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基金概况 |
法定名称 | 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 中证500ETF基金 | |
投资类型 | 偏股型基金 | 成立日期 | 2024-09-02 | |
募集起始日 | 2024-08-14 | 总募集规模(万份) | 21,171.06 | |
募集截止日 | 2024-08-28 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 21,170.00 |
日常申购起始日 | 2024-09-20 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
日常赎回起始日 | 2024-09-20 | 参与资金利息(万份) | 10,611.00 | |
基金经理 | 吴逸 | 最近总份额(万份) | 21,171.06 | |
基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 | |
投资风格 | 指数型 | 费率结构表 | 中证500ETF基金 | |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |||
投资理念 | 该项目暂无资料 | |||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||
投资策略 | 1、股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建 基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步 调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场 情况下,本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误 差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上 述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流 动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行 配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成 份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理 人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价 值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金基于有效利用基金资金及流动性管理的需要,将以保持基金资产流 动性、为基金资产提供稳定收益为主要目的,适时对债券等固定收益类金融工 具进行投资。本基金将通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构 变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变 动的趋势及幅度,确定组合久期,优化基金资产在利率债、信用债以及货币市 场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例,在精选个券的基础上构建 债券投资组合。 4、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金 利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债 性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础 股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性 强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获 取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等 影响转债及可交换债投资的其他因素。 5、资产支持证券投资策略 本基金参与资产支持证券投资时,将通过考量宏观经济形势、提前偿还率、 违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未 来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均 久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响, 在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风 险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货和股票期权投资策略 本基金投资股指期货和股票期权,将按照风险管理的原则,以套期保值为 主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约和股票期权合约,以 降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 7、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基 金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、 投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上, 合理确定出借证券的范围、期限和比例。 8、融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略 和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务, 以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具 体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证 监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 9、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变 投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当 程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。 | |||
投资标准 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的 资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | |||
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |||
风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |