基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年三月三十一日
东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 52
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 52
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 54
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 54
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 61
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 65
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴增鑫宝货币市场基金
基金简称 东吴增鑫宝
场内简称 -
基金主代码 003588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,022,857,006.02 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 东吴增鑫宝 A 东吴增鑫宝 B
下属分级基金的交易代码: 003588 003589
报告期末下属分级基金的份额总额 12,864,184.53 份 11,009,992,821.49 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走
势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资
品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回
报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 徐军 朱巍
联系电话 021-50509888-8308 0571-87659806
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn zhuwei@czbank.com
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95527
传真 021-50509888-8211 0571-87659965
注册地址 上海浦东源深路 279 号 杭州市庆春路 288 号
办公地址 上海浦东源深路 279 号 杭州市庆春路 288 号
邮政编码 200135 310006
法定代表人 王炯 沈仁康
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)上海分所
上海市浦东新区世纪大道 100 号上
海环球金融中心 50 楼
注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279 号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.1.1 期
间数据
和指标
2017 年 2016年 11月 7日(基金合同生效日)-2016 年 12 月 31 日 2015 年
东吴增鑫宝 A 东吴增鑫宝 B 东吴增鑫宝 A 东吴增鑫宝 B
东吴
增鑫
宝 A
东
吴
增
鑫
宝 B
本 期 已
实 现 收
益
354,638.38 256,406,851.44 4,896.14 1,564,856.91 - -
本 期 利
润 354,638.38 256,406,851.44 4,896.14 1,564,856.91 - -
本 期 净
值 收 益
率
3.9306% 4.1810% 0.4175% 0.4524% - -
3.1.2 期
末数据
和指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期 末 基
金 资 产
净值
12,864,184.53 11,009,992,821.49 5,586,786.38 831,016,754.49 - -
期 末 基
金 份 额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -
3.1.3 累
计期末
指标
2017 年末
2016 年末 2015 年末
累 计 净
值 收 益
率
3.9306% 4.1810% 0.4175% 0.4524% - -
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴增鑫宝 A
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9939% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6536% 0.0008%
过去六个月 1.9969% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 1.3164% 0.0006%
过去一年 3.9306% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.5806% 0.0008%
自基金合同
生效起至今 4.3645% 0.0016% 1.5534% 0.0000% 2.8111% 0.0016%
东吴增鑫宝 B
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0555% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.7152% 0.0008%
过去六个月 2.1211% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 1.4406% 0.0006%
过去一年 4.1810% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.8310% 0.0008%
自基金合同
生效起至今 4.6523% 0.0016% 1.5534% 0.0000% 3.0989% 0.0016%
注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、本基金于 2016 年 11 月 7 日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配
置比例符合合同约定。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
2、本基金于 2016 年 11 月 7 日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配
置比例符合合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:本基金于 2016 年 11 月 7 日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行
折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
东吴增鑫宝 A
年度 已按再投资形式 转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计 备注
2017 354,638.38 - - 354,638.38
2016 4,896.14 - - 4,896.14
合计 359,534.52 - - 359,534.52
单位:人民币元
东吴增鑫宝 B
年度 已按再投资形式 转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计 备注
2017 256,406,851.44 - - 256,406,851.44
2016 1,564,856.91 - - 1,564,856.91
合计 257,971,708.35 - - 257,971,708.35
注:本基金于 2016 年 11 月 7 日成立。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文,并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号,统一社
会信用代码 913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股
70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和经中国证监会批
准的其他业务。
公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务
协同发展,尤其在“战略性人才梯队建设、市场化体制机制改革”的经营策略指导下,公司各项
业务快速发展,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2017 年 12 月 31 日,公司管理的资产规模合计 752.89 亿元,其中,公募基金管理规模
266.41 亿元,专户资产管理规模 256.09 亿元,子公司专项资产管理规模 230.39 亿元;管理各类
产品 156 只,其中,公募基金 27 只,专户产品 60 只,子公司资产计划 69 只,涵盖了高中低不同
风险层次的多元化产品线,可满足不同类型投资者的投资需求。
2015 年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上,进一步引入了量化投资策略,并在业内
率先成立了绝对收益部,谋求穿越牛熊的正回报。2017 年公司绝对收益策略基金,通过灵活调整,
在上半年市场震荡中,规避了市场大幅回调的风险,业绩排名持续位列同类基金前列。2017 年,
公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示,
截至 2017 年年底,公司旗下的固定收益类基金以 8.29%的净值增长率,位列最近两年 83 家入选
基金公司的第二位。
近年来,公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩,斩获了诸多奖项,比如 2016 年度最受欢
迎债券类基金*东吴鼎利债券基金 LOF(东方财富风云榜)、2015 年度十大风云基金公司(《大众证
券报》)、2014 年度最佳投资风格*金蝉奖(东吴新经济股票型基金,《华夏理财》杂志)、2014 年
度新财富最智慧投资机构(《新财富》杂志)等。
东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈晨 本基金基金经理
2016年 11月
7 日 - 6 年
硕士,2011 年 6 月
获厦门大学硕士学
位。2011 年 6 月至
2013 年 2 月就职于
华泰(联合)证券
研究所任固定收益
研究员,自 2013 年
3 月起加入东吴基
金管理有限公司,
一直从事债券投资
研究工作,曾任固
定收益部研究员、
基金经理助理,自
2015 年 6 月 8 日起
担任东吴鼎利债券
型证券投资基金
(LOF)(原东吴鼎
利分级债券型证券
投资基金)基金经
理,自 2016年 11月
7 日担任东吴增鑫
宝货币市场基金基
金经理,自 2017 年
11月28日起担任东
吴优益债券型证券
投资基金。
王文华 本基金基金经理
2016年 11月
7 日 - 11 年
南开大学毕业,金
融硕士学位。历任
中诚信证券评估有
限公司信贷评级分
析员、联合证券股
份有限公司投银行
高级项目经理、中
诚信证券评估有限
公司债券信用评级
高级分析师。2012
年 3 月至今就职于
东吴基金管理有限
公司,曾任固定收
益部研究员、基金
经理助理,自 2014
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年 10 月 16 日起担
任东吴增利债券基
金基金经理、自
2016年11月7日起
担任东吴增鑫宝货
币市场基金基金经
理。
注:1、此处的任职日期为基金成立日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋
求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内,公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求,持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、
债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司合理设置各类资产管理业务之间以及
各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保密,禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之
间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个
季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行 95%置信区
间下的假设检验分析,同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在
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不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度信贷增速较快,投资回暖,大宗商品价格回升,经济企稳态势明显,市场对于经济和
通胀的预期较为乐观。在美联储加息之后,我国央行也分别于春节前后和 3 月两次上调常备借贷
便利利率,引发市场对持续收紧货币政策