| 法定名称 |
天治鑫祥利率债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
天治鑫祥利率债债券C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2023-07-10 |
| 募集起始日 |
2023-06-29 |
总募集规模(万份) |
300,006.30 |
| 募集截止日 |
2023-07-07 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
300,001.86 |
| 日常申购起始日 |
2023-07-18 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-07-18 |
参与资金利息(万份) |
44,445.10 |
| 基金经理 |
郝杰 |
最近总份额(万份) |
17.88 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
浙商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
天治鑫祥利率债债券C |
| 业绩比较基准 |
中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金通过主动债券配置，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(含国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，动态调整各类金融资产的配置比例，在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券种收益和风险的潜在影响，深入挖掘价值被低估的标的券种，提高基金收益。1、债券投资策略(1)久期管理策略本基金将根据对宏观经济、金融市场运行特点等多方面因素的分析，并充分考虑组合流动性管理的实际情况，动态调整组合久期。当预测利率下行时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预测利率上行时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。(2)期限结构配置策略在确定组合久期后，本基金将根据对短期资金利率水平和变动趋势推断，以及长期基本面和政策变化情况，判断未来收益率曲线的变化，从而调整投资组合的期限结构配置。在保证债券流动性的前提下，适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。(3)杠杆策略本基金将结合债券投资的风险收益情况和回购成本等因素，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购进行杠杆投资，放大债券资产投资比例，以期获得超额收益。(4)个券精选策略在具体券种的选择上，基金管理人主要通过利率趋势分析、投资者偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式，合理评估不同券种的风险收益水平。筛选出的券种一般具有流动性较好、符合目标久期、同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行保护等特征。2、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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