基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2018 年 3 月 30 日
万家货币 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 29日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见
的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年 1月 1日起至 12月 31日止。
万家货币 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 19
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 21
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 21
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 23
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 23
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 24
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 25
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 25
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 26
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 26
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 26
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 27
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 27
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 27
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 27
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 28
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 28
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 28
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 31
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 31
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 32
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 34
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 36
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 69
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 69
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 69
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 70
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 71
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 71
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 71
万家货币 2017 年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 72
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 72
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 73
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 74
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 75
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 75
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 76
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 77
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 77
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 77
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 77
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 77
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 77
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 77
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 77
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 79
11.9 其他重大事件 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 80
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 80
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................. 错误!未定义书签。
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 81
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 81
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 81
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 81
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家货币市场证券投资基金
场内简称 -
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 5月 24日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,590,127,806.80份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金
的份额总额
万家货币 A 519508 499,813,431.73份
万家货币 B 519507 9,819,554,263.26份
万家货币 R 519501 33,202,428.45份
万家货币 E 000764 237,557,683.36份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动
性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投
资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大
化。
业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前,业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利
率。自 2013年 8月 15 日起本基金实施基金份额分类,并采用银行活期存
款利率(税后)为业绩比较基准。
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风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期
收益率都低于股票、债券和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 兰剑 郑鹏
联系电话 021-38909626 010-85238667
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话 95538转 6、4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区浦电路 360号 8层(名义
楼层 9层)
北京市东城区建国门内大街 22
号
办公地址 中国(上海)自由贸易试验
区浦电路 360号 8层(名义
楼层 9层)
北京市东城区建国门内大街 22
号
邮政编码 200122 100005
法定代表人 方一天 李民吉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦电路
360号 8层(名义楼层 9层)基金管理
人办公场所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市南京东路 61号 4楼新黄浦金
融大厦
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率
2017年 万家货币 A 17,252,486.77 17,252,486.77 3.5340%
万家货币 B 337,563,557.10 337,563,557.10 3.7821%
万家货币 R 1,007,586.27 1,007,586.27 3.7925%
万家货币 E 7,967,396.89 7,967,396.89 3.6889%
2016年 万家货币 A 15,690,012.39 15,690,012.39 2.4569%
万家货币 B 266,938,962.18 266,938,962.18 2.7028%
万家货币 R 477,706.31 477,706.31 2.7131%
万家货币 E 9,150,270.59 9,150,270.59 2.6105%
2015年 万家货币 A 35,649,177.02 35,649,177.02 3.3153%
万家货币 B 351,577,634.69 351,577,634.69 3.5634%
万家货币 R 1,913,718.86 1,913,718.86 3.5737%
万家货币 E 18,624,615.02 18,624,615.02 3.4702%
3.1.2 期末
数据和指标
期末基金资产净值 期末基金份额净值
2017年末 万家货币 A 499,813,431.73 1.0000
万家货币 B 9,819,554,263.26 1.0000
万家货币 R 33,202,428.45 1.0000
万家货币 E 237,557,683.36 1.0000
2016年末 万家货币 A 548,458,076.00 1.0000
万家货币 B 13,794,383,110.26 1.0000
万家货币 R 21,412,782.83 1.0000
万家货币 E 316,551,788.00 1.0000
2015年末 万家货币 A 805,907,190.71 1.0000
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万家货币 B 10,873,963,382.22 1.0000
万家货币 R 4,387,421.14 1.0000
万家货币 E 421,638,824.59 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
累计净值收益率
2017年末 万家货币 A 48.2395%
万家货币 B 17.8235%
万家货币 R 17.8606%
万家货币 E 11.9228%
2016年末 万家货币 A 43.1797%
万家货币 B 13.5298%
万家货币 R 13.5542%
万家货币 E 7.9411%
2015年末 万家货币 A 39.7465%
万家货币 B 10.5423%
万家货币 R 10.5550%
万家货币 E 5.1951%
注:1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、自 2013 年 8月 15 日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额和 R类基金份额,详情请参阅相关公告。
5、自 2014 年 8月 25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额、R类基金份额和 E类基金份额,详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9580% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8698% 0.0010%
过去六个月 1.8984% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.7220% 0.0008%
过去一年 3.5340% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.1840% 0.0012%
过去三年 9.5942% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 8.5432% 0.0026%
过去五年 19.4998% 0.0045% 3.3918% 0.0024% 16.1080% 0.0021%
自基金合同
生效起至今
48.2395% 0.0079% 22.2034% 0.0036% 26.0361% 0.0043%
万家货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0189% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9307% 0.0010%
过去六个月 2.0214% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.8450% 0.0008%
过去一年 3.7821% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.4321% 0.0012%
过去三年 10.3849% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 9.3339% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
17.8235% 0.0045% 1.5342% 0.0000% 16.2893% 0.0045%
万家货币 R
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0214% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9332% 0.0010%
过去六个月 2.0265% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.8501% 0.0008%
过去一年 3.7925% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.4425% 0.0012%
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过去三年 10.4179% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 9.3669% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
17.8606% 0.0045% 1.5342% 0.0000% 16.3264% 0.0045%
万家货币 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9961% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9079% 0.0010%
过去六个月 1.9753% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.7989% 0.0008%
过去一年 3.6889% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.3389% 0.0012%
过去三年 10.0875% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 9.0365% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
11.9228% 0.0036% 1.1747% 0.0000% 10.7481% 0.0036%
注:1、自 2013年 8月 15日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A类基金份额、
B 类基金份额和 R 类基金份额;其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日(2013年 8月
15日)算起。
2、自 2014 年 8月 25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额;其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日(2014 年
8月 25日)算起。
3、本基金实施基金份额分类前,业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。自 2013 年 8 月
15日期本基金实施基金份额分类,并采用银行活期存款利率(税后)为业绩比较基准。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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万家货币 2017 年年度报告
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注:1、本基金成立于 2006年 5月 24日,建仓期为 3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合
基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、自 2013 年 8月 15 日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额和 R 类基金份额;其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日(2013 年 8 月 15
日)算起。
3、自 2014 年 8月 25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额;其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日(2014 年
8月 25日)算起。
万家货币 2017 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家货币 2017 年年度报告
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万家货币 2017 年年度报告
第 18 页 共 81 页
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注:1、本基金成立于 2006年 5月 24日,建仓期为 3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合
基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、自 2013 年 8月 15 日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额和 R 类基金份额;其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日(2013 年 8 月 15
日)算起。
3、自 2014 年 8月 25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额;其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日(2014 年
8月 25日)算起。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
万家货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
万家货币 2017 年年度报告
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2017 19,547,908.51 531,584.75 -2,827,006.49 17,252,486.77
2016 18,543,231.52 947,430.28 -3,800,649.41 15,690,012.39
2015 42,863,034.57 4,591,770.72 -11,805,628.27 35,649,177.02
合计 80,954,174.60 6,070,785.75 -18,433,284.17 68,591,676.18
单位:人民币元
万家货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 295,831,988.89 34,908,476.56 6,823,091.65 337,563,557.10
2016 231,320,350.92 30,647,148.48 4,971,462.78 266,938,962.18
2015 295,715,813.28 39,782,768.14 16,079,053.27 351,577,634.69
合计 822,868,153.09 105,338,393.18 27,873,607.70 956,080,153.97
单位:人民币元
万家货币 R
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 932,215.50 33,308.20 42,062.57 1,007,586.27
2016 428,405.78 24,300.10 25,000.43 477,706.31
2015 1,781,536.18 277,693.88 -145,511.20 1,913,718.86
合计 3,142,157.46 335,302.18 -78,448.20 3,399,011.44
单位:人民币元
万家货币 E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 7,605,713.34 304,583.42 57,100.13 7,967,396.89
2016 8,842,638.93 426,210.31 -118,578.65 9,150,270.59
2015 18,604,969.18 1,392,873.95 -1,373,228.11 18,624,615.02
合计 35,053,321.45 2,123,667.68 -1,434,706.63 35,742,282.50
万家货币 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况