| 法定名称 |
长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金 |
基金简称 |
长城中债5-10年国开债指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2021-07-28 |
| 募集起始日 |
2021-04-27 |
总募集规模(万份) |
172,004.57 |
| 募集截止日 |
2021-07-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
172,000.97 |
| 日常申购起始日 |
2021-08-16 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2021-08-16 |
参与资金利息(万份) |
36,004.65 |
| 基金经理 |
张棪 |
最近总份额(万份) |
168,758.23 |
| 基金管理人 |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
华夏银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
长城中债5-10年国开债指数A |
| 业绩比较基准 |
中债-5-10年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
1、债券投资策略
本基金主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，根据债券流动性、基金日常申购赎回以及债券交易特性及交易惯例等情况，采取“久期匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
2、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期在5年-10年（包含5和10年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会进行相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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