| 法定名称 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
基金简称 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-04-29 |
| 募集起始日 |
2024-04-19 |
总募集规模(万份) |
799,118.16 |
| 募集截止日 |
2024-04-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
799,004.02 |
| 日常申购起始日 |
2024-05-06 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-05-06 |
参与资金利息(万份) |
1,141,371.74 |
| 基金经理 |
吴斯泓 |
最近总份额(万份) |
528,922.25 |
| 基金管理人 |
泰康基金管理有限公司 |
基金托管人 |
华夏银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
| 业绩比较基准 |
中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，还可投资于部分非成份券，包括国债、政策性金融债(不含次级债权)、央行票据、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围，无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中代表性与流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风
险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、资产配置策略
本基金以追求紧密跟踪标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
2、债券投资策略
本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资，本基金所构建的投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金资产规模、日常申购赎回情况以及债券市场交易特性等情况，对其进行适时优化调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人还将对成份券的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的债券将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项投资比例限制，基金可能不能按照成份券权重持有成份券，基金将会采用合理方法寻求替代。
(四)标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数为中债-0-3年政策性金融债指数，及其未来可能发生的变更。
本基金的业绩比较基准为：中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
中债-0-3年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通的待偿期0至3年(包含3年)的政策性金融债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。具体而言，该指数的债券种类为政策性银行债，不包括二级资本债、次级债；该指数成分券剩余期限为0年-3年(包含3年)，含权债剩余期限按中债估值推荐方向选取；指数成份券原则上每个全国银行间债券市场交易日进行调整。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更基金名称、标的指数和业绩比较基准，及时公告。 |
| 投资标准 |
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于待偿期0年-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
本基金为指数基金，主要跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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