(每月派息)
港元类别
(每月派息)
纽元对冲类别
(每月派息)
人民币对冲类别
(累计)
澳元 加元 港元 纽元 人民币
可赎回份额持有人应占净资产 75,441,380 46,215,480 1,365,525,352 29,496,983 8,486,512
════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
可赎回份额持有人应占净资产
(每份额) 9.25 9.27 9.39 9.26 13.44
════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
人民币对冲类别
(每月派息)
美元类别
(每月派息)
美元类别
(每半年派息)
PRC 人民币份额
(累计)
PRC 人民币份额
(每月派息)
人民币 美元 美元 人民币 人民币
可赎回份额持有人应占净资产 884,762,188 301,690,723 10,125,552 73,983,783 74,405,990
════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
可赎回份额持有人应占净资产
(每份额) 9.13 9.29 20.99 9.98 8.97
════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
PRC 人民币对冲
份额(累计)
PRC 人民币对冲
份额(每月派息)
PRC 美元份额
(累计)
PRC 美元份额
(每月派息)
人民币 人民币 美元 美元
可赎回份额持有人应占净资产 40,236,321 64,888,477 23,868,421 21,775,636
════════════ ════════════ ════════════ ════════════
可赎回份额持有人应占净资产
(每份额) 11.15 9.48 10.56 9.51
════════════ ════════════ ════════════ ════════════
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 27 -
二零二一年九月三十日
澳元对冲类别
(每月派息)
加元对冲类别
(每月派息)
港元类别
(每月派息)
纽元对冲类别
(每月派息)
人民币对冲类别
(累计)
澳元 加元 港元 纽元 人民币
可赎回份额持有人应占净资产 103,503,535 64,649,781 1,822,410,378 34,047,082 11,241,640
════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
可赎回份额持有人应占净资产
(每份额) 9.77 9.79 9.85 9.78 13.79
════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
人民币对冲类别
(每月派息)
美元类别
(每月派息)
美元类别
(每半年派息)
PRC 人民币份额
(累计)
PRC 人民币份额
(每月派息)
人民币 美元 美元 人民币 人民币
可赎回份额持有人应占净资产 1,043,345,225 440,323,336 16,518,894 86,921,823 83,732,936
════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
可赎回份额持有人应占净资产
(每份额) 9.65 9.81 22.16 10.54 9.64
════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
PRC 人民币对冲
份额(累计)
PRC 人民币对冲
份额(每月派息)
PRC 美元份额
(累计)
PRC 美元份额
(每月派息)
人民币 人民币 美元 美元
可赎回份额持有人应占净资产 60,642,379 95,607,461 34,354,133 30,226,878
════════════ ════════════ ════════════ ════════════
可赎回份额持有人应占净资产
(每份额) 11.44 10.02 10.98 10.04
════════════ ════════════ ════════════ ════════════
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 28 -
4 投资及衍生性产品净(亏损)╱收益
二零二一年
十月一日至
二零二二年
三月三十一日
二零二零年
十月一日至
二零二一年
三月三十一日
美元 美元
投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 (51,497,359) (21,378,904)
投资及衍生性产品销售之实现收益 30,177,456 44,585,402
───────────── ─────────────
(21,319,903) 23,206,498
═════════════ ═════════════
5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易
(a) 截至二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日止期间，支付给管理人，摩根基金(亚洲)有限公司，及其关联人士
的金额如下：
二零二一年
十月一日至
二零二二年
三月三十一日
二零二零年
十月一日至
二零二一年
三月三十一日
美元 美元
管理费用 3,899,025 6,480,946
托管费用及银行费用 115,352 146,030
基金注册登记机构费用 36,645 69,912
交易成本 9,064 2,530
═════════════ ═════════════
(b) 截至二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日止期间，支付给受托人，东亚银行(信托)有限公司，及其关联人士
的金额如下：
二零二一年
十月一日至
二零二二年
三月三十一日
二零二零年
十月一日至
二零二一年
三月三十一日
美元 美元
受托人费用 87,668 145,389
═════════════ ═════════════
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 29 -
6 收益分配
一旦该金额不足够支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。
二零二一年
十月一日至
二零二二年
三月三十一日
二零二零年
十月一日至
二零二一年
三月三十一日
收益分配类别 到期日 支付日 比率 份额 美元 美元
澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 澳元 0.0236 9,988,641.378 (177,966)
加元对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 加元 0.0253 6,263,523.647 (128,475)
港元类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 港元 0.0251 178,989,157.630 (577,659)
纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 纽元 0.0272 3,495,178.233 (68,568)
人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 人民币 0.0500 107,225,595.676 (839,149)
美元类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 美元 0.0250 43,752,607.919 (1,093,815)
PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 人民币 0.0243 8,734,749.010 (33,222)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 人民币 0.0519 8,743,501.200 (71,027)
PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 美元 0.0256 2,954,119.550 (75,625)
澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 澳元 0.0237 9,652,133.061 (162,782)
加元对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 加元 0.0252 6,322,358.613 (124,544)
港元类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 港元 0.0251 173,361,866.500 (557,898)
纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 纽元 0.0289 3,423,509.860 (67,215)
人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 人民币 0.0458 102,522,145.321 (734,638)
美元类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 美元 0.0250 41,190,542.280 (1,029,764)
PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 人民币 0.0243 8,618,006.750 (32,765)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 人民币 0.0476 8,336,279.640 (62,083)
PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 美元 0.0256 2,808,055.020 (71,886)
澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 澳元 0.0216 9,638,012.084 (151,004)
加元对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 加元 0.0227 6,122,855.925 (108,691)
港元类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 港元 0.0252 167,942,032.078 (542,554)
纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 纽元 0.0287 3,345,359.890 (65,648)
人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 人民币 0.0465 101,688,055.236 (741,649)
美元类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 美元 0.0250 38,575,684.576 (964,392)
PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 人民币 0.0243 8,534,140.710 (32,527)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 人民币 0.0483 8,042,992.580 (60,931)
PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 美元 0.0256 2,600,760.080 (66,579)
澳元对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 澳元 0.0240 8,713,596.158 (146,273)
加元对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 加元 0.0251 5,406,090.855 (106,238)
港元类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 港元 0.0251 156,054,494.112 (502,585)
纽元对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 纽元 0.0289 3,267,497.471 (61,918)
人民币对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 人民币 0.0418 98,461,449.507 (646,536)
美元类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 美元 0.0250 35,208,544.752 (880,214)
PRC 人民币份额(每月派息) 2022 年 1 月 28 日 2022 年 2 月 11 日 人民币 0.0241 8,395,053.750 (31,763)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2022 年 1 月 28 日 2022 年 2 月 11 日 人民币 0.0434 7,420,993.950 (50,562)
PRC 美元份额(每月派息) 2022 年 1 月 28 日 2022 年 2 月 11 日 美元 0.0256 2,485,273.690 (63,623)
澳元对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 澳元 0.0239 8,419,839.946 (145,422)
加元对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 加元 0.0255 5,112,169.626 (102,328)
港元类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 港元 0.0251 149,501,901.537 (480,538)
纽元对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 纽元 0.0294 3,242,494.407 (64,238)
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 30 -
二零二一年
十月一日至
二零二二年
三月三十一日
二零二零年
十月一日至
二零二一年
三月三十一日
收益分配类别 到期日 支付日 比率 份额 美元 美元
人民币对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 人民币 0.0439 99,092,160.926 (688,903)
美元类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 美元 0.0250 34,244,571.886 (856,114)
PRC 人民币份额(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 人民币 0.0241 8,334,679.310 (31,833)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 人民币 0.0455 7,307,924.140 (52,696)
PRC 美元份额(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 美元 0.0256 2,407,779.500 (61,639)
澳元对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 澳元 0.0215 8,166,179.708 (131,846)
加元对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 加元 0.0246 4,988,470.765 (98,248)
港元类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 港元 0.0252 145,534,041.287 (468,302)
纽元对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 纽元 0.0290 3,188,683.507 (64,319)
人民币对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 人民币 0.0464 96,871,283.464 (708,059)
美元类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 美元 0.0250 32,485,734.424 (812,143)
美元类别(每半年派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 美元 0.3308 482,348.806 (159,561)
PRC 人民币份额(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 人民币 0.0242 8,290,734.310 (31,605)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 人民币 0.0482 6,842,637.460 (51,955)
PRC 美元份额(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 美元 0.0256 2,290,496.190 (58,637)
澳元对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 澳元 0.0300 15,532,724.626 (326,420)
加元对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 加元 0.0301 10,768,268.700 (242,500)
港元类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 港元 0.0310 257,026,392.219 (1,027,655)
纽元对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 纽元 0.0309 4,436,865.111 (90,609)
人民币对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 人民币 0.0542 106,802,319.116 (861,322)
美元类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 美元 0.0310 67,641,658.335 (2,096,891)
PRC 人民币份额(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 人民币 0.0315 12,571,710.000 (59,139)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 人民币 0.0562 17,942,181.780 (150,584)
PRC 美元份额(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 美元 0.0317 5,162,583.950 (163,654)
澳元对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 澳元 0.0291 16,344,179.735 (351,860)
加元对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 加元 0.0299 10,761,199.966 (247,975)
港元类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 港元 0.0310 274,712,409.393 (1,098,743)
纽元对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 纽元 0.0306 4,452,255.286 (95,858)
人民币对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 人民币 0.0521 113,862,990.402 (903,131)
美元类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 美元 0.0310 67,380,016.374 (2,088,781)
PRC 人民币份额(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 人民币 0.0311 12,337,463.560 (58,414)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 人民币 0.0540 16,848,565.810 (138,512)
PRC 美元份额(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 美元 0.0317 4,932,013.930 (156,345)
澳元对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 澳元 0.0266 16,414,088.450 (335,538)
加元对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 加元 0.0280 10,882,028.471 (238,828)
港元类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 港元 0.0310 283,536,272.040 (1,133,800)
纽元对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 纽元 0.0295 4,391,643.910 (93,324)
人民币对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 人民币 0.0522 116,777,407.195 (937,221)
美元类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 美元 0.0310 69,049,204.797 (2,140,525)
PRC 人民币份额(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 人民币 0.0308 10,902,956.930 (51,631)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 人民币 0.0541 14,679,537.300 (122,102)
PRC 美元份额(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 美元 0.0317 4,446,741.780 (140,962)
澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 澳元 0.0257 14,655,034.248 (288,860)
加元对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 加元 0.0268 11,132,799.728 (233,002)
港元类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 港元 0.0290 271,086,704.217 (1,013,976)
纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 9 日 纽元 0.0273 4,315,658.363 (84,369)
摩根国际债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告
- 31 -
二零二一年
十月一日至
二零二二年
三月三十一日
二零二零年
十月一日至
二零二一年
三月三十一日
收益分配类别 到期日 支付日 比率 份额 美元 美元
人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 人民币 0.0472 128,827,175.308 (939,110)
美元类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 美元 0.0290 66,274,857.547 (1,921,971)
PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 人民币 0.0285 10,625,698.960 (46,770)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 人民币 0.0490 13,231,520.350 (100,132)
PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 美元 0.0297 4,194,363.440 (124,573)
澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 澳元 0.0274 14,251,894.864 (310,742)
加元对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 加元 0.0283 10,540,614.426 (238,325)
港元类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 港元 0.0290 270,142,813.913 (1,010,322)
纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 纽元 0.0290 4,282,591.106 (92,383)
人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 人民币 0.0489 124,189,269.449 (939,794)
美元类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 美元 0.0290 64,453,268.392 (1,869,145)
PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 人民币 0.0285 10,528,193.990 (46,434)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 人民币 0.0507 12,235,851.560 (96,002)
PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 美元 0.0297 3,981,638.970 (118,255)
澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 澳元 0.0275 13,391,010.952 (280,480)
加元对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 加元 0.0282 9,594,537.748 (215,273)
港元类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 港元 0.0291 258,187,355.537 (966,403)
纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 纽元 0.0293 3,813,250.327 (78,249)
人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 人民币 0.0506 119,123,116.914 (918,678)
美元类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 美元 0.0290 60,358,507.946 (1,750,397)
美元类别(每半年派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 美元 0.4048 645,443.959 (261,276)
PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 人民币 0.0287 10,227,686.550 (44,738)
PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 人民币 0.0526 11,813,447.690 (94,706)
PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 美元 0.0297 3,883,144.300 (115,329)
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可赎回份额持有人之总收益分配 (16,201,154) (29,552,018)
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