基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
易方达增金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达增金宝货币
基金主代码 001010
交易代码 001010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 1月 20日
报告期末基金份额总额 1,239,701,189.26份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种
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的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩
比较基准的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
1.本期已实现收益 6,192,339.77
2.本期利润 6,192,339.77
3.期末基金资产净值 1,239,701,189.26
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.4540% 0.0007% 0.3418% 0.0000% 0.1122% 0.0007%
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过去六个
月
1.0991% 0.0021% 0.6848% 0.0000% 0.4143% 0.0021%
过去一年 2.3517% 0.0016% 1.3819% 0.0000% 0.9698% 0.0016%
过去三年
10.1304
%
0.0024% 4.1955% 0.0000% 5.9349% 0.0024%
过去五年
17.7695
%
0.0025% 7.0913% 0.0000% 10.6782% 0.0025%
自基金合
同生效起
至今
20.3322
%
0.0027% 7.7438% 0.0000% 12.5884% 0.0027%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达增金宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 1月 20日至 2020年 6月 30日)
注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值收益率为 20.3322%,同期业绩比较
基准收益率为 7.7438%。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
梁
莹
本基金的基金经理、易方
达月月利理财债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达财富快线货币市
场基金的基金经理、易方
达天天增利货币市场基
金的基金经理、易方达龙
宝货币市场基金的基金
经理、易方达现金增利货
币市场基金的基金经理、
易方达掌柜季季盈理财
债券型证券投资基金的
基金经理、易方达保证金
收益货币市场基金的基
金经理、易方达安悦超短
债债券型证券投资基金
的基金经理、易方达货币
市场基金的基金经理助
理、易方达天天理财货币
市场基金的基金经理助
理、易方达易理财货币市
场基金的基金经理助理、
易方达天天发货币市场
基金的基金经理助理、投
资经理
2015-
01-20
- 10年
硕士研究生,具有基金从业
资格。曾任招商证券股份有
限公司债券销售交易部交
易员,易方达基金管理有限
公司固定收益交易员、易方
达保证金收益货币市场基
金基金经理助理、易方达双
月利理财债券型证券投资
基金基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人
制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易
执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投
资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平
交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次,均为指数量化投资
组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度,宏观经济总体来看呈现边际企稳复苏的态势。4月工业增加值同比
增长 3.9%,5 月工业增加值同比增长 4.4%,显示虽然经济回升的速度在放缓,但仍然
处于持续回升的过程中。投资方面,2020年 1-5月份全国固定资产投资同比下降 6.3%,
降幅比 1-3 月份收窄 9.8 个百分点,投资总体也在恢复,结构上基建和制造业投资连续
两个月回升,房地产投资在 5月出现小幅回落。消费方面,4月和 5月社会消费品零售
总额同比下降分别为 7.5%和 2.8%,也呈现持续恢复的态势,其中服装、日用品等商品
消费的恢复较快,餐饮消费拖累较多。通胀方面,4月和 5月 CPI同比分别上涨 3.3%和
2.4%,连续低于市场预期,结构上,主要是食品明显低于预期,非食品总体来看基本符
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合预期,但从高频数据来看环比已经开始上涨,反映供需平衡的状况在持续改善。金融
数据方面,4 月新增社会融资数据较好,高于市场预期,5 月社融数据符合市场预期,
多增的幅度有所下降,但是社融月度环比仍然保持较高增速,总体融资环境持续有所改
善。
债券市场在二季度收益率先下后上,波动较大。季初,受海内外疫情继续发酵的持
续影响,市场风险偏好仍处于相对低位。清明节期间,央行实行了定向降准,同时将超
额准备金利率从 0.72%下调到 0.35%,资金面整体更加宽松,债券市场各期限收益率快
速下行。5 月上旬,货币政策进一步宽松的程度不及市场预期,随着央行开始打击资金
空转套利,货币市场各资产收益率出现小幅上行,货币市场在 5月底呈现短期紧张。在
此期间,叠加经济修复延续,债券市场长端收益率开始上行。随后,社融放量强化了经
济修复预期,债券收益率进一步大幅上行,货币市场上行幅度更大,收益率曲线呈现出
熊平趋势。进入 6月,货币环境仍未好转,在此期间,地方债巨量发行,债券市场市场
情绪进一步悲观,一级市场发行利率不断上行,推动二级市场各期限债券收益率持续大
幅上行。直到半年末,央行开启公开市场逆回购操作呵护半年末流动性后,市场情绪有
所恢复,债券市场和货币市场收益率趋于稳定。信用债走势与利率债类似,全季来看收
益率整体大幅上行。
操作方面,报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产,同
时根据自身的客户结构特性进行了资产配置,维持了适当的剩余期限和杠杆率。总体来
看,组合在二季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内基金份额净值收益率为 0.4540%;同期业绩比较基准收益率为
0.3418%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
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1 固定收益投资 407,162,249.46 32.19
其中:债券 407,162,249.46 32.19
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 571,564,945.35 45.19
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
283,266,703.13 22.40
4 其他资产 2,847,281.31 0.23
5 合计 1,264,841,179.25 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额 6.21
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额 12,179,873.91 0.98
其中:买断式回购融资 - -
注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
94
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报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
65
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30天以内 45.57 1.80
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 12.06 -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 10.48 -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天
(含)
33.69 -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 101.80 1.80
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 9,965,599.68 0.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,179,773.68 4.85
其中:政策性金融债 60,179,773.68 4.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 70,020,456.51 5.65
6 中期票据 20,532,695.91 1.66
7 同业存单 246,463,723.68 19.88
8 其他 - -
9 合计 407,162,249.46 32.84
10
剩余存续期超过 397天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 111903111 19农业银行 CD111 1,000,000 99,529,387.10 8.03
2 200401 20农发 01 500,000 50,165,198.68 4.05
3 112006020 20交通银行 CD020 500,000 49,011,952.65 3.95
4 112006029 20交通银行 CD029 500,000 48,969,849.39 3.95
5 112006049 20交通银行 CD049 500,000 48,952,534.54 3.95
6 101800270 18津城建MTN007 200,000 20,532,695.91 1.66
7 042000065
20兖矿(疫情防控
债)CP001
200,000 20,019,586.55 1.61
8 012000711 20海淀国资 SCP001 200,000 20,000,615.88 1.61
9 012000729 20招商蛇口 SCP003 200,000 20,000,208.42 1.61
10 200201 20国开 01 100,000 10,014,575.00 0.81
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.2454%
报告期内偏离度的最低值 0.0576%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1688%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下:
(1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确
定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;
(2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;
合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;
(3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
5.9.2 2019年 7月 25日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股
份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款 20 万元”的行政
处罚决定:2017年 5月至 2018年 6月在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度
管理制度的违法违规事实。2020年 1月 19日,国家税务总局北京市海淀区税务局对中
国农业银行股份有限公司未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事
易方达增金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告
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实,作出罚款 50万元的行政处罚决定。2020年 3月 9日,中国银行保险监督管理委员
会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 50万元的行政处罚决定:
可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保
险公司、可回溯资料不符合监管规定。2020年 4月 22日,中国银行保险监督管理委员
会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 230 万元的行政处罚决
定:农业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送(一)资金交易信息
漏报严重;(二)信贷资产转让业务漏报;(三)贸易融资业务漏报;(四)分户账明细
记录应报未报;(五)分户账账户数据应报未报;(六)关键且应报字段漏报或填报错误。
2020年 4月 22日,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出罚款 200 万元的行政处罚决定:(一)“两会一层”境外机构管理履职
不到位;(二)国别风险管理不满足监管要求;(三)信贷资金被挪用作保证金;(四)
未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。
2020年 4月 30日,北京市西城区卫生健康委员会对中国农业发展银行违反《北京市生
活饮用水卫生监督管理条例》第二十一条第(三)项的行为作出“罚款 5000 元”的行政
处罚决定。
2019年 7月 25日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司
太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“处以责令改正,并处罚款 40 万元”的行政
处罚决定:2017年 6月至 10月期间在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管
理制度。2019年 12月 27日,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如
下违法违规行为作出“罚款 150万元”的行政处罚:1、授信审批不审慎;2、总行对分支
机构管控不力承担管理责任。2020年 4月 20日,中国银行保险监督管理委员会对交通
银行股份有限公司如下违法违规行为作出“罚款 260万元”的行政处罚:交通银行监管标
准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在(一)理财产品数量漏报;(二)资金
交易信息漏报严重;(三)贸易融资业务漏报;(四)信贷业务担保合同漏报;(五)分
户账明细记录应报未报;(六)分户账账户数据应报未报;(七)关键且应报字段漏报或
填报错误。
本基金投资 19农业银行 CD111、20农发 01、20交通银行 CD020、20交通银行 CD029、
20交通银行 CD049的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
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除 19农业银行 CD111、20农发 01、20交通银行 CD020、20交通银行 CD029、20交通
银行 CD049 外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 17,499.17
3 应收利息 2,639,927.36
4 应收申购款 189,464.78
5 其他应收款 390.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,847,281.31
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,482,297,237.04
报告期基金总申购份额 329,054,983.98
报告期基金总赎回份额 571,651,031.76
报告期期末基金份额总额 1,239,701,189.26
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
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1.中国证监会注册易方达增金宝货币市场基金募集的文件;
2.《易方达增金宝货币市场基金基金合同》;
3.《易方达增金宝货币市场基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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